🐋
Handel wielorybami

Podążanie za Trendem Ichimoku: Strategia Dynamicznego Wsparcia/Oporu z użyciem Chmur

W tym artykule omawiamy Strategię Podążania za Trendem opartą na Ichimoku.

Zakładamy, że widziałeś już w Ichimoku:

  • Tenkan-sen (Linia Konwersji)
  • Kijun-sen (Linia Bazowa)
  • Senkou Span A/B i Kumo (Chmura)
  • (Opcjonalnie) Chikou Span (Linia Opóźniona)

Zakładamy, że widziałeś podstawową strukturę.

Tutaj idziemy o krok dalej i projektujemy strukturę strategii z perspektywą:

Poza prostym "Kupuj, bo jest nad chmurą, Sprzedawaj, bo jest pod nią", "Jakie dynamiczne wsparcie/opór i strukturę swingu podsumowują te Chmury, Linia Bazowa i Linia Konwersji w ramach tego trendu?"

Poniższy diagram pokazuje:

  • Góra: W Dziennym Trendzie Wzrostowym, cena porusza się powyżej Chmury Ichimoku, przy czym góra Chmury i Linia Bazowa działają jako dynamiczne wsparcie.
  • Dół: Na Wykresie 4-godzinnym tej samej sekcji, próba wejść podążających za trendem przy każdym wycofaniu wewnątrz/blisko góry Chmury.

W jednym widoku.

1. Jak używać Ichimoku w tej Strategii?

Tradycyjne podręczniki Ichimoku często omawiają:

  • Różne rodzaje Sygnałów Przecięcia,
  • Pozycję Chikou Span,
  • Nawet Teorię Czasu i Teorię Fal

Wszystko na raz.

W tym artykule celowo upraszczamy i używamy Ichimoku tylko jako narzędzia do zobaczenia:

  1. Filtr Trendu

    • Względna pozycja ceny i Chmury
    • Kolor/Nachylenie Chmury

  2. Dynamiczne Wsparcie/Opór

    • Góra/Dół Chmury
    • Pozycja Linii Bazowej/Linii Konwersji

  3. Strefa Wejścia Wycofania Swingu

    • Sekcja, w której wycofanie w kierunku trendu zatrzymuje się w pobliżu Chmury/Linii Bazowej

Podsumowując, Używamy tego jako ramy, która podsumowuje 'Kierunek + Strefę', i minimalizujemy krzykliwe szczegółowe sygnały.

2. Ustawienia i Interwał: 9–26–52, oraz Kombinacja Dzienny + 4-godzinny

Podstawowe ustawienie dla Ichimoku to:

  • Linia Konwersji: 9
  • Linia Bazowa: 26
  • Linia Wiodąca B: 52

Krypto to rynek całodobowy, więc struktura świec różni się od 9–26–52 wywodzącej się z japońskich akcji spot, ale podstawowe ustawienie jest nadal szeroko stosowane w niezmienionej formie.

W tej strategii również oprzemy ją na kombinacji:

  • Dzienny Ichimoku → Filtr Dużego Trendu/Struktury Chmury
  • 4-godzinny Ichimoku → Timing Wejścia przy Wycofaniu

Możesz używać innych cykli (np. 4-godzinny/1-godzinny, 1-godzinny/15-min), ale ważne jest, aby zawsze zachować podział ról:

  • Wyższy Interwał: Kierunek + Struktura Chmury
  • Niższy Interwał: Wycofanie + Formacja + Zarządzanie Ryzykiem

3. Definiowanie "Kierunku i Środowiska" za pomocą Dziennej Chmury

Najpierw decydujemy o Środowisku za pomocą Dziennego Ichimoku.

