Stratégie de Suivi de Tendance DMI/ADX : Séparer Direction (DI) et Force (ADX)

Cet article couvre une stratégie de suivi de tendance basée sur DMI/ADX.

Nous supposerons que vous avez déjà lu DMI/ADX et que vous savez :

• Ce que signifient +DI et -DI,
• Comment l'ADX résume la "force de la tendance",
• Et comment distinguer les marchés de tendance des marchés latéraux (Box) en fonction des valeurs ADX (par exemple, 20 ou 25).

Ici, nous allons aller plus loin et concevoir une structure de stratégie avec la perspective suivante :

Au-delà de simplement "Acheter parce que +DI est au-dessus de -DI, ou Vendre parce que -DI est au-dessus de +DI", "Que nous dit la structure DMI/ADX sur la direction actuelle du marché et la force de la tendance ?"

Le diagramme ci-dessous montre une comparaison entre :

• Gauche : Phase de Boîte (Range), où +DI et -DI se croisent fréquemment et l'ADX reste bas et plat.
• Droite : Forte Tendance Haussière, où +DI reste au-dessus de -DI et l'ADX monte au-dessus de la ligne de base et maintient des valeurs élevées.

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Comprendre cette différence vous aide à distinguer :

• "Dois-je voir le marché en mode suivi de tendance,
• ou en mode trading de repli et de range comme dans les Stratégies de Retour à la Moyenne ?"

1. Comment allons-nous utiliser DMI/ADX dans cette stratégie ?

Dans les explications traditionnelles, l'accent est souvent mis sur les "croisements DI" :

• +DI croise -DI vers le haut → Signal d'achat,
• -DI croise +DI vers le haut → Signal de vente.

Mais en pratique, la combinaison suivante fournit des informations plus importantes :

1. ADX : Force de la tendance (présente/absente)
2. +DI / -DI : Qui a l'avantage (Direction)
3. Et la combinaison avec les Bases du Support et Résistance, les Modèles et les Indicateurs de Volatilité.

Dans cette stratégie, nous limitons l'utilisation de DMI/ADX aux rôles suivants :

1. Filtre de Tendance
   • L'ADX est-il au-dessus ou en dessous de la ligne de base (par exemple, 20~25) ?
   • L'ADX monte-t-il ou descend-il ?
2. Filtre de Direction
   • Lorsque l'ADX est à un niveau significatif, lequel de +DI ou -DI est au-dessus ?
3. Indicateur Auxiliaire pour d'autres stratégies de tendance
   • En combinaison avec la Stratégie MA 60 jours, la Stratégie MACD ou la Stratégie Ichimoku, pour confirmer une fois de plus : "Est-ce vraiment un environnement avec une tendance ?"

En résumé : Nous utilisons DMI/ADX comme un "filtre de tendance qui sépare la direction (DI) et la force (ADX)", et nous ne couvrons pas le trading purement contre-tendance utilisant uniquement DMI dans le cadre de cette stratégie.

2. Paramètres et Timeframe : DMI 14 périodes, Combinaison Journalier + 4 Heures

Le paramètre le plus courant est :

• Période : 14 (DMI/ADX 14)

Dans cette stratégie, nous utiliserons la combinaison suivante comme base :

• DMI/ADX Journalier → Définition de l'environnement de force et de direction de la tendance
• DMI/ADX 4 Heures → Confirmation de la reprise de la direction dans les phases de repli

Vous pouvez utiliser d'autres combinaisons (comme 4 heures/1 heure), mais il est important de toujours maintenir la division des rôles :

• Timeframe supérieur : Filtre d'Environnement (Y a-t-il une tendance ?)
• Timeframe inférieur : Timing d'Entrée et Gestion des Risques

3. Classer d'abord l'"Environnement de Tendance" avec DMI/ADX Journalier

Tout d'abord, nous divisons l'environnement en fonction du graphique journalier. Les chiffres peuvent varier selon le marché, mais à titre d'exemple :

• ADX 20 ou moins : Tendance faible ou inexistante (Range/Chop).
• ADX 20~25 : La tendance se forme ou est peu claire.
• ADX 25 ou plus : La tendance devient claire.

