🐋
Balina Ticareti

Stokastik Osilatör: Aralıklar ve Kısa Vadeli Swinglerde Stoch Kullanımı

Bu makalede sadece Stokastik Osilatör (Stoch) üzerine odaklanıyoruz.

Yatırımcılar bunu genellikle şöyle öğrenir:

  • 80 üzeri = aşırı alım (fiyat düşmeli),
  • 20 altı = aşırı satım (fiyat yükselmeli),

ancak güçlü trendlerde Stoch uç noktalara yapışma eğilimindedir, bu yüzden onu mekanik olarak bu şekilde kullanmak genellikle tekrarlanan trend tersi girişlerle sonuçlanır.

Buradaki bakış açısı şudur:

"Stoch 80'de mi yoksa 20'de mi?" sorusundan çok, "Bir trendde miyiz yoksa bir aralıkta mıyız, ve Stoch bu ortamda nasıl bir rol oynamalı?" sorusuna odaklanmak.

Aşağıdaki diyagram şunları karşılaştırır:

  • sol: net bir aralıktaki Stoch, üst ve alt sınırlarda temiz bir şekilde döner,
  • sağ: güçlü bir yükseliş trendindeki Stoch, uzun süreler boyunca üst banda yapışır.

Bu farkı anlamak şunlara karar vermenize yardımcı olur:

  • Stoch nerede güçlü bir araçtır, ve
  • nerede sadece ikincil bağlam olarak ele alınmalıdır.

1. Stoch Temelleri: Son Aralıktaki Konum

Kavramsal olarak, Stoch size şunları söyler:

  • son N çubuğun en yüksek-en düşük aralığı içinde (örneğin 14),
  • mevcut kapanışın o aralığa göre nerede oturduğu,

0–100 ölçeğinde.

Kabaca:

  • 0 → geriye dönük bakışın en düşük düşüğüne yakın,
  • 100 → geriye dönük bakışın en yüksek yükseğine yakın.

Yaygın ayarlar:

  • %K: ham Stoch değeri (örneğin 14 periyot),
  • %D: %K'nın hareketli ortalaması (örneğin 3 periyot),

şunlarla:

  • 80+ "üst" bölge olarak,
  • 20- "alt" bölge olarak.

Ana fikir: Stoch mutlak fiyatla ilgili değildir, son işlem aralığı içindeki göreceli konumla ilgilidir.

2. Stoch'un Parladığı Yer: Aralıklar ve Kısa Vadeli Swingler

Osilatör Göstergeleri bölümünde belirtildiği gibi, Stoch en iyi aralıklarda ve kısa vadeli swinglerde çalışma eğilimindedir.

2-1. Aralıklar: Üst/Alt Sınırlarda Tekrarlayan Davranış

Net aralıklarda (bkz. Destek & Direnç):

  • fiyat aralığın tepesine yaklaştıkça, Stoch genellikle 80–100 bölgesine yükselir,
  • fiyat dibe yaklaştıkça, Stoch genellikle 20–0 bölgesine düşer.

Bu ortamda:

  • aralık düşüğü + düşük Stoch → uzun / alım swing adayı,
  • aralık yükseği + yüksek Stoch → kısa / kar alma adayı.

2-2. Kısa Vadeli Swing Ticareti

Kısa vadeli swingler için (örneğin 1s veya 4s):

Örnek:

  • günlük grafikte yükseliş trendi,
  • 4 saatlik grafik yatay bir düzeltme (aralık) gösteriyor,
  • aralık düşüğünde, Stoch 20'nin altına iniyor ve sonra tekrar yukarı kesiyor:

→ bu, daha yüksek zaman dilimi trendiyle uyumlu bir düşüşü satın alma zamanlama aracı olarak ele alınabilir.

3. Stoch'un Zayıf Olduğu Yer: Güçlü Trendlerdeki Sınırlamalar

Stoch, güçlü trend ortamlarında bir geri dönüş aracı olarak daha az güvenilir hale gelir.

3-1. Uç Noktalara Yapışma

  • Güçlü yükseliş trendlerinde:
    • Stoch genellikle uzun süreler boyunca 80'in üzerinde kalır,
    • fiyat daha yükseğe çıkmaya devam ederken "aşırı alım" okumaları görebilirsiniz.
  • Güçlü düşüş trendlerinde:
    • Stoch uzun süreler boyunca 20'nin altında kalabilir.

Bu yüzden eğer şöyle yorumlarsanız:

  • "80 → kısa pozisyon açmalıyım,"
  • "20 → uzun pozisyon açmalıyım,"

sistematik olarak trendin tersine işlem yapmış olursunuz.

3-2. Trendlerde: Stoch'u Kesin Bir Geri Dönüş Değil, Bir Risk Uyarısı Olarak Ele Alın

Trend ne kadar güçlüyse:

  • Stoch uç noktaları, kesin geri dönüş sinyallerinden ziyade "kovalamaya karşı risk uyarısı" olarak görülmelidir ve
  • Trend Göstergeleri, RSI, ve Destek & Direnç'e daha fazla ağırlık verilmelidir.

