🐋
Handel wielorybami

Strategia Wzorców S/R: Rozróżnianie Odbić i Wybić na Wsparciu i Oporze

W tym artykule podsumujemy podstawową strukturę Strategii Wzorców Wsparcia i Oporu (S/R).

Zakładamy, że zapoznałeś się już z Podstawami Wsparcia i Oporu:

  • Czym są Wsparcie (Support) i Opór (Resistance),
  • Jakie kryteria można stosować do wyboru poziomów,
  • Oraz że poziom, który został raz przełamany, zmienia swoją rolę ze wsparcia ↔ opór.

Będziemy zakładać, że to widziałeś.

Tutaj, na tej podstawie, spojrzymy na S/R jako:

"Strefę Decyzyjną (Decision Zone) do obserwacji, czy nastąpi odbicie, czy też nastąpi wybicie"

I stworzymy prostą strukturę strategii.

Poniższy diagram pokazuje:

  • Lewa strona: Na dolnym wsparciu pudełka, cena odbija się (bounce) wielokrotnie,
  • Prawa strona: Po silnym wybiciu (breakout) tego samego poziomu wsparcia, ponowne przetestowanie (retest) tego miejsca jako oporu i kontynuacja spadku

obok siebie.

Rdzeniem strategii S/R jest:

  • Nawet na tym samym poziomie
    • W niektórych środowiskach powinieneś celować w Odbicie (Mean Reversion),
    • A w niektórych środowiskach powinieneś celować w Wybicie (Trend Following).

1. Postrzeganie S/R jako "Strefy", a nie "Linii"

Kiedy po raz pierwszy uczysz się S/R, zazwyczaj rysujesz to jako pojedynczą linię. Ale w rzeczywistym handlu bardziej realistyczne jest postrzeganie S/R jako wąskiej strefy (Zone).

  • Ponieważ szczyty/dołki formują się przez kilka świec,
  • A szczyty mogą być blokowane w nieco innych miejscach,
  • A ceny różnią się nieznacznie w zależności od giełdy.

Więc w praktyce:

  • Zamiast dokładnej liczby, takiej jak "linia 19 800 dolarów",
  • Lepiej postrzegać to jako mały obszar pudełka, taki jak "strefa oporu w pobliżu 19 600 ~ 20 000 dolarów".

Robienie tego pomaga zredukować:

  • Uderzenie zbyt ciasnego stop-lossa (stop) za jednym razem,
  • A następnie pójście w pożądanym kierunku zaraz potem

Co jest typowym "wzorcem łapania ogona i uderzania w stop-loss".

2. Dwie Podstawowe Strategie Pojawiające się na S/R

Istnieją dwie podstawowe strategie, które pojawiają się na S/R.

  1. Strategia Odbicia (Bounce / Mean Reversion)

    • Long w pobliżu wsparcia,
    • Short w pobliżu oporu,
    • Celuje w "powrót do środka/przeciwnej strony w obrębie zakresu".

  2. Strategia Wybicia (Breakout / Trend Following)

    • Silne wybicie w dół poniżej ważnego wsparcia → Short,
    • Silne wybicie w górę powyżej ważnego oporu → Long,
    • Celuje w scenariusz "przełamania zakresu i rozpoczęcia nowego trendu".

Te dwie strategie to:

Możesz myśleć o nich jako o najbardziej podstawowych formach tychże.

3. Strategia Odbicia S/R: Celowanie w "Powrót do Środka Pudełka"

Spójrzmy najpierw na Strategię Odbicia.

3-1. W jakim środowisku jej używać?

Strategia odbicia jest generalnie naturalna w:

  • Wyraźnej strukturze pudełka/zakresu na wykresie dziennym,
  • W oparciu o DMI/ADX, strefie, gdzie ADX jest niski lub nie rośnie gwałtownie,
  • W oparciu o Wstęgi Bollingera, strefie, gdzie szerokość wstęgi nie jest nadmiernie szeroka.

