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Stratégie de Suivi de Tendance MACD : Se Concentrer sur la Structure de la Tendance et du Momentum plutôt que sur le Croisement des Signaux

Dans cet article, nous couvrons une Stratégie de Suivi de Tendance basée sur le MACD.

Nous supposons que vous avez déjà vu :

  • La Ligne MACD (EMA Rapide – EMA Lente),
  • La Ligne de Signal (Signal Line),
  • L'Histogramme,
  • La signification de la Ligne Zéro (axe 0)

dans MACD.

Ici, nous allons aller un peu plus loin et concevoir une structure de stratégie avec la perspective de :

Non pas "Acheter/Vendre parce qu'un Golden/Dead Cross est apparu",
mais "Quelle information cette structure MACD résume-t-elle
sur la direction actuelle de la tendance et la force du momentum ?"

Le diagramme ci-dessous compare :

  • Gauche : Tendance Haussière Claire où la ligne MACD reste au-dessus de la ligne zéro et l'histogramme ne corrige que dans la zone positive (+).
  • Droite : Marché en Range (Boîte) où le MACD croise à plusieurs reprises la ligne zéro vers le haut et vers le bas et l'histogramme montre également des inversions fréquentes.

Comprendre cette différence aide à distinguer :

1. Comment utiliser le MACD dans cette stratégie ?

Les explications traditionnelles du MACD se concentrent beaucoup sur les signaux de croisement comme :

  • Acheter quand il passe au-dessus du signal,
  • Vendre quand il passe en dessous du signal.

Mais en pratique :

  1. La Ligne Zéro (0) du MACD
  2. La Position Relative de la Ligne MACD et du Signal,
  3. Le Changement de Taille (Expansion/Contraction) de l'Histogramme

donnent des informations plus importantes.

Dans cette stratégie, nous limitons l'utilisation du MACD à :

  1. Filtre de Tendance

    • Position au-dessus/en dessous de la Ligne Zéro,
    • Pente de la ligne MACD et position par rapport au signal.

  2. Mesure de la Force du Momentum

    • Expansion/Contraction de l'Histogramme,
    • Changement de hauteur des Hauts/Bas.

  3. Aide au Timing d'Entrée sur Retracement

    • Section où l'histogramme se contracte près de 0 sur une base 4H
      puis s'étend à nouveau dans la direction de la tendance.

En résumé,
nous l'utilisons comme un outil pour lire "Direction + Changement de Force",
et le trading contre-tendance autonome avec MACD n'est pas couvert dans le cadre de cette stratégie.

2. Paramètres et Période : 12–26–9, Combinaison Journalier + 4H

Les paramètres par défaut du MACD les plus utilisés sont :

  • EMA Rapide : 12
  • EMA Lente : 26
  • Ligne de Signal : 9

Dans cette stratégie, nous nous baserons sur la combinaison de :

  • MACD Journalier → Définir la Grande Direction et l'Environnement de Momentum
  • MACD 4H → Aide au Timing d'Entrée sur Retracement

Vous pouvez utiliser d'autres périodes (4H/1H, 1H/15M, etc.),
mais il est important de toujours maintenir la division des rôles de :

  • Période Supérieure : Filtre de Direction/Environnement
  • Période Inférieure : Entrée Détaillée/Gestion des Risques

3. Organiser l'"Environnement de Tendance" d'abord avec le MACD Journalier

D'abord, distinguez l'environnement avec le MACD Journalier.

3-1. Environnement à Dominante Haussière (Biais Long)

Critères d'exemple :

  • La ligne MACD et le signal se déplacent principalement au-dessus de la ligne zéro
  • Même pendant la correction à la baisse,
    le MACD ne descend pas profondément en dessous de la ligne zéro
  • Modèle où la correction de la zone négative (-) de l'histogramme
    se termine relativement courte et peu profonde

Dans cet environnement :

  • Lorsqu'il est vu avec d'autres filtres de tendance comme la Stratégie de Moyenne Mobile sur 60 Jours,
  • Il est classé comme une section favorable pour la Stratégie de Suivi de Tendance en Direction Longue.

3-2. Environnement à Dominante Baissière (Biais Court)

Inversement :

  • Si le MACD et le signal se déplacent principalement en dessous de la ligne zéro
  • Et même dans les sections de rebond,
    le MACD ne peut pas rester longtemps au-dessus de 0
  • Et structure où la zone positive (+) de l'histogramme se termine court

Alors,
il est considéré comme un environnement favorable pour la Stratégie de Suivi de Tendance en Direction Courte.

3-3. Environnement Boîte/Agité (Attendre ou Autre Stratégie)

Cas comme ci-dessous :

  • Le MACD croise fréquemment la ligne zéro vers le haut et vers le bas
  • L'histogramme montre des zones positives/négatives
    alternant dans des cycles courts
  • Le prix évolue également entre le haut/bas de la boîte
    basé sur les Bases du Support/Résistance

→ Dans cette stratégie, c'est une section non préférée du point de vue du suivi de tendance.
À ce moment-là, il est naturel d'envisager des Stratégies de Retour à la Moyenne.

4. Saisir le Timing d'Entrée sur Retracement avec le MACD 4H

Regardons un exemple de Tendance Haussière (Long).

  1. Environnement MACD Journalier

    • MACD et signal maintenus au-dessus de la ligne zéro,
    • Structure où la correction négative (-) de l'histogramme se termine court,
    • Section ascendante où le prix est au-dessus de la MA-60 basé sur la Stratégie de Moyenne Mobile sur 60 Jours.

