🐋
Balina Ticareti

CCI İndikatörü: Ortalamadan Uzaklığı Ölçmek

Bu makalede tek bir indikatöre odaklanıyoruz: Emtia Kanal Endeksi (CCI).

RSI ve Stoch ile karşılaştırıldığında,

  • ki bunlar sınırlı bir ölçekte yukarı veya aşağı eğimli son hareketleri özetler,
  • CCI daha doğrudan fiyatın ortalamasından ne kadar uzaklaştığına bakar.

Bizim bakış açımız şudur:

"CCI +100'ün üzerinde = otomatik aşırı alım"dan ziyade, "Bu CCI sapması, bu trend bağlamında, sağlıklı bir uzama mı yoksa geç aşama tükeniş mi?"

Aşağıdaki diyagram şunları karşılaştırır:

  • sol: güçlü bir yükseliş trendinde CCI, sıfır çizgisinin üzerinde kalıyor ve tekrar tekrar +100'ün üzerine çıkıyor,
  • sağ: bir aralıkta (range) CCI, kabaca ±100 içinde sıfır çizgisi etrafında salınıyor.

Bu farkı anlamak, şuna karar vermenize yardımcı olur:

  • aynı +150 CCI okuması ne zaman
    • sağlıklı bir trend içinde güçlü bir itme anlamına gelir, ne zaman
    • potansiyel olarak aşırı uzamış bir tepe anlamına gelir, ve
  • aynı -150 ne zaman
    • genç bir trendde daha fazla düşüş için yer olduğu anlamına gelir, ne zaman
    • aralık diplerinde teslimiyet benzeri bir aşırılık anlamına gelir.

1. CCI Nedir? – Ortalamadan Sapmanın Bir Ölçüsü

Kavramsal olarak CCI şunları kullanır:

  • bir tipik fiyat (genellikle (yüksek + düşük + kapanış) / 3),
  • o tipik fiyatın hareketli ortalaması,
  • ve bir ortalama sapma ölçüsü,

şuna cevap vermek için:

"Fiyat şu anda son ortalamanın kaç 'birim' üzerinde veya altında işlem görüyor?"

RSI'nın aksine:

  • CCI ölçeği 0 ile 100 arasında sınırlı değildir,
  • teorik olarak ±sonsuza kadar uzanabilir.

Pratikte tüccarlar genellikle şunlara odaklanır:

  • sıfır çizgisi,
  • +100 ve -100,
  • ve bazen ±200

anahtar referans seviyeleri olarak.

Kilit nokta: CCI, fiyatın son ortalamasından ne kadar saptığını izler, bu nedenle güçlü trendlerde uzun süre pozitif veya negatif kalabilir.

2. Anahtar Seviyeler: Sıfır, +100, -100

En yaygın CCI referans seviyeleri şunlardır:

  1. Sıfır çizgisi

    • Fiyat son ortalamasına yakındır.
    • CCI sıfırın üzerinde → fiyat ortalamanın üzerinde işlem görüyor (göreceli güç).
    • CCI sıfırın altında → fiyat ortalamanın altında işlem görüyor (göreceli zayıflık).

  2. +100 seviyesi

    • Fiyat son ortalamasının önemli ölçüde üzerine çıktı.
    • Bir trendin başlarında:
      • güçlü bir itkisel kırılımı işaret edebilir.
    • Bir hareketin sonlarında veya büyük direnç yakınında:
      • potansiyel bir tükeniş/aşırı uzama bölgesi olabilir.

  3. -100 seviyesi

    • Fiyat son ortalamasının önemli ölçüde altına indi.
    • Bir düşüş trendinin başlarında:
      • güçlü satış baskısının başlangıcını işaretleyebilir.
    • Uzun süreli düşüşlerden sonra:
      • teslimiyet tipi satışı yansıtabilir.

Kısaca: Sıfır çizgisi → yön eğilimi (ortalamanın üstü/altı) ±100 → sapmanın büyüklüğü ve potansiyel aşırı uzama.

3. Trendlerde CCI: Güçlü Aşamalar vs Tükeniş

CCI'nın güçlü yönlerinden biri, bir trendin nerede gerçekten güçlü olduğunu ve nerede söndüğünü vurgulamasıdır.

Aşağıdaki diyagram şunu gösterir:

  • üst panel: güçlü bir yükseliş trendi sırasında sıfırın üzerinde kalan ve tekrar tekrar +100'ün üzerine iten CCI,
  • alt panel: trendin sonlarında CCI zirveleri yuvarlanırken (ayı uyumsuzluğu) fiyatın yeni zirveler yapması.

3-1. Güçlü Trend "İtki" Aşamaları

Bir yükseliş trendinde, sıklıkla şunları görürsünüz:

  • keskin fiyat ilerlemeleri,
  • CCI'nın +100 veya hatta +200 üzerine fırlaması,
  • ve CCI'nın zamanının çoğunu sıfırın üzerinde geçirmesi.

