Règles de Perte Maximale : Protéger Votre Compte avec la Règle des 1–2%

Dans risque-récompense,
dimensionnement de position, et
dimensionnement ATR nous avons :

défini 1R (perte maximale par trade), et
appris comment calculer la taille de la position
pour qu'un trade stoppé perde exactement 1R.

Dans cet article, nous passons à l'étape supérieure, au niveau du compte :

"Combien suis-je prêt à perdre
en une seule journée, semaine ou mois ?"

C'est là que les règles de perte maximale entrent en jeu.

1. Pourquoi avez-vous besoin de règles de perte maximale ?

Même les traders avec une gestion des risques décente peuvent :

traverser des séries de pertes, ou
avoir des jours où les émotions prennent le dessus,

et ces jours-là,
leurs règles habituelles ont tendance à se briser.

Scénario courant :

normalement ils risquent 1R = 1% par trade,
mais après trois pertes d'affilée, ils :
- élargissent les stops,
- augmentent la taille,
- et entrent dans des trades supplémentaires pour "se refaire".

Ce qui manque ici est :

une limite de risque au-dessus du trade individuel
— au niveau du compte.

En d'autres termes, pas seulement :

"Combien puis-je perdre sur ce trade ?"
mais aussi :
"Combien puis-je perdre aujourd'hui / cette semaine / ce mois-ci
avant d'arrêter ou de réduire la taille ?"

Cette structure de niveau supérieur est ce que nous appelons
règles de perte maximale.

2. Récapitulatif rapide : 1R (risque par trade)

De risque-récompense :

Compte : 10 000 USD
Risque par trade : 1%

Alors :

1R = 100 USD

Et comme l'explique dimensionnement de position :

en utilisant la distance entre l'entrée et le stop,
ou la distance basée sur l'ATR de dimensionnement ATR,

nous dimensionnons les positions pour que :

Perte au stop ≈ 1R.

C'est le niveau du trade.
Maintenant montons au journalier/hebdomadaire.

3. Risque par trade vs perte maximale par jour/semaine

Un cadre courant ressemble à ceci :

Risque par trade : 0.5–2% du compte (1R)
- Débutants : 0.5–1%
- Plus expérimentés : 1–2%
  (au-dessus de ça, c'est assez agressif)
Perte journalière maximale : 2–4% du compte
- Exemple : si 1R = 1%,
  perte journalière maximale = 2–3R (2–3%)
Perte hebdomadaire maximale : 4–8% du compte
- Exemple : si 1R = 1%,
  perte hebdomadaire maximale = 4–6R

Ces chiffres sont juste des exemples.
Ils dépendent de votre tolérance au risque, de votre stratégie et de votre capital.

L'idée clé :

Si les pertes cumulées atteignent un certain nombre de R,
vous arrêtez de trader ou passez à une taille réduite.

4. Exemple : appliquer la règle des 1–2% à un compte de 10 000 USD

Mettons en place un ensemble de règles simple.

Compte : 10 000 USD
Risque par trade : 1% (= 1R = 100 USD)
Perte journalière maximale : 3R (= 3% = 300 USD)
Perte hebdomadaire maximale : 6R (= 6% = 600 USD)

4-1. Règle journalière

Si la perte réalisée totale atteint −3R (= −300 USD) en une journée :
- arrêtez de trader pour le reste de la journée,
- revoyez les graphiques si vous voulez,
- mais pas de nouveaux trades en direct jusqu'à demain.

4-2. Règle hebdomadaire

Si les pertes cumulées du lundi au vendredi
atteignent −6R (= −600 USD) :
- arrêtez de trader pour le reste de la semaine, ou
- passez en "mode risque réduit" comme discuté dans
  drawdown
  (ex. réduire 1R de 1% à 0.5%).

Avec cette structure :

même les mauvais jours,
même pendant les séries de pertes,

il devient beaucoup plus difficile de faire sauter le compte
en une seule période émotionnelle.

5. De quoi la perte maximale journalière vous protège réellement

Voici quelques situations du monde réel
où les règles de perte maximale journalière agissent comme un filet de sécurité.

