🐋
Handel wielorybami

Strategia Wybicia/Fałszywego Wybicia: Odróżnianie Prawdziwych i Fałszywych Wybić

W tym artykule podsumujemy Strategię Wybicia (Breakout) / Fałszywego Wybicia (Fakeout).

Zakładamy, że zapoznałeś się już z Podstawami Wsparcia i Oporu, Wzorcami i Wzorcami Niepowodzenia:

  • Jak identyfikować poziomy wsparcia i oporu,
  • Jak pojawiają się wybicia/niepowodzenia w górę i w dół
  • W strefach kompresji, takich jak wzorce pudełkowe, trójkąty i kliny.

Założymy, że już to widziałeś.

Tutaj, opierając się na tym, nie będziemy postrzegać tego jako:

"Jeśli przebije pudełko, trend zaczyna się bezwarunkowo", ale będziemy rozróżniać między: "Czy to wybicie jest prawdziwym wybiciem, któremu towarzyszy siła? Czy jest to fałszywe wybicie, które wkrótce zawiedzie i powróci?"

I stworzymy prostą strukturę strategii.

Poniższy diagram pokazuje:

  • Lewa strona: Po silnym przebiciu górnego oporu pudełka, to miejsce staje się wsparciem przy cofnięciu (retest) i trend jest kontynuowany (struktura Wybicia).
  • Prawa strona: Pojawia się lekki górny knot powyżej oporu, następnie wraca do wnętrza pudełka i szybko płynie w przeciwnym kierunku (struktura Fałszywego Wybicia).

Obok siebie.

Kluczowym punktem jest:

1. Wybicie vs Fałszywe Wybicie, Najpierw Wyjaśnienie Pojęć

Jeśli zdefiniujemy to bardzo prosto:

  • Wybicie (Breakout) → Ruch, który wyraźnie przebija pudełko, wzorzec lub poziom S/R, a trend jest kontynuowany w tym kierunku.

  • Fałszywe Wybicie (Fakeout, Nieudane Wybicie) → Ruch, który wydaje się na chwilę wychodzić powyżej/poniżej poziomu, ale wraca do pierwotnego zakresu i płynie w przeciwnym kierunku.

W praktyce:

  • Na początku oba wyglądają jak "wybicia".
  • Różnica polega na tym, "jak to trwa po tym".

Więc w tej strategii dążymy do:

  1. Wybicie → Projektować z perspektywy Trend Following (Podążania za Trendem).
  2. Fałszywe Wybicie → Projektować z perspektywy Kontr-trendu/Pułapki (Mean Reversion / Failure Pattern).

2. Dobre Środowisko Wybicia: Nie Wierz w Wybicia Gdziekolwiek

Spójrzmy najpierw na Wybicie. Dobre wybicie zazwyczaj ma te nakładające się cechy.

  1. Z przodu jest "Pudełko" lub "Wzorzec"

  2. Jest to poziom, który był uderzany wiele razy

    • Struktura, w której energia została skumulowana poprzez wielokrotne uderzanie w to samo wsparcie/opór.
    • "Poziom, który był często uderzany" ma większe znaczenie niż "cena, którą widzimy po raz pierwszy".

  3. Świeca wybicia jest "czysta"

    • Na podstawie Wzorców Świecowych, korpus jest wystarczająco duży,
    • Świeca o wyraźnej kierunkowości w porównaniu do górnych/dolnych knotów,
    • I najlepiej świeca, która zamyka się w kierunku wybicia.

  4. Nie wraca natychmiast

    • Nie przekracza poziomu nieznacznie i natychmiast wraca,
    • Ale pokazuje wygląd utrzymywania się poza poziomem przez pewien czas po wybiciu.

Przeciwnie, Niejednoznaczny poziom widziany po raz pierwszy + lekkie wybicie + natychmiastowy powrót → Jest bardzo prawdopodobne, że nie jest to dobre środowisko wybicia.

3. Przykład Strategii Wybicia Podążającej za Trendem (Dla Long)

Spójrzmy na przykład Byczego Wybicia (wybicie w górę).

3-1. Organizowanie Środowiska

  1. Potwierdź Kierunek Wyższego Interwału Czasowego

    • Na podstawie Strategii 60-dniowej MA, jeśli wykres dzienny jest bliższy Trendowi Wzrostowemu, wybicie w górę jest bardziej naturalnym scenariuszem.

  2. Znajdź Ważny Poziom

    • Na podstawie Podstaw Wsparcia i Oporu, widzimy górną część pudełka, która była wielokrotnie blokowana, lub wyraźną strefę szczytów jako poziom oporu.

  3. Potwierdź Strefę Kompresji

    • Struktura Squeeze (kompresji), w której szerokość szczytów i dołków stopniowo maleje w pobliżu górnej części pudełka,
    • Na podstawie ATR, jeśli ATR nie jest przegrzany, łatwiej jest to obsłużyć.

3-2. Wejście, Stop-Loss, Cel

  1. Wejście (Typ Podstawowy)

    • Kiedy wyraźna bycza świeca zamyka się przebijając poziom oporu na podstawie 4 godzin,
    • Lub po potwierdzeniu, że poziom zmienia się we wsparcie przy cofnięciu po wybiciu, rozważane jest wejście.

  2. Stop-Loss

    • Podstawowa idea:
      • Stop-loss w miejscu, w którym można uznać, że wybicie nie powiodło się.
    • Przykład:
      • Poniżej przebitego poziomu oporu + margines oparty na ATR (około 1.0 ~ 1.5 ATR).