Przykładowa perspektywa:

  1. Środowisko Silnego Trendu Wzrostowego (Nastawienie Long)

    • Cena znajduje się powyżej Chmury
    • Chmura jest gruba i skierowana w górę (nachylenie rosnące)
    • Linia Bazowa łagodnie rośnie, a cena wielokrotnie znajduje wsparcie powyżej/blisko Linii Bazowej

  2. Środowisko Silnego Trendu Spadkowego (Nastawienie Short)

    • Cena znajduje się poniżej Chmury
    • Chmura skierowana w dół i formuje się szeroko
    • Podczas gdy Linia Bazowa spada, odbicia są blokowane na Linii Bazowej/Dole Chmury

  3. Środowisko Neutralne/Złożone (Czekaj i Obserwuj lub Inne Strategie)

    • Cena porusza się tam i z powrotem wewnątrz Chmury
    • Chmura jest cienka lub często się skręca
    • Linia Bazowa jest prawie pozioma lub krótko wibruje w górę i w dół

W tej strategii rozgałęziamy się na:

  • Przypadek 1: Tryb Strategii Podążania za Trendem (Long/Short)
  • Przypadek 2: Tryb unikania gonienia przeciw trendowi i celowania tylko w stronę trendu
  • Przypadek 3: Rodzina Strategii Powrotu do Średniej lub Czekaj i Obserwuj

4. Łapanie Timingu Wejścia przy Wycofaniu za pomocą 4-godzinnej Chmury/Linii Bazowej

Przykład Trendu Wzrostowego (Baza Long):

  1. Założenie, że Dzienny Ichimoku jest w Środowisku Trendu Wzrostowego

    • Cena powyżej Chmury
    • Chmura gruba i o rosnącym nachyleniu
    • Linia Bazowa odgrywająca wyraźną rolę wsparcia

  2. Cena Wchodzi w Falę Korekty na Bazie 4-godzinnej

  3. W tym czasie, na 4-godzinnym:

    • Cena cofa się do Góry Chmury lub Linii Bazowej
    • Chmura nadal ma rosnące nachylenie lub jest pozioma
    • Spadek zatrzymuje się w pobliżu Góry/Środka zamiast kopać głęboko wewnątrz Chmury

  4. Jednocześnie:

    • Na podstawie Podstaw Wsparcia i Oporu, strefa, w której poprzedni szczyt swingu zamienia się we wsparcie,
    • Na podstawie Formacji Świecowych, formacje odbicia takie jak długi dolny cień, inside bar, objęcie,
    • Na podstawie ATR, odległość Stop-Loss/Cel mieści się w tolerancji ryzyka konta

Postrzegamy punkt, w którym te elementy się nakładają, jako Strefę Kandydata do Wejścia Long.

W Trendzie Spadkowym:

  • Zastosuj odwrotnie, patrząc na sekcję, w której cena odbija się do Dołu Chmury/Linii Bazowej na 4-godzinnym i jest ponownie odpychana,
  • Oraz sekcję, w której Górna Chmura/Linia Bazowa działa jako Dynamiczny Opór,
  • Jako Kandydata do Wejścia Short.

5. Typowe Pułapki w Ichimoku

Ponieważ Ichimoku jest wizualnie intuicyjne, istnieje również wiele pułapek nadmiernej pewności siebie.

Podsumujmy kilka reprezentatywnych.

5-1. Iluzja Cienkiej Chmury i "Łatwe Wybicie"

  • W sekcjach, w których Chmura staje się bardzo cienka, cena może często przebijać Chmurę w górę i w dół.
  • Jeśli założysz "Wybicie Chmury = Główne Odwrócenie Trendu" w tym czasie, łatwo dać się złapać na częste fałszywe sygnały.

→ W sekcjach cienkiej Chmury:

  • Sprawdź najpierw, czy jest to struktura Pudełka na podstawie Podstaw Wsparcia i Oporu,
  • I dobrze jest sprawdzić, czy siła trendu jest wystarczająca za pomocą DMI/ADX.

5-2. "Strefa Szumu" Wewnątrz Chmury

  • Sekcja, w której cena porusza się tylko wewnątrz Chmury, jest strukturalnie bliska "Obszarowi Niepewnemu".
  • Jeśli spróbujesz wymusić użycie wewnętrznej góry/dołu Chmury jako wsparcia/oporu w tym czasie, Stopy mogą być często trafiane.

