🐋
Balina Ticareti

DMI/ADX Temelleri: Trend Yönünü ve Gücünü Ayrı Ayrı Okuma

Bu makalede DMI (Directional Movement Index) ve ADX (Average Directional Index) konularını ele alacağız.

"Sinyal çizgisi kesişti, bu yüzden al/sat" yerine, bunu "piyasa şu anda ne kadar trendde, ve hangi yön avantajlı" sorularını ayrı ayrı okumak için bir araç olarak görün.

DMI/ADX genellikle şu amaçlarla kullanılır:

  • Trend İndikatörleri içinde trendin varlığını ve gücünü değerlendirmek için bir filtre olarak, ve
  • Strateji içinde "trend takip eden bir strateji mi yoksa kutu stratejisi mi kullanılacağını" seçmek için bir kriter olarak.

Aşağıdaki diyagram şunları gösterir:

  • Üst: Fiyat yapısı ve Hareketli Ortalama trend çizgisi,
  • Alt: +DI, -DI, ADX üç eğri birlikte görüntülenir
    • Trendin hangi yöne eğildiği
    • ADX'in ne zaman güçlü bir şekilde yükseldiği/düştüğü
    • ADX'in kutu aralığında nasıl düzleştiği

Bunların hepsini bir bakışta gösterir.

1. DMI/ADX Yapısı: +DI, -DI, ADX

DMI/ADX genellikle üç çizgiden oluşur.

  1. +DI (Positive Directional Indicator)

    • Son dönemdeki yukarı yönlü hareketin büyüklüğünü nicelleştirir
    • Değer ne kadar büyükse, "gerçek yukarı hareket" o kadar güçlüydü demektir

  2. -DI (Negative Directional Indicator)

    • Son dönemdeki aşağı yönlü hareketin büyüklüğü
    • Değer ne kadar büyükse, "gerçek aşağı hareket" o kadar güçlüydü demektir

  3. ADX (Average Directional Index)

    • +DI ve -DI arasındaki ilişkiden, sadece "trend gücünü" çıkaran bir değer (yön yok)
    • ADX ne kadar yüksekse, "herhangi bir yöndeki trend hareketi o kadar güçlüdür"
    • ADX ne kadar düşükse, "belirsiz bir kutu/gürültü aralığı olasılığı o kadar yüksektir"

Önemli nokta şudur:

+DI vs -DI → Yön ADX → Güç (Trendiness)

2. +DI ve -DI ile Trend Yönünü Okuma

2-1. Temel Fikir

Genellikle:

  • +DI > -DI → Son zamanlarda yukarı hareketin göreceli bir avantajı var
  • -DI > +DI → Son zamanlarda aşağı hareketin göreceli bir avantajı var

Şeklinde yorumlanır.

Buna Mum Temelleri ve Grafik Formasyonları ile birlikte bakarsanız:

  • +DI yüksek kalıyor, ve Yüksekler ve Düşükler yukarı doğru güncelleniyor → Yükseliş trendi avantajı alanı olasılığı
  • -DI avantajlı, ve Yüksekler ve Düşükler aşağı doğru güncelleniyor → Düşüş trendi avantajı alanı olasılığı

2-2. +DI · -DI Kesişimi (Crossover)

Sık kullanılan kavram:

  • +DI, -DI'yı yukarı doğru keser → Yükseliş yönü avantajına geçiş
  • -DI, +DI'yı yukarı doğru keser → Düşüş yönü avantajına geçiş

Ancak, Başarısızlık Formasyonları bölümünde göreceğimiz gibi, giriş/çıkış kararlarını sadece bu kesişime göre verirseniz, yatay piyasada sürekli olarak kandırılma ihtimaliniz yüksektir.

Yön kesişimi, "şu andan itibaren bu yön avantajlı olabilir" diyen sadece bir bilgi aşamasıdır.

