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Commerce de baleines

Aperçu des Stratégies Basées sur les Modèles : Relier S/R et Modèles à la Tendance et au Retour à la Moyenne

Dans cette section, nous couvrons les Stratégies Basées sur les Modèles (Pattern-Based Strategies).

Nous supposons que vous avez déjà vu à travers Bases du Support et Résistance, Modèles, Modèles de Bougies, Modèles Graphiques, et Modèles d'Échec que :

  • Le Support/Résistance (S/R) sont des niveaux où l'équilibre des prix change fréquemment,
  • Les modèles de bougies/graphiques ne sont pas de simples dessins, mais des traces de la psychologie des participants et de la structure des positions,
  • Et que le même modèle a une signification et un avantage (Edge) différents selon le contexte dans lequel il apparaît.

Nous supposerons que vous avez vu cela.

Maintenant ici, nous allons organiser ces modèles dans une structure de stratégie selon la perspective suivante :

Non pas "Si cette forme apparaît, ça montera/descendra", Mais "Dans quel environnement, et quelle structure de modèle crée une probabilité favorable pour quelle direction de trade ?"

Le diagramme ci-dessous montre :

  • Gauche : Au S/R supérieur/inférieur de la boîte, le point où le scénario de Rebond (Bounce) vs Cassure (Breakout) se divise,
  • Droite : La structure où le Double Sommet (Double Top) et la Fausse Cassure (Fakeout) fonctionnent comme un retournement de tendance/retour à la moyenne/piège de stop-loss

comme un seul ensemble comme une feuille de route.

L'objectif de cette section est :

1. Qu'est-ce qu'une Stratégie Basée sur les Modèles ?

Lorsque beaucoup de gens rencontrent des modèles pour la première fois :

  • Ils essaient de relier directement Forme → Direction comme "Si cette forme ●● apparaît, et si cette forme ▲▲ apparaît".

Mais en pratique :

  • Le même double sommet
    • Un double sommet apparaissant à la fin d'une forte tendance haussière,
    • Un double sommet apparaissant à nouveau après avoir frappé le haut de la boîte plusieurs fois,
    • Un double sommet apparaissant lors d'un retracement intermédiaire pendant une tendance baissière
  • Chacun de ces éléments a une signification et un avantage différents.

La Stratégie Basée sur les Modèles dont nous parlons dans cette section signifie :

  1. Structure : S/R, Swing, forme du modèle
  2. Contexte : Force de la tendance, volatilité, structure des positions
  3. Risque : Stop-loss, objectif, taille de la position

Regrouper ces éléments dans un arbre de scénarios, pour créer une structure où nous pouvons dire :

"Dans un tel environnement, lorsqu'un tel modèle est complété, entrer dans cette direction offre un bon R/R à long terme"

2. Principales Stratégies Couvertes dans Cette Section

Dans la section Stratégie de Modèle, nous couvrons les stratégies suivantes :

  • Stratégie de Modèle S/R

    • Une stratégie qui relie les niveaux de support/résistance vus dans Bases du Support et Résistance à la structure réelle d'entrée, de stop-loss et d'objectif.
    • Nous divisons les scénarios de Rebond S/R vs Cassure du point de vue de la tendance et du retour à la moyenne.

  • Stratégie de Double Sommet/Creux

    • Une stratégie qui interprète le double sommet/double creux non pas comme une simple "forme de W ou M" mais comme une structure de Distribution/Accumulation.
    • Nous la relions à Double Sommet/Creux.

  • Stratégie de Cassure/Fausse Cassure

    • Nous élaborons une stratégie pour le succès/l'échec de la cassure, et la fausse cassure qui secoue vers le haut/bas et revient en la reliant à Modèles d'Échec.
    • Nous résumons comment l'entrée de suivi de tendance vs l'entrée de retour à la moyenne se divisent.

  • Stratégie de Fibonacci

    • Une stratégie qui combine le retracement/extension de Fibonacci vu dans Fibonacci avec S/R et la structure de swing pour concevoir des plages d'entrée de retracement et de prise de bénéfices.

  • Stratégie des Vagues d'Elliott

    • Une méthode pour utiliser les Vagues d'Elliott vues dans Vagues d'Elliott
    • En les simplifiant pour s'adapter aux stratégies pratiques au niveau de "structure de vague approximative + S/R clé + gestion des risques".

Chaque article est conçu comme une stratégie "axe de modèle" qui se connecte à :

3. Relation entre Modèles et Tendance/Retour à la Moyenne

Les modèles incluent généralement :

  • Des modèles qui aident au Suivi de Tendance (Trend Following),
  • Et des modèles qui aident au Retour à la Moyenne (Mean Reversion).

Les deux.

Par exemple :

  • Stratégie de Modèle S/R

    • Si le haut de la boîte est fortement cassé et que la tendance est alignée selon la Stratégie MA 60 Jours → Stratégie de Cassure de Suivi de Tendance.
    • S'il casse vers le haut une fois et redescend immédiatement et qu'une fausse cassure se produit au même endroit → Stratégie de Retour à la Moyenne/Contre-Tendance plus proche de la Stratégie de Retour à la Moyenne.

  • Stratégie de Double Sommet/Creux

    • Un double sommet apparaissant lors d'un retracement intermédiaire pendant une tendance haussière est susceptible de se terminer comme un retour à la moyenne à court terme,
    • Un double sommet apparaissant après une hausse à long terme, à un moment où la force de la tendance s'affaiblit selon DMI/ADX peut être un candidat au retournement de tendance.

