🐋
Handel wielorybami

Przegląd Strategii Opartych na Wzorcach: Łączenie S/R i Wzorców z Trendem i Powrotem do Średniej

W tej sekcji omawiamy Strategie Oparte na Wzorcach (Pattern-Based Strategies).

Zakładamy, że zapoznałeś się już poprzez Podstawy Wsparcia i Oporu, Wzorce, Wzorce Świecowe, Wzorce Wykresów, i Wzorce Niepowodzenia, że:

  • Wsparcie/Opór (S/R) to poziomy, na których równowaga cenowa często się zmienia,
  • Wzorce świecowe/wykresów nie są prostymi rysunkami, ale śladami psychologii uczestników i struktury pozycji,
  • Oraz że ten sam wzorzec ma inne znaczenie i przewagę (Edge) w zależności od kontekstu, w którym się pojawia.

Założymy, że to widziałeś.

Teraz tutaj zorganizujemy te wzorce w strukturę strategii z następującej perspektywy:

Nie "Jeśli pojawi się ten kształt, to wzrośnie/spadnie," Ale "W jakim otoczeniu i jaka struktura wzorca tworzy korzystne prawdopodobieństwo dla jakiego kierunku handlu?"

Poniższy diagram pokazuje:

  • Lewa strona: Na górnym/dolnym S/R pudełka, punkt, w którym rozdziela się scenariusz Odbicia (Bounce) vs Wybicia (Breakout),
  • Prawa strona: Struktura, w której Podwójny Szczyt (Double Top) i Fałszywe Wybicie (Fakeout) działają jako odwrócenie trendu/powrót do średniej/pułapka na stop-loss

jako jeden zestaw jak mapa drogowa.

Celem tej sekcji jest:

1. Czym jest Strategia Oparta na Wzorcach?

Kiedy wiele osób po raz pierwszy spotyka się z wzorcami:

  • Próbują bezpośrednio połączyć Kształt → Kierunek, jak "Jeśli pojawi się ten kształt ●●, a jeśli pojawi się tamten kształt ▲▲".

Ale w praktyce:

  • Ten sam podwójny szczyt
    • Podwójny szczyt pojawiający się na końcu silnego trendu wzrostowego,
    • Podwójny szczyt pojawiający się ponownie po kilkukrotnym uderzeniu w górę pudełka,
    • Podwójny szczyt pojawiający się w pośrednim zniesieniu podczas trendu spadkowego
  • Każdy z nich ma inne znaczenie i przewagę.

Strategia Oparta na Wzorcach, o której mówimy w tej sekcji, oznacza:

  1. Struktura: S/R, Swing, kształt wzorca
  2. Kontekst: Siła trendu, zmienność, struktura pozycji
  3. Ryzyko: Stop-loss, cel, wielkość pozycji

Grupowanie ich w drzewo scenariuszy, aby stworzyć strukturę, w której możemy powiedzieć:

"W takim otoczeniu, gdy taki wzorzec jest zakończony, wejście w tym kierunku oferuje dobry R/R w długim terminie"

2. Główne Strategie Omawiane w Tej Sekcji

W sekcji Strategia Wzorców omawiamy następujące strategie:

  • Strategia Wzorców S/R

    • Strategia łącząca poziomy wsparcia/oporu widziane w Podstawy Wsparcia i Oporu z rzeczywistą strukturą wejścia, stop-loss i celu.
    • Dzielimy scenariusze Odbicia S/R vs Wybicia z perspektywy trendu i powrotu do średniej.

  • Strategia Podwójnego Szczytu/Dna

    • Strategia interpretująca podwójny szczyt/podwójne dno nie jako prosty "kształt W lub M" ale jako strukturę Dystrybucji (Distribution)/Akumulacji (Accumulation).
    • Łączymy ją z Podwójny Szczyt/Dno.

  • Strategia Wybicia/Fałszywego Wybicia

    • Opracowujemy strategię sukcesu/porażki wybicia, oraz fałszywego wybicia, które wstrząsa w górę/w dół i wraca łącząc je z Wzorce Niepowodzenia.
    • Podsumowujemy, jak dzielą się wejścia podążające za trendem vs wejścia powrotu do średniej.