Bu aşamalar genellikle şunları temsil eder:

  • trendin "gerçek gücü" ve
  • MA'lar veya ADX gibi Trend İndikatörleri zaten bir yükseliş trendini doğruluyorsa,

burası harekete körü körüne karşı çıkılacak bir bölgeden ziyade, açığa satıştan kaçınılacak ve düşüşlerde alım aranacak bir bölgedir.

3-2. Geç Aşama Tükeniş ve Ayı Uyumsuzluğu

Trendin sonlarında, yaygın bir model şudur:

  • fiyat biraz daha yüksek zirveler yapar,
  • CCI zirveleri ise alçalır.

Bu etkili bir şekilde şunu söyler:

  • "fiyat hala ortalamasının üzerinde, ama her itme bir öncekinden daha az uzamış."
  • veya: trend baskısı zayıflıyor.

Buradaki CCI ayı uyumsuzluğu en iyi şu şekilde ele alınır:

  • "kovalamayı azaltma, kademeli çıkış yapma ve riski sıkılaştırma zamanı"
  • "garanti tepe" değil.

4. Aralıklarda ve Ortalamaya Dönüş Kurulumlarında CCI

CCI aralıklarda da kullanılabilir, ancak rolü RSI ve Stoch'a kıyasla biraz farklıdır.

  • RSI / Stoch:
    • sınırlı bir bant içindeki göreceli konuma (0–100) odaklanır.
  • CCI:
    • ortalamadan uzaklığa odaklanır.

Aralıklarda:

  • aralık tepesi + CCI +100'ün üzerinde → fiyat ortalamasının çok üzerinde dirençte → potansiyel kısa/ortalamaya dönüş adayı.
  • aralık dibi + CCI -100'ün altında → fiyat ortalamasının çok altında destekte → potansiyel uzun/sekme adayı.

Ancak:

  • bir aralık bir trende kırılmak üzereyken,
  • CCI kırılımdan önce bir süre ±100'e yakın kalabilir,
  • bu nedenle CCI'yı Destek & Direnç ve Hacim ile birleştirmek önemlidir.

5. CCI'yı Diğer İndikatörlerle Katmanlamak

CCI, her biri net bir role sahip bir araç yığınının parçası olarak çalıştığında en iyi sonucu verme eğilimindedir.

  1. Trend yönü filtresi

    • Yükseliş trendi / düşüş trendi / aralık sınıflandırması yapmak için Trend İndikatörleri kullanın.
    • Bir yükseliş trendinde, CCI sıfırın üzerindeyken uzun kurulumlara öncelik verebilirsiniz.
    • Bir düşüş trendinde, CCI sıfırın altındayken kısalara öncelik verebilirsiniz.

  2. RSI ve Stoch ile Kombinasyon

    • RSI: momentum ve uyumsuzluk konusunda güçlüdür.
    • Stoch: aralık sınırlarında giriş/çıkış zamanlaması konusunda güçlüdür.
    • CCI:

      RSI ve Stoch'un söylediklerinin üzerine fiyatın ortalamasından ne kadar hareket ettiği hakkında bir katman ekler.

  3. Risk ve pozisyon yönetimi

    • CCI çok aşırı değerlere (ör. ±200) ulaştığında,
    • yeni pozisyonlar başlatmak yerine, kademeli çıkış, stopları sıkılaştırma veya riski yeniden dengeleme açısından düşünmek genellikle daha güvenlidir.
    • Her durumda, pozisyon büyüklüğü ve kaldıraç Risk Yönetimi kurallarınız içinde kalmalıdır.

6. CCI ile İşlem Yapmadan Önce Pratik Kontrol Listesi

Bir CCI okuması dikkatinizi çektiğinde, şunu sormak yardımcı olur:

  1. Bir trendde miyiz yoksa bir aralıkta mı? (Trendlerde, CCI'yı daha çok bir yön filtresi + risk uyarısı olarak kullanın; aralıklarda, daha çok bir ortalamaya dönüş adayı olarak.)

  2. CCI ne kadar süredir sıfırın üzerinde veya altında kaldı? (Sıfırın üzerindeki uzun süreler genellikle sağlam bir yükseliş trendine işaret eder.)

  3. CCI şu anda +100'e mi yoksa -100'e mi daha yakın? (Bu sadece normal bir salınım mı yoksa potansiyel olarak aşırı uzamış bir hareket mi?)

  4. Fiyat yapıya göre nerede? (Destek & Direnç'ten gelen anahtar seviyelere yakın mı? Salınımlar vs Düzeltmeler'e göre salınımın hangi kısmında?)

  5. Bu fikir için stop, hedef ve pozisyon büyüklüğü benim Risk Yönetimi planıma uyuyor mu?

Osilatörlerle çalışmaya devam ederken, aynı zihniyeti korumaya çalışın:

Kesin sayı hakkında daha az, o sayının trend, seviye, yapı ve risk bağlamında ne anlama geldiği hakkında daha çok.

CCI, o resme bir eksen daha olarak "ortalamadan uzaklığı" ekleyen araçtır sadece.