Özet: Stoch aralıklarda ve düzeltmelerde güçlüdür, ancak güçlü trendlerde en iyi yumuşak bir uyarı katmanı olarak ele alınır.

4. Stoch Sinyallerini Okumak: 80/20, Kesişimler, Uyumsuzluklar

Ana Stoch sinyallerini inceleyelim.

4-1. 80/20 Bölgeleri

Temel yorum:

  • 80+ → üst bölge,
  • 20- → alt bölge.

Ancak, Osilatör Göstergeleri bölümünde tartışıldığı gibi:

  • aralıklarda, 80/20 daha temiz davranma eğilimindedir,
  • güçlü trendlerde, Stoch uç noktaları kucaklarken 80/20 sürekli ihlal edilebilir.

Bu yüzden 80/20 daha çok şununla ilgilidir:

  • "fiyat şu anda tersine dönmeli"den ziyade "son aralığın hangi ucuna yakınız?".

4-2. %K / %D Kesişimleri

Yaygın bir yaklaşım:

  • alt bölgede (örneğin 20'nin altında):
    • hızlı çizgi (%K) yavaş çizgiyi (%D) yukarı kesiyor → potansiyel alım sinyali,
  • üst bölgede (örneğin 80'in üzerinde):
    • %K %D'yi aşağı kesiyor → potansiyel satış sinyali.

Pratikte şunları birleştirmek daha sağlamdır:

  • fiyat aralık düşüğünde + alt bölge Stoch + yükseliş kesişimi, veya
  • fiyat aralık yükseğinde + üst bölge Stoch + düşüş kesişimi,

kesişimleri tek başına işlemeye kıyasla.

4-3. Stoch Uyumsuzluğu

Stoch ayrıca uyumsuzluklar oluşturabilir:

  • fiyat daha yüksek tepeler yaparken Stoch tepeleri düşüyor → düşüş uyumsuzluğu,
  • fiyat daha düşük dipler yaparken Stoch dipleri yükseliyor → yükseliş uyumsuzluğu.

Stoch oldukça hassas olduğu için, RSI'dan daha fazla "yanlış" uyumsuzluk gösterme eğilimindedir. Stoch uyumsuzluğunu daha muhafazakar bir şekilde ele almak ve RSI, fiyat yapısı veya hacimden onay aramak genellikle akıllıcadır.

5. Stoch'u Diğer Araçlarla Birleştirmek

Stoch genellikle bağımsız bir motor olarak değil, destekleyici bir katman olarak en iyi şekilde kullanılır.

İyi yoldaşlar şunları içerir:

  1. Trend göstergeleri

    • Ortamı trend vs aralık olarak sınıflandırmak için Trend Göstergeleri'nden MA'lar, MACD, ADX kullanın.

  2. Swing yapısı

    • Mevcut sinyalin bir swing aşamasının erken, orta veya geç kısmında görünüp görünmediğini değerlendirmek için Swingler vs Düzeltmeler kullanın.

  3. Destek & Direnç

    • Hiçliğin ortasındaki sinyalleri filtrelemek için Stoch'u Destek & Direnç'ten aralık sınırları ve kilit seviyelerle birleştirin.

  4. Risk yönetimi

    • "Mükemmel" Stoch kurulumları bile başarısız olabilir.
    • Eğer pozisyon büyüklüğü veya kaldıraç Risk Yönetimi kurallarınızı ihlal ediyorsa, işlem yapısal olarak kırılgandır.

6. Bir Stoch Sinyalini İşlemeden Önce Pratik Kontrol Listesi

Bir Stoch okuması dikkatinizi çektiğinde, şunu sorun:

  1. Piyasa bir trendde mi yoksa bir aralıkta mı? (Bu, Stoch'un birincil mi yoksa ikincil mi olması gereken bir ortam mı?)

  2. Bu sinyal net bir aralık yükseği/düşüğü yakınında mı, yoksa grafiğin ortasında mı gerçekleşiyor? (Bkz. Destek & Direnç.)

  3. Stoch sadece bir uç noktaya sabitlenmiş mi, yoksa gerçekten o uç noktadan dönüyor/kesiyor mu?

  4. RSI, trend göstergeleri ve hacim fikri doğruluyor mu yoksa çelişiyor mu?

  5. Bu fikir için stop, hedef ve pozisyon büyüklüğüm Risk Yönetimi planıma uyuyor mu?

Bir sonraki makale olan cci'de, CCI'ya bakacağız:

  • hareketli ortalamadan olan mesafeyi nasıl ölçtüğüne,
  • ve giriş ve çıkışları hassaslaştırmak için Stoch ve RSI ile birlikte nasıl katmanlandırılabileceğine.