ADR: استخدام متوسط النطاق اليومي للأهداف، ووقف الخسارة، وحدود الخسارة اليومية
في هذه المقالة نركز على ADR (متوسط النطاق اليومي).
إذا كان ATR يخبرك بـ الحركة النموذجية لكل شمعة في إطارك الزمني، فإن ADR يخبرك، ببساطة أكثر:
"إلى أي مدى يتحرك هذا السوق عادةً في يوم واحد (على الرسم البياني اليومي)؟"
من هذا المنظور، يساعدك ADR على:
- تحديد أهداف يومية واقعية للتداولات اليومية،
- تجنب مطاردة التحركات بعد انتهاء معظم نطاق اليوم بالفعل، و
- الاتصال بـ risk-management عند تصميم حدود الخسارة اليومية.
يوضح الرسم البياني أدناه:
- في الأعلى: نطاقات القمة-القاع اليومية الأخيرة ومتوسطها (ADR)،
- في الأسفل: مقدار ما استهلكته حركة اليوم بالفعل من ADR، معبرًا عنه كنسبة مئوية.
بمجرد فهم هذه الصورة، يمكنك الإجابة بسرعة:
- "هل اليوم لا يزال يومًا ذو نطاق صغير بالنسبة لـ ADR؟"
- أو "هل أصبح اليوم بالفعل يومًا ممتدًا ومفرطًا بالنسبة لمتوسط نطاقه؟"
1. ما هو ADR؟ – متوسط النطاق اليومي
التعريف الشائع لـ ADR هو:
- لكل شمعة يومية، احسب القمة − القاع = نطاق ذلك اليوم.
- خذ متوسطًا متحركًا لآخر N يومًا (مثل 14، 20، إلخ).
لذا يخبرك ADR:
"على مدار آخر N يومًا، تحرك السوق بهذا المقدار تقريبًا في اليوم في المتوسط."
مقارنة بـ ATR اليومي:
- كلاهما يحاول التقاط التقلبات اليومية،
- غالبًا ما يستخدم ATR تعريف المدى الحقيقي (بما في ذلك الفجوات)،
- عادة ما يتم تقديم ADR كـ متوسط قمة-قاع أبسط.
في الممارسة العملية، التعريف الدقيق يهم أقل من:
- استخدام ADR كـ خط أساس تقريبي للحركة اليومية عند التخطيط للتداولات والحدود خلال اليوم.
2. ATR مقابل ADR: حالات استخدام مختلفة
ملخص سريع:
-
ATR ← الحركة النموذجية لكل شمعة في إطار زمني معين.
-
ADR ← الحركة النموذجية لكل يوم على الرسم البياني اليومي.
لذا تختلف الاستخدامات الرئيسية:
- ATR:
- كما في atr، هو الأفضل لـ مسافة وقف الخسارة وتحديد حجم المركز.
- ADR:
- هو الأفضل لتقرير ما إذا كانت أهدافك اليومية واقعية، و
- ما إذا كنت تطارد حركة متأخرة بعد استخدام معظم النطاق اليومي بالفعل.
إنهما لا يتنافسان؛ إنهما "مسطرتان للتقلب" متكاملتان من زوايا مختلفة.
3. استخدام ADR لتحديد أهداف يومية واقعية
خطأ شائع جدًا هو:
- استخدام نفس الهدف بنسبة مئوية ثابتة في جميع الأسواق، أو
- توقع تحركات إضافية ضخمة في الأيام التي تحركت بالفعل كثيرًا.
مع ADR يمكنك أن تسأل:
"بالنظر إلى التاريخ الحديث، ما مقدار حركة هذا السوق بشكل معقول في يوم واحد؟"
مثال:
- ADR لآخر 20 يومًا = 3%،
- اليوم، في وقت مبكر من الجلسة، تحرك السعر بالفعل بنسبة 2.5%.
توقع حركة أخرى بنسبة +5% فوق ذلك هو أمر طموح للغاية إحصائيًا.
من ناحية أخرى:
- إذا تحرك السوق بنسبة 0.5% فقط حتى الآن،
- وكان ADR حوالي 3%،
فهذا يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من النطاق اليومي النموذجي لا يزال غير مستخدم، لذا فإن التقلبات الأكبر خلال اليوم تكون أكثر منطقية.
بالطبع، في الواقع:
- ستكون بعض الأيام أيام اتجاه قوية تتجاوز ADR،
- وسيكون البعض الآخر أيامًا داخلية هادئة تفعل أقل من ذلك بكثير.
لا يتنبأ ADR بأي منها؛ إنه يرسخ توقعاتك ببساطة في السلوك المتوسط الفعلي.
4. ADR وحدود الخسارة / المخاطر اليومية
في risk-management، سنناقش حدود الخسارة اليومية.
يعد ADR مفيدًا لربط تلك الحدود بـ مدى نشاط السوق حقًا.
أفكار توضيحية:
-
في وقت مبكر من الجلسة – تم استخدام أقل من 30% من ADR
- معظم النطاق اليومي لا يزال متاحًا.
- إذا ظهرت إعدادات جيدة، قد يكون من المعقول التداول بـ مخاطرة عادية.
