🐋
Handel wielorybami

Strategia Mean Reversion RSI: Postrzeganie Wykupienia/Wyprzedania jako 'Powrotu do Średniej', a nie 'Kontrariańskie'

W tej sekcji omawiamy Strategię Mean Reversion (Powrotu do Średniej) opartą na RSI.

Zakładamy, że widziałeś już poprzez RSI:

  • Jak RSI kompresuje momentum ceny w zakresie 0~100,
  • Dlaczego strefy takie jak 30/70 i 20/80 są często używane jako wyprzedanie/wykupienie,
  • I jak na rynkach trendowych RSI może być łatwo zepchnięte do "bardziej wykupionego z wykupionego i bardziej wyprzedanego z wyprzedanego".

Założymy, że to widziałeś.

Tutaj idziemy o krok dalej:

Zamiast prostego myślenia kontrariańskiego (przeciwnego): "RSI 70 oznacza bezwarunkowy Short, RSI 30 oznacza bezwarunkowy Long",

Zaprojektujemy strukturę strategii w oparciu o następujące kryterium:

"W jakim środowisku wykupienie/wyprzedanie RSI jest miejscem o wysokim prawdopodobieństwie 'Powrotu do Średniej (Reversion)'?"

Poniższy diagram porównuje:

  • Lewa: W strefie zakresu (Range), RSI oscyluje między 30~70, a odbicie od wyprzedania (blisko 30) i cofnięcie od wykupienia (blisko 70) działają stosunkowo dobrze.
  • Prawa: W silnym trendzie wzrostowym, RSI pozostaje powyżej 70 przez długi czas, a straty kumulują się, jeśli kontynuujesz Shortowanie tylko dlatego, że jest wykupione.

Musisz zrozumieć tę różnicę, aby móc rozróżnić:

I wybrać odpowiednie środowisko.

1. Jak będziemy używać RSI w tej strategii?

RSI jest powszechnie wyjaśniane w ten sposób:

  • Powyżej 70: Wykupienie → Kandydat na Sprzedaż/Short
  • Poniżej 30: Wyprzedanie → Kandydat na Kupno/Long

Problem polega na tym, że to wyjaśnienie całkowicie ignoruje środowisko (strukturę rynku). W praktyce:

  1. "W jakim zakresie wzór się powtarza" jest ważniejsze niż sama wartość RSI,
  2. Czy trend jest silny (Trend), czy jest to zakres/łagodny trend (Range/Slow Trend),
  3. Połączenie z Podstawami Wsparcia i Oporu, Wzorcami i Wskaźnikami Zmienności

Są one znacznie ważniejsze.

W tej strategii używamy RSI jako:

  1. Filtr Środowiskowy

  2. Narzędzie do wyznaczania obszarów kandydatów na sygnał

    • Nie "wchodzić tylko widząc wartość RSI",
    • Ale zaznaczać obszary, w których prawdopodobnie wystąpi sygnał w pobliżu wykupienia/wyprzedania.

  3. Wskaźnik pomocniczy połączony z innymi narzędziami

Ograniczamy jego rolę do przechwytywania wyzwalacza (rzeczywistego triggera wejścia) w połączeniu z tymi narzędziami.

W skrócie, Używamy RSI jako "filtra do zawężania kandydatów mean reversion + narzędzia wizualizacji obszaru sygnału", i nie decydujemy o "bezwarunkowym kupnie/sprzedaży" na podstawie jednej wartości RSI.

2. Ustawienia i Ramy Czasowe: 14-okresowe RSI, kombinacja Dzienny + 4-Godzinny

Najczęściej używanym ustawieniem domyślnym jest:

  • Okres: 14 (RSI 14)
  • Zakres Referencyjny: 30/70 lub nieco bardziej konserwatywnie 20/80

W tej strategii:

  • Dzienny RSI → Najpierw oceń "Czy to środowisko, w którym działa strategia mean reversion?"
  • 4-Godzinny RSI → Pomóż w rzeczywistym czasie wejścia w środowisku dziennym

Oprzemy nasze wyjaśnienie na tej kombinacji.

