🐋
Handel wielorybami

Złoty/Śmiertelny Krzyż: Wyłapywanie Odwróceń Trendu za pomocą Przecięć MA

W tym artykule skupiamy się na Strategii Przecięcia MA (MA Cross, Golden/Death Cross).

Typowo:

  • Złoty Krzyż (Golden Cross) → Szybka MA przebija się powyżej Wolnej MA
  • Śmiertelny Krzyż (Death Cross) → Szybka MA przebija się poniżej Wolnej MA

Wykorzystuje strukturę, w której dwie linie średniej kroczącej przecinają się.

Perspektywa tego artykułu jest prosta.

Nie „Kupuj natychmiast, bo pojawił się Złoty Krzyż”, ale „Jak to przecięcie podsumowuje odwrócenie trendu i zmianę momentum w tej ramie czasowej?”

Poniższy diagram pokazuje:

  • Lewa: Przykład, w którym trend wzrostowy rozwija się po Dziennym Złotym Krzyżu 50/200MA
  • Prawa: Przykład, w którym trend spadkowy kontynuuje się po Dziennym Śmiertelnym Krzyżu 50/200MA

Obok siebie.

Zrozumienie tej struktury pomaga rozróżnić:

  • Czy Złoty/Śmiertelny Krzyż jest zbyt późnym sygnałem,
  • Czy też jest nadal użyteczny jako filtr do decydowania „w którym kierunku teraz patrzeć”.

1. Podstawowa Idea MA Cross

Jak widać w Wskaźnikach Trendu i Średnich Kroczących, MA Cross zazwyczaj obejmuje:

  • Szybką MA (np. 50MA)
  • Wolną MA (np. 200MA)

Patrzy na ich względną pozycję i przecięcie.

  • Szybka MA jest powyżej Wolnej MA → Ostatnie ceny są względnie silniejsze niż średnia długoterminowa
  • Szybka MA jest poniżej Wolnej MA → Ostatnie ceny są słabsze niż średnia długoterminowa

Złoty Krzyż/Śmiertelny Krzyż to:

  • Punkt, w którym ta względna pozycja odwraca się
  • Innymi słowy, sygnał podsumowujący możliwość średnio- lub długoterminowego odwrócenia lub zmiany trendu.

2. Jakiej Kombinacji Użyć? (50/200, 20/60, itp.)

Kombinacje często używane w praktyce są mniej więcej następujące:

  • 50/200MA (Dzienny) → Klasyczna kombinacja Złotego/Śmiertelnego Krzyża → Filtr długoterminowego odwrócenia trendu

  • 20/60MA (Dzienny lub 4-godzinny) → Nieco bardziej wrażliwa kombinacja średnioterminowa → Odpowiednia dla swing traderów

  • 10/30MA (4-godzinny/1-godzinny) → Kombinacja do krótkoterminowego swing/position tradingu

W tym artykule, dla wygody wyjaśnienia:

  • Weźmiemy Dzienny 50/200MA jako przykład,
  • Ale wyjaśnimy głównie zasady, aby koncepcję można było zastosować do innych kombinacji, takich jak 20/60, 10/30, itp.

3. Postrzeganie Złotego/Śmiertelnego Krzyża jako „Zmiany Stanu” zamiast „Sygnału”

MA Cross zasadniczo oznacza „Zmianę Stanu”.

  • Złoty Krzyż → „Teraz ostatnia średnia (Szybka MA) jest powyżej przeszłej długiej średniej (Wolna MA), i istnieje możliwość, że ten stan utrzyma się przez pewien okres.”

  • Śmiertelny Krzyż → „Teraz ostatnia średnia jest poniżej długiej średniej, i istnieje możliwość, że faza spadkowa będzie kontynuowana.”

Innymi słowy, bardziej realistyczne jest postrzeganie przecięcia jako:

  • Nie „Kupuj/Sprzedawaj w tym właśnie momencie”
  • Ale „Punkt do redefinicji, w którym kierunku aktywnie patrzeć od teraz”

Poniższy diagram porównuje:

  • Góra: Punkt, w którym wystąpiło przecięcie Dziennego 50/200MA
  • Dół: Wygląd, w którym przecięcie pojawia się późno, po tym jak cena już nieco ruszyła w tej samej sekcji

Aby zwizualizować problem Opóźnienia (Lag).

Lepiej rozumieć Złoty/Śmiertelny Krzyż nie jako narzędzie do łapania początkowego dna/szczytu, ale jako:

„Narzędzie, które potwierdza później, że kierunek już zaczął się zmieniać”

4. Multi-Timeframe: Zdefiniuj „Reżim” za pomocą Dziennego Krzyża, Wejdź na 4-godzinnym

Powszechne jest używanie strategii MA Cross w ramach Struktury Multi-Timeframe.

Z perspektywy Ram Czasowych:

  • Wyższa Rama Czasowa (Dzienny) → Rozróżnij „Reżim Long / Reżim Short / Czekaj i Obserwuj” na podstawie Złotego/Śmiertelnego Krzyża
  • Niższa Rama Czasowa (4-godzinny/1-godzinny) → Zaprojektuj rzeczywiste wejście/stop-loss/take-profit na podstawie Wzorców

4-1. Przykład: Reżim Long po Dziennym Złotym Krzyżu

  1. Złoty Krzyż występuje na Dziennym

    • 50MA przebija się powyżej 200MA
    • Na podstawie Wskaźników Trendu, DMI/ADX, MACD, itp., również stopniowo zwracają się w górę

  2. Zdefiniuj Reżim

    • „Przez pewien okres po Złotym Krzyżu, aktywnie szukaj tylko Longów, minimalizuj Shorty.”
    • Gdy perspektywa jest zorganizowana, przesuń uwagę na „Gdzie wejść w Long”.

