🐋
Handel wielorybami

Strategia Podążania za Trendem: Ujeżdżanie Wielkiej Fali i Długie Trzymanie

W tej sekcji skupimy się na Strategii Podążania za Trendem (Trend Following Strategy).

  • Bardziej niż "Kupuj tanio i sprzedawaj drogo",
  • Kluczowym punktem jest "Najpierw zdecyduj o wielkim kierunku i handluj tylko w tym kierunku".

Legendarny trader podążający za trendem Ed Seykota zostawił ten cytat:

"Trend jest twoim przyjacielem (The trend is your friend)."

Nie oznacza to dosłownego wierzenia w te słowa, ale jest bliższe znaczeniu:

  • Zamiast próbować zgadnąć kierunek rynku,
  • Ważne jest, jak długo możesz ujeżdżać siłę, która już trwa.

Poniższy diagram pokazuje porównanie między:

  • Lewa strona: Przykład celujący w podzielone wejścia i kontynuację trendu wzdłuż średniej kroczącej w silnym trendzie wzrostowym.
  • Prawa strona: Przykład, w którym te same sygnały podążania za trendem prowadzą do częstych stop-lossów na rynku bocznym (konsolidacji).

Obok siebie.

Zrozumienie tej różnicy ogromnie pomaga w rozróżnieniu między:

  • "Rynkiem, na którym strategia podążania za trendem działa dobrze" a
  • "Rynkiem, na którym powtarzają się tylko stop-lossy".

1. Czym jest Strategia Podążania za Trendem? – Podążanie zamiast Zgadywania

Podstawowa idea podążania za trendem jest prosta.

"Zamiast próbować zgadnąć dołek lub szczyt, nawet jeśli wsiadamy do trendu, który już się zaczął trochę późno, idźmy z nim maksymalnie, aż się skończy."

W praktyce jest zwykle projektowana poprzez połączenie:

  • Narzędzia Definiowania Trendu
  • Kryteria Wejścia
    • Ponowne wejście na korekcie (Pullback)
    • Strefa wznowienia trendu po wybiciu (Breakout)
  • Kryteria Wyjścia
    • Kiedy wyraźnie wychodzi poza linię trendu
    • Unieważnienie przez przełamanie ostatniego dołka/szczytu swingu
    • Trailing Stop oparty na ATR ze Wskaźnika Zmienności

2. Kiedy działa dobrze, a kiedy jest trudno?

Wyniki strategii podążania za trendem w dużej mierze zależą od otoczenia rynkowego.

2-1. Środowisko, w którym działa dobrze

  • Kiedy wyraźny trend wzrostowy lub spadkowy jest widoczny na podstawie dziennej lub 4-godzinnej.
  • Jak widzieliśmy w Swing vs Korekta, kiedy struktura swing ↔ korekta powtarza się stosunkowo czysto.
  • Kiedy nachylenie DMI/ADX i MA ze Wskaźnika Trendu wyraźnie wskazuje w jednym kierunku.

W takich momentach struktura zysków i strat podążania za trendem jest tworzona przez:

  • Kilka razy małe stop-lossy i
  • Niewielką liczbę transakcji z bardzo dużym zyskiem.

2-2. Trudne środowisko

W przeciwieństwie do tego, wyniki mają tendencję do bycia słabymi w następujących środowiskach:

  • Rynek Boczny (Konsolidacja): Kierunek zmienia się tylko na górze i na dole, a środek to szum.
  • Przed i po wydarzeniach makro, kiedy powtarza się bezkierunkowy Whipsaw.
  • Na podstawie Wskaźnika Zmienności, sekcja, w której zmienność jest duża, ale nie ma kierunkowości.

W takich przypadkach:

  • Sygnały podążania za trendem prowadzą do częstych stop-lossów,
  • A struktura "trzymania jednego kierunku przez długi czas" nie wychodzi dobrze.

Więc w strategii podążania za trendem:

  1. Najpierw rozróżnij, czy rynek jest rynkiem trendu, czy rynkiem bocznym,
  2. A na rynku bocznym:

3. Indywidualne Strategie Podążania za Trendem omówione w tej sekcji

W tej sekcji omawiamy strategię podążania za trendem podzieloną na następujące pod-strategie.

3-1. Oparte na Średniej Kroczącej: MA, MA-60, Złoty/Śmiertelny Krzyż

  • Strategia Średniej Kroczącej Podstawowa Strategia Podążania za Trendem Średniej Kroczącej → Metoda ustalania kierunku trendu i kryteriów wejścia na korekcie za pomocą kombinacji krótko-, średnio- i długoterminowych MA.

  • Strategia 60-Dniowej Średniej Kroczącej Strategia Swing Skupiona na MA-60 → Metoda projektowania swingu poprzez umieszczenie linii 60-dniowej (lub podobnej długoterminowej MA) jako "ważnej linii trendu" na podstawie dziennej.

