🐋
Handel wielorybami

Strategia Mean Reversion Wstęg Bollingera: Postrzeganie Dotknięcia Wstęgi jako 'Strefy Przegrzania/Depresji'

W tej sekcji omawiamy Strategię Mean Reversion (Powrót do Średniej) opartą na Wstęgach Bollingera (Bollinger Bands).

Zakładając, że widziałeś już poprzez Wstęgi Bollingera, że:

  • Wstęgi Bollingera to struktura Średniej Kroczącej (MA) ± Odchylenie Standardowe (kσ),
  • Zwężenie/rozszerzenie wstęgi wizualizuje zmiany zmienności,
  • A "wyjście poza wstęgę" nie zawsze jest odwróceniem, ale może być początkiem wybicia trendu.

Założymy, że to widziałeś.

Tutaj reorganizujemy tę koncepcję z perspektywy strategii mean reversion.

Nie "dotknięcie wstęgi = bezwarunkowe wejście przeciwko trendowi",

ale "W jakim środowisku dotknięcie górnej/dolnej wstęgi jest miejscem o wysokim prawdopodobieństwie powrotu do średniej?"

Zaprojektujemy strukturę strategii w oparciu o to kryterium.

Poniższy diagram porównuje:

  • Lewa: W strefie konsolidacji/spokojnej, powtarza się wzór, w którym cena dotyka górnej/dolnej wstęgi Bollingera a następnie wraca w pobliże linii środkowej (MA).
  • Prawa: W strefie silnego trendu, cena wykonuje "Band Walk" na zewnątrz górnej wstęgi i kontynuuje rozszerzanie się w jednym kierunku.

Strategia mean reversion Wstęg Bollingera ma sens tylko w lewym środowisku. W prawym środowisku priorytet ma seria Strategii Podążania za Trendem.

1. Jak będziemy używać Wstęg Bollingera w tej strategii?

Powszechne wyjaśnienie Wstęg Bollingera często kończy się na:

  • Dotknięcie górnej wstęgi → Przegrzanie → Możliwość spadku,
  • Dotknięcie dolnej wstęgi → Depresja → Możliwość odbicia.

Ale w rzeczywistości:

  1. Znaczenie Średniej (Linii Środkowej)
    • Fakt, że linia średniej kroczącej, jak widać w Średnia Krocząca pokazuje w pewnym stopniu "centralną tendencję ostatniej ceny".
  2. Szerokość Wstęgi = Zmienność
    • Im węższa wstęga, tym większa możliwość przyszłej ekspansji zmienności,
    • A im szersza wstęga, tym zmienność już wzrosła.
  3. Połączenie ze Strukturą Rynku

Dają one znacznie ważniejsze informacje.

W tej strategii Wstęgi Bollingera są używane jako:

  • Filtr środowiska + Narzędzie do wizualizacji stref ekstremalnych,
  • A rzeczywisty wyzwalacz wejścia jest wychwytywany w połączeniu ze strukturą ceny + formacjami świecowymi + zarządzaniem ryzykiem opartym na ATR.

W skrócie,

  • Wstęgi Bollingera wizualizują "gdzie są kandydaci na strefy przegrzania/depresji?",
  • A decyzje handlowe są zawsze podejmowane z uwzględnieniem filtra środowiska i struktury cen.

2. Ustawienia i Interwał Czasowy: Domyślne 20, 2σ, Dzienny + 4-Godzinny

Najczęściej używanym ustawieniem domyślnym jest:

  • Okres: 20 (MA 20)
  • Odchylenie Standardowe: 2 (± 2σ)

W tej strategii również będziemy wyjaśniać w oparciu o wartości domyślne (20, 2).

Kombinacja interwałów czasowych to:

  • Dzienne Wstęgi Bollingera → Najpierw sprawdź, czy jest to środowisko przyjazne dla mean reversion (strefa konsolidacji/spokojna).
  • 4-Godzinne Wstęgi Bollingera → Użyj dotknięcia wstęgi/wyjścia poza wstęgę + formacji świecowych aby pomóc w timingu wejścia na odwrócenie.

Możesz używać innych kombinacji (4H/1H itp.), ale zawsze ważne jest zachowanie podziału ról:

  • Wyższy TF: Filtr środowiska,
  • Niższy TF: Timing wejścia i wyjścia.