  3. Scenariusz Wejścia 4-godzinnego

  4. Stop-Loss/Cel

    • Stop-Loss:
      • Poprzedni dołek swingu na 4-godzinnym,
      • Lub pewien % poniżej 200MA.
    • Cel:
      • Wyższy opór,
      • Na podstawie ATR, zakres 1~3 ATR, itp.

5. Pułapka na Rynkach Bocznych/Pudełkowych: Częste „Fałszywe Przecięcia”

Reprezentatywną pułapką Złotego/Śmiertelnego Krzyża jest Sekcja Pudełkowa/Boczna.

  • Jeśli cena porusza się wewnątrz pudełka przez chwilę,
  • Mogą pojawić się fałszywe sygnały, gdzie Szybka MA przecina się powyżej/poniżej Wolnej MA wiele razy.

Jeśli powtarzasz „Kupuj bezwarunkowo, bo to Złoty Krzyż”, „Sprzedawaj bezwarunkowo, bo to Śmiertelny Krzyż” w tej sekcji, łatwo jest zgromadzić wiele małych strat.

Poniższy diagram porównuje:

  • Góra: 50/200MA przecinające się wiele razy wewnątrz sekcji pudełkowej
  • Dół: Struktura postrzegania tej samej sekcji jako „Zakresu Pudełkowego” na podstawie Podstaw Wsparcia i Oporu

Kluczowe punkty to:

  • Wiarygodność sygnałów MA Cross jest niska w sekcjach Pudełkowych/Bocznych.
  • W tym przypadku strategie takie jak Strategia Mean Reversion mogą być bardziej odpowiednie.

6. Różnica między Strategią MA-60 a Strategią MA Cross

Strategia 60-Dniowej Średniej Kroczącej, którą już omówiliśmy, i Strategia MA Cross wyglądają podobnie, ale mają nieco inne role.

  • Strategia MA-60

    • Struktura kontynuowania swingów w ramach obecnego trendu na podstawie „Pojedynczej MA”
    • Skupia się na „Jak długo i jak daleko trzymać” w sekcji, w której trend jest już nieco ustalony

  • Strategia MA Cross

    • Wyłapuje odwrócenie trendu/zmianę reżimu poprzez „Zmianę relacji między Szybką MA a Wolną MA”
    • Skupia się na „Punkcie redefinicji, w którym kierunku patrzeć od teraz”

W praktyce możesz mieszać te dwie:

  • Najpierw zdecyduj tylko o Reżimie Long/Short (kierunek) za pomocą Dziennego Krzyża 50/200MA,
  • I połącz konkretne projekty wejścia/wyjścia z MA-60 + Wzór + Zmienność (ATR) w ramach tego reżimu.

7. Zalety i Wady Strategii MA Cross

7-1. Zalety

  • Pozwala wyłapać zmiany kierunku w szerszym obrazie, nawet jeśli późno

    • Pomaga zredukować wzorzec kupowania tylko w długoterminowym trendzie spadkowym,
    • Lub shortowania tylko w długoterminowym trendzie wzrostowym.

  • Wyjaśnienie jest intuicyjne, a backtesting łatwy

    • Dobre do przeglądania przeszłych danych z prostymi zasadami, takimi jak „Zwroty po Krzyżu 50/200”.

  • Przydatne do dzielenia Reżimów (Środowisk)

    • Odpowiednie dla perspektywy dzielenia rynku na kilka stanów, takich jak „Sekcja po Złotym Krzyżu vs Poprzednia sekcja”.

7-2. Wady/Ostrzeżenia

  • Sygnał jest powolny

    • Prawie zawsze reaguje z opóźnieniem na początku dna/szczytu.
    • Może być frustrujące dla traderów, którzy lubią początkową sekcję.

  • Poważny Whipsaw na Rynkach Pudełkowych

    • Jeśli najpierw nie spojrzysz na strukturę pudełka, mogą gromadzić się małe straty.

  • Brak kryteriów wejścia/wyjścia sam w sobie

8. Rzeczy do Sprawdzenia przed Zastosowaniem w Praktyce

Przed faktycznym użyciem Strategii MA Cross, dobrze jest raz sprawdzić poniższe pytania.

  1. Jakiej kombinacji użyć?

    • Czy zdecydowałeś się na kombinację, która pasuje do Twojego stylu i okresu trzymania, taką jak 50/200 Dzienny, 20/60 Dzienny, 10/30 4-godzinny, itp.?

  2. Jak zdefiniować Reżim?

    • Przez ile świec po Złotym Krzyżu będziesz postrzegać jako „Reżim Long”?
    • Po Śmiertelnym Krzyżu, czy będziesz patrzeć tylko na Short, czy uwzględnisz Czekaj i Obserwuj?

  3. Jaki będzie Filtr Rynku Pudełkowego?

  4. Jaka kombinacja zostanie użyta do Rzeczywistego Wejścia/Wyjścia?

  5. Jak zarządzać Ryzykiem?

    • W ramach zasad Zarządzania Ryzykiem, jak ograniczysz szerokość stop-loss, wielkość pozycji i liczbę jednoczesnych pozycji?

Złoty Krzyż/Śmiertelny Krzyż to „Prosta, ale stara idea podążania za trendem”.

Celem tego artykułu jest ulepszenie jej o krok dalej z perspektywą:

Nie „Złoty Krzyż = Kupuj natychmiast”, Ale „Z jaką strukturą zaprojektuję swingi w reżimie po Złotym Krzyżu?”

Jako kolejny krok: