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Stratégie de Suivi de Tendance DMI/ADX : Séparer Direction (DI) et Force (ADX)

Dans cet article, nous couvrons une Stratégie de Suivi de Tendance basée sur le DMI/ADX.

Nous supposons que vous avez déjà vu dans DMI/ADX :

  • Ce que signifient +DI et -DI,
  • Comment l'ADX résume la "Force de la Tendance",
  • Comment distinguer les marchés en tendance/en range en fonction des valeurs de l'ADX (par exemple, 20, 25).

Ici, nous allons un peu plus loin et concevons une structure de stratégie avec la perspective :

Au-delà de simplement "+DI est au-dessus de -DI donc Acheter, -DI est au-dessus donc Vendre", "Quelle histoire la structure DMI/ADX nous raconte-t-elle sur la direction actuelle du marché et la force de la tendance ?"

Le diagramme ci-dessous compare :

  • Gauche : Section Boîte (Range) où +DI et -DI se croisent fréquemment et l'ADX reste bas.
  • Droite : Forte Tendance Haussière où +DI reste au-dessus de -DI et l'ADX monte au-dessus de la ligne de base et reste élevé.

Côte à côte.

Comprendre cette différence aide à distinguer :

1. Comment Utiliser le DMI/ADX dans Cette Stratégie ?

Les explications traditionnelles se concentrent souvent sur les "Croisements DI" comme :

  • +DI croise au-dessus de -DI → Signal d'Achat
  • -DI croise au-dessus de +DI → Signal de Vente

Cependant, en pratique :

  1. ADX : Force de la Tendance (Existe/N'existe pas)
  2. +DI / -DI : Quel Côté a l'Avantage (Direction)
  3. Et la combinaison avec Bases du Support et de la Résistance, Modèles, Indicateurs de Volatilité

donne des informations plus importantes.

Dans cette stratégie, nous limitons l'utilisation du DMI/ADX à :

  1. Filtre de Tendance

    • L'ADX est-il au-dessus ou en dessous de la ligne de base (par exemple, 20~25) ?
    • L'ADX monte-t-il ou descend-il ?

  2. Filtre de Direction

    • Lorsque l'ADX est à un niveau significatif, lequel de +DI vs -DI est au-dessus ?

  3. Indicateur Auxiliaire pour d'Autres Stratégies de Tendance

En résumé, Nous utilisons le DMI/ADX comme un "Filtre de Tendance qui sépare Direction (DI) et Force (ADX)", et ne couvrons pas le trading contre-tendance DMI uniquement dans le cadre de cette stratégie.

2. Paramètres et Période : DMI 14 Périodes, Combinaison Journalier + 4 Heures

Le paramètre le plus largement utilisé est :

  • Période : 14 (DMI/ADX 14)

Dans cette stratégie, nous la basons sur la combinaison :

  • DMI/ADX Journalier → Définir l'Environnement de Force/Direction de la Tendance
  • DMI/ADX 4 Heures → Vérifier le Renforcement de la Direction dans les Zones de Repli

Vous pouvez utiliser d'autres combinaisons (4 Heures/1 Heure, etc.), mais il est important de toujours maintenir la division des rôles :

  • Période Supérieure : Filtre d'Environnement (Y a-t-il une tendance ?)
  • Période Inférieure : Timing d'Entrée & Gestion des Risques

3. Distinguer d'Abord l'"Environnement de Tendance" avec le DMI/ADX Journalier

D'abord, nous divisons l'Environnement en fonction du graphique Journalier. Les valeurs peuvent varier selon le marché, mais à titre d'exemple :

  • ADX 20 ou moins : Tendance Faible ou Inexistante (Range/Chop)
  • ADX 20~25 : Tendance en train de se former ou zone ambiguë
  • ADX 25 ou plus : La tendance devient distincte

3-1. Environnement Avantageux Tendance Haussière (Biais Long)

Si la structure du graphique Journalier est :

  • L'ADX est maintenu au-dessus de la ligne de base (par exemple, 20~25) ou en hausse,
  • +DI est constamment maintenu au-dessus de -DI,
  • Même si une correction importante se produit, +DI récupère au-dessus de -DI et l'ADX relève la tête.

→ Classé comme un environnement favorable pour la Stratégie de Suivi de Tendance Direction Longue.

3-2. Environnement Avantageux Tendance Baissière (Biais Court)

Inversement :

  • L'ADX est maintenu au-dessus de la ligne de base ou en hausse,
  • -DI est constamment maintenu au-dessus de +DI,
  • Même si un rebond se produit, +DI monte brièvement mais redescend ensuite en dessous de -DI et l'ADX remonte.

→ Un environnement favorable pour la Stratégie de Suivi de Tendance Direction Courte.

3-3. Environnement Boîte/Mixte (Attendre & Voir ou Autres Stratégies)

Les cas suivants sont des zones non préférées dans cette stratégie :

  • L'ADX montre un mouvement latéral proche ou inférieur à 20,
  • +DI et -DI répètent des croisements fréquents,
  • Le prix évolue également uniquement entre le haut et le bas de la boîte en fonction des Bases du Support et de la Résistance.

À ce moment-là, il est naturel de réduire le suivi de tendance et d'envisager des stratégies de range/repli comme la famille de Stratégie de Retour à la Moyenne.

