🐋
Handel wielorybami

Strategia Podążania za Trendem DMI/ADX: Oddzielenie Kierunku (DI) i Siły (ADX)

Ten artykuł omawia strategię podążania za trendem opartą na DMI/ADX.

Zakładamy, że przeczytałeś już DMI/ADX i wiesz:

  • Co oznaczają +DI i -DI,
  • Jak ADX podsumowuje "siłę trendu",
  • I jak odróżnić rynki w trendzie od rynków bocznych (Box) na podstawie wartości ADX (np. 20 lub 25).

Tutaj pójdziemy o krok dalej i zaprojektujemy strukturę strategii z perspektywy:

Poza prostym "Kupuj, bo +DI jest nad -DI, lub Sprzedawaj, bo -DI jest nad +DI", "Co struktura DMI/ADX mówi nam o obecnym kierunku rynku i sile trendu?"

Poniższy diagram pokazuje porównanie między:

  • Lewa strona: Faza Box (Range), gdzie +DI i -DI często się przecinają, a ADX pozostaje niski i płaski.
  • Prawa strona: Silny Trend Wzrostowy, gdzie +DI utrzymuje się powyżej -DI, a ADX rośnie powyżej linii bazowej i utrzymuje wysokie wartości.

Zrozumienie tej różnicy pomaga odróżnić:

1. Jak będziemy używać DMI/ADX w tej strategii?

W tradycyjnych wyjaśnieniach często skupia się na "przecięciach DI":

  • +DI przecina -DI w górę → Sygnał kupna,
  • -DI przecina +DI w górę → Sygnał sprzedaży.

Ale w praktyce, następująca kombinacja dostarcza ważniejszych informacji:

  1. ADX: Siła trendu (obecna/nieobecna)
  2. +DI / -DI: Kto ma przewagę (Kierunek)
  3. Oraz połączenie z Podstawami Wsparcia i Oporu, Wzorcami i Wskaźnikami Zmienności.

W tej strategii ograniczamy użycie DMI/ADX do następujących ról:

  1. Filtr Trendu
    • Czy ADX jest powyżej czy poniżej linii bazowej (np. 20~25)?
    • Czy ADX rośnie czy spada?
  2. Filtr Kierunku
    • Gdy ADX jest na znaczącym poziomie, który z +DI lub -DI jest wyżej?
  3. Wskaźnik Pomocniczy dla innych strategii trendowych

Podsumowując: Używamy DMI/ADX jako "filtra trendu, który oddziela kierunek (DI) i siłę (ADX)", i nie zajmujemy się handlem czysto przeciw trendowi przy użyciu samego DMI w zakresie tej strategii.

2. Ustawienia i Ramy Czasowe: DMI 14-okresowe, Kombinacja Dzienny + 4 Godziny

Najczęstszym ustawieniem jest:

  • Okres: 14 (DMI/ADX 14)

W tej strategii użyjemy następującej kombinacji jako podstawy:

  • Dzienny DMI/ADX → Definicja środowiska siły i kierunku trendu
  • 4-godzinny DMI/ADX → Potwierdzenie wznowienia kierunku w fazach korekty

Możesz używać innych kombinacji (np. 4 godziny/1 godzina), ale ważne jest, aby zawsze zachować podział ról:

  • Wyższa rama czasowa: Filtr Środowiskowy (Czy jest trend?)
  • Niższa rama czasowa: Timing Wejścia i Zarządzanie Ryzykiem

3. Klasyfikacja "Środowiska Trendu" najpierw za pomocą Dziennego DMI/ADX

Najpierw dzielimy środowisko na podstawie wykresu dziennego. Liczby mogą się różnić w zależności od rynku, ale jako przykład:

  • ADX 20 lub mniej: Słaby trend lub brak trendu (Range/Chop).
  • ADX 20~25: Trend się formuje lub jest niejasny.
  • ADX 25 lub więcej: Trend staje się wyraźny.