3. Najpierw rozróżnij "Środowisko Przyjazne dla Bollingera" na Dziennym

3-1. Struktura Bollingera Korzystna dla Mean Reversion

Jeśli następujące cechy nakładają się na ramie dziennej, jest to stosunkowo korzystne środowisko dla strategii mean reversion Bollingera.

  • W oparciu o Podstawy Wsparcia/Oporu, góra i dół pudełka są wyraźne, a cena podróżuje tam i z powrotem kilka razy wewnątrz niego.
  • W oparciu o Średnią Kroczącą, struktura, w której cena wibruje w górę i w dół wokół linii środkowej (MA-20) i nie oddala się zbytnio.
  • W oparciu o DMI/ADX, strefa mieszana, w której ADX pełza bokiem w pobliżu 20 lub mniej.
  • Scena, w której powtarza się wzór powrotu ceny w pobliże linii środkowej po dotknięciu górnych i dolnych wstęg.

W tym przypadku:

  • Górna Wstęga + Góra Pudełka/Opór → Kandydat na Short Odwrócenia,
  • Dolna Wstęga + Dół Pudełka/Wsparcie → Kandydat na Long Odwrócenia,

Można narysować ten obraz mean reversion.

3-2. Struktura Bollingera Niebezpieczna dla Mean Reversion (Band Walk)

Wręcz przeciwnie, struktura bardzo niebezpieczna dla strategii mean reversion to:

  • W oparciu o Strategię MA 60-Dniową, cena pokazuje silny trend powyżej/poniżej MA-60 po jednej stronie,
  • W oparciu o DMI/ADX, strefa, w której ADX utrzymuje się wysoko powyżej linii bazowej.
  • W stanie, w którym górne i dolne wstęgi Bollingera są szeroko otwarte,
  • Struktura Band Walk, w której cena kontynuuje jazdę na zewnątrz górnej (lub dolnej) wstęgi.

W tej strefie:

  • Jeśli powtarzasz "short, bo jest przegrzanie" przy każdym dotknięciu/wybiciu górnej wstęgi,
  • I "long, bo jest depresja" przy każdym dotknięciu/wyjściu z dolnej wstęgi,

Staje się to tradingiem przeciwko trendowi, stawiającym czoła trendowi, i łatwo jest szybko zgromadzić straty.

Punktem jest,

  • Nie samo "dotknięcie wstęgi" jest ważne,
  • Ale "w jakiej strukturze zmienności/trendu następuje dotknięcie" jest ważne.

4. Podstawowa Struktura: Long na Dnie Pudełka + Dolny Bollinger, Short na Górze

Teraz przyjrzyjmy się konkretnej strukturze na przykładzie. Najpierw strategia mean reversion kupna (long).

  1. Definicja Środowiska (Dzienny)

    • W oparciu o Podstawy Wsparcia/Oporu, strefa wsparcia dna pudełka została potwierdzona kilka razy.
    • W oparciu o Średnią Kroczącą, cena podróżuje tam i z powrotem w górę i w dół wokół MA-20.
    • W oparciu o DMI/ADX, struktura pudełkowa/mieszana z ADX w pobliżu 20 lub mniej.
    • Istnieje wystarczająco dużo przypadków, w których cena wróciła do linii środkowej po dotknięciu dolnej wstęgi.

  2. Warunek 1: Cena zbliża się do Dna Pudełka + blisko Dolnego Bollingera (4-Godzinny)

    • Dotarcie w pobliże dna pudełka/kluczowego wsparcia na 4H,
    • I jednocześnie dotknięcie dolnej wstęgi lub lekkie wyjście poza wstęgę.

  3. Warunek 2: Sprawdź Formację Świecową i Momentum

    • W oparciu o Formacje Świecowe, formacje sugerujące spowolnienie presji sprzedaży takie jak długi dolny cień, objęcie hossy (bullish engulfing), inside bar itp.
    • W oparciu o RSI, scena, w której momentum zwalnia lub próbuje się odwrócić podczas gdy RSI znajduje się w strefie wyprzedania (lub blisko niej).

  4. Warunek 3: Zmienność i Zakres Stop-Loss (ATR)

    • W oparciu o ATR, sprawdź, czy oczekiwany zakres stop-loss (1R) w przypadku przełamania dna pudełka mieści się w zasadach Zarządzania Ryzykiem.
    • Sprawdź również, czy szerokość wstęgi jest zbyt szeroka tak, że samo 1R staje się obciążeniem dla konta.