  3. Cel

    • 1.: Lokalizacja, w której wysokość poprzedniego pudełka jest rzutowana powyżej punktu wybicia,
    • Na podstawie Ryzyka i Nagrody, sprawdź, czy R/R wynosi co najmniej 1:2.

4. Przykład Strategii Fałszywego Wybicia: Używanie Nieudanego Wybicia Odwrotnie

Tym razem jest to Fałszywe Wybicie (Fakeout). Tutaj zobaczymy przykład "zwodniczego wybicia w górę → Sprzedaż (Short)".

4-1. Jakiego obrazu szukamy?

Kandydaci na Short w Fałszywym Wybiciu to zazwyczaj:

  1. W pobliżu górnego oporu pudełka

  2. "Lekkie" wybicie w górę + długi górny knot

    • Przekroczyło poziom na chwilę w górę,
    • Następnie, na podstawie Wzorców Świecowych, długi górny knot, mały korpus, słabe zamknięcie.

  3. Szybki powrót do wnętrza pudełka

    • Struktura, w której korpus całkowicie wraca do wnętrza pudełka w ciągu kilku następnych świec.

  4. Kierunek handlu

    • W tym czasie, podczas gdy "kupujący, którzy uwierzyli w wybicie w górę i podążyli za nim" likwidują swoje pozycje,
    • Siła może wyjść w kierunku rozwiązania "pułapki" (Short) jak widzieliśmy w Wzorcach Niepowodzenia.

4-2. Podstawowa Struktura (Dla Short)

  1. Wejście

    • Kiedy cena przebija nieznacznie w górę,
    • A następnie zamyka się ponownie poniżej poziomu oporu,
    • Lub po całkowitym powrocie do wnętrza pudełka, kiedy pojawia się niedźwiedzia świeca (na podstawie Wzorców Świecowych) w słabym odbiciu, rozważany jest Short.

  2. Stop-Loss

    • Powyżej szczytu niedawnego fałszywego wybicia,
    • Na podstawie ATR, dajemy dodatkowy margines około 1.0 ~ 1.5 ATR.

  3. Cel

Dla odniesienia, handel fałszywymi wybiciami jest często szybszy i bardziej zmienny niż wybiciami, więc bezpieczniej jest zmniejszyć wielkość pozycji lub przyjąć bardziej konserwatywne podejście.

5. Częste Błędy w Wybiciu/Fałszywym Wybiciu

5-1. Postrzeganie "każdego przecięcia linii jako wybicia"

  • Jeśli myślisz, że tylko lekkie przekroczenie jest wybiciem i podążasz bezwarunkowo,
  • Łatwo dać się wciągnąć w szum, który chodzi tam i z powrotem powyżej i poniżej poziomu.

→ Zawsze:

  • Znaczenie poziomu (S/R wyższego interwału czasowego),
  • Poprzednia struktura pudełka/wzorca,
  • Jakość świecy wybicia (korpus/zamknięcie/knot)

Muszą być oglądane razem.

5-2. Gonienie świec, które już odeszły daleko

  • Jeśli wchodzisz w miejscu już daleko od poziomu po pojawieniu się długiej byczej/niedźwiedziej świecy,
  • Stop-loss oddala się,
  • A R/R do celu często staje się złe.

Jeśli to możliwe:

  • Bardziej realistyczne jest wyczucie czasu wejścia, widząc:
  • Czy jest cofnięcie (retest) po wybiciu,
  • I czy poziom jest ponownie potwierdzony jako wsparcie/opór.

5-3. Próba znalezienia Fałszywych Wybić "wszędzie"

  • Jeśli myślisz, że każde lekkie niepowodzenie jest fałszywym wybiciem,
  • Możesz nadmiernie skłaniać się ku Strategii Mean Reversion, i utknąć w transakcjach kontr-trendowych nawet na silnym rynku trendowym.

→ Ważne jest, aby zawsze mieć nawyk sprawdzania najpierw, czy jest to rynek trendowy czy rynek pudełkowy na podstawie Strategii Trend Following i ATR.

6. Lista Kontrolna Strategii Wybicia/Fałszywego Wybicia

Na koniec podsumujmy pytania, które powinieneś sobie zadać kiedy patrzysz na wybicie/fałszywe wybicie na prawdziwym wykresie.

  1. "Czy ten poziom jest ważnym S/R również w wyższym interwale czasowym?" (Podstawy Wsparcia i Oporu)

  2. "Czy obecny zakres jest bliższy Strategii Trend Following (rynek trendowy), czy bliższy Strategii Mean Reversion (rynek pudełkowy)?"

  3. "Świeca wybicia, na podstawie korpusu i zamknięcia, czy jest bliższa czystemu wybiciu, czy bliższa 'lekkiemu' ruchowi skoncentrowanemu na knotach?"

  4. "Jeśli to wybicie, jak daleko cofnięcie jest uważane za 'ważne'?" (Jak ustawić lokalizację stop-loss za pomocą ATR)

  5. "Czy ta transakcja oferuje minimalny R/R na podstawie Ryzyka i Nagrody?"

Strategię Wybicia/Fałszywego Wybicia można podsumować jako:

"Podstawowe ramy, które odróżniają prawdziwe wybicia i nieudane wybicia na ważnych poziomach, i projektują stop-loss i cele aby dopasować się do podążania za trendem lub kontr-trendu"

Jeśli spojrzysz na nie razem, pomoże ci to ocenić spokojnie bez zbytniego komplikowania:

  • Gdzie jest 'strefa decyzyjna',
  • Który scenariusz (Wybicie czy Fałszywe Wybicie) jest bardziej naturalny w tym miejscu,
  • I czy ten scenariusz ma sens z perspektywy R/R.