3-1. Środowisko Przewagi Wzrostowej (Long Bias)

Jeśli struktura na wykresie dziennym jest następująca:

  • ADX utrzymuje się powyżej linii bazowej (np. 20~25) lub rośnie,
  • +DI pozostaje konsekwentnie powyżej -DI,
  • Nawet jeśli wystąpi duża korekta, +DI wraca powyżej -DI i ADX zaczyna ponownie rosnąć,

→ Klasyfikujemy to jako środowisko korzystne dla strategii podążania za trendem długim (Long).

3-2. Środowisko Przewagi Spadkowej (Short Bias)

Odwrotnie:

  • ADX utrzymuje się powyżej linii bazowej lub rośnie,
  • -DI pozostaje konsekwentnie powyżej +DI,
  • Nawet jeśli wystąpi odbicie, +DI rośnie tymczasowo, następnie spada z powrotem poniżej -DI i ADX zaczyna ponownie rosnąć,

→ Jest to środowisko korzystne dla strategii podążania za trendem krótkim (Short).

3-3. Środowisko Box/Mieszane (Obserwacja lub inna strategia)

Następujące przypadki to strefy niekorzystne dla tej strategii:

  • ADX porusza się bokiem blisko 20 lub poniżej,
  • +DI i -DI powtarzają częste przecięcia,
  • A cena porusza się tylko między górą a dołem pudełka (box) na podstawie Podstaw Wsparcia i Oporu.

W takim przypadku naturalne jest ograniczenie podążania za trendem i rozważenie strategii zakresowych lub korekcyjnych, takich jak Strategie Powrotu do Średniej.

4. Pomoc w Timingu Wejścia na Korektach za pomocą 4-godzinnego DMI/ADX

Weźmy trend wzrostowy (Long) jako przykład.

  1. Środowisko Dzienne

    • ADX utrzymuje się powyżej linii bazowej lub spadł raz i ponownie rośnie.
    • +DI pozostaje powyżej -DI przez długi czas.
    • Cena porusza się powyżej MA-60 na podstawie Strategii MA 60-dniowej.

  2. Cena wchodzi w "Swing Korekcyjny" na bazie 4-godzinnej

  3. Punkty do obserwacji na 4-godzinnym DMI/ADX

    • Nawet jeśli ADX tymczasowo spada lub wypłaszcza się podczas korekty,
    • obserwujemy, czy przygotowuje się do ponownego podniesienia głowy, zamiast mocno się załamywać.
    • I czy +DI (który spadł poniżej -DI podczas korekty) ponownie przecina -DI w górę w pobliżu wsparcia.

  4. Połączenie ze strukturą cenową

    • Na podstawie Podstaw Wsparcia i Oporu, obszar, w którym poprzedni szczyt swingu lub góra pudełka staje się wsparciem.
    • Na podstawie Wzorców Świecowych, pojawienie się wzorców odwrócenia, takich jak długi dolny cień, Engulfing lub Inside Bar.
    • Na podstawie ATR, upewnienie się, że Stop-Loss, Cel i Wielkość Pozycji mieszczą się w zasadach Zarządzania Ryzykiem.

Rozważamy wejście w kierunku trendu (Long), gdzie nakładają się ADX (Siła) + DI (Kierunek) + Struktura Ceny + Zmienność.

W trendzie spadkowym (Short) stosujemy odwrotność:

  • Podczas odbicia korekcyjnego +DI rośnie tymczasowo,
  • następnie spada z powrotem poniżej -DI w pobliżu oporu (na podstawie Podstaw Wsparcia i Oporu),
  • i ADX zaczyna ponownie rosnąć.

Traktujemy ten obszar jako kandydata do wejścia w pozycję krótką (Short).

5. Częste Pułapki przy Używaniu DMI/ADX

5-1. Obsesja tylko na punkcie liczby ADX

  • Wielu mówi, że ADX powyżej 25 oznacza "silny trend",
  • ale ważniejsze jest gdzie i w jakiej strukturze przekroczył 25.

Jeśli ADX osiąga 30~40 w bardzo późnym momencie (koniec swingu, strefa przegrzania):

  • Zamiast wchodzić na nowo,
  • może to być obszar do przemyślenia częściowej realizacji zysków i redukcji ryzyka z perspektywy Zarządzania Ryzykiem.