Trading de revanche
- une perte → vous vous énervez →
  vous continuez à lancer des trades avec des configurations plus faibles →
  et finissez par perdre 5–10% en une seule journée.
Mauvaise lecture du marché ce jour-là
- votre stratégie ne correspond tout simplement pas
  aux conditions d'aujourd'hui,
- mais au lieu de prendre du recul,
  vous continuez à essayer la même chose.
Des jours comme celui-ci,
une règle de perte maximale journalière est un frein brutal
quand rien d'autre ne fonctionne.
Fatigue et faible concentration
- mauvais sommeil,
- lourde charge de travail,
- stress externe.

Ce n'est pas à propos de la configuration ;
c'est à propos de :

"Le trader n'est pas dans une condition normale,
donc le taux d'erreur est plus élevé."

Les règles de perte maximale sont la dernière ligne de défense
contre le sur-trading dans cet état.

6. Erreurs courantes avec les règles de perte maximale

6-1. Écrire la règle mais ne pas l'honorer

Erreur la plus courante :

dans votre journal :
"Arrêter pour la journée à −3R,"
en réalité :
à −3R vous pensez :
- "Juste un de plus,"
- "Celui-ci est sûr,"
- "J'arrêterai après m'être refait."

Alors :

vous n'avez effectivement aucune règle du tout,
et l'illusion d'"avoir des règles"
peut même aggraver les choses.

Une règle de perte maximale ne fonctionne que
si c'est un interrupteur non négociable :
une fois atteint, vous arrêtez.

6-2. Fixer la perte maximale trop haut par rapport à votre compte

Exemple :

compte de 10 000 USD,
risque de 2% par trade,
perte journalière maximale de 10% (= −1 000 USD).

Une poignée de mauvaises décisions,
et vous avez lourdement endommagé le compte.

Si votre objectif est la longévité,
il est plus raisonnable de :

plafonner la perte journalière maximale autour de
2–3R par jour
pour commencer.

6-3. Ignorer les statistiques de la stratégie (taux de réussite, R/R)

Systèmes à taux de réussite élevé vs taux de réussite plus faible,
systèmes à R/R élevé
ont différentes séries de pertes naturelles.

Par exemple :

avec un taux de réussite de ~35% et R/R = 1:3,
5–6 perdants d'affilée n'est pas inhabituel.

Si un tel système utilise :

perte journalière maximale = 2R,

il peut s'arrêter trop souvent,
même lorsque le système fonctionne toujours comme prévu.

Donc les règles de perte maximale doivent prendre en compte :

votre taux de réussite moyen, R/R,
et la longueur réaliste des séries de pertes.

7. Liste de contrôle pour concevoir vos propres règles de perte maximale

Voici quelques questions
qui peuvent vous aider à concevoir des règles qui vous conviennent.

"Quel est mon 1R actuel
en %, et en devise réelle ?"
(risque-récompense)
"Quelles sont les statistiques typiques de ma stratégie ?"
- taux de réussite approximatif,
- R/R moyen,
- longueur typique des séries de pertes.
"De manière réaliste, combien de trades perdants en une journée
puis-je gérer avant que mes émotions ne commencent à basculer (tilt) ?"
"À quelle perte journalière maximale (en R)
puis-je encore penser clairement,
et mon compte n'est pas lourdement endommagé ?"
"Ai-je des règles de perte maximale hebdomadaire/mensuelle
qui déclenchent une pause, une taille réduite,
ou une révision formelle si elles sont enfreintes ?"

Les règles de perte maximale sont :

la gestion des risques au niveau du compte,
au-dessus des trades individuels et des configurations.

Si vous :

construisez votre cadre R avec
risque-récompense,
contrôlez la taille de la position via
dimensionnement de position et
dimensionnement ATR,
et ajoutez les règles de perte maximale de cet article,

vous vous donnez une bien meilleure chance
de survivre aux séries de pertes inévitables
auxquelles chaque trader est confronté à un moment donné.