Position Sizing: Pag-convert ng 1R sa Isang Konkretong Sukat ng Posisyon

Sa risk-reward,
tinukoy natin ang 1R (max loss bawat trade).

Account: 10,000 USD
Max loss bawat trade: 1% ng account

1R = 100 USD

Sa artikulong ito, gagawin nating:

"Kaya ilang units ang dapat kong aktwal na bilhin o ibenta?"

—sa madaling salita,
isang konkretong sukat ng posisyon (position size).

1. Bakit napakahalaga ng sukat ng posisyon

Isaalang-alang ang dalawang trader na may:

parehong 10,000 USD na account,
magkatulad na mga entry at stop placement.

Pero:

Si Trader A ay nagri-risk ng 1% ng account bawat trade (1R),
Si Trader B ay nagri-risk ng 5% bawat trade.

Kahit na may parehong diskarte:

Maaaring mawalan si B ng 20%+ ng account
pagkatapos lamang ng 4–5 sunod-sunod na talong trade,
habang si A ay maaaring manatili sa laro nang mas matagal.

Kaya kahit na may parehong setup:

Ang sukat ng posisyon ay madalas na
ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng pag-survive at pagkaubos ng account.

Kaya naman ang mga propesyonal na trader ay hindi nagpapasya ng sukat base sa pakiramdam:

Sa halip, gumagamit sila ng isang routine:
"Dahil sa aking 1R (max loss), at ang distansya sa aking stop,
anong sukat ng posisyon ang kasya sa loob niyan?"

2. Ang mga pangunahing bahagi: account, 1R, stop distance

Ang position sizing ay gumagamit ng tatlong pangunahing input:

Sukat ng account (Account size)
- Ang kapital na ipinangte-trade mo (hal., 10,000 USD).
Panganib bawat trade (Risk %)
- hal. 1%, 0.5%, atbp.
- Ito ay 1R mula sa risk-reward.
Distansya ng presyo sa pagitan ng entry at stop
- Para sa long: entry price − stop price
- Para sa short: stop price − entry price
- Isipin ito bilang isang positibong numero para sa mas madaling math.

Mula sa mga ito, ang pangunahing formula ay:

Position size = (Account × Risk %) ÷ (Stop distance)

Magsimula tayo sa isang spot (non-leveraged) na halimbawa.

3. Spot na halimbawa: pagkalkula ng sukat ng posisyon

Halimbawang setup:

Account: 10,000 USD
Risk bawat trade: 1% (→ 1R = 100 USD)
Instrumento: BTC
Long entry: 20,000 USD
Stop: 19,800 USD

3-1. Stop distance

Para sa isang long:

Stop distance = entry − stop

Kaya:

20,000 − 19,800 = 200 USD

May hawak na 1 BTC:

kung tamaan ng presyo ang stop,
matatalo ka ng 200 USD.

3-2. Position size

Gusto lang nating matalo ng 1R = 100 USD kung ma-stop out.

Position size = (Allowed loss) ÷ (Loss per 1 BTC)

Allowed loss = 100 USD
Loss per 1 BTC = 200 USD

→ Position size = 100 ÷ 200 = 0.5 BTC

Sa ganitong paraan:

Stop hit → loss = 200 × 0.5 = 100 USD = −1R
Ang mga target ay maaaring itakda sa +2R, +3R, atbp.,
tulad sa risk-reward.

4. Position sizing gamit ang leverage at futures

Ang leverage sa futures at margin trading
ay madalas na lumilikha ng kalituhan.

Ang pangunahing ideya ay simple:

Maaaring bawasan ng leverage ang margin na kailangan,
ngunit hindi nito binabago ang iyong 1R
(ang iyong allowed loss bawat trade).

Sa halimbawa sa itaas, para sa 0.5 BTC:

Ang kinakailangang margin ay depende sa leverage,
ngunit ang stop ay nangangahulugan pa rin ng
200 USD × 0.5 = 100 USD na pagkalugi.

Kaya:

Kalkulahin ang sukat ng posisyon nang eksakto sa parehong paraan,
na binabalewala muna ang leverage.
Pagkatapos ay isipin ang leverage bilang:
- "Magkano ang margin na kailangan ko
  upang hawakan ang sukat ng posisyon na ito?"

Ang leverage ay hindi isang tool upang palakihin ang mga posisyon;
ito ay isang tool upang hawakan ang parehong sukat
na may mas kaunting naka-lock na kapital.

(Ang panganib ng leverage mismo ay muling tatalakayin sa
max-loss
at drawdown.)

