Strategia Trend Following ze Średnimi Kroczącymi: Podążanie za Ruchem z MA

W tym artykule omówimy strategię trend following wykorzystującą Średnie Kroczące (MA).

Wiele osób uczy się, że "średnia krocząca to wsparcie/opór",
ale w praktyce wygląda to bardziej tak:

"Średnia krocząca to linia środkowa obecnego trendu,
a korekty w jej pobliże mogą być okazją do dołączenia do ruchu."

Innymi słowy, zamiast postrzegać jedną linię jako dominującą nad ceną,
bardziej realistyczne jest traktowanie jej jako narzędzia do porządkowania
"gdzie mogę dołączyć do już uformowanego trendu po lepszej cenie/z mniejszym ryzykiem".

Poniższy schemat pokazuje:

Po lewej: Przykład podążania za trendem poprzez wchodzenie na każdej korekcie w pobliżu MA w wyraźnym trendzie wzrostowym.
Po prawej: Przykład częstych stop lossów przy stosowaniu tych samych kryteriów MA w rynku bocznym (konsolidacji).

Schemat porównujący po lewej stronie wchodzenie w pozycje długie na korektach w pobliżu średniej kroczącej w trendzie wzrostowym, a po prawej cenę wahającą się powyżej i poniżej średniej kroczącej w rynku bocznym, co prowadzi do wielu stop lossów

Zrozumienie tej różnicy ogromnie pomaga w odróżnieniu:

Środowisk, w których strategia trend following MA działa dobrze od
Środowisk, w których po prostu ciągle łapiesz stop lossy.

1. Podstawowa Idea Strategii

Sedno strategii trend following ze średnimi kroczącymi można streścić w dwóch zdaniach:

Jak omówiono w Wskaźnikach Trendu,
najpierw zdefiniuj główny kierunek (trend) za pomocą nachylenia/układu MA.
W tym kierunku:
- Wchodź, gdy nastąpi korekta (pullback),
- Lub gdy nastąpi nowe wybicie po korekcie (re-breakout),
  i trzymaj, dopóki trend nie zostanie unieważniony.

Prosty przykład z praktyki:

Trend wzrostowy na interwale dziennym:
- Cena porusza się powyżej MA (np. 20~60 dni),
- MA nachylona w górę.
Wejście:
- Cena koryguje w pobliże MA →
  Pojawia się silna świeca kupna jak w Podstawach Świec → Wejście.
Stop Loss:
- Wyraźnie poniżej ostatniego dołka swingu,
- Lub zamknięcie kilku świec poniżej MA.
Wyjście:
- Gdy swing z szerszej perspektywy się kończy i,
  z punktu widzenia Swing vs Korekta,
  ocenia się, że rozpoczął się swing w przeciwnym kierunku.

2. Jakiej MA Używać? (Kombinacje Krótko/Średnio/Długoterminowe)

2-1. Jedna MA Wystarczy

Na początku jedna MA w zupełności wystarczy.

Np.: Dzienna 20MA, 50MA, 60MA itp.
Kryterium:
- Ważne jest, aby wybrać MA, która pasuje do "okresu swingu, który obserwujesz".
- 20MA dla day tradingu,
  50~60MA dla swing/position tradingu.

2-2. Kombinacja 2 MA (Krótka + Długa)

Gdy nabierzesz nieco wprawy, będziesz używać kombinacji krótkoterminowej + długoterminowej MA.

Np.: 20MA (Krótka) + 60MA (Długa)
- Szukaj longów tylko wtedy, gdy cena jest powyżej długoterminowej MA,
- Szukaj wejść na korektach w pobliżu krótkoterminowej MA.

Ta kombinacja rozwija się w bardziej szczegółową strategię swingową w:

Strategii Średniej Kroczącej 60-dniowej

2-3. "Rola" jest Ważniejsza niż "Liczba"

Liczby MA mogą się różnić w zależności od rynku, produktu i stylu,
ale następujące dwie role są prawie uniwersalne:

Długoterminowa MA:
Filtr kierunku, który decyduje
"czy patrzeć na to aktywo jako long czy short".
Krótkoterminowa MA:
Kryterium dla wejścia na korekcie lub
kryterium dla trailing stopa w tym kierunku.

Innymi słowy, zamiast pytać "Co jest lepsze, 20, 21 czy 25?",
ważniejsze jest pytanie "Jaką rolę będzie pełnić ta MA w mojej strategii?".

3. Scenariusze Wejścia: Korekta vs Wybicie

Istnieją dwie główne metody wejścia stosowane w strategii trend following MA.

Wejście na Korekcie (Pullback)
Wejście na Wybiciu (Wznowienie Trendu)

3-1. Wejście na Korekcie (Pullback)

Przykładowe warunki:
- Cena dzienna rośnie powyżej długoterminowej MA
- Krótkoterminowa korekta sprowadza cenę w pobliże MA
- Pojawiają się sygnały takie jak silna świeca kupna, długi dolny cień, małe doji + kolejna świeca wzrostowa
  widziane w Podstawach Świec
Wejście:
- Wejdź na zamknięciu tej świecy lub na początku następnej
Stop Loss:
- Tuż poniżej dołka swingu lub określony % poniżej MA

Poniższy schemat porównuje:

Po lewej: Przykład wielokrotnego wchodzenia na korektach w pobliżu MA podczas trendu wzrostowego.
Po prawej: Przykład obserwacji bez gonienia ceny w strefie, która szybko rośnie bez korekt.

Schemat porównujący po lewej stronie przykład kupowania partiami za każdym razem, gdy następuje korekta do średniej kroczącej w trendzie wzrostowym, a po prawej przykład powstrzymania się od dodatkowych wejść w sekcji, która szybko rośnie bez korekt do średniej kroczącej

3-2. Wejście na Wybiciu (Wznowienie Trendu)

Przykładowe warunki:
- Podczas dziennego trendu wzrostowego,
- Po kilku dniach konsolidacji w boxie/trójkącie,
  silna świeca wzrostowa przebija górną granicę + wzrost wolumenu
Wejście:
- Wejdź po zakończeniu formacji widzianej w
  Formacji Trójkąta,
  Formacji Podwójnego Szczytu/Dna
Stop Loss:
- Środek lub dół świecy wybicia,
  lub poniżej strefy nieudanego ponownego wybicia z boxa

Wejście na wybiciu:

Wiąże się z obciążeniem psychicznym "wydaje się, że już dużo wzrosło...",
Ale ma tę zaletę, że łapie początek trendu lub strefę ponownego przyspieszenia.

4. Wyjście i Unieważnienie: Jak Długo Trzymać?

Najtrudniejszą częścią trend followingu jest wyjście.
Ogólne zasady są następujące:

Ustal obiektywny sygnał, aby uznać trend za zakończony.
Do tego czasu zakładaj, że to "tylko korekta" i
trzymaj strategicznie.

4-1. Unieważnienie Oparte na MA

Reprezentatywne kryteria:

Wiele świec zamyka się konsekwentnie poniżej MA (dla longów),
Lub gdy nachylenie MA staje się płaskie lub odwraca się, a
ocenia się, że trend osłabł zgodnie ze Wskaźnikami Trendu.

Może to być użyte jako sygnał częściowego wyjścia,
a całkowite wyjście można połączyć z poniższymi kryteriami.

4-2. Unieważnienie Oparte na Strukturze Swingu

Z punktu widzenia Swing vs Korekta:

Trend Wzrostowy:
- Gdy struktura "coraz wyższych szczytów i dołków" zostaje przełamana.
Trend Spadkowy:
- Gdy struktura "coraz niższych szczytów i dołków" zostaje przełamana.

Są one postrzegane jako kandydaci do zakończenia trendu.

W praktyce:

Często umieszcza się ostateczne wyjście lub drastyczną redukcję ryzyka
W strefie, gdzie przełamanie MA i załamanie struktury swingu występują jednocześnie.

Poniższy schemat pokazuje:

Góra: Cenę podążającą za MA w trendzie wzrostowym oraz
pośrednie strefy korekt/ponownego przyspieszenia.
Dół: Przykład oznaczający szczyty/dołki swingu oraz
ostateczny punkt unieważnienia w tej samej sekcji.

