🐋
Handel wielorybami

Strategia Trend Following MA-60: Swing Trading z Dzienną Średnią Kroczącą 60

W tym artykule omówimy Strategię Swing Trend Following MA-60, która stawia Dzienną MA 60 (lub podobną długoterminową MA) jako oś centralną.

W poprzednim artykule Strategia Średniej Kroczącej, podsumowaliśmy ogólną ideę podążania za trendem:

  • "Definiowanie trendu za pomocą MA"
  • "Jazda na korekcie/wybiciu w ramach tego trendu"

W tym artykule skupimy się na bardzo prostych, ale strukturalnie solidnych ramach spośród nich:

"Long tylko powyżej Dziennej MA 60, Short/Neutralnie tylko poniżej niej."

Poniższy diagram pokazuje:

  • Góra: Ogólny obraz zajmowania long swingów powyżej i pozycji short lub neutralnych poniżej Dziennej MA 60.
  • Dół: Struktura przybliżania do szczegółowych stref wejścia/wyjścia na wykresie 4-godzinnym dla tej samej sekcji.

Kluczem jest podział ról na:

  • Dzienna MA 60 = Filtr do decydowania "czy postrzegać ten zasób jako long czy short teraz"
  • Niższa Rama Czasowa = Przestrzeń do uchwycenia rzeczywistego czasu wejścia/wyjścia

1. Dlaczego 60MA? (Rola i Filozofia)

W samej liczbie nie ma magii. Możesz użyć 50MA lub 100MA.
Jednak w tym artykule ustalimy ją na 60MA dla celów wyjaśnienia.

Ogólnie:

  • Dzienna MA 50~60:
    • Oznacza "średnią cenę z około jednego lub dwóch miesięcy" dla średnioterminowych swing traderów.
    • Wizualnie dobrze pokazuje "czy ten rynek jest w średnioterminowym trendzie wzrostowym czy spadkowym".
  • Zbyt krótkie MA (10, 20):
    • Są bardziej wrażliwe na szum.
    • Są dobre do "timingu wejścia", ale nieco chwiejne jako "główny filtr kierunku".

Filozofia strategii MA-60 w tym artykule jest prosta:

  1. Zmieniaj główny kierunek tylko za pomocą powolnego kryterium.
  2. Dostosuj wejście/wyjście w ramach kierunku za pomocą bardziej szczegółowych kryteriów.

Więc używamy podziału ról:

  • Dzienna MA 60: Filtr Kierunku (Long/Short/Neutralnie)
  • Wykres 4H/1H + Krótkoterminowa MA/Świece/Wzorce: Konkretyzacja Wejścia/Wyjścia

2. Filtrowanie Kierunku za pomocą MA-60

Najpierw uporządkuj "czy szukać longów, shortów, czy po prostu odpocząć" na podstawie Dziennej MA 60.

2-1. Podstawowe Zasady Filtrowania (Przykład)

  • Perspektywa Long (Nastawienie Bycze)

    • Dzienne zamknięcia kończą się głównie powyżej 60MA.
    • 60MA jest nachylona w górę.
    • Wskaźniki Trendu takie jak DMI/ADX, MACD również wspierają trend wzrostowy.

  • Perspektywa Short (Nastawienie Niedźwiedzie)

    • Dzienne zamknięcia kończą się głównie poniżej 60MA.
    • 60MA jest nachylona w dół.
    • Wskaźniki trendu również wspierają trend spadkowy.

  • Neutralnie/Bocznie

    • Cena często przecina w górę i w dół 60MA.
    • Nachylenie 60MA jest płaskie lub struktura pudełka oparta na Podstawach Wsparcia i Oporu jest wyraźna.

Możesz postrzegać ten filtr jako urządzenie do decydowania z wyprzedzeniem "na który kierunek będę teraz aktywnie stawiać".

3. Struktura Wielu Ram Czasowych: Dzienna MA 60 + Wejście 4H

Strategia MA-60 opiera się na analizie wielu ram czasowych.

Jak widać w Ramach Czasowych:

  • Wyższa Rama Czasowa (Dzienna): Zdefiniuj Kierunek/Środowisko
  • Niższa Rama Czasowa (4H/1H): Timing Wejścia/Wyjścia

Powszechne jest dzielenie ich w ten sposób.

3-1. Przykładowa Struktura Long Swing

  1. Sprawdź Środowisko (Dzienny)

    • Cena porusza się powyżej 60MA.
    • 60MA jest nachylona w górę, wskaźniki trendu sygnalizują trend wzrostowy.

  2. Ustaw Strefę Zainteresowania (Dzienny)

    • Cena koryguje w pobliże 60MA, lub
    • Sprawdź strefę, w której ważny poziom wsparcia oparty na Podstawach Wsparcia i Oporu + 60MA nakładają się (Konfluencja).

  3. Szukaj Sygnału Wejścia (4H)

    • Przybliż wykres 4H dla tej strefy.
    • Na podstawie Wzorców Świecowych, Wzorców Wykresów:
      • Długi dolny cień + Świeca odbicia
      • Wybicie góry po małym pudełku
      • Wybicie w górę małego klina/trójkąta Użyj ich jako kandydatów na wyzwalacz wejścia.

