🐋
Handel wielorybami

Strategia Trend Following MACD: Skupienie na Strukturze Trendu i Momentum zamiast Przecięcia Sygnałów

W tym artykule omawiamy Strategię Podążania za Trendem opartą na MACD.

Zakładamy, że widziałeś już:

  • Linię MACD (Szybka EMA – Wolna EMA),
  • Linię Sygnału (Signal Line),
  • Histogram,
  • Znaczenie Linii Zero (oś 0)

w MACD.

Tutaj pójdziemy o krok dalej i zaprojektujemy strukturę strategii z perspektywy:

Nie "Kupuj/Sprzedawaj, bo pojawił się Złoty/Śmiertelny Krzyż",
ale "Jakie informacje podsumowuje ta struktura MACD
o obecnym kierunku trendu i sile momentum?"

Poniższy diagram porównuje:

  • Lewa: Wyraźny Trend Wzrostowy, gdzie linia MACD pozostaje powyżej linii zero, a histogram koryguje tylko w obszarze dodatnim (+).
  • Prawa: Rynek w Konsolidacji (Box), gdzie MACD wielokrotnie przecina linię zero w górę i w dół, a histogram również pokazuje częste odwrócenia.

Zrozumienie tej różnicy pomaga rozróżnić:

  • "Czy postrzegać to teraz jako Tryb Podążania za Trendem,
  • Czy postrzegać to jako Tryb Handlu na Korektach/W Zakresie, jak Strategie Powrotu do Średniej."

1. Jak używać MACD w tej Strategii?

Tradycyjne wyjaśnienia MACD skupiają się mocno na sygnałach przecięcia, takich jak:

  • Kupuj, gdy wzrośnie powyżej sygnału,
  • Sprzedawaj, gdy spadnie poniżej sygnału.

Ale w praktyce:

  1. Linia Zero (0) MACD
  2. Względna Pozycja Linii MACD i Sygnału,
  3. Zmiana Rozmiaru (Ekspansja/Kontrakcja) Histogramu

dają ważniejsze informacje.

W tej strategii ograniczamy użycie MACD do:

  1. Filtr Trendu

    • Pozycja powyżej/poniżej Linii Zero,
    • Nachylenie linii MACD i pozycja względem sygnału.

  2. Pomiar Siły Momentum

    • Ekspansja/Kontrakcja Histogramu,
    • Zmiana wysokości Szczytów/Dołków.

  3. Pomoc w Timingu Wejścia na Korekcie

    • Sekcja, w której histogram kurczy się blisko 0 na bazie 4H,
      a następnie ponownie rozszerza się w kierunku trendu.

Podsumowując,
używamy go jako narzędzia do odczytywania "Kierunek + Zmiana Siły",
a samodzielny handel przeciwtrendowy z MACD nie jest objęty zakresem tej strategii.

2. Ustawienia i Interwał Czasowy: 12–26–9, Kombinacja Dzienny + 4H

Najczęściej używane domyślne ustawienia MACD to:

  • Szybka EMA: 12
  • Wolna EMA: 26
  • Linia Sygnału: 9

W tej strategii oprzemy się na kombinacji:

  • Dzienny MACD → Określenie Dużego Kierunku i Środowiska Momentum
  • 4H MACD → Pomoc w Timingu Wejścia na Korekcie

Możesz używać innych interwałów czasowych (4H/1H, 1H/15M itp.),
ale ważne jest, aby zawsze zachować podział ról:

  • Wyższy Interwał: Filtr Kierunku/Środowiska
  • Niższy Interwał: Szczegółowe Wejście/Zarządzanie Ryzykiem

3. Organizowanie "Środowiska Trendu" Najpierw z Dziennym MACD

Najpierw rozróżnij środowisko za pomocą Dziennego MACD.

