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Commerce de baleines

Stratégie de Suivi de Tendance avec Moyennes Mobiles : Surfer sur la Vague avec les MA

Dans cet article, nous aborderons la stratégie de suivi de tendance utilisant les Moyennes Mobiles (MA).

Beaucoup apprennent que "la moyenne mobile est un support/résistance",
mais en pratique, cela ressemble plus à ceci :

"La moyenne mobile est la ligne centrale de la tendance actuelle,
et les replis (pullbacks) près d'elle peuvent être des opportunités de rejoindre le mouvement."

En d'autres termes, au lieu de voir une seule ligne dominant le prix,
il est plus réaliste de la voir comme un outil pour organiser
"où puis-je rejoindre la tendance déjà formée à un meilleur prix/avec moins de risque".

Le diagramme ci-dessous montre :

  • À gauche : Un exemple de suivi de tendance en entrant à chaque repli près de la MA dans une tendance haussière claire.
  • À droite : Un exemple de stop loss fréquents lors de l'application des mêmes critères MA dans un marché latéral (range).

Comprendre cette différence aide énormément à distinguer entre :

  • Les environnements où la stratégie de suivi de tendance MA fonctionne bien et
  • Les environnements où vous subissez simplement des stop loss continus.

1. L'Idée de Base de la Stratégie

Le cœur de la stratégie de suivi de tendance avec moyenne mobile peut être résumé en deux lignes :

  1. Comme discuté dans Indicateurs de Tendance,
    définissez d'abord la direction principale (tendance) en utilisant la pente/l'alignement de la MA.
  2. Dans cette direction :
    • Entrez lorsqu'il y a un repli (pullback),
    • Ou lorsqu'il y a une nouvelle cassure après une correction (re-breakout),
      et maintenez jusqu'à ce que la tendance soit invalidée.

Un exemple pratique simple :

  • Tendance haussière sur le graphique journalier :
    • Le prix évolue au-dessus de la MA (ex. 20~60 jours),
    • MA inclinée vers le haut.
  • Entrée :
    • Le prix corrige près de la MA →
      Une bougie d'achat forte apparaît comme vu dans Bases des Bougies → Entrée.
  • Stop Loss :
    • Clairement en dessous du récent creux du swing,
    • Ou clôture de plusieurs bougies en dessous de la MA.
  • Sortie :
    • Lorsque le swing de la vue d'ensemble se termine et,
      du point de vue de Swing vs Correction,
      on juge qu'un swing dans la direction opposée a commencé.

2. Quelle MA Utiliser ? (Combinaisons Court/Moyen/Long Terme)

2-1. Une Seule MA Suffit

Au début, une seule MA suffit amplement.

  • Ex : 20MA, 50MA, 60MA journalière, etc.
  • Critère :
    • Il est important de choisir une MA qui correspond à la "période du swing que vous observez".
    • 20MA pour le day trading,
      50~60MA pour le swing/position trading.

2-2. Combinaison de 2 MA (Court + Long)

Une fois un peu plus familier, vous utiliserez une combinaison de MA court + long terme.

  • Ex : 20MA (Court) + 60MA (Long)
    • Cherchez des longs uniquement lorsque le prix est au-dessus de la MA long terme,
    • Cherchez des entrées sur les replis près de la MA court terme.

Cette combinaison s'étend à une stratégie de swing plus spécifique dans :

2-3. Le "Rôle" est Plus Important que le "Nombre"

Les nombres des MA peuvent varier selon le marché, le produit et le style,
mais les deux rôles suivants sont presque universels :

  • MA Long Terme :
    Un filtre de direction qui décide
    "s'il faut regarder cet actif comme long ou short".
  • MA Court Terme :
    Le critère pour l'entrée sur repli ou
    le critère pour le trailing stop dans cette direction.

En d'autres termes, au lieu de demander "Lequel est mieux, 20, 21 ou 25 ?",
il est plus important de demander "Quel rôle cette MA jouera-t-elle dans ma stratégie ?".

3. Scénarios d'Entrée : Repli vs Cassure

Il existe deux méthodes d'entrée principales utilisées dans la stratégie de suivi de tendance MA.

  1. Entrée sur Repli (Pullback)
  2. Entrée sur Cassure (Reprise de Tendance)

3-1. Entrée sur Repli (Pullback)

  • Exemple de Conditions :
    • Prix journalier montant au-dessus de la MA long terme
    • Correction à court terme ramène le prix près de la MA
    • Des signaux comme bougie d'achat forte, longue mèche inférieure, petit doji + bougie haussière suivante
      apparaissent comme vu dans Bases des Bougies
  • Entrée :
    • Entrez à la clôture de cette bougie ou au début de la suivante
  • Stop Loss :
    • Juste en dessous du creux du swing ou un certain % en dessous de la MA

Le diagramme ci-dessous compare :

  • À gauche : Exemple d'entrées multiples sur les replis près de la MA pendant une tendance haussière.
  • À droite : Exemple d'observation sans chasser dans une zone qui monte rapidement sans replis.

3-2. Entrée sur Cassure (Reprise de Tendance)

  • Exemple de Conditions :
    • Pendant une tendance haussière journalière,
    • Après quelques jours de consolidation en boîte/triangle,
      une forte bougie haussière casse le haut + augmentation du volume
  • Entrée :
  • Stop Loss :
    • Milieu ou bas de la bougie de cassure,
      ou en dessous de la zone d'échec de la re-cassure de la boîte

L'entrée sur cassure :

  • A la charge psychologique de "ça semble avoir déjà beaucoup monté...",
  • Mais a l'avantage de capturer le début de la tendance ou la zone de ré-accélération.

