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Stratégie de Suivi de Tendance MA-60 : Swing Trading avec la MA 60 Jours

Dans cet article, nous couvrirons la Stratégie Swing de Suivi de Tendance MA-60, qui place la MA 60 Jours (ou une MA à long terme similaire) comme axe central.

Dans l'article précédent Stratégie de Moyenne Mobile, nous avons résumé l'idée générale de suivi de tendance :

  • "Définir la tendance avec la MA"
  • "Surfer sur le repli/la cassure au sein de cette tendance"

Dans cet article, nous nous concentrerons sur un cadre très simple mais structurellement robuste parmi eux :

"Long uniquement au-dessus de la MA 60 Jours, Short/Neutre uniquement en dessous."

Le diagramme ci-dessous montre :

  • En haut : La vue d'ensemble de la prise de swings longs au-dessus et de positions courtes ou neutres en dessous de la MA 60 Jours.
  • En bas : La structure du zoom sur les zones d'entrée/sortie détaillées sur le graphique de 4 heures pour la même section.

La clé est de diviser les rôles en :

  • MA 60 Jours = Filtre pour décider "si je dois voir cet actif comme long ou court maintenant"
  • Unité de Temps Inférieure = Espace pour saisir le timing réel d'entrée/sortie

1. Pourquoi la 60MA ? (Rôle et Philosophie)

Il n'y a pas de magie dans le nombre lui-même. Vous pouvez utiliser la 50MA ou la 100MA.
Cependant, dans cet article, nous la fixerons à 60MA à des fins d'explication.

Généralement :

  • MA 50~60 Jours :
    • Signifie "prix moyen d'environ un ou deux mois" pour les swing traders à moyen terme.
    • Montre visuellement bien "si ce marché est dans une tendance haussière ou baissière à moyen terme".
  • Les MA trop courtes (10, 20) :
    • Sont plus sensibles au bruit.
    • Sont bonnes pour le "timing d'entrée" mais quelque peu instables comme "filtre de direction majeure".

La philosophie de la stratégie MA-60 dans cet article est simple :

  1. Ne changez la direction majeure qu'avec un critère lent.
  2. Ajustez l'entrée/sortie au sein de la direction avec des critères plus détaillés.

Nous utilisons donc la division des rôles suivante :

  • MA 60 Jours : Filtre de Direction (Long/Short/Neutre)
  • Graphique 4H/1H + MA à Court Terme/Bougies/Modèles : Concrétisation de l'Entrée/Sortie

2. Filtrer la Direction avec la MA-60

Tout d'abord, organisez "si vous devez chercher des longs, des shorts ou simplement vous reposer" en fonction de la MA 60 Jours.

2-1. Règles de Filtrage de Base (Exemple)

  • Perspective Longue (Biais Haussier)

    • Les clôtures journalières finissent principalement au-dessus de la 60MA.
    • La 60MA est inclinée vers le haut.
    • Les Indicateurs de Tendance comme DMI/ADX, MACD soutiennent également la tendance haussière.

  • Perspective Courte (Biais Baissier)

    • Les clôtures journalières finissent principalement en dessous de la 60MA.
    • La 60MA est inclinée vers le bas.
    • Les indicateurs de tendance soutiennent également la tendance baissière.

  • Neutre/Latéral

    • Le prix traverse fréquemment vers le haut et vers le bas la 60MA.
    • La pente de la 60MA est plate, ou la structure en boîte basée sur les Bases du Support et de la Résistance est claire.

Vous pouvez voir ce filtre comme un dispositif pour décider à l'avance "sur quelle direction je vais parier activement maintenant".

3. Structure Multi-Temporelle : MA 60 Jours + Entrée 4H

La stratégie MA-60 est basée sur l'analyse multi-temporelle.

Comme vu dans les Unités de Temps :

  • Unité de Temps Supérieure (Journalier) : Définir la Direction/Environnement
  • Unité de Temps Inférieure (4H/1H) : Timing d'Entrée/Sortie

Il est courant de les diviser ainsi.

3-1. Exemple de Structure Swing Long

  1. Vérifier l'Environnement (Journalier)

    • Le prix évolue au-dessus de la 60MA.
    • La 60MA est inclinée vers le haut, les indicateurs de tendance signalent une tendance haussière.

  2. Définir la Zone d'Intérêt (Journalier)

  3. Rechercher un Signal d'Entrée (4H)

    • Zoomez sur le graphique 4H pour cette zone.
    • Basé sur les Modèles de Bougies, Modèles Graphiques :
      • Longue ombre inférieure + Bougie de rebond
      • Cassure du sommet après une petite boîte
      • Cassure à la hausse d'un petit biseau/triangle Utilisez-les comme candidats pour le déclencheur d'entrée.