3-1. Environnement à Avantage Haussier (Long Bias)

Si la structure sur le graphique journalier est la suivante :

• ADX se maintient au-dessus de la ligne de base (par exemple, 20~25) ou monte,
• +DI reste constamment au-dessus de -DI,
• Même si une grande correction se produit, +DI se rétablit au-dessus de -DI et l'ADX recommence à monter,

→ Nous classons cela comme un environnement favorable pour une stratégie de suivi de tendance longue (Long).

3-2. Environnement à Avantage Baissier (Short Bias)

À l'inverse :

• ADX se maintient au-dessus de la ligne de base ou monte,
• -DI reste constamment au-dessus de +DI,
• Même si un rebond se produit, +DI monte temporairement, puis redescend sous -DI et l'ADX recommence à monter,

→ C'est un environnement favorable pour une stratégie de suivi de tendance courte (Short).

3-3. Environnement Boîte/Mixte (Observer ou autre stratégie)

Les cas suivants sont des zones défavorables pour cette stratégie :

• ADX évolue latéralement près de 20 ou en dessous,
• +DI et -DI répètent des croisements fréquents,
• Et le prix ne bouge qu'entre le haut et le bas d'une boîte selon les Bases du Support et Résistance.

Dans ce cas, il est naturel de réduire le suivi de tendance et d'envisager des stratégies de range ou de repli comme les Stratégies de Retour à la Moyenne.

4. Aider au Timing d'Entrée sur Repli avec DMI/ADX 4 Heures

Prenons la tendance haussière (Long) comme exemple.

1. Environnement Journalier

   • ADX se maintient au-dessus de la ligne de base ou a chuté une fois et remonte.
   • +DI reste au-dessus de -DI pendant longtemps.
   • Le prix évolue au-dessus de la MA-60 selon la Stratégie MA 60 jours.

2. Le prix entre dans un "Swing de Correction" sur une base de 4 heures

   • Une structure progressive de baisse ou de mouvement latéral, comme vu dans Swing vs Correction.

3. Points à observer dans DMI/ADX 4 Heures

   • Même si l'ADX baisse ou s'aplatit temporairement pendant la correction,
   • nous observons s'il se prépare à relever la tête au lieu de s'effondrer fortement.
   • Et si +DI (qui est tombé sous -DI pendant la correction) recroise -DI vers le haut près du support.

4. Combinaison avec la structure des prix

   • Selon les Bases du Support et Résistance, la zone où le haut du swing précédent ou le haut de la boîte devient un support.
   • Selon les Modèles de Bougies, l'apparition de modèles de retournement comme une longue mèche inférieure, un Engulfing ou une Inside Bar.
   • Selon l'ATR, s'assurer que le Stop-Loss, l'Objectif et la Taille de la Position sont conformes aux règles de Gestion des Risques.

Nous envisageons une entrée dans la direction de la tendance (Long) là où ADX (Force) + DI (Direction) + Structure des Prix + Volatilité se chevauchent.

Dans la tendance baissière (Short), nous appliquons l'inverse :

• Pendant le rebond correctif, +DI monte temporairement,
• puis redescend sous -DI près de la résistance (selon les Bases du Support et Résistance),
• et l'ADX recommence à monter.

Nous considérons cette zone comme candidate pour une entrée en vente (Short).

5. Pièges Courants lors de l'Utilisation de DMI/ADX

5-1. Obsession uniquement pour le chiffre ADX

• Beaucoup disent qu'un ADX supérieur à 25 signifie "tendance forte",
• mais il est plus important de savoir où et dans quelle structure il a franchi les 25.