Możesz używać innych kombinacji (4H/1H, 1H/15min itp.), ale zawsze ważne jest zachowanie podziału ról:

  • Wyższy Interwał (Higher TF): Filtr Środowiskowy
  • Niższy Interwał (Lower TF): Czas Wejścia i Wyjścia

3. Najpierw rozróżnij "Środowisko Przyjazne RSI" i "Środowisko Nieprzyjazne"

3-1. Środowisko Korzystne dla Strategii Mean Reversion RSI

Jeśli następujące cechy nakładają się na ramie dziennej, jest to stosunkowo korzystne środowisko dla strategii powrotu RSI.

  • Na podstawie Średniej Kroczącej: Cena porusza się w górę i w dół wokół długoterminowej MA z ograniczonym zakresem wahań,
  • Na podstawie Podstaw Wsparcia i Oporu: Istnieją wyraźne strefy góry i dołu pudełka (Box),
  • RSI wielokrotnie oscyluje między 30~70, i obserwuje się wiele wzorców blisko 30 → odbicie, blisko 70 → cofnięcie.

W tym przypadku:

  • Góra pudełka/opór + RSI wykupione (blisko 70~80) → Kandydat na Short Reversion,
  • Dół pudełka/wsparcie + RSI wyprzedane (blisko 30~20) → Kandydat na Long Reversion

Ta "szachownica" jest w pewnym stopniu narysowana.

3-2. Niebezpieczne Środowisko dla Strategii Mean Reversion RSI

Przeciwnie, niekorzystne środowisko dla strategii powrotu RSI jest następujące:

  • Na podstawie Strategii MA 60-Dniowej: Cena rozciąga się w jednokierunkowym trendzie powyżej (lub poniżej) MA-60,
  • Na podstawie DMI/ADX: ADX pozostaje wysoko powyżej linii bazowej, a siła trendu jest znaczna,
  • RSI tworzy "Płaską Strefę (Flat Zone)", w której pozostaje powyżej 70 (lub poniżej 30), lub cofnięcie ze strefy wykupienia/wyprzedania jest bardzo płytkie a struktura ponownie pcha w kierunku trendu.

W tej strefie:

  • Kontynuowanie Shortowania, ponieważ RSI wynosi 70,
  • Kontynuowanie Longowania, ponieważ RSI wynosi 30

Jeśli będziesz to powtarzać, nie będzie to "mean reversion", ale "akumulacja powtarzających się strat przeciwko trendowi".

Rdzeń: Powrót RSI powinien być używany tylko w strefach, w których trend nie jest silny, i tylko tam, gdzie termin "mean reversion" ma sens.

4. Podstawowa Struktura: Kombinacja Poziomu Pudełka i Wykupienia/Wyprzedania RSI

Teraz przyjrzyjmy się konkretnej strukturze na przykładzie. Najpierw myślimy o strategii mean reversion Kupna (Long).

  1. Definicja Środowiska (Dzienny)

    • Na podstawie Podstaw Wsparcia i Oporu: Zabezpieczono wyraźną strefę wsparcia na dole pudełka,
    • Strefa, w której cena podróżuje między górą a dołem pudełka, powtarza się,
    • Potwierdzono wiele przypadków, w których RSI 14 odbiło w pobliżu 30.

  2. Warunek 1: Cena dotyka blisko dołu pudełka

    • Zbliżanie się do poziomu wsparcia, gdzie w przeszłości wielokrotnie występowały odbicia,
    • Jednak sprawdź, czy nie jest to kształt, który "jednostronnie przełamuje poziom wsparcia" z powodu silnego spadku trendu (w tym przypadku może to być kandydat dla strony Strategii Trend Following).

  3. Warunek 2: RSI wchodzi lub zbliża się do strefy wyprzedania (oś 4-godzinna)

    • RSI 14 (4-godzinny) wchodzi poniżej 30,
    • Lub przynajmniej pojawia się spowolnienie impetu niedźwiedziego w pobliżu 30,
    • Nawet jeśli RSI wbija się dalej w dół (blisko 20), nie oznacza to "bezwarunkowego wejścia", ale że struktura ceny jest pierwsza.