4. Aider le Timing d'Entrée sur Repli avec le DMI/ADX 4 Heures

Regardons un exemple de Tendance Haussière (Long).

  1. Environnement Journalier

    • Structure où l'ADX est maintenu au-dessus de la ligne de base ou a chuté une fois et remonte.
    • La section où +DI est maintenu au-dessus de -DI est longue.
    • Basé sur Stratégie de Moyenne Mobile sur 60 Jours, le prix évolue au-dessus de la MA-60.

  2. Le Prix Entre en Swing de Correction sur 4 Heures

  3. Points à Surveiller dans le DMI/ADX 4 Heures

    • Même si l'ADX baisse temporairement ou reste latéral pendant la correction,
    • Se prépare-t-il à relever la tête vers le haut plutôt que de s'effondrer de manière significative ?
    • +DI passe-t-il en dessous de -DI pendant la correction, mais repasse au-dessus de -DI à nouveau près du support ?

  4. Combinaison avec la Structure de Prix

Nous envisageons d'entrer dans la direction de la tendance (Long) où ADX (Force) + DI (Direction) + Structure de Prix + Volatilité se chevauchent ainsi.

Dans une Tendance Baissière (Court), inversement :

  • Pendant le rebond de correction, +DI monte temporairement,
  • Puis redescend en dessous de -DI près de la résistance basée sur Bases du Support et de la Résistance,
  • Et appliquez-le en considérant la zone où l'ADX recommence à monter comme une zone candidate pour une entrée Courte.

5. Pièges Courants Lors de l'Utilisation du DMI/ADX

5-1. Être Obsédé Uniquement par les Chiffres ADX

  • Beaucoup disent "Tendance Forte" si l'ADX est de 25 ou plus,
  • Mais où et dans quelle structure il a franchi 25 est plus important.

Si l'ADX atteint 30~40 à un point très tardif (swing tardif, zone surchauffée) :

  • Plutôt que d'entrer à nouveau, cela pourrait être une zone pour envisager de prendre des profits partiels/réduire le risque sur les positions existantes d'un point de vue de Gestion des Risques.

5-2. Trader Uniquement avec les Croisements +DI/-DI

  • Dans un marché en boîte où l'ADX est bas, +DI et -DI se croisent continuellement sans signification.
  • Si vous acceptez tous les croisements comme "Signaux d'Achat/Vente" à ce moment-là, les pertes sont faciles à accumuler rapidement.

Le Croisement DI n'est qu'un "Candidat pour un Changement de Direction", et il ne devient significatif que lorsqu'il est vu avec :

5-3. Surajustement (Overfitting) avec d'Autres Indicateurs de Tendance

  • Si vous activez MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX tous en même temps,
  • Et suivez "Entrer si tous les indicateurs sont dans la même direction",
  • Il est facile de devenir un système qui s'adapte bien uniquement sur les graphiques passés.

Il est réaliste de limiter le DMI/ADX à :

  • Utiliser avec un ou deux indicateurs de tendance (MA, MACD, etc.),
  • Mais comme un filtre secondaire pour confirmer "Est-ce vraiment une zone de tendance ?".

6. Avantages et Inconvénients de la Stratégie de Suivi de Tendance DMI/ADX

6-1. Avantages

6-2. Inconvénients/Précautions

  • Si vous faites confiance à la ligne de base ADX uniquement comme une "Valeur Absolue" arbitraire, vous sautez souvent tard dans la zone surchauffée du swing tardif.
  • Abuser des signaux de croisement DI dans les zones de Range conduit à des pertes consécutives.
  • Sans règles de R/R, Perte Max et Taille de Position d'un point de vue de Gestion des Risques, il est difficile de protéger le compte, peu importe la qualité de l'indicateur.

7. Choses à Vous Demander Avant de Voir les Signaux DMI/ADX

Chaque fois que vous trouvez une zone où le DMI/ADX semble bon, il est bon de vérifier les questions ci-dessous au moins une fois.

  1. "Basé sur l'ADX Journalier, est-ce un Marché en Tendance maintenant, ou une Zone Boîte/Mixte ?"

  2. "Si je vois une tendance, lequel de +DI et -DI a l'avantage constant ?"

  3. "L'ADX relève-t-il la tête dans la zone de repli de 4 heures, et le DI se réaligne-t-il dans la direction de la tendance ?"

  4. "Ce signal s'accorde-t-il également avec Bases du Support et de la Résistance, Modèles, et ATR ?"

  5. "Le Stop-Loss/Objectif/Taille de Position tombent-ils dans les règles de Gestion des Risques ?"

Le DMI/ADX est le plus pratique lorsqu'il est vu comme :

"Un filtre qui montre 'Tendance Existe/N'existe pas' et même quel côté est le plus fort ensemble"

Si vous :

  • Organisez d'abord Environnement (Tendance vs Range) et Avantage Directionnel avec le DMI/ADX de Période Supérieure,
  • Et concevez Entrée sur Repli et Gestion des Risques en combinant la Période Inférieure avec la Structure de Prix/Volatilité,

Vous pourrez l'utiliser suffisamment comme un axe central de suivi de tendance avec Stratégie de Moyenne Mobile sur 60 Jours, Stratégie MACD, et Stratégie Ichimoku.