5-2. Handel oparty tylko na przecięciach +DI/-DI

  • W rynku bocznym z niskim ADX,
  • +DI i -DI przecinają się stale i bez znaczenia.
  • Jeśli weźmiesz wszystkie te przecięcia jako "sygnały kupna/sprzedaży", straty szybko się skumulują.

Przecięcie DI jest tylko "kandydatem na zmianę kierunku", i nabiera znaczenia tylko wtedy, gdy jest widziane razem z:

5-3. Nadmierne Dopasowanie (Overfitting) z innymi wskaźnikami trendu

  • Jeśli włączysz MA, MACD, Ichimoku i DMI/ADX wszystkie naraz,
  • i będziesz czekać, aż "wszystkie wskaźniki wskażą ten sam kierunek, aby wejść",

wtedy łatwo o system, który działa dobrze tylko na wykresach historycznych.

Bardziej realistyczne jest używanie DMI/ADX:

  • z jednym lub dwoma wskaźnikami trendu (MA, MACD itp.),
  • i ograniczenie go do wtórnego filtra potwierdzającego: "Czy tutaj naprawdę jest trend?".

6. Zalety i Wady Strategii Podążania za Trendem DMI/ADX

6-1. Zalety

  • Możesz widzieć kierunek (+DI/-DI) i siłę (ADX) oddzielnie.
  • Pomaga wyraźniej odróżnić "obszary z trendem vs obszary bez trendu" niż proste linie średniej ceny, jak w Strategii MA 60-dniowej.
  • W użyciu ze Strategią MACD lub Strategią Ichimoku, jest dobry do wzajemnej weryfikacji sygnałów trendu każdego z nich.

6-2. Wady i Ostrzeżenia

  • Jeśli ufasz linii bazowej ADX tylko jako "wartości absolutnej", często będziesz wchodzić późno w strefach przegrzania na końcu swingu.
  • Jeśli nadużywasz sygnałów przecięcia DI w obszarach zakresu (range), łatwo możesz ponieść kolejne straty.
  • Z perspektywy Zarządzania Ryzykiem: Bez zasad dotyczących stosunku Ryzyko/Zysk (R/R), maksymalnej straty i wielkości pozycji, trudno jest chronić konto, niezależnie od tego, jak dobry jest wskaźnik.

7. Pytania, które warto zadać sobie przed podążaniem za sygnałami DMI/ADX

Zawsze, gdy znajdziesz obszar, w którym DMI/ADX wygląda dobrze, warto sprawdzić przynajmniej następujące pytania:

  1. "Na podstawie dziennego ADX, czy rynek jest teraz w trendzie, czy w strefie box/mieszanej?"

  2. "Jeśli założymy, że jest trend, który z +DI i -DI ma konsekwentnie przewagę?"

  3. "W obszarze korekty na bazie 4-godzinnej, czy ADX zaczyna ponownie podnosić głowę, i czy DI ponownie ustawia się w kierunku trendu?"

  4. "Czy ten sygnał pokrywa się z Podstawami Wsparcia i Oporu, Wzorcami, i ATR?"

  5. "Czy Stop-Loss, Cel i Wielkość Pozycji mieszczą się w zasadach Zarządzania Ryzykiem?"

DMI/ADX jest w praktyce najbardziej skuteczny, gdy jest postrzegany jako:

"Filtr, który jednocześnie pokazuje, czy trend jest 'obecny/nieobecny' i która strona jest silniejsza"

  • Jeśli najpierw zdefiniujesz środowisko (trend vs range) i przewagę kierunku za pomocą DMI/ADX z wyższej ramy czasowej,
  • a następnie zaprojektujesz wejście na korekcie i zarządzanie ryzykiem, łącząc niższą ramę czasową, strukturę ceny i zmienność,

wtedy możesz używać go jako centralnego filaru podążania za trendem, razem ze Strategią MA 60-dniową, Strategią MACD, i Strategią Ichimoku.

Strategia Trendu DMI/ADX: Czytanie Kierunku i Siły Osobno | Becoming Crypto Whale