  4. Warunek 3: Sprawdź Wzór Świecowy i Zmienność

    • Na podstawie Wzorców Świecowych: Pojawienie się wzorców sugerujących zmniejszenie presji sprzedaży takich jak długi dolny ogon, bycze objęcie (bullish engulfing), inside bar itp.
    • Na podstawie ATR: Sprawdź, czy zakres stop-loss (1R) przy przełamywaniu dołu pudełka mieści się w zasadach Zarządzania Ryzykiem.

  5. Wejście, Stop-Loss, Cel

    • Wejście: Zamknięcie świecy sygnałowej (4-godzinnej) lub wejście po lekkim potwierdzeniu,
    • Stop-Loss:
      • Dół pudełka + trochę marginesu, lub
      • Oparte na ATR (np: 1.0~1.5 ATR poniżej),
    • Cel:
      • R/R co najmniej 1:2 jako minimum,
      • Konserwatywnie, ustaw środek~górę pudełka jako pierwszy cel.

Strategia mean reversion Sprzedaży (Short) jest odwrotna:

  • Góra pudełka/opór + RSI wykupione (blisko 70~80),
  • Niedźwiedzie wzorce świecowe (długi górny ogon, niedźwiedzie objęcie itp.),
  • Stop-loss powyżej góry pudełka + margines ATR,
  • Cel to środek~dół pudełka.

Można to zastosować z tą strukturą.

5. Dzienny vs 4-Godzinny: Użycie Multi-Timeframe RSI

5-1. Dzienny: RSI jako Filtr Środowiskowy

Dzienny RSI jest używany w następujący sposób:

  • Powtarzanie wewnątrz pudełka RSI 40~60 + struktura pudełka cenowego → Priorytetowe rozważenie strategii mean reversion.
  • Strefa, w której RSI pozostaje przechylone w jedną stronę (np: między 50~80) + Wzrost siły trendu na podstawie DMI/ADX → Nie preferuj strategii mean reversion i rozważ priorytetowo Strategię Trend Following.

To znaczy, dzienny RSI to:

Rola "Przełącznika, który decyduje, czy patrzeć na wykres oczami mean reversion, czy oczami trend following".

5-2. 4-Godzinny: RSI jako Wyzwalacz i Czas

Jeśli oceni się, że środowisko jest odpowiednie dla mean reversion, 4-godzinny RSI odgrywa rolę "Wyzwalacza i Czasu".

Na przykład dla kryterium Long:

  • Dzienny: Wsparcie na dole pudełka + RSI podróżujące między neutralnym~wyprzedanym,
  • 4-Godzinny: Wejście poniżej RSI 30 blisko wsparcia → Potwierdź sygnał odbicia wzorcem świecowym → Rozważ wejście.

Kryterium Short można zastosować w ten sam sposób odwrotnie.

Chodzi o to, musisz patrzeć w kolejności "Środowisko (Dzienny)" → "Wyzwalacz (4-Godzinny)", i nie wolno handlować, patrząc tylko na wartość 4-godzinnego RSI.

6. Typowe Pułapki w Strategii RSI Reversion

6-1. Myślenie "RSI 70 → Bezwarunkowy Short, RSI 30 → Bezwarunkowy Long"

W silnym trendzie RSI może:

  • Zostać zepchnięte powyżej 70 do "bardziej wykupionego",
  • I zostać zepchnięte poniżej 30 do "bardziej wyprzedanego".

W tej strefie, jeśli będziesz kontynuować wchodzenie przeciwnie z oczekiwaniem, że "kiedyś spadnie/wzrośnie", straty kumulują się szybciej niż oczekiwano.

Rozwiązanie:

  • Najpierw sprawdź siłę trendu za pomocą Strategii MA 60-Dniowej i DMI/ADX,
  • Ogranicz strategię mean reversion do rynków, na których trend nie jest silny.

6-2. Utrzymywanie wymuszonych pozycji w strefach, w których pudełko pęka

Góra i dół pudełka kiedyś pękną. Od tego momentu jest to czas, w którym sama strategia musi zostać zmieniona.