  • Strategia Fibonacciego

    • Strategia łącząca zniesienie/rozszerzenie Fibonacciego widziane w Fibonacci z S/R i strukturą swingu w celu zaprojektowania zakresów wejścia na zniesieniu i realizacji zysków.

  • Strategia Fal Elliotta

    • Metoda wykorzystania Fal Elliotta widzianych w Fale Elliotta
    • Poprzez uproszczenie ich tak, aby pasowały do praktycznych strategii na poziomie "zgrubna struktura fali + kluczowe S/R + zarządzanie ryzykiem".

Każdy artykuł jest zaprojektowany jako strategia "osi wzorca", która łączy się z:

3. Związek między Wzorcami a Trendem/Powrotem do Średniej

Wzorce zazwyczaj obejmują:

  • Wzorce, które pomagają w Podążaniu za Trendem (Trend Following),
  • Oraz wzorce, które pomagają w Powrocie do Średniej (Mean Reversion).

Oba.

Na przykład:

  • Strategia Wzorców S/R

    • Jeśli góra pudełka zostanie mocno przełamana a trend jest wyrównany w oparciu o Strategię 60-Dniowej MA → Strategia Wybicia Podążająca za Trendem.
    • Jeśli przełamie się w górę raz i natychmiast spadnie, a w tym samym miejscu wystąpi fałszywe wybicie → Strategia Powrotu do Średniej/Kontr-Trendu bliższa Strategii Powrotu do Średniej.

  • Strategia Podwójnego Szczytu/Dna

    • Podwójny szczyt pojawiający się w pośrednim zniesieniu podczas trendu wzrostowego prawdopodobnie zakończy się jako krótkoterminowy powrót do średniej,
    • Podwójny szczyt pojawiający się po długoterminowym wzroście, w momencie, gdy siła trendu słabnie w oparciu o DMI/ADX może być kandydatem do odwrócenia trendu.

Ostatecznie wzorce to:

Narzędzie, które nie wybiera za Ciebie "Trend vs Powrót do Średniej", ale wzmacnia wskazówki dotyczące tego, który scenariusz jest bardziej korzystny.

W całej tej sekcji będziesz wielokrotnie sprawdzać podział ról z:

4. Ramy Czasowe i Projektowanie Scenariuszy

Strategie oparte na wzorcach różnią się znacznie znaczeniem w zależności od ram czasowych.

W tej sekcji wyjaśniamy zasadniczo w oparciu o kombinację:

  • Dzienny (Daily): Struktura dużego obrazu, kluczowe S/R, kierunek trendu,
  • 4 Godziny (4H): Ukończenie wzorca, timing wejścia, wzorce świecowe.

Na przykład:

  • Dzienny

    • Wielokrotny test górnego S/R pudełka,
    • W oparciu o Wstęgi Bollingera, szerokość wstęgi nie jest nadmiernie szeroka,
    • W oparciu o DMI/ADX, ADX nie znajduje się w strefie przegrzania.

  • 4 Godziny

    • Po wystąpieniu pierwszego wybicia powyżej góry pudełka,
    • W oparciu o Wzorce Niepowodzenia, struktura, która wychodzi nieco w górę i natychmiast wraca do wnętrza pudełka,
    • Długi górny cień + potwierdzenie dominacji sprzedaży z góry na wolumenie/taśmie.

→ Ta kombinacja staje się:

  • Kandydatem do scenariusza Niepowodzenia Wybicia + Short Powrotu do Średniej Opartego na Wzorcu.

We wszystkich strategiach wzorców konsekwentnie utrzymujemy 3-etapową strukturę:

  • Otoczenie (Dzienny) → Wzorzec/Wyzwalacz (4 Godziny) → Struktura Ryzyka (R/R, Wielkość Pozycji).

