พื้นฐาน PSAR (Parabolic SAR): ตามเทรนด์และไล่ Stop แบบขั้นบันได

บทความนี้พูดถึง Parabolic SAR (PSAR)

แทนที่จะคิดว่า “จุดเปลี่ยนจากล่างไปบน = ขาย / จากบนมาล่าง = ซื้อ” ให้มองว่า PSAR คือทั้ง

• เครื่องมือดูทิศเทรนด์
• และเกณฑ์วาง Trailing Stop ที่ไล่ตามราคาอย่างเป็นขั้น

• ในหมวด อินดิเคเตอร์เทรนด์ PSAR ช่วยบอกว่าตลาดยังเดินตามเทรนด์เดิมหรือไม่
• ในหมวด Stop Loss PSAR ทำหน้าที่เป็น Stop ที่ขยับตามราคาแบบอัตโนมัติ

ด้านล่างคือภาพตัวอย่าง

• ซ้าย: เทรนด์ขึ้นที่จุด PSAR ไล่ตามใต้แท่งเทียนแบบขั้นบันได
• ขวา: เทรนด์ลงที่จุด PSAR ไล่ตามเหนือแท่งเทียน

แตะเพื่อซูม

1. โครงสร้างพื้นฐานของ Parabolic SAR

PSAR ใช้ High/Low ของราคา + ค่า Acceleration Factor (AF) เพื่อคำนวณตำแหน่งจุดในแต่ละแท่ง

• ช่วงเทรนด์ขึ้น

  • จุด PSAR จะอยู่ ใต้แท่งเทียน
  • เมื่อราคาทำ High ใหม่ จุดจะขยับขึ้นตามอย่างเร็วขึ้นเรื่อย ๆ

• ช่วงเทรนด์ลง

  • จุดจะย้ายไปอยู่ เหนือแท่งเทียน
  • เมื่อราคาทำ Low ใหม่ จุดจะขยับลงตามอย่างรวดเร็วขึ้น

สรุปสั้น ๆ: “ตราบใดที่เทรนด์ยังไปต่อ จุด PSAR จะเร่งเข้าใกล้ราคามากขึ้นเรื่อย ๆ เหมือนบันไดไล่ตามราคา”

เมื่อราคา ทะลุผ่าน PSAR เต็มตัว

• ในเทรนด์ขึ้น → จุดย้ายไปอยู่เหนือราคา
• ในเทรนด์ลง → จุดย้ายไปอยู่ใต้ราคา

เรามักตีความว่าเป็นสัญญาณ

• เทรนด์เดิมอาจจบลงหรือพักตัว
• ถึงเวลาทบทวนหรือปิด/ลดขนาดสถานะเดิม

2. Acceleration Factor (AF) และความไวของ PSAR

ซอฟต์แวร์เทรดส่วนใหญ่ตั้งค่า PSAR มาพร้อม

• AF เริ่มต้น ~0.02
• AF สูงสุด ~0.2

ผลของค่า AF

• AF สูง → จุดตามราคา เร็ว

  • สลับด้านเร็ว, จับการกลับตัวได้เร็วขึ้น
  • แต่ไวต่อ noise มาก → เกิดสัญญาณหลอกบ่อย

• AF ต่ำ → จุดตามราคา ช้า

  • สลับด้านช้า, อดทนต่อสวิงเล็ก ๆ ได้ดี
  • แต่จะตามไม่ทันการกลับตัวเฉียบพลันบางช่วง

แตะเพื่อซูม

จึงควรลองปรับค่า AF กับสินค้าที่เทรดจริง เพื่อหาจุดที่สมดุลระหว่าง “ตามทัน” และ “ไม่ไวเกินไป”

3. ใช้ PSAR เป็นตัวตามเทรนด์ + Trailing Stop

ในสนามจริง PSAR มักใช้สองบทบาทควบคู่กัน

1. ฟิลเตอร์ทิศทางเทรนด์

   • จุดอยู่ ใต้แท่ง → มอง bias ฝั่ง Long
   • จุดอยู่ เหนือแท่ง → มอง bias ฝั่ง Short

2. เกณฑ์วาง Trailing Stop แบบขั้นบันได

   • สถานะ Long: เข้าที่ระดับที่ต่ำกว่า PSAR แล้วค่อย ๆ ขยับ Stop ตามจุดที่เลื่อนขึ้นมาใหม่
   • สถานะ Short: เข้าที่ระดับที่สูงกว่า PSAR แล้วค่อย ๆ ลด Stop ลงตามจุดใหม่

เมื่อจับคู่กับ

• ทิศทางของ MA
• และระดับ แนวรับ/แนวต้าน

การกลับด้านครั้งแรกของ PSAR ใกล้ระดับสำคัญมักถูกมองเป็นสัญญาณว่า เทรนด์เดิมเริ่มอ่อนแรงหรือใกล้จบ