Aşağıdaki diyagram karşılaştırır:

  • Sol: Yükseliş trendinde +DI'nın sürekli olarak -DI'nın üzerinde kaldığı bir örnek
  • Sağ: Tipik bir kutu aralığında +DI ve -DI'nın birçok kez kesiştiği ve bir yön oluşturamadığı bir örnek

3. ADX: Yön Değil, Ama "Ne Kadar Trendde?"

ADX'in yönü yoktur.

  • İster yukarı ister aşağı olsun, trend hareketi olan alanlarda, ADX yükselme eğilimindedir, ve
  • Sadece yukarı ve aşağı hareket eden bir kutuda, ADX genellikle düşük ve düz bir durumda kalır.

3-1. ADX'in Genel Yorumu

Ayarlara ve piyasaya bağlıdır, ancak pratikte sık kullanılan bakış açısı kabaca şöyledir:

  • ADX çok düşük bir aralıkta kalıyor → Mevcut aralık zayıf trend · yüksek kutu olasılığı
  • ADX yukarı doğru eğilmeye başlıyor → Her halükarda, hareket trend haline dönüşüyor
  • ADX oldukça yüksek, ve zamanla aşağı dönmeye başlıyor → Genellikle "bu trendin son aşaması veya bir yorgunluk alanı olabilir" şeklinde bir uyarı olarak görülür.

Ancak, sayısal kriterler (örneğin: 20/25/30, vb.) piyasaya ve zaman dilimine göre değişebilir, bu nedenle bunu mutlak bir kriterden ziyade bir referans aralığı olarak kullanmak daha iyidir.

Aşağıdaki diyagram gösterir:

  • Üst: Fiyat yapısı yükseliş trendi → uzun kutu → düşüş trendi
  • Alt: Aynı dönemdeki ADX
    • Trend döneminde yükseliş/yüksek tutma
    • Kutu döneminde düşüş/düzleşme

Bunu görsel olarak gösterir.

4. DMI/ADX'i Trend Filtresi Olarak Kullanmanın Temel İlkeleri

Pratikte genellikle:

  1. Önce ADX ile "Trend Piyasası vs Kutu Piyasası"nı ayırın
  2. Bunun içinde, +DI/-DI, fiyat yapısı ve formasyonları birleştirin yön, giriş ve stop-loss kararı vermek için

Bu yöntem çok kullanılır.

4-1. Trend Piyasası Filtresi Örneği

Örnek bakış açısı (sayılar piyasaya göre ayarlanır):

  • Sadece ADX belirli bir standardın üzerindeyken ve yükseliyorken Strateji bölümündeki trend takip eden stratejiyi kullanın
  • Eğer ADX düşük ve düz veya düşüyorsa
    • Sadece karşı trend · aralık stratejilerini kullanın, örneğin
    • İkili Tepe/Dip,
    • Kutu tepe/dip dönüş formasyonları

4-2. Yön ve Giriş ile Kombinasyon

Örneğin:

O zaman bu alan bir yapı olarak yorumlanabilir:

"Yükseliş trendi avantajı + Destek yeniden testi + Trend yönünü yeniden hızlandırma girişimi"

ve uzun (long) giriş adayı olarak görülebilir.

Tersi durumda:

  • ADX yükseliyor, ve
  • -DI, +DI'nın üzerinde, ve
  • Direnç yakınında düşüş formasyonu beliriyor o zaman bu kısa (short) adayı olarak okunabilir.

5. Kırılım · Başarısızlık Formasyonları ve DMI/ADX

Grafik Formasyonları bölümünde ele alınan:

  • Üçgen (Triangle),
  • Kama (Wedge),
  • İkili Tepe/İkili Dip (Double Top/Double Bottom),
  • Omuz Baş Omuz (Head and Shoulders)

gibi formasyonları fiilen kullanırken, bir kırılımın ne kadar gerçek bir trende yol açtığını değerlendirmek için DMI/ADX kullanılabilir.