  5. Wejście, Stop-Loss, Cel

    • Wejście: Zamknięcie świecy sygnałowej na 4H lub punkt, w którym potwierdzone jest odwrócenie na dnie pudełka.
    • Stop-Loss:
      • Dno pudełka + margines, lub
      • Stop-loss oparty na ATR (np: 1.0~1.5 ATR) poniżej dolnej wstęgi.
    • Cel:
      • 1.: W pobliżu linii środkowej (MA-20),
      • 2.: Środek/Góra pudełka,
      • Daj priorytet zabezpieczeniu struktury R/R co najmniej 1:2 w ogólności.

Strategia mean reversion sprzedaży (short) jest odwrotna:

  • Góra pudełka/opór + dotknięcie/wyjście z górnej wstęgi,
  • Niedźwiedzie formacje świecowe (górny cień, objęcie bessy itp.),
  • Stop-loss powyżej góry pudełka + margines ATR,
  • Celem jest linia środkowa (MA-20) i środek/dół pudełka.

Można to zaprojektować za pomocą tej struktury.

5. Dzienny vs 4-Godzinny: Zwężenie/Rozszerzenie Wstęgi i Zmiana Środowiska

We Wstęgach Bollingera szerokość wstęgi (zmiana szerokości) sama w sobie jest ważną informacją.

5-1. Dzienny: Czytanie Środowiska za pomocą Szerokości Wstęgi

Na ramie dziennej:

  • Strefa, w której szerokość wstęgi jest wąska, a cena porusza się bokiem wokół MA-20:
    • Etap akumulacji zmienności,
    • Stosunkowo korzystne do celowania w krótkie swingi za pomocą strategii mean reversion.
  • Strefa, w której szerokość wstęgi szybko się rozszerza a cena zaczyna "chodzić" na zewnątrz górnej/dolnej wstęgi:

To znaczy, Dzienny Bollinger odgrywa rolę w pokazywaniu:

"Czy jesteśmy teraz w skompresowanej strefie pudełkowej zmienności, czy w strefie, która już eksplodowała i pojawił się trend?" na pierwszy rzut oka.

5-2. 4-Godzinny: Łączenie Dotknięcia Wstęgi i Formacji Świecowych

Jeśli ocenia się, że środowisko jest przyjazne dla mean reversion, na 4H:

  • Postrzegaj dotknięcie/wyjście z górnej/dolnej wstęgi jako kandydatów na strefy ekstremalne,
  • I znajdź rzeczywisty wyzwalacz odwrócenia, łącząc z Formacjami Świecowymi i RSI.

Przykład:

  • Long:
    • Dzienny: Dno pudełka + szerokość wstęgi normalna/zwężona, ADX niski.
    • 4-Godzinny: Wyjście z dolnej wstęgi + długi dolny cień + RSI wyprzedane → Kandydat na wejście long mean reversion.
  • Short:
    • Dzienny: Góra pudełka + szerokość wstęgi normalna/zwężona, ADX niski.
    • 4-Godzinny: Wyjście z górnej wstęgi + długi górny cień + RSI wykupione → Kandydat na wejście short mean reversion.

6. Typowe Pułapki w Bollinger Mean Reversion

6-1. Dotknięcie Wstęgi = Bezwarunkowe Wejście Przeciwko Trendowi

To najczęstszy błąd.

  • W silnym trendzie cena może jechać na zewnątrz górnej wstęgi wiele razy i kontynuować wzrost,
  • Jeśli powtarzasz "short przy każdym dotknięciu wstęgi" w tej strefie, staje się to strukturą, która stawia czoła trendowi odwrotnie.

Rozwiązanie:

6-2. Błędna Interpretacja Zwężenia Wstęgi → Wybicia jako Mean Reversion

Strefa, która silnie eksploduje w jedną stronę po tym, jak wstęga stała się ekstremalnie wąska:

  • Jest bardzo prawdopodobne, że będzie to początek trendu lub wybicie zmienności zamiast mean reversion.

W tym czasie, jeśli kontynuujesz wchodzenie odwrotnie, myśląc "wyszło ze wstęgi, więc wkrótce wróci", walczysz w stanie, w którym założenie środowiskowe jest błędne od samego początku.