→ W tej strategii, co do zasady:

  • Wejście Podążające za Trendem jest zalecane jako "Long powyżej/blisko góry Chmury, jeśli Trend Wzrostowy", "Short poniżej/blisko dołu Chmury, jeśli Trend Spadkowy"
  • Zaleca się, aby handel wewnątrz Chmury był dozwolony tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

5-3. Nadmierne Dopasowanie (Overfitting) Chikou Span (Linii Opóźnionej)

Linia Opóźniona to narzędzie, które pokazuje względną pozycję z przeszłymi cenami, ale nie używamy jej jako niezbędnego elementu w tym artykule.

  • Możesz już wystarczająco odczytać trend i strukturę dynamicznego wsparcia/oporu za pomocą samej Ceny, Chmury, Linii Bazowej i Linii Konwersji.
  • Używaj Linii Opóźnionej wybiórczo tylko jako dodatkowego filtra i lepiej unikać pewności typu "Ponieważ Linia Opóźniona była taka, to musi się tak stać".

6. Zalety i Wady Strategii Podążania za Trendem Ichimoku

6-1. Zalety

  • Dzięki Chmurze możesz zobaczyć wizualną Ramę Trendu/Wsparcia/Oporu na raz.
  • Ma silniejszą perspektywę "Strefy" niż Podążanie za Trendem Linią 60-dniową, więc może być korzystna do łapania stref wejścia przy wycofaniu.
  • Dobrze pasuje do struktury Multi-Interwałowej (Dzienna Struktura Chmury + Wejście przy Wycofaniu 4-godzinnym).

6-2. Wady/Ostrzeżenia

  • Na rynkach bocznych/o niskiej zmienności Chmura staje się cienka, a sygnały łatwo się skręcają.
  • Jeśli używasz zbyt wielu elementów (Linia Konwersji, Linia Bazowa, Chmura, Linia Opóźniona) na raz, łatwo stać się niejednoznacznym co do tego, "na jakiej podstawie wszedłem".
  • Z perspektywy Zarządzania Ryzykiem, jeśli zasady Stop-Loss/Cel/Wielkość Pozycji nie są jasno zdefiniowane osobno, trudno jest zarządzać ryzykiem za pomocą samego Ichimoku.

7. Lista Kontrolna przy Rzeczywistym Używaniu tej Strategii

Przed zastosowaniem Strategii Podążania za Trendem opartej na Ichimoku w praktyce, zalecamy odpowiedzieć przynajmniej na poniższe pytania.

  1. Jakiej kombinacji interwałów użyję?

    • Dzienny + 4-godzinny, lub 4-godzinny + 1-godzinny itp.
    • Czy jest to kombinacja pasująca do mojego stylu życia i okresu trzymania?

  2. Jak odróżnię "Środowisko Trendu vs Środowisko Pudełka"?

    • Grubość/nachylenie Chmury,
    • Pozycja ceny powyżej/poniżej/wewnątrz Chmury,
    • Czy ustaliłem własne kryteria z ADX lub strukturą Swing vs Korekta itp.?

  3. Jak strukturalnie zdefiniuję Wejście/Stop-Loss/Take-Profit?

    • Przykład: Czy mam konkretne zasady, takie jak "Świeca Odbicia + ATR 1~1.5x Stop + R/R co najmniej 2 lub więcej przy Dziennym Trendzie Wzrostowym + Góra Chmury 4-godzinnej/Sąsiedztwo Linii Bazowej"?

  4. Jak podzielę role z innymi Strategiami Podążania za Trendem?

Ichimoku to mniej "Zestaw Tajnych Sygnałów", a bardziej:

"Rama, która wizualnie pokazuje Trend + Wsparcie/Opór + Strefę Swingu na raz"

Jak podsumowano w tym artykule:

  • Jeśli najpierw zorganizujesz Środowisko i Kierunek za pomocą Chmur Wyższego Interwału,
  • I skonkretyzujesz Wejście przy Wycofaniu i Zarządzanie Ryzykiem przy użyciu Chmury/Linii Bazowej/Formacji Niższego Interwału,

Może ugruntować się jako praktyczna oś strategii, którą można wystarczająco łączyć z innymi strategiami podążania za trendem.