🐋
Handel wielorybami

Strategia Wolumenu: Czytanie Siły Za Ruchami Cen

W tym artykule porządkujemy podstawową strukturę strategii opartej na Wolumenie.

Zakładając, że widziałeś już w Podstawy Wolumenu:

  • Co oznacza wolumen,
  • Dlaczego powinieneś patrzeć na "Cena + Wolumen" razem,
  • Jak zmienia się wolumen w sekcjach trendu, sekcjach zakresu i wybiciach.

Na podstawie tej treści, tutaj będziemy postrzegać wolumen jako:

Nie po prostu "Dużo wyszło/Mało wyszło", ale Filtr do sprawdzenia "Czy za tym ruchem ceny stoi prawdziwa siła?"

i stworzymy prostą strukturę strategii i listę kontrolną.

1. Jak Używać Wolumenu w tej Strategii?

W tym artykule wolumen odgrywa tylko trzy główne role.

  1. Sprawdzenie Zdrowia Trendu

    • Jak dobrze utrzymywany jest wolumen w trakcie trwania trendu,
    • Czy wolumen maleje/rośnie po gwałtownym spadku/wzroście.

  2. Sprawdzenie Wiarygodności Wybicia

    • Podczas przełamywania ważnych poziomów Wsparcia i Oporu, czy wolumen wyraźnie wzrósł w porównaniu do zwykłego,
    • Czy po prostu przeszedł cicho i wraca do pudełka.

  3. Sprawdzenie Możliwości Wyczerpania

    • Po tym, jak ekstremalny wolumen + długa świeca pojawia się przez bardzo krótki czas,
    • Czy jest to struktura, w której natychmiast następuje pullback.

Krótko mówiąc, Wolumen w tej strategii to "Sprzęt pomocniczy do sprawdzenia, czy siła jest załadowana w ruchu ceny."

Zamiast samodzielnego sygnału wejścia, realistyczne jest używanie go podczas patrzenia na niego nałożonego z Strategią Podążania za Trendem, Wzorem Wsparcia i Oporu, Wybiciem vs Fałszywym Wybiciem itp.

2. Podstawowe Ramy: Trend / Zakres / Wybicie / Wyczerpanie

Strategia wolumenu ostatecznie zaczyna się od rozróżnienia tych czterech sytuacji.

  1. Trend

    • Gdy cena stale podąża w jednym kierunku na podstawie Strategii MA-60,
    • Czy wolumen nie umiera całkowicie i jest stosunkowo bardziej żywy w sekcji rosnącej (lub spadającej).

  2. Zakres (Range)

    • W sekcji chodzącej tam i z powrotem między górą a dołem na podstawie Wsparcia i Oporu,
    • Czy wolumen jest na średnim poziomie lub stopniowo maleje.

  3. Wybicie (Breakout)

    • W momencie przełamania góry/dołu pudełka lub ważnego S/R,
    • Czy wolumen wyraźnie rośnie i przekracza poziom.

  4. Ruch Wyczerpania (Exhaustion Move)

    • Po długim wzroście/spadku, pojawia się nagła eksplozja wolumenu + ekstremalna świeca,
    • I czy jest to struktura, w której siła uchodzi natychmiast po tym.

Jeśli rozróżnisz te cztery, nawet przy tym samym wzorcu świecowym:

  • "Czy to zdrowa kontynuacja trendu?"
  • "Czy to tylko szum wewnątrz zakresu?"
  • "Czy to prawdziwe wybicie?"
  • "Czy to sygnał wyczerpania w ostatniej chwili?"

Interpretacja staje się znacznie łatwiejsza.

3. Sekcja Trendu: "Zdrowy Trend vs Słaby Trend"

Najpierw przyjrzyjmy się przykładowi Trendu Wzrostowego.

3-1. Ustawienie Środowiska

  1. Dzienny Kierunek Trendu

  2. Podstawowy Wzór Wolumenu

    • Czy wolumen jest żywy powyżej średniej w sekcjach swingu wzrostowego,
    • Czy wolumen stosunkowo maleje w sekcjach korekty (spadek/ruch boczny).

Jeśli to jest ta struktura:

"Uczestnicy dołączają, gdy rośnie, a handel maleje i odpoczywa podczas korekty"

Jest bardzo prawdopodobne, że jest to stosunkowo zdrowy trend.