  • Strategia Złotego/Śmiertelnego Krzyża Strategia Złotego Krzyża i Śmiertelnego Krzyża → Strategia interpretująca przecięcie krótkoterminowej MA i długoterminowej MA jako sygnał zmiany trendu lub wzmocnienia trendu.

3-2. Oparte na Momentum: MACD, DMI/ADX

  • Strategia MACD Strategia Podążania za Trendem MACD → Metoda wykorzystania przecięcia sygnału MACD i wybicia linii zerowej jako sygnału wzmocnienia/osłabienia trendu.

  • Strategia DMI/ADX Strategia Filtra Siły Trendu DMI/ADX → Metoda filtrowania "czy sekcja jest warta podążania za trendem teraz" przy użyciu +DI, -DI i ADX.

3-3. Struktura Złożona: Podążanie za Trendem Ichimoku

  • Strategia Chmury Ichimoku Strategia Podążania za Trendem Ichimoku (Chmura Ichimoku) → Metoda widzenia trendu i wsparcia/oporu w tym samym czasie przy użyciu chmury, linii konwersji/linii bazowej i przesuniętych linii.

W każdym dokumencie:

  • W tym samym środowisku rynkowym, porównamy jak różne kryteria podążania za trendem dają sygnały w różnym czasie,
  • I która strategia jest powolna, ale konserwatywna, a która strategia jest szybka, ale podatna na szum.

4. Wspólne Zasady Strategii Podążania za Trendem

Nawet jeśli indywidualne strategie są różne, strategie z serii podążania za trendem mają wspólne zasady.

  1. Krótka strata, Długi zysk

    • Jak widzimy w Zarządzaniu Ryzykiem,
    • Jest to struktura, która generuje ogólny zysk i stratę, ujeżdżając kilka dużych trendów
    • Nawet jeśli znosisz małe straty wiele razy.

  2. Jasne Kryteria Unieważnienia

    • Kryterium przyznania, że "moje założenie trendu było błędne" jeśli cena spadnie poniżej tego poziomu.
    • Zwykle ustalane przez:
      • Ostatni dołek/szczyt swingu,
      • Wyjście z głównej MA,
      • Wyjście z chmury Ichimoku itp.

  3. Plan Ponownego Wejścia w Trend

    • Silny trend daje korekty i szum w środku.
    • Jeśli nie ma planu, gdzie wejść ponownie po stop-lossie,
      • Łatwo jest wyjść przez stop-loss na początku wielkiego trendu
      • I złapać tylko ostatnią część trendu.

  4. Wielkość Pozycji i Strategia Podziału

    • Zamiast stawiać dużo od początku,
    • W ramach zasad wielkości pozycji Zarządzania Ryzykiem,
    • Potrzebujemy struktury, w której zwiększamy w sposób podzielony (Piramidowanie) w miarę potwierdzania trendu,
    • Lub odwrotnie, zmniejszamy w sposób podzielony w miarę słabnięcia trendu.

5. Jak kontynuować naukę?

Aby prawidłowo korzystać ze strategii podążania za trendem, zalecamy naukę zgodnie z poniższym przepływem.

  1. Przegląd Podstawowego Kontekstu

  2. Zrozumienie Wskaźników Trendu

    • W Wskaźnik Trendu, najpierw zrozum podstawowe pojęcia MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX i punkt widzenia "definicji trendu".

  3. Przegląd Strategii Podążania za Trendem (Obecny Dokument)

    • Podsumuj duży obraz tego, jakie strategie istnieją, i z jakiej perspektywy każda z nich próbuje podążać za trendem.

  4. Dokumenty Indywidualnych Strategii

  5. Perspektywa Zarządzania Ryzykiem i Portfela

6. Pytania do sprawdzenia przed zastosowaniem praktycznym

Używając strategii podążania za trendem na prawdziwym koncie, dobrze jest odpowiedzieć sobie przynajmniej na poniższe pytania.

  1. "Czy obecny rynek jest rynkiem trendu, czy rynkiem bocznym?" (Patrz Wskaźnik Trendu, Swing vs Korekta)

  2. "Dla jakiego trendu (czas trwania/siła) zoptymalizowana jest moja strategia?" Np: Trend średnioterminowy oparty na dziennym / Trend krótkoterminowy oparty na 4-godzinnym itp.

  3. "Czy kryteria stop-loss i kryteria unieważnienia są jasne?"

  4. "Czy jest plan ponownego wejścia, czy koniec, gdy raz się pomylisz?"

  5. "W przypadku korzystania z wielu strategii jednocześnie, czy ryzyko całego konta mieści się w zasadach Zarządzania Ryzykiem?"

Jako następny krok, poprzez dokument

przyjrzymy się najbardziej podstawowej strategii podążania za trendem średniej kroczącej wraz z konkretnymi kryteriami wejścia, wyjścia i zarządzania ryzykiem.