5-1. "Canlı" Kırılım

Örneğin:

  • Bir üçgen yukarı kırılımı / aşağı kırılımından sonra
  • ADX dipten yukarı doğru eğilmeye başlar, ve
  • +DI veya -DI açıkça karşı çizginin üzerinde kalırsa,

O zaman o kırılım şöyle görülebilir:

"Sadece bir fitil (wick) kırılımı" değil trende yol açma potansiyeli olan bir kırılım

5-2. Güçsüz Kırılım

Tersi durumda,

  • Fiyat aralığın tepesini hafifçe kırdı
  • Ama ADX hala düşük ve yukarı eğilmiyor
  • +DI/-DI avantajı da hızla tersine dönüyor,

O zaman böyle bir alan Başarısızlık Formasyonları bölümünde ele alınacak bir formasyon başarısızlığı · fakeout adayı olabilir.

6. DMI/ADX Kullanırken Yapılan Yaygın Hatalar

  1. Sayısal kriterlere mutlak kanun gibi inanmak

    • "ADX 25'in üzerindeyse, kayıtsız şartsız bir trend piyasasıdır" gibi mutlak kurallar piyasaya ve zaman dilimine bağlı olarak kolayca bozulur.
    • Gerçek grafik geçmişine bakarak, "bu piyasada ADX hangi seviyedeyken trend ne sıklıkla ortaya çıktı" diye kendiniz kontrol etmeniz gerekir.

  2. Fiyat/formasyona bakmadan sadece DMI/ADX'e bakmak

  3. DI kesişimini tek giriş sinyali olarak kullanmak

    • Yatay piyasalarda +DI/-DI çok sık kesişir.
    • ADX yönüne, Destek/Direnç Temelleri konumuna, ve Grafik Formasyonları yapısına birlikte bakmadan, her dönüşte alım/satım yaparak sadece ücret ve zarar biriktirmek kolaydır.

  4. Tüm zaman dilimlerini aynı standartla yorumlamak

    • 5 dakikalık grafikte ADX 'yüksek' ile günlük grafikte ADX 'yüksek' farklı anlamlara gelir.
    • Zaman Dilimi perspektifinden, önce "hangi ticaret tarzına (scalping/swing/position) dayanarak bu ADX değerine bakıyorum" diye karar verilmelidir.

7. Pratikte DMI/ADX Kullanım Kontrol Listesi

DMI/ADX'i grafiğe koyun, ve bir karar vermeden önce en azından aşağıdaki soruları yanıtlamak iyidir.

  1. ADX şu anda düşük mü, orta mı, yoksa yüksek mi?

    • Son dönemin trend piyasasına mı yoksa kutuya mı daha yakın olduğunu kontrol edin

  2. ADX yükseliyor mu, düz mü, yoksa düşüyor mu?

    • Yeni bir trendin oluşup oluşmadığını, veya mevcut trendin yorulup yorulmadığını tahmin edin

  3. +DI ve -DI arasında kim avantajlı?

  4. Az önce beliren DI kesişimi, önemli bir Destek/Direnç Temelleri seviyesinin yakınında mı gerçekleşti?

    • Yoksa "belirsiz orta bölgede" sadece gürültü olma ihtimali daha mı yüksek?

  5. Bu bilgilere dayanarak girildiğinde, stop-loss, hedef ve pozisyon büyüklüğü Risk Yönetimi planıyla uyumlu mu?

DMI/ADX şunlarla birlikte kullanıldığında daha çok parlar:

Bunu niceliksel olarak gösteren bir yardımcı indikatör olarak anlayın: "trend var mı/yok mu, ve varsa hangi taraf güçlü", ve her zaman fiyat, formasyonlar ve risk yönetimi ile birlikte kullanmak iyidir.

DMI/ADX İndikatörü Temelleri: Trend Gücünü ve Yönünü Yapısal Olarak Okuma | Becoming Crypto Whale