5. Parehong formula sa iba't ibang merkado at pera

Crypto, FX, stocks, iba't ibang quote currencies—
nagbabago ang mga numero, ngunit ang istraktura ay hindi.

Tukuyin ang 1R (allowed loss) mula sa iyong account.
Para sa instrumento na iyong tine-trade, kalkulahin ang:
- entry price,
- stop price,
- at anumang kinakailangang FX conversion,
- upang makuha ang pagkalugi bawat 1 unit.
Pagkatapos:

Position size = 1R ÷ loss per 1 unit

Sa atr-sizing
papalitan natin ang "stop distance"
ng isang ATR-based risk measure
para sa mas automated na sizing,
ngunit ang pangunahing lohika ay nananatiling pareho.

6. Mga karaniwang pagkakamali sa position sizing

6-1. Pagpili muna ng sukat, pagkatapos ay pagpilit ng stop

Napakakaraniwang pattern:

"Magte-trade lang ako ng 1 BTC sa pagkakataong ito,"
"Karaniwan akong nagte-trade ng 0.1 BTC,
kaya gagawin ko ulit iyon."

Dito, inaayos mo muna ang sukat,
at saka mo lang iniisip ang tungkol sa stop.

Pagkatapos:

kung malawak ang stop,
ang panganib ng iyong account sa R ay nagiging mas malaki,
at ang iyong 1R rule
mula sa risk-reward
ay tahimik na nasisira.

Ang isang mas malusog na ugali ay:

Magpasya ng 1R mula sa account

Pumili ng entry at stop batay sa chart

Hayaan ang math na magpasya ng sukat

6-2. Paglipat ng stop upang magkasya sa isang ninanais na sukat

Ang kabaligtaran na pagkakamali:

"Gusto ko talagang humawak ng 0.5 BTC,"
"Kung babawasan ko ang sukat,
magmumukhang masyadong maliit ang kita."

Kaya ikaw ay:

nagtutulak ng stop palapit sa entry
(masyadong mahigpit), o
inaalis ang stop nang tuluyan.

Sinisira nito:

ang istruktural na lohika mula sa
s-r at
swing-vs-correction,
at humahantong sa isang pattern ng
"minsan nakakaligtas ako,
pero kapag hindi, malaki ang talo ko."

6-3. Hindi pag-update ng panganib kapag nagbago ang account

Habang lumalaki o lumiliit ang iyong account:

ang iyong 1R sa dolyar ay dapat ding magbago.

Halimbawa:

10,000 USD account, 1% = 100 USD
15,000 USD account, 1% = 150 USD

Ang ilang mga trader ay patuloy na gumagamit ng parehong halaga ng dolyar
na sinimulan nila at dahan-dahang lumalayo
mula sa kanilang mga nakasaad na panuntunan sa panganib.

Nakatutulong na regular na mag-recalc:

"Sa aking kasalukuyang balanse,
1R = x% ng account = Y USD,"

at pagkatapos ay mag-size ng mga posisyon mula doon.

7. Isang mabilis na pagsasanay

Upang gawing mas konkreto ito,
maaari mong subukan ang dalawang maliliit na gawain.

Kalkulahin ang iyong kasalukuyang 1R
- "Ilang % ng aking account
  ang talagang handa akong ipagsapalaran bawat trade?"
- I-multiply iyon sa iyong kasalukuyang balanse
  at isulat ang 1R
  bilang isang numero sa pera ng iyong account.
Ilapat ang sizing formula sa isang kamakailan o sample na trade

Halimbawa:
- Account: 10,000 USD
- 1R: 1% = 100 USD
- BTC long, entry 20,000, stop 19,800
- Stop distance: 200
- Position size: 100 ÷ 200 = 0.5 BTC
Gawin din ito para sa iba pang mga coin
at iba't ibang stop distance
upang bumuo ng intuwisyon.

Sa madaling salita, ang position sizing ay:

pagkuha ng account-based 1R
at pag-reverse-engineer
kung ilang units ang maaari mong i-trade
sa loob ng limitasyong iyon.

Kung ikaw ay:

magtatakda ng iyong R framework gamit ang
risk-reward,
tutukuyin ang iyong stop at exit plan mula sa
stop-loss,
at pagkatapos ay hahayaan ang math ng artikulong ito na
magpasya ng iyong sukat,

makakakuha ka ng mas pare-parehong kontrol sa panganib,
kahit na ang iyong mga chart pattern at diskarte ay manatiling pareho.

Sa atr-sizing,
bubuo tayo dito at gagamit ng ATR
upang ayusin ang sukat ng posisyon sa isang mas dynamic na paraan.