🐋
Balina Ticareti

Trend Göstergeleri: MA, MACD, Ichimoku ve DMI/ADX'i Bağlam İçinde Okumak

Bu bölümde trend göstergelerine odaklanıyoruz:

  • Hareketli Ortalamalar (MA)
  • MACD
  • Ichimoku Bulutu
  • DMI/ADX
  • PSAR

Neredeyse her yatırımcının bir noktada grafiğe koyduğu araçlar.

Amaç şu değildir:

"Bir altın kesişim (golden cross) oldu, bu yüzden satın al,"

ama daha çok şudur:

"Bu trend göstergesi mevcut piyasa yapısı içinde ne söylüyor, ve ona ne kadar güvenebilirim?"

Aşağıdaki diyagram, şunları içeren tek bir fiyat grafiğini göstermektedir:

  • üst: fiyat + hareketli ortalamalar (MA'lar)
  • orta: MACD paneli
  • alt: ADX (trend gücü) paneli

ayrı katmanlar halinde düzenlenmiştir.

Bu kurulum şunları yapmanızı sağlar:

  • MA'ları yön ve rejim için,
  • MACD'yi momentum dönüşleri için ve
  • ADX'i trend gücü için kullanmak.

1. Trend Göstergeleri Nedir? – Yön ve Gücü Özetlemek

Trend göstergeleri şunlar için tasarlanmıştır:

  • fiyat verilerini ortalamalara, farklara ve oranlara işlemek ve
  • size piyasanın şunlara daha yakın olup olmadığını söylemek
    • yükseliş trendi, düşüş trendi veya aralık (range),
    • ve bu trendin ne kadar güçlü veya zayıf olduğu.

Şu konularda güçlüdürler:

  • genel ortamı tanımlamak,

ve şu konularda zayıftırlar:

  • kesin tepeleri ve dipleri söylemek.

Pratikte şunları cevaplamaya yardımcı olurlar:

  • "Bu bir trend takip ortamı mı değil mi?"
  • "Ana hareketle birlikte mi eğilmeliyim, yoksa daha çok aralık/ortalamaya dönüş (mean-reversion) terimleriyle mi düşünmeliyim?"

2. Hareketli Ortalamalar (MA): Temel Trend Çerçevesi

2-1. MA'lar Piyasayı Nasıl Çerçeveler

Bir hareketli ortalama:

  • N periyot boyunca kapanış fiyatlarının ortalamasını alır,
  • bunu bir çizgi olarak çizer,
  • ve siz eğimi ve göreceli konumu okursunuz.

Örnek:

  • kısa vadeli MA (örn. 20MA) yukarı eğimli,
  • fiyat o MA'nın üzerinde tutunuyor,

→ kısa vadeli bir yükseliş trendinin temel bileşenleri.

Diyagram şunları karşılaştırır:

  • yükseliş trendi: kısa > orta > uzun, hepsi yukarı eğimli,
  • aralık: MA'lar karışık ve çoğunlukla düz,
  • düşüş trendi: uzun > orta > kısa, hepsi aşağı eğimli.

2-2. MA'larla Kontrol Edilecek Üç Şey

Zaman dilimleri boyunca (bkz. timeframes):

  1. Eğim (Slope)

    • Sadece "yukarı/aşağı" bakmayın, MA'nın ne kadar dik yükseldiğine veya düştüğüne bakın.

  2. Yığılma (Stacking)

    • temiz yükseliş trendi: kısa > orta > uzun
    • temiz düşüş trendi: uzun > orta > kısa Bu hizalanmış evreler genellikle kalıcı trendlerle çakışır.

  3. Fiyattan uzaklık

    • Fiyat MA'larının çok üstünde/altında olduğunda, geri dönüş riski (reversion risk) kısa vadede daha yüksek olma eğilimindedir.

2-3. MA'ların Sınırları ve Tuzakları

  • Aralık/yatay piyasalarda, MA'lar sık sık kesişecek ve tekrar kesişecektir,
  • bir dizi başarısız altın/ölüm kesişimi üretir.

Başka bir deyişle:

Trend olmayan piyasalarda, trend göstergelerinin kendileri gürültü (noise) haline gelir.

3. MACD: Birleşik Bir Trend ve Momentum Görünümü

MACD esasen:

  • hızlı ve yavaş bir EMA arasındaki fark,
  • bir sinyal çizgisi (o farkın MA'sı) ile karşılaştırılır.

3-1. Temel MACD Bileşenleri

Ortak öğeler:

  • MACD çizgisi: hızlı EMA – yavaş EMA
  • Sinyal çizgisi: MACD çizgisinin MA'sı
  • Histogram: MACD – sinyal

Yatırımcıların sıkça izlediği modeller:

  1. Sıfır çizgisinin üstü/altı

    • 0'ın üstü → boğa baskısı baskın,
    • 0'ın altı → ayı baskısı baskın.

  2. Sıfır çizgisine göre kesişimler

    • Sıfırın üzerinde boğa kesişimi: bir yükseliş trendinde potansiyel trend hızlanması.
    • Sıfırın altında ayı kesişimi: bir düşüş trendinde potansiyel hızlanma.

  3. Histogram daralması/genişlemesi

    • küçülen histogram: trend güç kaybediyor veya dönmeye hazırlanıyor.
    • genişleyen histogram: yeni hareket güç kazanıyor.

3-2. MACD'ye Neden Fazla Güvenmemelisiniz

  • MACD MA'lara dayanır ve bu nedenle
    • dalgalı piyasalarda aynı sorunları devralır.
  • Dar aralıklarda yukarı ve aşağı savrulabilir (whipsaw),
    • birçok sahte kesişim üretir.

Ona şundan daha az muamele edin:

  • "mükemmel bir giriş tetikleyicisi",

ve daha çok şunun gibi:

zaten anladığınız bir yapı bağlamında "momentum değişiyor" demek için bir araç.

4. Ichimoku Bulutu: Çok Bileşenli Bir Trend Sistemi

Ichimoku:

  • dönüşüm çizgisi, temel çizgi,
  • öncü span A/B (bulut),
  • ve gecikmeli span'ı

bileşik bir trend sisteminde birleştirir.

Burada tam parametre ayrıntılarına girmeyeceğiz, ama ana fikirlere odaklanacağız.

4-1. Temel Ichimoku Okumaları

Tipik kontroller:

  1. Fiyat vs Bulut

    • fiyat bulutun üzerinde,
    • bulut kalın ve yükseliyor → klasik güçlü yükseliş trendi koşulları.

  2. Dönüşüm vs Temel çizgi

    • dönüşüm temel'in üzerinde, ikisi de yükseliyor → kısa ve orta vadeli trendler hizalı.

  3. Gecikmeli span

    • gecikmeli span fiyatın ve bulutun üzerinde → trend yapısı nispeten temiz.

4-2. Ichimoku ile Pratik Önlemler

  • Ekranda birçok bileşen varken, başlangıçta görsel aşırı yüklenme hissetmek kolaydır.
  • Her kurala aynı anda ihtiyacınız yok. Sadece:
    • "fiyat vs bulut" ve
    • "dönüşüm vs temel çizgi" bile
  • zaten kullanılabilir bir trend çerçevesi verebilir.

5. DMI/ADX ve PSAR: Trend Gücü ve Takip Eden Stoplar

5-1. DMI/ADX: Trend Gücünü Ölçmek

DMI/ADX şunları gösterir:

  • +DI / -DI: yukarı vs aşağı yönlü hareket,
  • ADX: o yönlü hareketin gücü.

Yaygın modeller:

  • ADX düşük (örn. 20'nin altında): potansiyel aralık/net-trend-yok ortamı.
  • ADX 20–25'in üzerine çıkıyor: trend gücü oluşuyor.

5-2. PSAR: Trend Takip Tarzı Stop Rehberi

PSAR (Parabolic SAR):

  • takip eden stop önerisi olarak hareket eden noktalar çizer.
  • fiyatın altındaki noktalar → trend takip eden uzun (long) stop bölgesi,
  • fiyatın üzerindeki noktalar → trend takip eden kısa (short) stop bölgesi.

Ancak:

  • oldukça oynak dönemlerde, PSAR sık sık tersine dönebilir,
  • aşırı sıkı ve reaktif stoplara yol açar.

Genellikle PSAR'a şunun gibi davranmak daha iyidir:

  • tek stop mantığı yerine,
  • risk-management'tan pozisyon büyüklüğü ve stop kuralları ile birlikte
  • bir görsel rehber.

6. Trend Göstergeleri Nasıl Birleştirilir (Minimum Kurulum)

Yaygın bir pratik iş akışı:

  1. Ortamı tanımla (trend vs aralık)

    • MA yığılması + ADX kullan
    • cevaplamak için: "şu anda trend mi yoksa aralık mı?"

  2. Yönü tanımla

    • en yüksekler/en düşükler + MA eğimi kullan
    • temel boğa vs ayı yapısını doğrulamak için.

  3. Momentumu kontrol et

    • MACD (veya Ichimoku dönüşüm/temel) kullan
    • momentumun hızlanıp hızlanmadığını veya sönüp sönmediğini görmek için.

  4. Risk ve stopları şekillendir

    • ATR/ADR ve son oynaklığı kullan
    • risk-management içinde stopları ve pozisyonları boyutlandırmak için.

Anahtar nokta:

Çok fazla göstergeye ihtiyacınız yok; örtüşmeyen birkaç role ihtiyacınız var.

7. Canlı Ticarette Trend Göstergelerini Kullanmak İçin Kontrol Listesi

Bir trend göstergesine göre hareket etmeden önce sorun:

  1. "Bu piyasa trendde mi yoksa aralıkta mı?"

    • MA hizalaması, ADX, ve temel swing/yüksek-düşük yapısı ile yargılayın.

  2. "Hangi zaman dilimini okuyorum?"

    • gösterge okumanızın
    • hangi yapıya (5dk / 1s / 4s / günlük) ait olduğuna karar verin (bkz. timeframes).

  3. "Ya fiyat ve gösterge aynı fikirde değilse?"

    • göstergeler "yükseliş trendi" diyorsa
    • ancak fiyat açıkça dalgalı bir aralıktaysa,
    • fiyat yapısına öncelik verin.

  4. "Bu sinyal risk kurallarıma uyuyor mu?"

    • kurulum risk-management planınızın dışında risk talep ediyorsa,
    • gösterge çekici görünse bile, bu sadece sizin işleminiz olmayabilir.

Gelecek bölümde, oscillators, şunları ele alacağız:

  • RSI, Stokastik, CCI ve diğer osilatörler,

ve onlara esas olarak şunlar gibi davranacağız:

bağımsız dönüş sinyalleri yerine, trendler içindeki salınımları (swings) bulmak için araçlar.