En fin de compte, les modèles sont :

Un outil qui ne choisit pas "Tendance vs Retour à la Moyenne" pour vous, mais qui renforce les indices sur le scénario le plus favorable.

Tout au long de cette section, vous vérifierez à plusieurs reprises la division des rôles avec :

4. Cadre Temporel et Conception de Scénarios

Les stratégies basées sur les modèles diffèrent grandement en signification selon le cadre temporel.

Dans cette section, nous expliquons essentiellement sur la base d'une combinaison de :

  • Quotidien (Daily) : Structure globale, S/R clé, direction de la tendance,
  • 4 Heures (4H) : Achèvement du modèle, timing d'entrée, modèles de bougies.

Par exemple :

  • Quotidien

    • Test multiple du S/R supérieur de la boîte,
    • Basé sur les Bandes de Bollinger, la largeur de la bande n'est pas excessivement large,
    • Basé sur DMI/ADX, ADX n'est pas dans une zone de surchauffe.

  • 4 Heures

    • Après que la première cassure se produit au-dessus du haut de la boîte,
    • Basé sur les Modèles d'Échec, une structure qui sort légèrement vers le haut et revient immédiatement à l'intérieur de la boîte,
    • Longue ombre supérieure + confirmation de la domination de la vente par le haut sur le volume/tape.

→ Cette combinaison devient :

  • Un candidat pour le scénario d'Échec de Cassure + Short de Retour à la Moyenne Basé sur le Modèle.

Dans toutes les stratégies de modèles, nous maintenons constamment une structure en 3 étapes :

  • Environnement (Quotidien) → Modèle/Déclencheur (4 Heures) → Structure de Risque (R/R, Taille de Position).

5. Pièges Courants dans les Stratégies Basées sur les Modèles

5-1. Trouver des modèles n'importe où sur le graphique

Le cerveau humain est très doué pour trouver des modèles. Par conséquent, si vous regardez le graphique pendant longtemps :

  • "Il y a un double sommet ici, un triangle là, et une tête et épaules ici..."

Il est facile de voir trop de modèles.

Solution :

  • Limitez d'abord la plage d'observation autour des S/R importants en fonction des Bases du Support et Résistance.
  • Utilisez la MA 60 Jours et DMI/ADX pour diviser d'abord les zones avec tendance vs zones mixtes, et regardez sélectivement uniquement les modèles qui correspondent à chaque environnement.

5-2. Regarder uniquement le nom du modèle et ignorer l'environnement/risque

  • "Un double sommet est apparu donc Short",
  • "Une tête et épaules est apparue donc Short",

Si vous décidez de la direction en vous basant uniquement sur la forme de cette manière :

  • Vous pouvez surinterpréter un petit ajustement au milieu d'une tendance comme un retournement de tendance,
  • Ou le mal comprendre comme une stratégie de retour à la moyenne dans une zone de tendance active.

Les modèles n'acquièrent de sens que dans un cadre de :

5-3. Trader des "modèles qui ont l'air jolis" sans considérer le R/R

Certains modèles ont l'air jolis comme image, mais :

  • Si vous calculez en fonction de l'emplacement réel du stop-loss et de l'emplacement de l'objectif, il peut s'agir d'une structure où le R/R n'atteint même pas 1:1.

Dans toutes les stratégies de cette section, nous continuerons de vérifier si le modèle est valide du point de vue du R/R en fonction de :

6. Feuille de Route de Cette Section : Quelles Stratégies Suivront ?

Ci-dessous, la section Stratégie de Modèle couvre les contenus suivants dans l'ordre :

  1. Stratégie de Modèle S/R

    • Nous voyons les niveaux de support/résistance comme des "zones décisives où un rebond/cassure peut se produire",
    • Et comparons la stratégie de rebond vs stratégie de cassure du point de vue de la tendance, du retour à la moyenne et de la gestion des risques.

  2. Stratégie de Double Sommet/Creux

    • Nous relions le double sommet/double creux à Double Sommet/Creux,
    • Et l'interprétons comme une structure de distribution/accumulation à la fin de la tendance et organisons l'entrée, le stop-loss et l'objectif.

  3. Stratégie de Cassure/Fausse Cassure

    • Nous relions la cassure et la fausse cassure à Modèles d'Échec,
    • Et concevons un arbre de scénarios qui conduit au suivi de tendance lorsque la cassure réussit, et au retour à la moyenne lorsqu'elle échoue.

  4. Stratégie de Fibonacci

    • Nous combinons le retracement/extension de Fibonacci avec Swing vs Correction et ATR,
    • Pour expliquer comment définir quantitativement les plages d'entrée de retracement et de prise de bénéfices.

  5. Stratégie des Vagues d'Elliott

    • Au lieu de mémoriser toutes les règles détaillées des Vagues d'Elliott,
    • Nous les simplifions au niveau de structure de flux global + S/R clé + gestion des risques et couvrons comment les combiner avec des stratégies de suivi de tendance et de retour à la moyenne.

Les stratégies basées sur les modèles doivent être vues comme :

Non pas "une technique pour faire correspondre des formes de graphiques", Mais "un axe de stratégie qui considère la structure des prix, l'environnement et le risque ensemble"

Pour que vous puissiez survivre longtemps dans la pratique.

Si vous concevez votre compte en faisant de :

Vous pourrez créer un système de type portefeuille où aucun axe ne disparaît complètement même si l'environnement du marché change.