  • Fakt, że wsparcie/opór zostało utrzymane kilka razy nie oznacza, że będzie utrzymywane na zawsze.
  • Od momentu, gdy dół pudełka jednostronnie się załamuje, możesz musieć zmienić swoje nastawienie w kierunku Strategii Trend Following.

Rozwiązanie:

  • Szanuj Stop-loss 1R ustawiony w Zarządzaniu Ryzykiem,
  • Załóż "scenariusz pęknięcia pudełka" przed wejściem, i przeanalizuj ponownie jako kandydata trend following zamiast mean reversion po stop-loss.

6-3. Nadużywanie RSI na zbyt ciasnych ramach czasowych

  • Na bardzo krótkoterminowych wykresach, takich jak 5 minut lub 1 minuta, RSI 30/70 to poziom, który odzwierciedla szum rynkowy takim, jaki jest.
  • Biorąc pod uwagę prowizje i poślizg, strategia nieskończonego powtarzania małych mean reversion może łatwo przechylić się w stronę negatywnej przewagi (Negative Edge).

Rozwiązanie:

  • Najpierw zbuduj system na stosunkowo "przefiltrowanym z szumu" interwale takim jak kombinacja Dzienny + 4-Godzinny,
  • A dopiero potem rozszerzaj, schodząc do krótszych ram czasowych, jeśli to konieczne.

7. Zalety i Wady Strategii RSI Reversion

7-1. Zalety

  • Może uzupełniać serię Strategii Trend Following → Można stworzyć portfel "Trend Following + Mean Reversion".
  • Dobre do projektowania jasnej struktury stop-loss i celu w strefach pudełkowych lub łagodnych trendach.
  • RSI jest proste w konfiguracji i jest podstawowo dostarczane na większości giełd i narzędzi do tworzenia wykresów.

7-2. Wady i Punkty do Odnotowania

  • W strefach silnego trendu może działać raczej jako przeciw-trend i powodować uszkodzenia konta.
  • W strefach, w których pudełko pęka, istnieje ryzyko odroczenia stop-loss z powodu silnego działania psychologicznego że "kiedyś wróci do średniej".
  • Z perspektywy Zarządzania Ryzykiem, bez zasad R/R, maksymalnej straty i wielkości pozycji, konto zostanie łatwo uszkodzone niezależnie od nazwy "Strategia Mean Reversion".

8. Pytania do sprawdzenia przed zobaczeniem sygnału RSI reversion

Kiedy widzisz strefę, w której RSI pięknie weszło w wykupienie/wyprzedanie, dobrze jest sprawdzić dla siebie przynajmniej następujące pytania.

  1. "Na podstawie dziennego, czy jesteśmy teraz w strefie pudełka/łagodnego trendu, czy w strefie silnego trendu?"

  2. "Nawet patrząc na Średnią Kroczącą, Strategię MA 60-Dniową, i DMI/ADX, czy jest to środowisko, w którym można użyć strategii mean reversion?"

  3. "Czy cena jest blisko góry/dołu pudełka lub ważnych poziomów wsparcia/oporu na podstawie Podstaw Wsparcia i Oporu?"

  4. "Po wejściu 4-godzinnego RSI w strefę wykupienia/wyprzedania, czy pojawił się wzorzec sugerujący rzeczywisty powrót na podstawie Wzorców Świecowych?"

  5. "Czy stop-loss, cel i wielkość pozycji są w granicach zasad Zarządzania Ryzykiem?"

Strategia RSI reversion jest najbardziej praktyczna, gdy jest zdefiniowana jako:

"Strategia wykorzystująca tendencję do powrotu do średniej w strefach, w których trend nie jest silny"

  • Jeśli najpierw rozróżnisz, czy środowisko jest korzystne dla mean reversion na wyższym interwale (dziennym),
  • I zaprojektujesz wejście reversion i zarządzanie ryzykiem, łącząc RSI + strukturę ceny + zmienność na niższym interwale (4-godzinnym),

Będziesz w stanie stworzyć znaczącą oś mean reversion która może złagodzić zmienność całego konta wraz z serią Strategii Trend Following.