🐋
Balina Ticareti

Volatilite İndikatörleri: Bollinger Bantları, ATR ve ADR ile 'Piyasanın Ne Kadar Sarsıldığını' Okumak

Bu makalede, Volatilite İndikatörlerine (Volatility Indicators) odaklanacağız.

Esas olarak:

  • Bollinger Bantları (Bollinger Bands)
  • ATR (Average True Range - Ortalama Gerçek Aralık)
  • ADR (Average Daily Range - Ortalama Günlük Aralık)
  • Temel volatilite vekilleri (mum uzunluğu, boşluklar, ani yükselişler vb.)

Bu konuları ele alacağız.

Bakış açısı basittir.

"Fiyat Bollinger Bandının üst bandına dokunduğu için sat" değil, bunun yerine "Piyasa şu anda ne kadar hızlı ve sert hareket ediyor, ve pozisyonunuzu ve riskinizi buna göre ayarladınız mı?"

Volatilite indikatörleri, yönü (direction) tahmin etmekten ziyade büyüklüğü (magnitude) ve riski yönetmek için daha uygun araçlardır.

Aşağıdaki diyagram birlikte şunları gösterir:

  • Üst: Fiyat + Bollinger Bandı sıkışma (squeeze) ve ardından tekrar genişleme (expansion) durumunda
  • Alt: Aynı bölgedeki ATR yataydı ve sonra keskin bir şekilde yükseldi

Bu yapıyı anlarsanız:

  • "Şu anda patlamadan önceki sakin dönemde miyiz,"
  • "Yoksa patlamanın zaten devam ettiği bir dönemde miyiz,"
  • "Bu durumda, pozisyon büyüklüğünü azaltmalı mıyım/yoksa artırılabilir mi"

Bu tür şeyleri yargılamanıza yardımcı olacaktır.

1. Volatilite İndikatörleri Nedir? – 'Sarsıntı Ne Kadar Büyük ve Hızlı'

Volatilite (Volatility) basitçe:

"Fiyatın ne kadar büyük ve ne kadar hızlı hareket ettiği"

Bunu sayılarla özetleyen bir kavramdır.

Volatilite indikatörleri:

  • Yönden (yukarı/aşağı) ziyade
  • Genlik ve Hızı (Amplitude & Speed) ölçer
  • Ve risk yönetimi ve strateji seçiminde yardımcı olur.

Bunun pratikte özellikle önemli olmasının nedeni:

  • Aynı %1'lik hareket bile
    • Genellikle çok sakin olan bir coinde %1
    • Ve günde zaten %8~10 sarsılan bir coinde %1 Algılanan risk tamamen farklıdır.

Bu nedenle, volatilite indikatörlerini genellikle şunlarla ilişkilendirmek iyidir:

2. Bollinger Bantları: 'Ortalama ± Standart Sapma' Olarak Görülen Fiyat Aralığı

Bollinger Bantları şunlardan oluşur:

  • Orta Çizgi: Genellikle N periyotluk Hareketli Ortalama (MA)
  • Üst/Alt Bant: MA ± k × Standart Sapma

Sezgisel olarak:

  • "Son ortalamadan yukarı/aşağı ne kadar sarsıldı"
  • "Bant genişliği şu anda geniş/dar mı"

Bunu görsel olarak gösteren bir araçtır.

2-1. Bant Genişliği (Bandwidth) ve Sıkışma (Squeeze)

Pratikteki en önemli nokta "Bant genişliğinin ne kadar daraldığıdır".

  • Bant giderek daralıyorsa → Son mumların küçüldüğü ve sakinleştiği anlamına gelir
  • Bant tekrar aniden genişlerse → Volatilitenin patladığı ve büyük bir hareketin görünmeye başladığı anlamına gelir

Özellikle:

  • Bandın aşırı daraldığı bir sıkışmadan sonra
  • Yönün belirlendiği ve mumların sürekli olarak bandın dışına yapıştığı alan

Üçgen bölümünde gördüğümüz üçgen kırılımına benzer bir yapı olarak düşünülebilir.

2-2. Üst/Alt Bant 'Dokunuşunu' Hemen Tersine Dönüş Sinyali Olarak Görmemek

Yaygın bir hata şu şekilde yorumlamaktır:

  • Üst bant dokunuşu = Aşırı Alım → Koşulsuz satış
  • Alt bant dokunuşu = Aşırı Satım → Koşulsuz alış

Ancak:

  • Güçlü bir yükseliş trendinde, üst bandın üzerinde sürme alanı devam edebilir,
  • Ve güçlü bir düşüş trendinde, alt bandın altında sürekli itme alanı görünebilir.

Bu nedenle, Bollinger Bantlarını şunları görmek için bir araç olarak anlamak daha iyidir:

  • Bir tersine dönüş sinyalinden ziyade,
  • "Bu hareketin son volatilite standartlarına göre ne ölçüde bir uçta olduğu"
  • Ve "Şu anda sakin aşamada mı yoksa gürültülü aşamada mıyız"

3. ATR (Average True Range): Mum Boyutu Olarak Görülen Volatilite

ATR:

  • Her mumun Gerçek Aralığını (True Range) hesaplamak
  • Ve belirli bir süre için ortalamasını almaktır.