  4. Ustaw Stop Loss/Cel

    • Stop Loss: Niedawny dołek swing na 4H lub określony % poniżej Dziennej MA 60.
    • Cel:

Poniższy diagram pokazuje:

  • Góra: Przepływ, w którym cena koryguje i ponownie rośnie powyżej Dziennej MA 60.
  • Dół: Przykład oznaczania konkretnych stref wejścia/stop loss/częściowej realizacji zysków na wykresie 4H dla tej samej sekcji.

4. Stop Loss i Wyjście: Jak Długo 'Trzymać' w oparciu o MA-60

Z perspektywy strategii MA-60,
wyjście i unieważnienie są również postrzegane przez dwa obiektywy: Dzienna MA 60 i Struktura Swing.

4-1. Pomysły na Częściowe Wyjście (Realizacja Zysków)

Ogólny przykład:

    1. Realizacja Zysków:
    • W pobliżu niedawnego szczytu pudełka/oporu na 4H lub Dziennym.
    1. Realizacja Zysków:
    • Strefa przesunięta o około 2~3 ATR w oparciu o ATR.
  3. Reszta:
    • Trzymaj, aż dzienna struktura swing zostanie przełamana lub
    • Cena zamknie się poniżej 60MA przez kilka kolejnych świec.

Robienie tego sprawia, że operacja jest bliższa:

  • "Na pewno weź trochę zysku w całej sekcji wzrostowej"
  • Zamiast "zgadywania, gdzie jest szczyt".

4-2. Kryteria Unieważnienia (Strategia Nieważna)

Przykładowe kryteria Long:

  • Cena wyraźnie przebija się poniżej Dziennej MA 60.
  • Struktura "wyższych szczytów i wyższych dołków" oparta na Swing vs Korekta jest przełamana.
  • DMI/ADX, MACD, itp., na Wskaźnikach Trendu zaczynają przechylać się w stronę spadku.

→ W tym momencie zlikwiduj pozostałą pozycję,
i przełącz się na perspektywę neutralną lub short, aż do ponownego szukania longów.

5. Zalety i Wady Strategii MA-60

5-1. Zalety

  • Zmniejsza Zmęczenie Decyzyjne

    • Dzięki filtrowi "Long tylko powyżej Dziennej MA 60, Short/Neutralnie poniżej", nie jesteś wyczerpany zmianą kierunków przez cały dzień.

  • Pomaga Zmniejszyć Duże Błędy

    • Zmniejsza nawyk ciągłego próbowania longów w długoterminowym trendzie spadkowym.
    • Odwrotnie, łagodzi nawyk ciągłego łapania shortów w długoterminowym trendzie wzrostowym.

  • Dobrze Pasuje do Struktury Wielu Ram Czasowych

    • Kierunek na Wyższym (Dzienny), Wejście/Wyjście na Niższym (4H/1H). Jest to forma, która jest dobra do wyjaśnienia strukturalnego.

5-2. Wady i Przestrogi

  • Może Być Powolna we Wczesnych Strefach Odwrócenia

    • Na początku dużego dołka/szczytu, 60MA może nadal wskazywać stary kierunek.
    • Jeśli twój styl to celowanie w "kontr-trend" w tych strefach, strategia MA-60 może wydawać się nieco frustrująca.

  • Stop Lossy Mogą Się Kumulować na Rynkach Pudełkowych/Zmiennych

    • Jeśli cena porusza się w kształcie pudełka w pobliżu 60MA, może wystąpić wiele małych stop lossów, tak jak w Strategii Średniej Kroczącej.

  • Ryzyko Mieszania Intuicji/Emocji Poza Strategią

    • Jeśli zaczniesz arbitralnie ignorować filtr, np. "Tym razem jest poniżej 60MA, ale czuję się dobrze, więc Long", zalety strategii szybko znikają.

6. Lista Kontrolna przy Stosowaniu Strategii MA-60

Przed użyciem Trend Following MA-60 w praktyce,
dobrze jest odpowiedzieć przynajmniej na następujące pytania.

  1. Na podstawie Dziennej MA 60, czy rynek jest obecnie Long/Short/Neutralny?

  2. Jakiego wzorca lub struktury świec użyję jako wyzwalacza wejścia na Niższej Ramie Czasowej (4H/1H)?

  3. Gdzie umieszczę kryteria Stop Loss?
    (Dołek/Szczyt Swing, poniżej 60MA, oparte na ATR, itp.)

  4. Na ile etapów podzielę realizację zysków i jakie są kryteria dla każdego etapu?

  5. Czy istnieje jasna zasada oceny "strategia nieważna", gdy 60MA się wygina lub cena spada poniżej niej?

  6. Z jaką dźwignią/wielkością pozycji będę obsługiwać tę strategię w ramach zasad Zarządzania Ryzykiem?

Strategia MA-60 jest bliższa:

"Ramie", która ogranicza duży kierunek za pomocą Dziennej MA 60 i projektuje swingi w jej obrębie,

niż kompletnemu systemowi.

Jako kolejne kroki zalecamy porównanie jej z:

  • Strategią Złotego/Martwego Krzyża (Strategia oparta na Złotym/Martwym Krzyżu), która należy do tej samej rodziny trend following, oraz
  • Innymi strategiami łączącymi zmienność, wzorce i oscylatory,

aby stworzyć kombinację trend following, która pasuje do twojej osobowości.