Odwrotnie:

  • Jeśli wolumen nadal maleje, mimo że rośnie,
  • Lub jeśli wolumen rośnie bardziej za każdym razem, gdy koryguje w dół,

"Czy wolumen jest zrzucany z góry?"

To sygnał, by to podejrzewać.

3-2. Proste Zastosowanie

  • Jeśli już robisz Kupno Podążające za Trendem na podstawie Strategii MA-60,

  1. Jeśli wygląd wysychającego wolumenu utrzymuje się w sekcji swingu wzrostowego → Podchodź do nowych dodatkowych wejść konserwatywnie.

  2. Jeśli wystąpił duży wzrost, ale wolumen jest raczej niższy niż wcześniej → Rozważ częściową realizację zysków/redukcję pozycji na podstawie Ryzyka i Nagrody.

W trendzie Krótkim (Short), możesz zobaczyć powyższą treść odwrotnie.

4. Wybicie: "Prawdziwe Wybicie vs Fałszywe Wybicie"

Strategia wybicia to obszar, który bardzo dobrze komponuje się z wolumenem.

4-1. Ustawienie: Góra/Dół Pudełka + Wolumen

  1. Znajdź godną uwagi Górę/Dół Pudełka na Dziennym/4-godzinnym na podstawie Wsparcia i Oporu.

  2. Jeśli struktura, w której cena stopniowo się piętrzy w kierunku góry/dołu jest widoczna na podstawie Wzoru Trójkąta, Wzoru Klina, postrzegaj to jako "miejsce, które pewnego dnia może wybuchnąć".

  3. W tym czasie zwróć uwagę, czy wolumen:

    • Jest ogólnie na średnim poziomie lub stopniowo maleje wewnątrz pudełka,
    • Wyraźnie rośnie tylko w momencie wybicia.

4-2. Przykład Long: Wybicie Górą

Na podstawie Wybicia Górą (Long):

  1. Świeca Wybicia

    • Czy pojawia się zamknięcie oparte na close, które wyraźnie przekracza górę pudełka,
    • Czy wolumen w tym czasie jest zdecydowanie wyższy niż średnia z ostatniej sekcji pudełka.

  2. Status Retestu

    • Są przypadki, w których strzela natychmiast i kończy,
    • Ale jeśli jesteś początkującym, łatwiej jest zrozumieć czekanie na Retest Górnego Poziomu (Konwersja Wsparcia), jak widać w Wybicie vs Fałszywe Wybicie.

  3. Wejście, Stop Loss, Cel

    • Wejście: Wejście Long po potwierdzeniu wsparcia na reteście.
    • Stop Loss: Poniżej górnego poziomu + na podstawie Wskaźnika ATR, pozwól na około 1.0~1.5 marginesu ATR.
    • Cel:
      • 1.: Ostatni szczyt swingu lub następne S/R wyższego interwału,
      • Zawsze sprawdzaj, czy minimum 1:2 R/R lub więcej może być spełnione na podstawie Ryzyka i Nagrody.

4-3. Ostrzeżenie o Fałszywym Wybiciu

W stanie, w którym wolumen nie wzrósł znacząco:

  • Jeśli nieznacznie przekroczy górę/dół
  • I natychmiast stoczy się z powrotem do pudełka

Jest bardzo prawdopodobne, że to Fakeout.

W tym przypadku:

  • Zamiast nierozsądnie gonić w kierunku wybicia,
  • Możesz nawet rozważyć handel w przeciwnym kierunku, jak strategia Wybicie vs Fałszywe Wybicie.

5. Wzór Wyczerpania: Podejrzewanie "Czy to Ostatnie Fajerwerki"

Częścią, którą wiele osób uważa za interesującą w strategii wolumenu jest właśnie Ruch Wyczerpania (Exhaustion Move).

5-1. Typowe Cechy

Przykład Byczego Wyczerpania:

  1. Po Długim Wzroście

    • Swingi wzrostowe wystąpiły już kilka razy,
    • Na podstawie Strategii MA-60, Cena jest dość daleko powyżej MA-60.

  2. Eksplozja Wolumenu + Ekstremalna Świeca

    • Nagle wybucha wolumen większy niż jakakolwiek ostatnia sekcja,
    • Po pojawieniu się długiej byczej świecy (lub świecy z długim górnym cieniem),
    • Od razu od następnej świecy, presja kupna nie jest kontynuowana i siła uchodzi.