  4. Définir le Stop Loss/Objectif

    • Stop Loss : Plus bas swing récent sur 4H ou un certain % en dessous de la MA 60 Jours.
    • Objectif :

Le diagramme ci-dessous montre :

  • En haut : Flux où le prix corrige et remonte au-dessus de la MA 60 Jours.
  • En bas : Exemple marquant des zones spécifiques d'entrée/stop loss/prise de profit partielle sur le graphique 4H pour la même section.

4. Stop Loss & Sortie : Combien de temps 'Tenir' basé sur la MA-60

Du point de vue de la stratégie MA-60,
la sortie et l'invalidation sont également vues à travers deux lentilles : MA 60 Jours et Structure Swing.

4-1. Idées de Sortie Partielle (Prise de Profit)

Exemple général :

  1. 1ère Prise de Profit :
    • Près du sommet de boîte/résistance récent sur 4H ou Journalier.
  2. 2ème Prise de Profit :
    • Zone déplacée d'environ 2~3 ATR basée sur l'ATR.
  3. Reste :
    • Tenir jusqu'à ce que la structure swing journalière se brise ou
    • Le prix clôture en dessous de la 60MA pendant plusieurs bougies consécutives.

Faire cela rend l'opération plus proche de :

  • "Prendre sûrement un peu de profit dans toute la section haussière"
  • Plutôt que de "deviner où est le sommet".

4-2. Critères d'Invalidation (Stratégie Nulle)

Exemple de critères Longs :

  • Le prix casse clairement en dessous de la MA 60 Jours.
  • La structure de "plus hauts plus élevés et plus bas plus élevés" basée sur Swing vs Correction est brisée.
  • DMI/ADX, MACD, etc., sur les Indicateurs de Tendance commencent à pencher vers la baisse.

→ À ce stade, liquidez la position restante,
et passez à une perspective neutre ou courte jusqu'à ce que vous cherchiez à nouveau des longs.

5. Avantages et Inconvénients de la Stratégie MA-60

5-1. Avantages

  • Réduit la Fatigue Décisionnelle

    • Grâce au filtre "Long uniquement au-dessus de la MA 60 Jours, Short/Neutre en dessous", vous n'êtes pas épuisé à changer de direction toute la journée.

  • Aide à Réduire les Grosses Erreurs

    • Réduit l'habitude d'essayer constamment des longs dans une tendance baissière à long terme.
    • Inversement, atténue l'habitude d'attraper constamment des shorts dans une tendance haussière à long terme.

  • S'adapte Bien avec la Structure Multi-Temporelle

    • Direction sur Supérieur (Journalier), Entrée/Sortie sur Inférieur (4H/1H). C'est une forme qui est bonne à expliquer structurellement.

5-2. Inconvénients et Précautions

  • Peut Être Lente dans les Zones de Retournement Précoces

    • Au début d'un creux/sommet majeur, la 60MA peut encore pointer vers l'ancienne direction.
    • Si votre style est de viser le "contre-tendance" dans ces zones, la stratégie MA-60 peut sembler quelque peu frustrante.

  • Les Stop Loss Peuvent S'accumuler dans les Marchés en Boîte/Volatils

    • Si le prix évolue en forme de boîte près de la 60MA, plusieurs petits stop loss peuvent se produire, tout comme dans la Stratégie de Moyenne Mobile.

  • Risque de Mélanger Intuition/Émotion en Dehors de la Stratégie

    • Si vous commencez à ignorer arbitrairement le filtre comme "C'est en dessous de la 60MA cette fois mais ça sent bon donc Long", les avantages de la stratégie disparaissent rapidement.

6. Liste de Contrôle lors de l'Application de la Stratégie MA-60

Avant d'utiliser le Suivi de Tendance MA-60 en pratique,
il est bon de répondre au moins aux questions suivantes.

  1. Basé sur la MA 60 Jours, le marché est-il actuellement Long/Short/Neutre ?

  2. Quel modèle ou structure de bougie vais-je utiliser comme déclencheur d'entrée sur l'Unité de Temps Inférieure (4H/1H) ?

  3. Où vais-je placer les critères de Stop Loss ?
    (Plus Bas/Haut Swing, en dessous de la 60MA, basé sur l'ATR, etc.)

  4. En combien d'étapes vais-je diviser la prise de profit, et quels sont les critères pour chaque étape ?

  5. Y a-t-il une règle claire pour juger "stratégie invalide" lorsque la 60MA se plie ou que le prix descend en dessous ?

  6. Avec quel effet de levier/taille de position vais-je faire fonctionner cette stratégie dans le cadre des règles de Gestion des Risques ?

La stratégie MA-60 est plus proche d'un :

"Cadre" qui limite la grande direction avec la MA 60 Jours et conçoit des swings à l'intérieur,

plutôt qu'un système complet.

Comme prochaines étapes, nous recommandons de la comparer avec :

  • Stratégie Golden/Dead Cross (Stratégie basée sur Golden/Dead Cross), qui appartient à la même famille de suivi de tendance, et
  • D'autres stratégies combinant volatilité, modèles et oscillateurs,

pour créer une combinaison de suivi de tendance qui convient à votre personnalité.