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Commerce de baleines

Aperçu de la Section Stratégie de Trading : Comment Transformer les Tendances, les Retracements et les Modèles en un Système

Dans Système de Trading, nous supposons que vous avez vu les composants d'un "Système de Trading" une fois.

Maintenant dans la section Stratégie :

Nous couvrons le processus de liaison de ce que vous avez appris dans ces éléments en une structure de stratégie réelle.

L'objectif est Non pas de trouver un "signal secret pour gagner gros en une fois", Mais de créer une "stratégie simple qui tremble un peu moins".

1. Pourquoi Avez-vous Besoin d'une "Stratégie" ?

Beaucoup de débutants commencent comme ça :

  • Allumer le graphique,
  • Ajouter quelques indicateurs,
  • Entrer si "quelque chose semble bon".

Cela peut sembler chanceux à court terme, Mais dans cet état :

  • Vous ne pouvez pas calculer l'Espérance (Expectancy),
  • Il est difficile de maintenir la structure 1R de Risque-Récompense,
  • Lorsqu'un MDD se produit, Il est presque impossible de juger "Est-ce une plage normale, ou le système est-il cassé ?".

Avoir une stratégie signifie au moins :

  1. Il y a une norme pour quand entrer,
  2. Il est décidé où admettre avoir tort (Stop-loss),
  3. Il y a jusqu'où viser (Objectif/Sortie),
  4. Et combien perdre par trade (1R) est décidé.

Avec ces quatre :

  • Vous pouvez penser du point de vue d'un jeu de probabilité mentionné dans Pensée Probabiliste,
  • Même si vos émotions sont ébranlées, Vous pouvez vous vérifier "Puis-je faire la même action si la même situation se produit la prochaine fois ?".

2. Classification Large des Stratégies Couvertes dans Cette Section

Sous Stratégie, Nous expliquons plusieurs stratégies séparément, Mais en regardant la vue d'ensemble, elles peuvent être regroupées en cinq axes.

  1. Stratégie de Suivi de Tendance Suivi de Tendance (Trend Following)

  2. Stratégie de Retour à la Moyenne Retour à la Moyenne (Mean Reversion)

  3. Stratégie de Modèle Basée sur les Modèles (Pattern-Based)

    • Utilisation de la structure des Bases S/R et Modèles,
    • S/R, Double Sommet/Fond, Cassure/Fausse Cassure, Fibonacci, Elliott, etc.
    • Une stratégie conçue autour des modèles de prix.

  4. Stratégie de Volume Basée sur le Volume (Volume-Based)

    • Pas seulement le prix lui-même,
    • Mais aussi en regardant le flux de volume vu dans Bases du Volume ensemble,
    • Une approche pour juger la force de la tendance, la fiabilité de la cassure, etc.

  5. Stratégie de Double Momentum Double Momentum (Dual Momentum)

    • Ne pas regarder un seul élément,
    • Mais comparer la force relative entre plusieurs actifs/secteurs pour décider "Où placer le capital".
    • Dans cette section, nous organisons principalement autour des concepts de base.

Bien que les indicateurs ou modèles utilisés dans chaque article de stratégie puissent différer, En fin de compte, ils sont tous conçus sur le choix de :

  • S'il faut surfer sur la tendance,
  • S'il faut viser un retracement,
  • Ou s'il faut se battre uniquement dans des modèles spécifiques.

3. 5 Éléments Communs à Toute Stratégie

Même si les noms de stratégie sont différents, Dans la conception pratique, vous devez presque toujours organiser les cinq choses suivantes.

3-1. Définition de l'Environnement de Marché (Filtre d'Environnement)

  • S'il s'agit actuellement d'un marché de tendance ou d'un marché en boîte,
  • Basé sur les Délais, sur quel délai se concentrer,
  • Basé sur DMI/ADX ou ATR, "À quel point le marché bouge brutalement aujourd'hui"

Organisez ces éléments d'abord.

Par exemple :

  • Si c'est une Stratégie de Suivi de Tendance, Vous pouvez utiliser des sections où l'ADX est au-dessus d'un certain niveau, s'il est au-dessus/en dessous de la Stratégie MA-60, etc. comme filtre d'environnement.
  • Si c'est une Stratégie de Retour à la Moyenne, Vous pouvez filtrer avec des sections en boîte/mixtes, des sections de surachat/survente RSI, etc.

3-2. Conditions d'Entrée (Entry)

  • Quand quelle combinaison modèle/indicateur apparaît,
  • Dans quelle bougie,
  • Basé sur quel délai

Définissez les règles pour l'entrée.

Par exemple :

  • Zone de support + Basé sur les Modèles de Bougies, Bougie de retournement + RSI est dans la section de résolution de survente,

Vous pouvez définir un endroit où 2~3 conditions se chevauchent comme ceci comme candidat à l'entrée.

3-3. Critères de Stop-loss (Stop / Invalidation)

Le Stop-loss n'est pas simplement "Combien perdre", Mais cela signifie :

"Le prix où j'admets que ce scénario est faux maintenant"

  • Basé sur les Bases S/R, En dehors du plus bas/haut du swing précédent,
  • Basé sur l'ATR, Environ 1~1,5 marge ATR

En combinant ceux-ci, Décidez du point où "En dessous (ou au-dessus) de ce prix, mon image n'est plus valide".

3-4. Objectifs et Sorties (Targets & Exits)

Selon la stratégie :

  • R/R Fixe (ex., 1:2, 1:3),
  • Basé sur les Bases S/R, Prochain support/résistance majeur,
  • Basé sur les Modèles, Objectif du modèle (ex., intervalle de ligne de cou Double Sommet),

Définissez l'objectif de base en utilisant ceux-ci.

Aussi :

  • Une méthode pour prendre des profits partiels et laisser le reste à la tendance,
  • Une méthode d'utilisation du trailing stop (stop-loss mobile)

Comme ceci, Comment protéger les profits fait également partie de la stratégie.

3-5. Risque et Taille de Position (Risk & Size)

Enfin, le contenu de la Gestion des Risques entre en jeu.

Ce n'est que lorsque vous décidez de ceux-ci que l'on peut appeler cela une stratégie complète.

4. Ordre Recommandé pour Lire Cette Section

Vous n'avez pas besoin de comprendre toutes les stratégies parfaitement dès le début. Une par une, choisissez simplement ce qui correspond à la taille de votre compte et à votre personnalité.

Par exemple :

  1. Apprendre l'Épine Dorsale du Suivi de Tendance

    • Stratégie MA-60 (Stratégie de tendance basée sur la moyenne mobile la plus simple)
    • Stratégie DMI/ADX (Stratégie pour voir la direction/force de la tendance séparément)

  2. Ajouter la Perspective de Retour à la Moyenne

    → Sentez "Pas seulement regarder dans une direction, mais dans quelle section le retour à la moyenne est plus naturel".

  3. Développer le Sens S/R avec des Stratégies Basées sur les Modèles

    → Cela aide à s'habituer à "Où est l'endroit important".

  4. Compléter les Filtres avec Volume/Momentum

    → Peut être utilisé pour décider quel actif/paramètre est relativement plus fort, et où se concentrer.

5. Questions à Vous Poser Lors de la Lecture d'Articles de Stratégie

Lors de la lecture de chaque article de stratégie, Il est bon de rappeler les questions ci-dessous ensemble.

  1. "Cette stratégie correspond-elle bien au délai que je regarde principalement (ex., 4 heures, quotidien) ?"

  2. "L'environnement de marché (tendance/boîte) que cette stratégie suppose correspond-il à l'environnement que je rencontre principalement ?"

  3. "Compte tenu de la distance du stop-loss et de la structure R/R, est-elle exécutable avec la taille réelle de mon compte basée sur la Gestion des Risques ?"

  4. "Si je fais un backtest (pratique avec des graphiques passés), quelles conditions puis-je vérifier avec des données ?"

  5. "En utilisant cette stratégie, où serait la partie la plus difficile émotionnellement pour moi ?"

Au lieu de regarder uniquement le "taux de rendement" de la stratégie, Considérer ces questions ensemble vous aidera beaucoup plus à choisir une stratégie qui vous convient.

La section Stratégie :

Un terrain d'entraînement pour combiner des parties appelées "Graphique, Indicateurs, Modèles, Gestion des Risques" en un système simple unique

Il serait bon de le voir ainsi.

  • Au lieu d'essayer de trouver une stratégie trop parfaite,
  • Décidez d'une stratégie de base,
  • Et améliorez-la lentement dans les articles détaillés sous Gestion des Risques,

Veuillez vous rappeler que c'est plus proche de la façon de protéger à la fois votre compte et votre mentalité à long terme.