3-1. Środowisko Dominacji Trendu Wzrostowego (Nastawienie Long)

Przykładowe kryteria:

  • Linia MACD i sygnał poruszają się głównie powyżej linii zero
  • Nawet podczas korekty spadkowej,
    MACD nie schodzi głęboko poniżej linii zero
  • Wzór, w którym korekta ujemnego (-) obszaru histogramu
    kończy się stosunkowo krótko i płytko

W tym środowisku:

3-2. Środowisko Dominacji Trendu Spadkowego (Nastawienie Short)

Odwrotnie:

  • Jeśli MACD i sygnał poruszają się głównie poniżej linii zero
  • I nawet w sekcjach odbicia,
    MACD nie może pozostać powyżej 0 przez długi czas
  • I struktura, w której dodatni (+) obszar histogramu kończy się krótko

Wtedy,
jest postrzegane jako środowisko korzystne dla Strategii Podążania za Trendem w Kierunku Short.

3-3. Środowisko Konsolidacji/Szarpane (Czekaj lub Inna Strategia)

Przypadki jak poniżej:

  • MACD często przecina linię zero w górę i w dół
  • Histogram pokazuje obszary dodatnie/ujemne
    zmieniające się w krótkich cyklach
  • Cena również porusza się między górą/dołem pudełka
    w oparciu o Podstawy Wsparcia/Oporu

→ W tej strategii jest to niepreferowana sekcja z perspektywy podążania za trendem.
W tym czasie naturalne jest rozważenie Strategii Powrotu do Średniej.

4. Chwytanie Timingu Wejścia na Korekcie z 4H MACD

Spójrzmy na przykład Trendu Wzrostowego (Long).

  1. Środowisko Dziennego MACD

    • MACD i sygnał utrzymywane powyżej linii zero,
    • Struktura, w której ujemna (-) korekta histogramu kończy się krótko,
    • Sekcja wzrostowa, w której cena jest powyżej MA-60 w oparciu o Strategię 60-Dniowej Średniej Kroczącej.

  2. Cena wchodzi w Swing Korekcyjny na bazie 4H

  3. Punkty do obserwacji na 4H MACD

    • Histogram kurczy się z dodatniego (+) do bliskiego 0
    • Początkowa sekcja, w której próbuje ponownie rozszerzyć się w kierunku dodatnim (+)
      zamiast zakończyć odwrócenie w dół
    • Pojawienie się linii MACD próbującej ponownie przyspieszyć
      powyżej linii zero

  4. Warunki po stronie Ceny

Jest to struktura do rozważenia wejścia w kierunku trendu (Long),
gdzie Cena + MACD + Zmienność nakładają się w ten sposób.

W Trendzie Spadkowym (Short):

  • Zastosuj odwrotnie, jak widzenie początku, gdzie
    histogram kurczy się z ujemnego (-) do bliskiego 0, a następnie ponownie rozszerza w kierunku ujemnym (-),
  • Sekcja, w której MACD próbuje wznowić przyspieszenie spadku
    poniżej linii zero jako strefy kandydackie do wejścia Short.

5. Dywergencja MACD i Typowe Pułapki

Używając MACD, często skupiasz się na Dywergencji.

  • Niedźwiedzia Dywergencja, gdzie cena tworzy wyższe szczyty, ale szczyty MACD stają się niższe
  • Bycza Dywergencja, gdzie cena tworzy niższe dołki, ale dołki MACD stają się wyższe

są reprezentatywne.

5-1. Dywergencja jest Bliższa "Sygnałowi Hamowania"

Ważne punkty to:

  • Dywergencja nie gwarantuje natychmiastowego odwrócenia,
  • Raczej bezpieczniej jest postrzegać ją bliżej jako
    "Moment na ograniczenie pościgu lub zabezpieczenie części zysków
    po stronie podążania za trendem    ".