5. Typowe Pułapki w Strategiach Opartych na Wzorcach

5-1. Znajdowanie wzorców w dowolnym miejscu na wykresie

Ludzki mózg jest bardzo biegły w znajdowaniu wzorców. Dlatego, jeśli patrzysz na wykres przez długi czas:

  • "Tu jest podwójny szczyt, tam jest trójkąt, a tu jest głowa z ramionami..."

Łatwo jest zobaczyć zbyt wiele wzorców.

Rozwiązanie:

  • Najpierw ogranicz zakres obserwacji wokół ważnych S/R w oparciu o Podstawy Wsparcia i Oporu.
  • Użyj 60-Dniowej MA i DMI/ADX aby najpierw podzielić strefy z trendem vs strefy mieszane, i wybiórczo patrz tylko na wzorce, które pasują do każdego otoczenia.

5-2. Patrzenie tylko na nazwę wzorca i ignorowanie otoczenia/ryzyka

  • "Pojawił się podwójny szczyt więc Short",
  • "Pojawiła się głowa z ramionami więc Short",

Jeśli decydujesz o kierunku tylko na podstawie kształtu w ten sposób:

  • Możesz nadinterpretować małą korektę w środku trendu jako odwrócenie trendu,
  • Lub błędnie zrozumieć to jako strategię powrotu do średniej w aktywnej strefie trendu.

Wzorce nabierają znaczenia tylko w ramach:

5-3. Handlowanie "wzorcami, które ładnie wyglądają" bez uwzględnienia R/R

Niektóre wzorce wyglądają ładnie jako obrazek, ale:

  • Jeśli obliczysz na podstawie rzeczywistej lokalizacji stop-loss i lokalizacji celu, może to być struktura, w której R/R nie osiąga nawet 1:1.

We wszystkich strategiach tej sekcji będziemy nadal sprawdzać, czy wzorzec jest ważny z perspektywy R/R w oparciu o:

6. Mapa Drogowa Tej Sekcji: Jakie Strategie Nastąpią?

Poniżej sekcja Strategia Wzorców obejmuje następujące treści w kolejności:

  1. Strategia Wzorców S/R

    • Postrzegamy poziomy wsparcia/oporu jako "decydujące strefy, w których może wystąpić odbicie/wybicie",
    • I porównujemy strategię odbicia vs strategię wybicia z perspektywy trendu, powrotu do średniej i zarządzania ryzykiem.

  2. Strategia Podwójnego Szczytu/Dna

    • Łączymy podwójny szczyt/podwójne dno z Podwójny Szczyt/Dno,
    • I interpretujemy to jako strukturę dystrybucji/akumulacji na końcu trendu oraz organizujemy wejście, stop-loss i cel.

  3. Strategia Wybicia/Fałszywego Wybicia

    • Łączymy wybicie i fałszywe wybicie z Wzorce Niepowodzenia,
    • I projektujemy drzewo scenariuszy, które prowadzi do podążania za trendem, gdy wybicie się powiedzie, i powrotu do średniej, gdy się nie powiedzie.

  4. Strategia Fibonacciego

    • Łączymy zniesienie/rozszerzenie Fibonacciego z Swing vs Korekta i ATR,
    • Aby wyjaśnić, jak ilościowo ustawić zakresy wejścia na zniesieniu i realizacji zysków.

  5. Strategia Fal Elliotta

    • Zamiast zapamiętywać wszystkie szczegółowe zasady Fal Elliotta,
    • Upraszczamy je do poziomu struktury dużego przepływu + kluczowe S/R + zarządzanie ryzykiem i omawiamy, jak łączyć je ze strategiami podążania za trendem i powrotu do średniej.

Strategie oparte na wzorcach powinny być postrzegane jako:

Nie "technika dopasowywania kształtów wykresów," Ale "jedna oś strategii która bierze pod uwagę strukturę ceny, otoczenie i ryzyko razem"

Abyś mógł przetrwać długo w praktyce.

Jeśli zaprojektujesz swoje konto, czyniąc:

Będziesz w stanie stworzyć system typu portfelowego, w którym żadna oś nie znika całkowicie, nawet jeśli zmieni się otoczenie rynkowe.