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Stratégie de Suivi de Tendance : Surfer sur la Grande Vague et Tenir Longtemps

Dans cette section, nous nous concentrerons sur la Stratégie de Suivi de Tendance (Trend Following Strategy).

  • Plus que "Acheter au plus bas et vendre au plus haut",
  • Le point clé est de "Décider d'abord de la grande direction et de ne trader que dans cette direction".

Le trader légendaire de suivi de tendance Ed Seykota a laissé cette citation :

"La tendance est votre amie (The trend is your friend)."

Cela ne signifie pas qu'il faut croire ces mots littéralement, mais c'est plus proche du sens de :

  • Plutôt que d'essayer de deviner la direction du marché,
  • L'important est de savoir combien de temps vous pouvez surfer sur la force qui est déjà en cours.

Le diagramme ci-dessous montre une comparaison entre :

  • Gauche : Un exemple visant des entrées fractionnées et une continuation de tendance le long d'une moyenne mobile dans une forte tendance haussière.
  • Droite : Un exemple où les mêmes signaux de suivi de tendance conduisent à des stop-loss fréquents dans un marché latéral (range).

Côte à côte.

Comprendre cette différence aide énormément à distinguer entre :

  • "Un marché où la stratégie de suivi de tendance fonctionne bien" et
  • "Un marché où seuls les stop-loss se répètent".

1. Qu'est-ce que la Stratégie de Suivi de Tendance ? – Suivre plutôt que Deviner

L'idée de base du suivi de tendance est simple.

"Au lieu d'essayer de deviner le bas ou le haut, même si nous montons dans la tendance qui a déjà commencé un peu tard, allons avec elle au maximum jusqu'à ce qu'elle se termine."

En pratique, elle est généralement conçue en combinant :

2. Quand cela fonctionne-t-il bien, et quand est-ce difficile ?

La performance de la stratégie de suivi de tendance dépend fortement de l'environnement du marché.

2-1. Environnement où cela fonctionne bien

  • Lorsqu'une tendance haussière ou baissière claire est visible sur une base quotidienne ou de 4 heures.
  • Comme nous l'avons vu dans Swing vs Correction, lorsque la structure swing ↔ correction se répète relativement proprement.
  • Lorsque la pente du DMI/ADX et de la MA de l'Indicateur de Tendance pointe clairement vers une direction.

Dans des moments comme celui-ci, la structure de profit et perte du suivi de tendance est créée par :

  • Quelques fois de petits stop-loss et
  • Un petit nombre de trades à très gros profit.

2-2. Environnement difficile

Au contraire, la performance a tendance à être mauvaise dans les environnements suivants :

  • Marché Latéral (Range) : La direction ne change qu'en haut et en bas, et le milieu est du bruit.
  • Avant et après les événements macro, lorsque le Whipsaw sans direction se répète.
  • Basé sur l'Indicateur de Volatilité, une section où la volatilité est grande mais où il n'y a pas de directionnalité.

Dans de tels cas :

  • Les signaux de suivi de tendance conduisent à des stop-loss fréquents,
  • Et la structure de "prendre une direction pendant longtemps" ne sort pas bien.

Donc, dans la stratégie de suivi de tendance :

  1. Distinguez d'abord si le marché est un marché de tendance ou un marché latéral,
  2. Et dans un marché latéral :

3. Stratégies Individuelles de Suivi de Tendance couvertes dans cette section

Dans cette section, nous couvrons la stratégie de suivi de tendance divisée en sous-stratégies suivantes.

3-1. Basé sur la Moyenne Mobile : MA, MA-60, Golden/Death Cross

  • Stratégie de Moyenne Mobile Stratégie de Suivi de Tendance de Moyenne Mobile de Base → Une méthode pour définir la direction de la tendance et les critères d'entrée sur repli avec une combinaison de MA à court, moyen et long terme.

  • Stratégie de Moyenne Mobile de 60 Jours Stratégie de Swing centrée sur MA-60 → Une méthode pour concevoir le swing en plaçant la ligne de 60 jours (ou une MA à long terme similaire) comme une "ligne de tendance importante" basée sur le quotidien.

  • Stratégie de Golden/Death Cross Stratégie de Golden Cross et Death Cross → Une stratégie qui interprète l'intersection de la MA à court terme et de la MA à long terme comme un signal de changement de tendance ou de renforcement de tendance.

3-2. Basé sur le Momentum : MACD, DMI/ADX

  • Stratégie MACD Stratégie de Suivi de Tendance MACD → Une méthode pour utiliser le croisement de signal MACD et la cassure de la ligne zéro comme un signal de renforcement/affaiblissement de la tendance.

  • Stratégie DMI/ADX Stratégie de Filtre de Force de Tendance DMI/ADX → Une méthode pour filtrer "si la section vaut la peine de suivre la tendance maintenant" en utilisant +DI, -DI et ADX.

3-3. Structure Composite : Suivi de Tendance Ichimoku

  • Stratégie de Nuage Ichimoku Stratégie de Suivi de Tendance Ichimoku (Nuage Ichimoku) → Une méthode pour voir la tendance et le support/résistance en même temps en utilisant le nuage, la ligne de conversion/ligne de base et les lignes décalées.

Dans chaque document :

  • Dans le même environnement de marché, nous comparerons comment différents critères de suivi de tendance donnent des signaux à différents moments,
  • Et quelle stratégie est lente mais conservatrice, et quelle stratégie est rapide mais vulnérable au bruit.

4. Principes Communs de la Stratégie de Suivi de Tendance

Même si les stratégies individuelles sont différentes, les stratégies de la série de suivi de tendance ont des principes communs.

  1. Perte courte, Profit long

    • Comme nous le voyons dans Gestion des Risques,
    • C'est une structure qui génère des profits et pertes globaux en surfant sur quelques grandes tendances
    • Même si vous endurez de petites pertes plusieurs fois.

  2. Critères d'Invalidation Clairs

    • Un critère pour admettre que "mon hypothèse de tendance était fausse" si le prix descend en dessous de ce niveau.
    • Généralement défini par :
      • Swing low/high récent,
      • Sortie de la MA majeure,
      • Sortie du nuage Ichimoku, etc.

  3. Plan pour la Réentrée dans la Tendance

    • Une tendance forte donne des corrections et du bruit au milieu.
    • S'il n'y a pas de plan sur où réentrer après le stop-loss,
      • Il est facile de sortir par stop-loss au début d'une grande tendance
      • Et de ne rattraper que la dernière partie de la tendance.

  4. Taille de Position et Stratégie Fractionnée

    • Au lieu de parier gros dès le début,
    • Dans les règles de taille de position de Gestion des Risques,
    • Nous avons besoin d'une structure où nous augmentons de manière fractionnée (Pyramiding) à mesure que la tendance est confirmée,
    • Ou, au contraire, réduisons de manière fractionnée à mesure que la tendance s'affaiblit.

5. Comment continuer à étudier ?

Pour utiliser correctement la stratégie de suivi de tendance, nous recommandons d'étudier selon le flux ci-dessous.

  1. Révision du Contexte de Base

  2. Compréhension des Indicateurs de Tendance

    • Dans Indicateur de Tendance, comprenez d'abord les concepts de base de MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX et le point de vue de "définition de tendance".

  3. Vue d'ensemble de la Stratégie de Suivi de Tendance (Document Actuel)

    • Résumez la grande image des stratégies qui existent, et de quel point de vue chacune essaie de suivre la tendance.

  4. Documents de Stratégie Individuelle

  5. Perspective de Gestion des Risques et de Portefeuille

6. Questions à vérifier avant l'application pratique

Lors de l'utilisation de la stratégie de suivi de tendance sur un compte réel, il est bon de répondre au moins aux questions ci-dessous par vous-même.

  1. "Le marché actuel est-il un marché de tendance ou un marché latéral ?" (Référez-vous à Indicateur de Tendance, Swing vs Correction)

  2. "Pour quelle tendance (durée/force) ma stratégie est-elle optimisée ?" Ex : Tendance à moyen terme basée sur le quotidien / Tendance à court terme basée sur 4 heures, etc.

  3. "Les critères de stop-loss et les critères d'invalidation sont-ils clairs ?"

  4. "Y a-t-il un plan de réentrée, ou est-ce fini une fois que vous vous trompez ?"

  5. "En cas d'utilisation de plusieurs stratégies en même temps, le risque de l'ensemble du compte est-il dans les règles de Gestion des Risques ?"

Comme étape suivante, à travers le document

nous examinerons la stratégie de suivi de tendance de moyenne mobile la plus basique ainsi que des critères spécifiques d'entrée, de sortie et de gestion des risques.