4. จับคู่ PSAR กับ MA

การใช้ PSAR เดี่ยว ๆ เพื่อเข้า/ออกอาจแรงเกินไป จึงนิยมจับคู่กับ MA

ตัวอย่างมุมมอง

• MA ยาวเอียงขึ้น, ราคาอยู่เหนือ MA ยาว
• จุด PSAR อยู่ใต้แท่งอย่างต่อเนื่อง

→ ถือเป็นโซนที่เทรนด์ขึ้นยังมีข้อได้เปรียบ

ในจังหวะย่อ

• ถ้าราคาย่อใกล้ MA/แนวรับ
• มีแท่งกลับตัวตาม Candles
• และจุด PSAR ยังคงอยู่ใต้ราคา

บริเวณนี้มักถูกใช้เป็น จุดเข้าเพิ่มในเทรนด์ขึ้น

ฝั่งลงใช้ตรรกะกลับด้านได้เช่นกัน

แตะเพื่อซูม

5. PSAR ในตลาดกรอบ: จุดสลับบ่อย + สัญญาณหลอก

ตามที่เห็นใน DMI/ADX ตลาดที่ไม่มีเทรนด์ชัด (Range/Box) จะทำให้อินดิเคเตอร์ตามเทรนด์ส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้ดีนัก รวมถึง PSAR ด้วย

ลักษณะคือ

• จุด PSAR พลิกเหนือ-ใต้แท่งบ่อยมาก
• Volume ลดลงหรือไม่มีทิศ

ถ้าใช้ “การพลิกของ PSAR” เป็นสัญญาณเข้าออกหลักในช่วงนี้ มักจะ

• สะสมแต่ชุดขาดทุนย่อย ๆ
• เสียค่า Fee/Spread โดยไม่เกิดกำไรจริง

แตะเพื่อซูม

6. ข้อผิดพลาดที่มักเกิดเวลาใช้ PSAR

1. ใช้การพลิกของจุดเป็นสัญญาณเข้าออกหลัก

   • โดยเฉพาะในตลาดกรอบ จะเจอชุดขาดทุนต่อเนื่องได้ง่าย
   • PSAR เหมาะเป็น เกณฑ์ปิด/เลื่อน Stop ของดีลที่มีอยู่แล้ว มากกว่าสัญญาณเข้าแรก

2. ไม่จูน AF ให้เข้ากับตลาด/ไทม์เฟรม

   • ใช้ค่า default ทุกตลาดทุก TF ทั้งที่ลักษณะการแกว่งต่างกัน
   • ควรย้อนดูว่าค่าไหนให้ Trailing Stop ที่ “ธรรมชาติ” กับสินค้าที่เทรด

3. ไม่สนโครงสร้างราคาและระดับ S/R

   • การพลิกของ PSAR ใกล้แนวต้านรายเดือน ≠ การพลิกกลางกราฟโดยไม่มีระดับสำคัญรองรับ

4. เพิ่มขนาดสถานะโดยไม่มีแผน Risk Management

   • เพราะเห็นจุดยังอยู่ด้านเดิมเลย “ใส่เพิ่ม ๆ” จนการพลิกครั้งเดียวทำให้เสียหายหนัก

7. เช็กลิสต์ใช้งาน PSAR ในสนามจริง

ลองตอบคำถามเหล่านี้ขณะดูกราฟที่มี PSAR

1. ตอนนี้จุดอยู่เหนือหรือใต้แท่ง? และสอดคล้องกับทิศของ MA หรือไม่?
2. การพลิกล่าสุดของ PSAR เกิดใกล้ระดับ S/R สำคัญหรือแค่กลางกรอบ?
3. เราจะใช้จุด PSAR เป็น Trailing Stop สำหรับดีลนี้อย่างไร?
4. ค่า AF ปัจจุบันเหมาะกับไทม์เฟรมที่ใช้หรือควรปรับ?
5. ภาพที่ PSAR ให้ตรงกับภาพจากอินดิเคเตอร์เทรนด์อื่นและ แพตเทิร์นกราฟ หรือสวนทางกัน?

PSAR มีประโยชน์มากเมื่อ

• ต้องการเห็นทั้ง “ทิศทาง” และ “ตำแหน่ง Stop” บนกราฟเดียว
• ใช้ร่วมกับ
  • MA
  • DMI/ADX
  • กลยุทธ์ Breakout/Fakeout

อย่ามองว่า “จุดพลิก = สัญญาณเทรด” แต่ให้ถามว่า “ฉันจะตามเทรนด์นี้ไปได้ถึงไหน และจะให้ระบบตัดสินใจปิดอัตโนมัติที่ตรงไหนด้วย PSAR?”