Si l'ADX atteint 30~40 à un moment très tardif (fin du swing, zone de surchauffe) :

• Au lieu d'entrer à nouveau,
• cela pourrait être une zone pour penser à prendre des profits partiels et réduire le risque du point de vue de la Gestion des Risques.

5-2. Trading basé uniquement sur les croisements +DI/-DI

• Dans un marché en boîte avec un ADX bas,
• +DI et -DI se croisent constamment et sans signification.
• Si vous prenez tous ces croisements comme des "signaux d'achat/vente", les pertes s'accumuleront rapidement.

Un croisement DI n'est qu'un "candidat pour un changement de direction", et ne prend de sens que lorsqu'il est vu avec :

• Niveau ADX (Force de la tendance),
• Position des Bases du Support et Résistance,
• et Structure des Modèles.

5-3. Surajustement (Overfitting) avec d'autres indicateurs de tendance

• Si vous activez MA, MACD, Ichimoku et DMI/ADX tous en même temps,
• et attendez que "tous les indicateurs pointent dans la même direction pour entrer",

alors il est facile d'avoir un système qui ne fonctionne bien que sur les graphiques passés.

Il est plus réaliste d'utiliser DMI/ADX :

• avec un ou deux indicateurs de tendance (MA, MACD, etc.),
• et de le limiter à un filtre secondaire pour confirmer : "Y a-t-il vraiment une tendance ici ?".

6. Avantages et Inconvénients de la Stratégie de Suivi de Tendance DMI/ADX

6-1. Avantages

• Vous pouvez voir la direction (+DI/-DI) et la force (ADX) séparément.
• Aide à distinguer plus clairement entre "zones avec tendance vs zones sans tendance" que les simples lignes de moyenne de prix comme dans la Stratégie MA 60 jours.
• Lorsqu'il est utilisé avec la Stratégie MACD ou la Stratégie Ichimoku, il est bon pour la vérification croisée des signaux de tendance de chacun.

6-2. Inconvénients et Avertissements

• Si vous faites confiance à la ligne de base ADX uniquement comme une "valeur absolue", vous entrerez souvent tardivement dans des zones de surchauffe à la fin d'un swing.
• Si vous abusez des signaux de croisement DI dans les zones de range, vous pouvez facilement subir des pertes consécutives.
• Du point de vue de la Gestion des Risques : Sans règles pour le ratio Risque/Récompense (R/R), la perte maximale et la taille de la position, il est difficile de protéger le compte, quel que soit la qualité de l'indicateur.

7. Questions à se poser avant de suivre les signaux DMI/ADX

Chaque fois que vous trouvez une zone où DMI/ADX semble bon, il est bon de vérifier au moins les questions suivantes :

1. "Basé sur l'ADX journalier, le marché est-il maintenant dans une tendance, ou dans une zone de boîte/mixte ?"

2. "Si nous supposons qu'il y a une tendance, lequel de +DI et -DI a l'avantage de manière cohérente ?"

3. "Dans la zone de repli sur une base de 4 heures, l'ADX commence-t-il à relever la tête, et le DI se réaligne-t-il dans la direction de la tendance ?"

4. "Ce signal correspond-il aux Bases du Support et Résistance, aux Modèles, et à l'ATR ?"

5. "Le Stop-Loss, l'Objectif et la Taille de la Position sont-ils conformes aux règles de Gestion des Risques ?"

DMI/ADX est plus efficace en pratique lorsqu'il est vu comme :

"Un filtre qui montre simultanément si une tendance est 'présente/absente' et quel côté est le plus fort"

• Si vous définissez d'abord l'environnement (tendance vs range) et l'avantage de direction avec le DMI/ADX du timeframe supérieur,
• et concevez ensuite l'entrée sur repli et la gestion des risques en combinant le timeframe inférieur, la structure des prix et la volatilité,

alors vous pouvez l'utiliser comme un pilier central du suivi de tendance, avec la Stratégie MA 60 jours, la Stratégie MACD, et la Stratégie Ichimoku.