Schemat pokazujący u góry cenę podążającą za średnią kroczącą ze strefami korekt i ponownego przyspieszenia w trendzie wzrostowym, a na dole szczyty i dołki swingu oraz punkt unieważnienia końca trendu w tej samej sekcji

5. Zarządzanie Ryzykiem i Wielkość Pozycji

Strategia MA wydaje się prosta na powierzchni, ale jeśli naruszysz Zarządzanie Ryzykiem, twoje konto szybko się zachwieje.

Sprawdź w szczególności następujące kwestie:

Maksymalny Procent Straty na Transakcję
- Najpierw ustal stały limit ryzyka w oparciu o konto, czy to 1%, czy 2%.
- Jeśli odległość stop lossa wzrośnie,
  musisz zmniejszyć wielkość pozycji, a nie przesuwać stop loss dalej.
Tolerancja na Serię Strat
- W rynku bocznym strategia MA
  może generować wiele strat z rzędu.
- Dobrze jest potwierdzić poprzez backtesting/przegląd, że
  "ze względu na charakterystykę strategii, którą zaprojektowałem,
  N strat z rzędu jest całkiem możliwych".
Zasady Dodatkowych Wejść (Piramidowanie)
- Gdy trend dobrze postępuje:
  - Wejdź częściowo na początku,
  - Możesz dokonywać dodatkowych wejść w miarę potwierdzania się trendu.
- Jednak całkowita wielkość pozycji
  nie może przekraczać całkowitego limitu ryzyka na konto ustalonego w
  Zarządzaniu Ryzykiem.

6. Na Jakim Rynku/W Jakim Środowisku Używać?

Na koniec,
podsumujmy, kiedy strategia trend following MA jest "narzędziem", a kiedy "pułapką".

Ramy Czasowe (Timeframe)
- Zasadniczo stabilniej jest używać jej do oceny trendu
  na 4 godziny ~ dziennym lub wyższym.
- Na interwałach minutowych/tickowych,
  sama MA jest łatwo podatna na szum.
Struktura Rynku
- Jak widać w Podstawach Wsparcia i Oporu oraz
  Swing vs Korekta,
- Trend following MA ma sens w sekcjach z
  wyraźną strukturą swingu w górę lub w dół.
- Jeśli handlujesz patrząc tylko na MA w wąskim boxie,
  będziesz walczyć z krótkoterminowym szumem.
Kombinacja ze Wskaźnikami
- MACD, DMI/ADX z Wskaźników Trendu
  mogą być użyte do filtrowania,
  "czy jest to środowisko odpowiednie dla trend followingu".
- RSI, Stoch z Oscylatorów
  pomagają dodatkowo potwierdzić, czy
  korekta w pobliżu MA pokrywa się ze strukturą wyprzedania/przegrzania.

7. Lista Kontrolna Przed Zastosowaniem w Praktyce

Przed faktycznym użyciem strategii trend following MA,
warto odpowiedzieć przynajmniej na poniższe pytania.

Czy obecny rynek jest w trendzie, czy w konsolidacji?
(Zobacz Wskaźniki Trendu, Swing vs Korekta)
Jaką rolę (filtr kierunku / kryterium wejścia / trailing stop)
pełni MA, której używam?
Którą strategię będę stosować jako główną:
wejście na korekcie czy wejście na wybiciu?
Czy kryterium unieważnienia (kryterium uznania trendu za zakończony)
jest jasne z punktu widzenia ceny, MA i struktury swingu?
Czy ryzyko jest kontrolowane z punktu widzenia
Zarządzania Ryzykiem dla pojedynczej transakcji i dla całego konta?

W następnym artykule przyjrzymy się:

Strategii Średniej Kroczącej 60-dniowej

Będziemy kontynuować ze strategią trend following zaprojektowaną tak, aby była nieco bardziej "w stylu swing tradera",
umieszczając MA-60 (lub podobną długoterminową MA) jako oś centralną.