Innymi słowy, pasuje lepiej w:

"Rynku, który nie jest obecnie w trendzie, ale porusza się tam i z powrotem w określonym zakresie"

3-2. Przykład Long: Odbicie na Wsparciu

Podstawowy pomysł:

  1. Znajdź Poziom (Dzienny)

  2. Obserwuj Podejście (4-Godzinny)

    • Kiedy cena spada do tej strefy wsparcia, obserwuj, czy rozbija się jak linia prosta, czy też prędkość zwalnia.

  3. Potwierdź Reakcję (4-Godzinny)

    • W oparciu o Wzorce Świecowe, zobacz, czy pojawiają się oznaki spadku presji sprzedaży, takie jak długi dolny cień, bycze objęcie (bullish engulfing), inside bar, itp.

  4. Wejście, Stop-Loss, Cel

    • Wejście: W pobliżu zamknięcia świecy, gdzie potwierdzono odbicie w strefie wsparcia.
    • Stop-Loss:
      • Ustaw z pewnym marginesem poniżej strefy wsparcia,
      • W oparciu o ATR, możesz zostawić margines około 1.0 ~ 1.5 ATR.
    • Cel:
      • 1.: Środek pudełka lub niedawny szczyt swingu,
      • 2.: Góra pudełka,
      • Rozważ co najmniej 1:2 R/R jako priorytet.

Strategię odbicia Short można pomyśleć odwrotnie w strefie oporu.

4. Strategia Wybicia S/R: Celowanie w "Przełamanie Pudełka i Wyjście"

Tym razem jest to Strategia Wybicia.

4-1. W jakim środowisku jej używać?

Strategia wybicia pasuje lepiej generalnie w:

  • Strukturze, gdzie siła akumuluje się w jednym kierunku na wykresie dziennym,
  • Wyglądzie, gdzie kluczowe poziomy są uderzane wielokrotnie, a szczyty/dołki stopniowo gromadzą się w kierunku tego poziomu,
  • W oparciu o DMI/ADX, strefie, gdzie ADX stopniowo rośnie.

Możesz to postrzegać jako:

"Strefę, gdzie energia gromadzi się wokół tego poziomu, i wygląda na to, że w pewnym momencie wybuchnie"

4-2. Przykład: Wybicie w Dół Poniżej Wsparcia (Short)

Podstawowy przepływ:

  1. Potwierdź Ważne Wsparcie (Dzienny)

    • Uważaj, jeśli strefa wsparcia, która odbijała się wielokrotnie, wydaje się być broniona mniej silnie stopniowo.

  2. Słabość Odbicia w Ostatniej Chwili (4-Godzinny)

    • Szerokość odbicia w pobliżu wsparcia stopniowo maleje,
    • A na Wzorcach Świecowych, górne cienie rosną, a presja sprzedaży rośnie.

  3. Silna Świeca Wyjścia (4-Godzinny)

    • Strefa, w której pojawia się długa niedźwiedzia świeca, która pcha zdecydowanie za jednym razem poniżej strefy wsparcia.

  4. Wejście Po Retestcie

    • Są przypadki, w których cena natychmiast się załamuje, ale dla początkujących łatwiej jest zrozumieć czekanie na retest.
    • Sprawdź, czy wraca do poprzedniej strefy wsparcia, i tym razem to miejsce działa jako opór i jest ponownie spychane w dół.
    • W tym czasie, w oparciu o Wzorce Świecowe, jeśli pojawi się niedźwiedzia świeca (długi górny cień, małe ciało, itp.), staje się kandydatem do wejścia Short.

  5. Stop-Loss, Cel

    • Stop-Loss: Powyżej szczytu retestu + margines ATR.
    • Cel:
      • 1.: Niedawny dołek swingu,
      • 2.: Następna dzienna strefa S/R,
      • Podobnie, rozważ co najmniej 1:2 R/R jako priorytet.

Odwrotnie, Wybicie w Górę Powyżej Oporu (Long) można pomyśleć, odwracając powyższy proces.

5. Postrzegać to jako Odbicie czy Wybicie? Prosta Lista Kontrolna

Kiedy patrzysz teraz na strefę S/R, dobrze jest po prostu sprawdzić poniższe pytania.

  1. "Na wykresie dziennym, czy to miejsce jest środkiem pudełka, czy końcem pudełka (góra/dół)?"