  3. Późniejszy Pullback

    • Cena szybko cofa się do przeszłych stref wsparcia/oporu na podstawie Wsparcia i Oporu,
    • Lub struktura, w której zmienność uspokaja się po szybkim wzroście na podstawie Wskaźnika ATR.

Jeśli ten wzór jest widoczny, zamiast nowego zakupu w pościgu:

  • Częściowa realizacja zysków/redukcja istniejącej pozycji Long,
  • Redukcja dźwigni/zwiększenie proporcji gotówki z perspektywy Zarządzania Ryzykiem

Naturalne jest rozważenie takich konserwatywnych działań w pierwszej kolejności.

Niedźwiedzi Wzór Wyczerpania można pomyśleć odwrotnie (Paniczna eksplozja wolumenu + Próba ostrego odbicia po długiej niedźwiedziej świecy itp.).

6. Typowe Błędy w Strategii Wolumenu

6-1. Myślenie "Wysoki Wolumen jest Bezwarunkowo Dobry"

  • Tylko dlatego, że wolumen jest wysoki nie oznacza, że jest to zawsze dobry sygnał trendu.
  • Podobnie jak wzór wyczerpania, może to być eksplozja wolumenu wychodząca z przegrzaniem w ostatniej chwili.

Zawsze:

  • W której lokalizacji (S/R, góra/dół trendu)
  • W jakiej strukturze (Kontynuacja trendu, Wybicie, Wyczerpanie) wolumen wyszedł, należy patrzeć razem.

6-2. Ignorowanie Różnic Średniego Wolumenu według Strefy Czasowej

  • Krótkie interwały czasowe, takie jak 1 minuta/5 minut są silnie uzależnione od wydarzeń krótkoterminowych, takich jak wiadomości, likwidacja, skalping,
  • Dzienny/4-godzinny odzwierciedla ruchy większych uczestników (Swing, Position Traders) bardziej.

Dlatego:

  • W tej strategii, zasadniczo kombinacja Dzienny + 4-godzinny,
  • Zakładamy patrzenie na wolumen z naciskiem na Swing/Pozycję zamiast krótkoterminowego skalpingu.

6-3. Ignorowanie Struktury Ceny i Patrzenie Tylko na Wolumen

  • Jeśli patrzysz z wyłączeniem struktury ceny (Wsparcie i Opór, Wzorce Wykresów) mówiąc "Wolumen jest wysoki, więc coś się stanie",
  • Kierunek, stop loss i ustawienie celu stają się niejednoznaczne.

Wolumen musi być zawsze interpretowany na szczycie struktury ceny.

7. Lista Kontrolna Strategii Wolumenu

Na koniec uporządkujmy pytania, które warto sobie zadać podczas korzystania z wolumenu.

  1. "Czy obecna sekcja wygląda na zdrowy trend z perspektywy Strategii Podążania za Trendem?"

    • Czy wolumen jest żywy podczas wzrostu, i czy wolumen maleje podczas korekty?

  2. "W momencie przełamywania ważnego poziomu S/R, czy wolumen wyraźnie wzrósł, czy jest to ciche wybicie?"

  3. "Czy ostatnia eksplozja wolumenu jest bliższa początkowi/wzmocnieniu trendu, czy bliższa Wyczerpaniu?"

  4. "Czy jest spójność w widzeniu tego sygnału wolumenu razem z Wzorem Wsparcia i Oporu, Wybiciem vs Fałszywym Wybiciem, Wzorcami Świecowymi?"

  5. "Nawet jeśli wolumen wygląda dobrze, czy R/R i limit straty są rozsądne na podstawie Ryzyka i Nagrody?"

Podsumowując Strategię Wolumenu:

"Filtr pomocniczy do sprawdzenia, czy za ruchem ceny stoi prawdziwa siła, i czy ta siła prawdopodobnie będzie kontynuowana"

Można to tak postrzegać.

  • W sekcjach trendu, rozróżnij Zdrowy Trend vs Słaby Trend,
  • W sekcjach pudełka/wybicia, podziel Prawdziwe Wybicie vs Fałszywe Wybicie,
  • W sekcjach przegrzanych, jeśli używasz go do sprawdzenia Możliwości Wzoru Wyczerpania,

Razem ze Strategią Podążania za Trendem, Strategią Wzoru Wykresu, Zarządzaniem Ryzykiem, będzie to "Oś Podstawowej Strategii Wolumenu" w pełni użyteczna w praktyce.