-
الاقتراب من 80–100% من ADR
- تحرك السوق بالفعل حوالي يوم كامل نموذجي.
- الاتجاهات الجديدة التي تبدأ من هنا ممكنة ولكن التمدد المفرط وجني الأرباح يصبح أكثر احتمالًا.
- في هذه المرحلة، قد:
- تكون أكثر انتقائية مع الإدخالات الجديدة،
- تضيق تحملك للخسارة في التداولات الجديدة، و
- إذا كان حد الخسارة اليومي قريبًا، ببساطة أنهِ يومك.
-
الأيام التي تصل إلى 150%+ من ADR
- غالبًا ما تكون مدفوعة بالأخبار أو الأحداث الكبرى.
- يمكن أن تكون هذه فرصًا رائعة، ولكنها أيضًا أيام سهلة لـ الإفراط في التداول وتدمير الحساب.
- تداولها بـ مخاطرة مخفضة وموقف "لا بأس إذا فاتني التحرك" غالبًا ما يكون أكثر صحة على المدى الطويل.
5. ADR في التداول خلال اليوم: "كم تم إنجازه بالفعل اليوم؟"
بالنسبة للمتداول اليومي، يجيب ADR:
"ما مقدار الحركة اليومية النموذجية التي حدثت بالفعل اليوم؟"
هذا يهم في عدة سيناريوهات.
-
في وقت متأخر من الجلسة، مع استخدام 100% من ADR بالفعل، ومطاردة اختراقات جديدة
- إحصائيًا، الاختراقات بعد حركة ADR كاملة لديها فرصة أكبر لـ الاختراقات الوهمية أو الارتداد العنيف.
- غالبًا ما تتداخل مع أنماط الفشل التي تمت مناقشتها في failure.
-
في وقت مبكر من اليوم، مع استخدام 20–30% فقط من ADR، ولكن تحديد هدف يومي عدواني للغاية
- قد لا يزال السوق في مرحلة منخفضة المعلومات.
- في هذه الحالة، غالبًا ما يكون من الأسلم:
- التركيز على المضاربات الصغيرة، أو
- تأكيد هيكل الإطار الزمني الأعلى من timeframes قبل زيادة المخاطرة.
-
الاقتراب من دعم/مقاومة يومية رئيسية مع إنفاق 80%+ من ADR بالفعل
- إذا كان السعر بالقرب من مستويات رئيسية من s-r
- وتم استخدام معظم ADR بالفعل،
- يجب عليك دائمًا التفكير في المساحة المتبقية بشكل واقعي للمتابعة.
6. ADR، والحجم، وتوسع التقلب
ADR هو متوسط تاريخي، لذا سيتذبذب نطاق اليوم حول هذا الرقم.
الجمع بين ADR و:
- سلوك الحجم من volume، و
- ضغط/توسع التقلب من bollinger-bands،
يساعدك على التمييز بين:
- يوم عادي ضمن متوسط التقلب، مقابل
- يوم خاص — يوم اتجاه أو يوم حدث يتجاوز ADR بكثير.
مثال:
- ADR الأخير = 2%،
- حركة اليوم بالفعل 3%،
- الحجم أعلى بكثير من المتوسط.
من المحتمل أن هذا ليس يومًا عاديًا، وإدارة المخاطر الخاصة بك من risk-management يجب أن تتكيف وفقًا لذلك.
7. قائمة التحقق العملية لـ ADR
عند التخطيط للتداولات اليومية أو المراكز قصيرة الأجل، من المفيد مراجعة قائمة تحقق ADR:
-
ما هو ADR الأخير؟
- هل النطاق اليومي النموذجي لهذا السوق كبير أم صغير مقارنة بالآخرين؟
-
ما هي النسبة المئوية لـ ADR التي تم استخدامها حتى الآن اليوم؟
- هل نحن عند 20–30% في وقت مبكر،
- أم بالفعل 80–100%+ في وقت متأخر من اليوم؟
-
هل أهدافي/وقف الخسارة واقعية بالنسبة لـ ADR؟
- هل أطلب 2–3× ADR في يوم واحد؟
- هل مسافة وقف الخسارة الخاصة بي، المحولة إلى كسر من ADR، متسقة مع risk-management؟
-
كيف ترتبط حدود الخسارة اليومية بـ ADR؟
- على سبيل المثال: "إذا تم استخدام معظم ADR بالفعل و كنت قريبًا من حد الخسارة اليومي، أتوقف عن التداول لهذا اليوم."
-
هل أجمع بين ADR و ATR وأدوات أخرى؟
- ATR لـ وقف الخسارة لكل شمعة وتحديد حجم المركز من atr،
- ADR لـ الأهداف اليومية وحدود الخسارة.
باختصار، ADR هو:
"مسطرة لـ مقدار ميل هذا السوق للتحرك يوميًا."
باستخدام تلك المسطرة، يمكنك:
- مواءمة أهدافك ووقف الخسارة مع شخصية كل سوق، و
- تصميم حدود مخاطر يومية تتناسب مع التقلب الفعلي بدلاً من الأرقام التعسفية.