Gerçek Aralık (True Range) genellikle şunlar arasındaki en büyük değer olarak tanımlanır:

  • (Bugünün En Yükseği - Bugünün En Düşüğü),
  • (Bugünün En Yükseği - Dünün Kapanışı)'nın mutlak değeri,
  • (Bugünün En Düşüğü - Dünün Kapanışı)'nın mutlak değeri

3-1. ATR Tarafından Okunan 'Ortalama Günlük (veya Periyot) Hareket'

Örneğin:

  • Günlük ATR 50 ise → O zaman bu, "Son birkaç gün içinde, ortalama olarak, fiyat günde 50 puan yukarı ve aşağı hareket etti" anlamına gelen bir bilgidir.

Bu sayı şunlar için bir standart görevi görür:

  • Stop loss/hedefi çok dar koymamak
  • Veya çok geniş koyup koymadığınızı kontrol etmek.

Örnek:

  • ATR 50 ise,
  • Ve stop loss'u 10 puan içine koyduysanız → O zaman bu, "Sadece olağan sarsıntının 1/5 aralığına dayanacağım" demek gibidir.

3-2. Yükselen/Düşen ATR'nin Anlamı

Aşağıdaki diyagram karşılaştırır:

  • Üst: Trend vs aralık bölgesindeki fiyat
  • Alt: Aynı bölgedeki ATR eğrisi

Genellikle:

  • Büyük bir trend başladığında veya bittiğinde ATR genellikle onunla birlikte yükselir,
  • Ve uzun bir aralık/yatay harekette ATR kademeli olarak düşme eğilimindedir.

Bu model, Üçgen ve Mum Formasyonları Bölüm 4 bölümünde görülen sıkıştırma/patlama yapısıyla iyi bağlantılıdır.

4. ADR (Average Daily Range): Günlük Hareket Aralığını Doğrudan Görme Perspektifi

ADR:

  • Belirli bir süre için (En Yüksek - En Düşük) değerinin ortalamasıdır.
  • Genellikle ATR ile benzer bir amaç için kullanılır,
  • Ancak boşluk faktörlerini biraz farklı yansıtabilir.

Pratikte:

  • "Bu coin günde ortalama % kaç hareket ediyor"
  • "Ulaşmaya çalıştığım hedef bu ortalamaya kıyasla çok mu aşırı/çok mu küçük"

Bunu yargılamak için genellikle bir standart olarak kullanılır.

Örnek:

  • Bir coinin ortalama ADR'si yaklaşık %3
  • Günde %10 kar bekleyen bir strateji kullanmaya devam ederseniz,
  • O zaman gerçekçi beklentiler ve risk yönetimi çatışabilir.

5. Volatilite İndikatörlerini Risk Yönetimine Bağlamak

Volatilite indikatörlerinin gerçek değeri Risk Yönetimi ile bağlandığında ortaya çıkar.

5-1. Pozisyon Büyüklüğünü Ayarlama

  • ATR/ADR'nin arttığı alanlarda → Aynı stop loss aralığında bile pozisyon büyüklüğünü azaltmayı düşünün
  • ATR/ADR'nin azaldığı alanlarda → Stop loss aralığını çok dar koyarsanız "Olağan sarsıntı nedeniyle stop loss" sık sık meydana gelebilir

5-2. Stop Loss ve Hedef Mesafesi Tasarlama

  • Stop loss mesafesini ATR'nin katı olarak, ve hedefi ATR'nin katı olarak koyma yöntemi
    • Formasyon yapısı
    • Tüm hesabın riski

Bunları birlikte tasarlarsanız, tutarlı bir ticaret planı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Örnek:

  • Stop Loss: 1× ATR
  • İlk Hedef: 1.5~2× ATR
  • İkinci Hedef: 3× ATR veya daha fazla

(Ancak, bu oran varlık özelliklerine ve stratejiye bağlı olarak farklı şekilde optimize edilmelidir.)

5-3. Strateji Seçimi: Trend Takibi vs Aralık Ticareti

  • ATR/Bant genişliğinin düşmeye devam ettiği alanlarda → Aralık daraldığı için Scalping/Aralık Ticareti avantajlı olabilir,
  • Bant genişliği/ATR'nin keskin bir şekilde büyüdüğü alanlarda → Kırılım/Sahte Kırılım Stratejisi gibi Kırılım Stratejisi daha uygun olabilir.

6. Volatilite İndikatörlerini Kullanırken Kontrol Listesi

Gerçek grafikte volatilite indikatörlerini açtığınızda, en azından aşağıdaki soruları yanıtlamanızı öneririm.

  1. "Piyasa şu anda normalden daha mı sakin yoksa daha mı gürültülü?"

  2. "Stop loss/hedef mesafem son ATR/ADR'ye kıyasla çok mu dar/çok mu geniş?"

  3. "Bu volatilite seviyesinde, mevcut pozisyon büyüklüğü Risk Yönetimi kuralları dahilinde mi?"

  4. "Mevcut volatilite değişimi yeni bir trendin başlangıcına/ortasına/sonuna mı daha yakın?"

Sonraki makalede Diğer İndikatörler:

  • Fibonacci ve hacimle ilgili değişken indikatörler gibi diğer yardımcı indikatörleri,
  • "Tek başına alış/satış sinyalleri" olmadıkları bunun yerine zaten sahip olduğunuz fiyat/formasyon/volatilite çerçevesini tamamlayan araçlar oldukları perspektifinden özetleyeceğiz.
Volatilite İndikatörleri: Bollinger Bantları, ATR ve ADR ile Volatilite ve Riski Nasıl Okursunuz | Becoming Crypto Whale