  2. "W ostatnich kilku testach, czy odbicie/cofnięcie staje się stopniowo słabsze, czy nadal trzyma się mocno?"

  3. "Czy trend wyższego przedziału czasowego (w oparciu o Strategię MA 60-Dniową) jest w tym samym kierunku co przełamanie tego poziomu, czy przeciwnym?"

  4. "Czy obecna zmienność (ATR, Wstęgi Bollingera) już wybuchła, czy jest jeszcze stosunkowo spokojna?"

  • Jeśli pasuje lepiej do Strategii Odbicia → Wewnątrz pudełka, niski ADX, miejsce, gdzie wyszło dobre odbicie, zmienność nie jest nadmierna.
  • Jeśli pasuje lepiej do Strategii Wybicia → Uczucie, że siła się gromadzi, kontynuując naciskanie lub wspieranie na tym samym poziomie, próbując przebić się w tym samym kierunku co trend wyższego przedziału czasowego.

Nie musi pasować idealnie. Jednakże, jeśli uczynisz powyższe sprawdzenie nawykiem, możesz zredukować stronniczy widok w jedną stronę, taki jak "bezwarunkowe odbicie" lub "bezwarunkowe wybicie".

6. Częste Błędy w Strategii Wzorców S/R

6-1. Rysowanie zbyt wielu S/R na wykresie

Jeśli narysujesz zbyt wiele poziomów:

  • Każda cena staje się stanem "gdzieś jest linia",
  • I staje się narzędziem do racjonalizacji zamiast strategii.

W praktyce:

  • Dobrze jest najpierw wybrać kilka najbardziej zauważalnych poziomów w oparciu o wykres dzienny,
  • I zachować prostotę, dodając resztę stopniowo.

6-2. Bezwarunkowe wchodzenie przy pierwszym dotknięciu

  • "To wsparcie, więc kupię, jeśli dotknie",
  • "To opór, więc sprzedam, jeśli dotknie"

Jeśli wchodzisz bez sprawdzania reakcji w ten sposób, łatwo zostać przebitym za jednym razem i mieć paniczny stop-loss.

Zawsze:

  • "Dotknęło poziomu" → "Czekaj, aby zobaczyć reakcję" → "Zdecyduj o wejściu" Nawyk zachowania kolejności jest ważny.

6-3. Gonienie wybicia zbyt późno

Po pojawieniu się długiej byczej/niedźwiedziej świecy:

  • Jeśli wchodzisz późno w miejscu już oddalonym od poziomu,
  • Stop-loss staje się odległy,
  • A R/R do celu często staje się złe.

Jeśli to możliwe:

  • Wyrobienie nawyku rozważania wejścia na retestcie (ruch powrotu i ponownego sprawdzenia) jest znacznie wygodniejsze na dłuższą metę.

7. Rzeczy do Zapamiętania przy Używaniu Strategii Wzorców S/R

Na koniec, używając strategii S/R, podsumujmy pytania, o których zawsze należy myśleć razem.

  1. "Czy ten poziom wydaje się ważny również w oparciu o wykres dzienny?"

  2. "Czy obecne środowisko jest bliższe Strategii Podążania za Trendem, czy bliższe Strategii Powrotu do Średniej?"

  3. "Czy kierunek wejścia tym razem jest taki sam jak trend wyższego przedziału czasowego, czy przeciwny?"

  4. "Czy lokalizacja stop-loss jest ustawiona bezpiecznie poza strefą S/R?"

  5. "Obliczając R/R w oparciu o cel i stop-loss, czy spełnia kryteria Ryzyka-Nagrody?"

Strategię Wzorców S/R można podsumować jako:

Podstawową strategię, która decyduje, "czy celować w odbicie, czy wybicie" na wsparciu/oporze i odpowiednio projektuje stop-loss/cel

Nawet bez skomplikowanej teorii, będziesz w stanie stworzyć ramy do spokojnego osądzania:

  • "Gdzie jest ważne miejsce",
  • "Jaki scenariusz kierunku jest korzystny w tym miejscu",
  • "Czy ten scenariusz ma sens pod względem R/R"