4. Sortie et Invalidation : Jusqu'à Quand Maintenir ?

La partie la plus difficile du suivi de tendance est la sortie.
Les principes généraux sont les suivants :

  1. Établissez un signal objectif pour considérer la tendance comme terminée.
  2. Jusque-là, supposez que c'est "juste une correction" et
    maintenez stratégiquement.

4-1. Invalidation Basée sur MA

Critères représentatifs :

  • Plusieurs bougies clôturent constamment en dessous de la MA (pour les longs),
  • Ou lorsque la pente de la MA devient plate ou s'inverse et
    on juge que la tendance s'est affaiblie selon les Indicateurs de Tendance.

Cela peut être utilisé comme un signal de sortie partielle,
et la sortie complète peut être combinée avec les critères ci-dessous.

4-2. Invalidation Basée sur la Structure du Swing

Du point de vue de Swing vs Correction :

  • Tendance Haussière :
    • Lorsque la structure de "hauts et bas de plus en plus hauts" se brise.
  • Tendance Baissière :
    • Lorsque la structure de "hauts et bas de plus en plus bas" se brise.

Ceux-ci sont vus comme des candidats pour la fin de la tendance.

En pratique :

  • On place souvent la sortie finale ou la réduction drastique du risque
  • Dans la zone où la cassure de la MA et l'effondrement de la structure du swing se produisent simultanément.

Le diagramme ci-dessous montre :

  • En haut : Le prix suivant la MA dans une tendance haussière et
    les zones intermédiaires de repli/ré-accélération.
  • En bas : Exemple marquant les hauts/bas du swing et
    le point d'invalidation final dans la même section.

5. Gestion des Risques et Taille de Position

La stratégie MA semble simple en surface, mais si vous violez la Gestion des Risques, votre compte vacillera rapidement.

Vérifiez particulièrement ce qui suit :

  1. Pourcentage de Perte Maximale par Trade

    • Fixez d'abord une limite de risque fixe basée sur le compte, que ce soit 1% ou 2%.
    • Si la distance du stop loss augmente,
      vous devez réduire la taille de la position, pas déplacer le stop loss plus loin.

  2. Tolérance aux Pertes Consécutives

    • Dans un marché latéral, la stratégie MA
      peut générer plusieurs pertes consécutives.
    • Il est bon de confirmer par backtesting/revue que
      "en raison des caractéristiques de la stratégie que j'ai conçue,
      N pertes consécutives sont tout à fait possibles".

  3. Règles d'Entrée Supplémentaire (Pyramiding)

    • Lorsque la tendance se déroule bien :
      • Entrez partiellement au début,
      • Vous pouvez faire des entrées supplémentaires à mesure que la tendance est confirmée.
    • Cependant, la taille totale de la position
      ne doit pas dépasser la limite de risque total par compte fixée dans la
      Gestion des Risques.

6. Dans Quel Marché/Environnement l'Utiliser ?

Enfin,
résumons quand la stratégie de suivi de tendance MA est un "outil" et quand c'est un "piège".

  1. Unité de Temps (Timeframe)

    • Fondamentalement, il est plus stable de l'utiliser pour le jugement de tendance
      sur 4 heures ~ journalier ou plus.
    • Sur les unités minutes/tick,
      la MA elle-même est facilement influencée par le bruit.

  2. Structure du Marché

    • Comme vu dans Bases du Support et Résistance et
      Swing vs Correction,
    • Le suivi de tendance MA a du sens dans les sections avec
      une structure de swing claire vers le haut ou le bas.
    • Si vous tradez en regardant uniquement la MA dans une boîte étroite,
      vous lutterez contre le bruit à court terme.

  3. Combinaison avec Indicateurs

    • MACD, DMI/ADX des Indicateurs de Tendance
      peuvent être utilisés pour filtrer
      "si c'est un environnement approprié pour le suivi de tendance".
    • RSI, Stoch des Oscillateurs
      aident à confirmer davantage si
      le repli près de la MA coïncide avec une structure de survente/surchauffe.

7. Liste de Contrôle Avant l'Application Pratique

Avant d'utiliser réellement la stratégie de suivi de tendance MA,
il est bon de répondre au moins aux questions suivantes.

  1. Le marché actuel est-il en tendance ou en range ?
    (Voir Indicateurs de Tendance, Swing vs Correction)

  2. Quel rôle (filtre de direction / critère d'entrée / trailing stop)
    joue la MA que j'utilise ?

  3. Laquelle utiliserai-je comme stratégie principale :
    entrée sur repli ou entrée sur cassure ?

  4. Le critère d'invalidation (critère pour considérer la tendance comme terminée)
    est-il clair du point de vue du prix, de la MA et de la structure du swing ?

  5. Le risque est-il contrôlé du point de vue de la
    Gestion des Risques pour un seul trade et pour l'ensemble du compte ?

Dans le prochain article, nous examinerons :

Nous continuerons avec une stratégie de suivi de tendance conçue pour être un peu plus "style swing trader",
en plaçant la MA-60 (ou une MA long terme similaire) comme axe central.