Rozwiązanie:

  • Pierwsza strefa silnego wybicia po zwężeniu szerokości wstęgi powinna być najpierw sprawdzona jako kandydat dla strony Strategii Podążania za Trendem,
  • I bezpiecznie jest odłożyć strategię mean reversion do "momentu, gdy wybicie się nie powiedzie i ponownie stanie się pudełkiem".

6-3. Odkładanie Stop-Loss w Nieskończoność Powyżej/Poniżej Wstęgi

Strategia mean reversion stymuluje psychologicznie:

  • Oczekiwanie, że "pewnego dnia wróci do średniej".

Dlatego, jeśli zaczniesz odkładać stop-loss poza wstęgę:

  • Nawet jeśli pudełko pęknie lub rozpocznie się trend, umysł łatwo skłania się ku "wytrzymajmy jeszcze trochę".

Rozwiązanie:

  • Musisz stosować zasady 1R stop-loss, dziennego/tygodniowego limitu strat i max drawdown wstępnie zdefiniowane w Zarządzaniu Ryzykiem niezależnie od wskaźników.

7. Zalety i Wady Strategii Mean Reversion Wstęg Bollingera

7-1. Zalety

  • Odzwierciedla "powrót ceny do średniej" i zmienność (szerokość wstęgi) w tym samym czasie.
  • W przypadku użycia ze Strategią RSI Przeciwko Trendowi, jest dobra do zawężania i wybierania stref kandydatów na mean reversion.
  • W połączeniu z ATR, stop-loss, cel i wielkość pozycji mogą być projektowane spójnie.

7-2. Wady i Punkty do Odnotowania

  • W strefach silnego trendu łatwo stać się strategią, która ciągle walczy z trendem.
  • Jeśli błędnie zinterpretujesz strefę wybicia po zwężeniu wstęgi, wynikiem będzie handlowanie początkiem trendu całkowicie odwrotnie.
  • Jeśli używana bez ram Zarządzania Ryzykiem, ryzyko rozmycia zarządzania stratami jest duże ze względu na psychologię "pewnego dnia wróci do średniej".

8. Rzeczy, o które należy zapytać samego siebie przed zobaczeniem Sygnału Bollinger Mean Reversion

Za każdym razem, gdy dotknięcie górnej/dolnej wstęgi Bollingera lub wyjście poza wstęgę przyciągnie twoją uwagę, dobrze jest sprawdzić przynajmniej poniższe pytania.

  1. "W oparciu o ramę dzienną, czy jesteśmy teraz w strefie pudełkowej/spokojnej, czy w strefie wyraźnego trendu?"

  2. "W oparciu o Strategię MA 60-Dniową i DMI/ADX, czy jest to środowisko, w którym można zastosować strategię mean reversion?"

  3. "Czy cena jest blisko góry/dołu pudełka lub ważnego wsparcia/oporu w oparciu o Podstawy Wsparcia/Oporu?"

  4. "Czy szerokość wstęgi już się rozszerzyła, czy jest to pierwsze wybicie w stanie zwężonym?"

  5. "Po dotknięciu/wyjściu ze wstęgi na 4H, czy sygnał odwrócenia nakłada się z Formacjami Świecowymi i RSI?"

  6. "Czy stop-loss, cel i wielkość pozycji są w granicach zasad Zarządzania Ryzykiem?"

Strategia mean reversion Wstęg Bollingera jest najbardziej praktyczna, gdy jest zdefiniowana jako:

"Strategia celująca w odwrócenie w strefach konsolidacji/spokojnych przy użyciu średniej (linii środkowej) i zmienności (szerokości wstęgi) razem"

  • Najpierw sprawdź środowisko (trend vs zakres) i strukturę wstęgi (zwężenie/rozszerzenie) na wyższym interwale czasowym (dziennym),
  • I zaprojektuj wejście na odwrócenie i zarządzanie ryzykiem łącząc dotknięcie/wyjście ze wstęgi + strukturę ceny + oscylator + zmienność na niższym interwale czasowym (4-godzinnym).

Jeśli to zrobisz, będziesz w stanie stworzyć znaczącą oś mean reversion, która stanowi całe konto wraz z serią Strategii Podążania za Trendem i Strategią RSI Przeciwko Trendowi.