🐋
Handel wielorybami

Strategia Trend Following DMI/ADX: Oddzielanie Kierunku (DI) i Siły (ADX)

W tym artykule omawiamy Strategię Trend Following opartą na DMI/ADX.

Zakładamy, że widziałeś już w DMI/ADX:

  • Co oznaczają +DI i -DI,
  • Jak ADX podsumowuje "Siłę Trendu",
  • Jak odróżnić rynki w trendzie od rynków w konsolidacji na podstawie wartości ADX (np. 20, 25).

Tutaj idziemy o krok dalej i projektujemy strukturę strategii z perspektywą:

Poza prostym "+DI jest powyżej -DI więc Kupuj, -DI jest powyżej więc Sprzedawaj", "Jaką historię opowiada nam struktura DMI/ADX o obecnym kierunku rynku i sile trendu?"

Poniższy diagram porównuje:

  • Lewa strona: Sekcja Box (Zakres), gdzie +DI i -DI często się przecinają, a ADX leży nisko.
  • Prawa strona: Silny Trend Wzrostowy, gdzie +DI pozostaje powyżej -DI, a ADX rośnie powyżej linii bazowej i pozostaje wysoki.

Obok siebie.

Zrozumienie tej różnicy pomaga odróżnić:

  • "Czy powinienem postrzegać to jako Tryb Trend Following,
  • Czy jako Tryb Handlu na Korektach/Zakresach jak rodzina Strategii Mean Reversion?"

1. Jak Używać DMI/ADX w Tej Strategii?

Tradycyjne wyjaśnienia często skupiają się na "Przecięciach DI", takich jak:

  • +DI przecina powyżej -DI → Sygnał Kupna
  • -DI przecina powyżej +DI → Sygnał Sprzedaży

Jednak w praktyce:

  1. ADX: Siła Trendu (Istnieje/Nie Istnieje)
  2. +DI / -DI: Która Strona ma Przewagę (Kierunek)
  3. Oraz łączenie z Podstawami Wsparcia i Oporu, Formacjami, Wskaźnikami Zmienności

daje ważniejsze informacje.

W tej strategii ograniczamy użycie DMI/ADX do:

  1. Filtr Trendu

    • Czy ADX jest powyżej czy poniżej linii bazowej (np. 20~25)?
    • Czy ADX rośnie czy spada?

  2. Filtr Kierunku

    • Gdy ADX jest na znaczącym poziomie, który z +DI vs -DI jest powyżej?

  3. Wskaźnik Pomocniczy dla Innych Strategii Trendu

Podsumowując, Używamy DMI/ADX jako "Filtra Trendu, który oddziela Kierunek (DI) i Siłę (ADX)", i nie obejmujemy handlu przeciw trendowi tylko za pomocą DMI w zakresie tej strategii.

2. Ustawienia i Interwał Czasowy: 14-Okresowe DMI, Kombinacja Dzienny + 4-Godzinny

Najczęściej używanym ustawieniem jest:

  • Okres: 14 (DMI/ADX 14)

W tej strategii opieramy ją na kombinacji:

  • Dzienny DMI/ADX → Zdefiniuj Środowisko Siły/Kierunku Trendu
  • 4-Godzinny DMI/ADX → Sprawdź Ponowne Wzmocnienie Kierunku w Strefach Korekty

Możesz używać innych kombinacji (4-Godzinny/1-Godzinny itp.), ale ważne jest, aby zawsze zachować podział ról:

  • Wyższy Interwał: Filtr Środowiska (Czy jest trend?)
  • Niższy Interwał: Timing Wejścia i Zarządzanie Ryzykiem

3. Najpierw Odróżnianie "Środowiska Trendu" za pomocą Dziennego DMI/ADX

Najpierw dzielimy Środowisko na podstawie wykresu Dziennego. Wartości mogą się różnić w zależności od rynku, ale jako przykład:

  • ADX 20 lub mniej: Słaby lub Brak Trendu (Zakres/Chop)
  • ADX 20~25: Trend dopiero się formuje lub strefa niejednoznaczna
  • ADX 25 lub więcej: Trend staje się wyraźny

3-1. Środowisko Przewagi Trendu Wzrostowego (Long Bias)

Jeśli struktura wykresu Dziennego to:

  • ADX jest utrzymywany powyżej linii bazowej (np. 20~25) lub rośnie,
  • +DI jest konsekwentnie utrzymywane powyżej -DI,
  • Nawet jeśli wystąpi duża korekta, +DI odzyskuje pozycję powyżej -DI, a ADX ponownie podnosi głowę.

→ Sklasyfikowane jako środowisko sprzyjające dla Strategii Trend Following w Kierunku Long.

3-2. Środowisko Przewagi Trendu Spadkowego (Short Bias)

Odwrotnie:

  • ADX jest utrzymywany powyżej linii bazowej lub rośnie,
  • -DI jest konsekwentnie utrzymywane powyżej +DI,
  • Nawet jeśli wystąpi odbicie, +DI krótko rośnie, ale potem wraca poniżej -DI, a ADX ponownie rośnie.

→ Środowisko sprzyjające dla Strategii Trend Following w Kierunku Short.

3-3. Środowisko Box/Mieszane (Czekaj i Obserwuj lub Inne Strategie)

Następujące przypadki to strefy niepreferowane w tej strategii:

  • ADX pokazuje ruch boczny blisko lub poniżej 20,
  • +DI i -DI powtarzają częste przecięcia,
  • Cena również porusza się tylko między górą a dołem pudełka na podstawie Podstaw Wsparcia i Oporu.

W tym czasie naturalne jest ograniczenie podążania za trendem i rozważenie strategii zakresu/korekty, takich jak rodzina Strategii Mean Reversion.

4. Wspomaganie Timingu Wejścia w Korektę za pomocą 4-Godzinnego DMI/ADX

Spójrzmy na przykład Trendu Wzrostowego (Long).

  1. Środowisko Dzienne

    • Struktura, w której ADX jest utrzymywany powyżej linii bazowej lub spadł raz i ponownie rośnie.
    • Sekcja, w której +DI jest utrzymywane powyżej -DI, jest long.
    • Na podstawie Strategii 60-Dniowej Średniej Kroczącej, cena porusza się powyżej MA-60.

  2. Cena Wchodzi w Swing Korekcyjny na 4-Godzinnym

  3. Punkty do Obserwacji w 4-Godzinnym DMI/ADX

    • Nawet jeśli ADX tymczasowo spada lub leży bokiem podczas korekty,
    • Czy przygotowuje się do ponownego podniesienia głowy w górę, zamiast znacząco się załamać?
    • Czy +DI spada poniżej -DI podczas korekty, ale ponownie przebija powyżej -DI blisko wsparcia?

  4. Łączenie ze Strukturą Ceny

    • Na podstawie Podstaw Wsparcia i Oporu, strefa, w której poprzedni szczyt swingu/góra pudełka zamienia się we wsparcie.
    • Na podstawie Formacji Świecowych, formacje odwrócenia, takie jak długi dolny cień, objęcie, inside bar itp.
    • Sprawdź, czy Stop-Loss/Cel/Wielkość Pozycji mieszczą się w zasadach Zarządzania Ryzykiem opartych na ATR.

Rozważamy wejście w kierunku trendu (Long), gdzie ADX (Siła) + DI (Kierunek) + Struktura Ceny + Zmienność nakładają się w ten sposób.

W Trendzie Spadkowym (Short), odwrotnie:

  • Podczas odbicia korekcyjnego, +DI tymczasowo rośnie,
  • Następnie wraca poniżej -DI blisko oporu na podstawie Podstaw Wsparcia i Oporu,
  • I zastosuj to, patrząc na strefę, w której ADX zaczyna ponownie rosnąć, jako strefę kandydata do wejścia Short.

5. Typowe Pułapki Podczas Używania DMI/ADX

5-1. Obsesja Tylko na Punkcie Liczb ADX

  • Wielu mówi "Silny Trend", jeśli ADX wynosi 25 lub więcej,
  • Ale gdzie i w jakiej strukturze przekroczył 25, jest ważniejsze.

Jeśli ADX osiąga 30~40 w bardzo późnym punkcie (późny swing, strefa przegrzania):

  • Zamiast wchodzić na nowo, może to być strefa do rozważenia częściowej realizacji zysków/zmniejszenia ryzyka na istniejących pozycjach z perspektywy Zarządzania Ryzykiem.

5-2. Handel Tylko z Przecięciami +DI/-DI

  • Na rynku bocznym, gdzie ADX jest niski, +DI i -DI przecinają się ciągle bez znaczenia.
  • Jeśli zaakceptujesz wszystkie przecięcia jako "Sygnały Kupna/Sprzedaży" w tym czasie, straty łatwo szybko się kumulują.

Przecięcie DI to tylko "Kandydat do Zmiany Kierunku" i staje się znaczące tylko wtedy, gdy jest postrzegane z:

5-3. Przeoptymalizowanie (Overfitting) z Innymi Wskaźnikami Trendu

  • Jeśli włączysz MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX wszystkie naraz,
  • I pójdziesz z "Wchodź, jeśli wszystkie wskaźniki są w tym samym kierunku",
  • Łatwo stać się systemem, który pasuje dobrze tylko na wykresach z przeszłości.

Realistyczne jest ograniczenie DMI/ADX do:

  • Używania z jednym lub dwoma wskaźnikami trendu (MA, MACD itp.),
  • Ale jako wtórny filtr do potwierdzenia "Czy to naprawdę strefa trendu?".

6. Zalety i Wady Strategii Trend Following DMI/ADX

6-1. Zalety

6-2. Wady/Ostrzeżenia

  • Jeśli ufasz linii bazowej ADX tylko jako arbitralnej "Wartości Bezwzględnej", często wskakujesz późno w strefę przegrzania późnego swingu.
  • Nadużywanie sygnałów przecięcia DI w strefach Zakresu prowadzi do kolejnych strat.
  • Bez zasad R/R, Maksymalnej Straty i Wielkości Pozycji z perspektywy Zarządzania Ryzykiem, trudno jest chronić konto bez względu na to, jak dobry jest wskaźnik.

7. Rzeczy, o Które Warto Zapytać Siebie Przed Zobaczeniem Sygnałów DMI/ADX

Zawsze, gdy znajdziesz strefę, w której DMI/ADX wygląda dobrze, warto sprawdzić poniższe pytania przynajmniej raz.

  1. "Na podstawie Dziennego ADX, czy jest to teraz Rynek w Trendzie, czy Strefa Box/Mieszana?"

  2. "Jeśli widzę trend, który z +DI i -DI ma stałą przewagę?"

  3. "Czy ADX ponownie podnosi głowę w strefie korekty 4-Godzinnej, a DI ponownie wyrównuje się w kierunku trendu?"

  4. "Czy ten sygnał zazębia się również z Podstawami Wsparcia i Oporu, Formacjami i ATR?"

  5. "Czy Stop-Loss/Cel/Wielkość Pozycji mieszczą się w zasadach Zarządzania Ryzykiem?"

DMI/ADX jest najbardziej praktyczne, gdy jest postrzegane jako:

"Filtr, który pokazuje 'Trend Istnieje/Nie Istnieje', a nawet która strona jest silniejsza razem"

Jeśli ty:

  • Najpierw zorganizujesz Środowisko (Trend vs Zakres) i Przewagę Kierunkową z DMI/ADX Wyższego Interwału,
  • I zaprojektujesz Wejście w Korektę i Zarządzanie Ryzykiem, łącząc Niższy Interwał ze Strukturą Ceny/Zmiennością,

Będziesz w stanie używać go wystarczająco jako głównej osi podążania za trendem wraz ze Strategią 60-Dniowej Średniej Kroczącej, Strategią MACD i Strategią Ichimoku.