  2. Le prix entre en Swing de Correction sur une base 4H

  3. Points à surveiller sur le MACD 4H

    • L'histogramme se contracte de positif (+) à près de 0
    • Section initiale où il tente de se ré-étendre dans la direction positive (+)
      plutôt que de compléter l'inversion à la baisse
    • Apparition de la ligne MACD tentant de ré-accélérer
      au-dessus de la ligne zéro

  4. Conditions du côté du Prix

C'est une structure pour envisager d'entrer dans la direction de la tendance (Long)
où Prix + MACD + Volatilité se chevauchent ainsi.

En Tendance Baissière (Court) :

  • Appliquer à l'opposé, comme voir le début où
    l'histogramme se contracte de négatif (-) à près de 0 puis se ré-étend dans la direction négative (-),
  • Section où le MACD tente de reprendre l'accélération de la baisse
    en dessous de la ligne zéro comme zones candidates pour l'entrée Short.

5. Divergence MACD et Pièges Courants

Lors de l'utilisation du MACD, vous vous concentrez souvent sur la Divergence.

  • Divergence Baissière où le prix fait des hauts plus élevés mais les hauts du MACD deviennent plus bas
  • Divergence Haussière où le prix fait des bas plus bas mais les bas du MACD deviennent plus élevés

sont représentatives.

5-1. La Divergence est Plus Proche d'un "Signal de Freinage"

Les points importants sont :

  • La divergence ne garantit pas une inversion immédiate,
  • Au contraire, il est plus sûr de la voir plus proche de
    "Moment pour réduire la poursuite ou sécuriser certains profits
    du côté du suivi de tendance    ".

Par exemple :

  • Alors que la tendance haussière journalière se poursuit,
  • Si les hauts ascendants de l'histogramme MACD diminuent progressivement,
  • Et que la ligne MACD régresse doucement vers la ligne zéro,

Au lieu d'augmenter agressivement les nouveaux longs :

  • Se concentrer davantage sur la prise de profit partielle des positions existantes,
  • Gérer le poids maximum par élément défini dans la Gestion des Risques

est avantageux en pratique.

5-2. Abus des Signaux MACD dans les Marchés en Range

Dans les sections de boîte :

  • Le MACD se déplace fréquemment au-dessus et en dessous de la ligne zéro,
  • L'histogramme sort souvent brièvement
    alternant les zones positives/négatives.

À ce moment-là :

  • Si vous interprétez chaque petit croisement
    comme le "Début d'une nouvelle tendance",
    les pertes sont faciles à accumuler rapidement.
  • Cette stratégie suppose de réduire le suivi de tendance
    dans les sections où le MACD ne montre pas un environnement de tendance en premier lieu.

6. Avantages et Inconvénients de la Stratégie de Suivi de Tendance MACD

6-1. Avantages

  • Vous pouvez voir la Direction de la Tendance (Au-dessus/En dessous de la Ligne Zéro) et
    la Force du Momentum (Histogramme)
    ensemble en un coup d'œil.
  • Comparé à la simple observation des moyennes mobiles de prix comme la Stratégie de Moyenne Mobile sur 60 Jours,
    vous pouvez capturer le "Changement de Force" plus sensiblement.
  • Lorsqu'il est vu avec le RSI/Stoch des Oscillateurs,
    cela aide à vérifier de manière croisée la direction de la tendance et les sections surachetées/survendues.

6-2. Inconvénients/Précautions

  • Cela devient souvent un faux signal (whipsaw) dans les marchés en boîte/agités.
  • Si vous êtes obsédé par des signaux de croisement excessivement détaillés,
    il est facile de devenir un "Système à court terme réagissant à chaque mouvement".
  • Du point de vue de la Gestion des Risques,
    si les règles de R/R, de drawdown maximum et de taille de position ne sont pas claires,
    il est difficile de protéger le compte à long terme
    même aux endroits où le MACD semble bon.

7. Liste de Contrôle lors de l'Application de cette Stratégie

Chaque fois que vous sentez que les signaux MACD semblent bons,
nous vous recommandons de vérifier au moins les questions ci-dessous.

  1. "Basé sur le MACD Journalier,
    est-ce actuellement Dominant Tendance Haussière/Baissière,
    ou Section Boîte/Agitée ?"

  2. "La contraction/ré-expansion de l'histogramme montrée par le MACD 4H
    correspond-elle à la direction de la tendance supérieure ?"

  3. "Cette entrée est-elle également imbriquée avec
    les Bases du Support/Résistance,
    les Modèles,
    et l'ATR ?"

  4. "Le Stop Loss/Objectif/Taille de cette position
    sont-ils dans les règles de Gestion des Risques ?"

  5. "Le risque total du compte n'est-il pas excessif
    combiné avec d'autres positions de suivi de tendance déjà détenues ?"

Il est plus pratique de voir le MACD comme :

"Un Indicateur de Tendance qui résume la Direction et le Changement de Force simultanément"

  • Si vous organisez l'Environnement de Tendance et le Cadre de Momentum d'abord
    avec le MACD de Période Supérieure,
  • Et concevez l'Entrée sur Retracement et la Gestion des Risques
    en combinant le MACD de Période Inférieure + Structure de Prix + Volatilité,

Vous pourrez l'utiliser comme un axe de suivi de tendance qui peut être suffisamment combiné avec
la Stratégie de Moyenne Mobile sur 60 Jours,
la Stratégie de Golden/Dead Cross,
et la Stratégie de Nuage Ichimoku.