Na przykład:

  • Podczas gdy dzienny trend wzrostowy trwa,
  • Jeśli rosnące szczyty histogramu MACD stopniowo maleją,
  • A linia MACD łagodnie cofa się w kierunku linii zero,

Zamiast agresywnie zwiększać nowe pozycje długie:

  • Skupienie się bardziej na częściowym realizowaniu zysków z istniejących pozycji,
  • Zarządzanie maksymalną wagą na pozycję ustaloną w Zarządzaniu Ryzykiem

jest korzystne w praktyce.

5-2. Nadużywanie Sygnałów MACD na Rynkach w Konsolidacji

W sekcjach pudełkowych:

  • MACD często porusza się w górę i w dół linii zero,
  • Histogram często wychodzi na krótko,
    zmieniając obszary dodatnie/ujemne.

W tym czasie:

  • Jeśli interpretujesz każde małe przecięcie
    jako "Początek nowego trendu",
    straty łatwo szybko się kumulują.
  • Ta strategia zakłada ograniczenie podążania za trendem
    w sekcjach, w których MACD nie pokazuje środowiska trendu w pierwszej kolejności.

6. Zalety i Wady Strategii Trend Following MACD

6-1. Zalety

  • Możesz zobaczyć Kierunek Trendu (Powyżej/Poniżej Linii Zero) i
    Siłę Momentum (Histogram)
    razem na pierwszy rzut oka.
  • W porównaniu do patrzenia tylko na proste średnie kroczące ceny, takie jak Strategia 60-Dniowej Średniej Kroczącej,
    możesz uchwycić "Zmianę Siły" bardziej wrażliwie.
  • Gdy patrzy się z RSI/Stoch z Oscylatorów,
    pomaga to zweryfikować krzyżowo kierunek trendu i sekcje przegrzania/wyprzedania.

6-2. Wady/Środki Ostrożności

  • Często staje się sygnałem fałszywym (whipsaw) na rynkach w konsolidacji/szarpanych.
  • Jeśli masz obsesję na punkcie zbyt szczegółowych sygnałów przecięcia,
    łatwo stać się "Systemem krótkoterminowym reagującym na każdy ruch".
  • Z perspektywy Zarządzania Ryzykiem,
    jeśli zasady R/R, maksymalnego obsunięcia kapitału i wielkości pozycji nie są jasne,
    trudno jest chronić konto w długim okresie
    nawet w miejscach, w których MACD wygląda dobrze.

7. Lista Kontrolna przy Stosowaniu tej Strategii

Ilekroć czujesz, że sygnały MACD wyglądają dobrze,
zalecamy sprawdzenie co najmniej poniższych pytań.

  1. "Na podstawie Dziennego MACD,
    czy jest obecnie Dominacja Trendu Wzrostowego/Spadkowego,
    czy Sekcja Konsolidacji/Szarpana?"

  2. "Czy kontrakcja/ponowna ekspansja histogramu pokazana przez 4H MACD
    pasuje do wyższego kierunku trendu?"

  3. "Czy to wejście jest również powiązane z
    Podstawami Wsparcia/Oporu,
    Wzorami,
    i ATR?"

  4. "Czy Stop Loss/Cel/Wielkość tej pozycji
    mieszczą się w zasadach Zarządzania Ryzykiem?"

  5. "Czy całkowite ryzyko konta nie jest nadmierne
    w połączeniu z innymi pozycjami podążającymi za trendem, które są już utrzymywane?"

Najbardziej praktyczne jest postrzeganie MACD jako:

"Wskaźnik Trendu, który jednocześnie podsumowuje Kierunek i Zmianę Siły"

  • Jeśli najpierw zorganizujesz Środowisko Trendu i Ramy Momentum
    z MACD Wyższego Interwału,
  • I zaprojektujesz Wejście na Korekcie i Zarządzanie Ryzykiem
    łącząc MACD Niższego Interwału + Strukturę Ceny + Zmienność,

Będziesz mógł używać go jako osi podążania za trendem, którą można wystarczająco połączyć z
Strategią 60-Dniowej Średniej Kroczącej,
Strategią Złotego/Śmiertelnego Krzyża,
i Strategią Chmury Ichimoku.