🐋
Giao dịch cá voi

Stochastic Oscillator: Sử dụng Stoch trong Range và Swing Ngắn Hạn

Trong bài viết này, chúng ta chỉ tập trung vào Stochastic Oscillator (Stoch).

Các nhà giao dịch thường học nó như sau:

  • trên 80 = quá mua (giá sẽ giảm),
  • dưới 20 = quá bán (giá sẽ tăng),

nhưng trong các xu hướng mạnh, Stoch có xu hướng dính vào các mức cực đoan, vì vậy việc sử dụng nó một cách máy móc như thế này thường dẫn đến các lệnh vào ngược xu hướng lặp đi lặp lại.

Góc nhìn ở đây là:

Ít hơn về việc "Stoch đang ở 80 hay 20?" và nhiều hơn về "Chúng ta đang trong một xu hướng hay một range, và Stoch nên đóng vai trò gì trong môi trường này?"

Sơ đồ dưới đây so sánh:

  • bên trái: Stoch trong một range rõ ràng, đảo chiều gọn gàng tại các ranh giới trên và dưới,
  • bên phải: Stoch trong một xu hướng tăng mạnh, dính vào dải trên trong thời gian dài.

Hiểu được sự khác biệt này giúp bạn quyết định:

  • nơi Stoch là một công cụ mạnh mẽ, và
  • nơi nó chỉ nên được coi là bối cảnh phụ.

1. Cơ bản về Stoch: Vị trí Trong Range Gần Đây

Về mặt khái niệm, Stoch cho bạn biết:

  • trong phạm vi cao-thấp của N thanh gần nhất (ví dụ: 14),
  • giá đóng cửa hiện tại nằm ở đâu so với phạm vi đó,

trên thang điểm 0–100.

Nói một cách nôm na:

  • 0 → gần mức thấp nhất của giai đoạn nhìn lại,
  • 100 → gần mức cao nhất của giai đoạn nhìn lại.

Các cài đặt phổ biến:

  • %K: giá trị Stoch thô (ví dụ: chu kỳ 14),
  • %D: đường trung bình động của %K (ví dụ: chu kỳ 3),

với:

  • 80+ là vùng "trên",
  • 20- là vùng "dưới".

Ý tưởng chính: Stoch không phải về giá tuyệt đối, mà là về vị trí tương đối trong phạm vi giao dịch gần đây.

2. Nơi Stoch Tỏa Sáng: Range và Swing Ngắn Hạn

Như đã lưu ý trong Chỉ báo Dao động, Stoch có xu hướng hoạt động tốt nhất trong các range và swing ngắn hạn.

2-1. Range: Hành vi Lặp lại tại Các Ranh giới Trên/Dưới

Trong các range rõ ràng (xem Hỗ trợ & Kháng cự):

  • khi giá tiếp cận đỉnh của range, Stoch thường tăng lên vùng 80–100,
  • khi giá tiếp cận đáy, Stoch thường giảm xuống vùng 20–0.

Trong môi trường này:

  • đáy range + Stoch thấp → ứng cử viên cho long / swing mua,
  • đỉnh range + Stoch cao → ứng cử viên cho short / chốt lời.

2-2. Giao dịch Swing Ngắn Hạn

Đối với các swing ngắn hạn (ví dụ: 1h hoặc 4h):

Ví dụ:

  • xu hướng tăng trên biểu đồ hàng ngày,
  • biểu đồ 4 giờ hiển thị sự điều chỉnh đi ngang (range),
  • tại đáy range, Stoch giảm xuống dưới 20 và sau đó cắt ngược lên:

→ điều này có thể được coi là một công cụ chọn thời điểm mua khi giá giảm (buy-the-dip) phù hợp với xu hướng khung thời gian cao hơn.

3. Nơi Stoch Yếu: Hạn chế trong Xu hướng Mạnh

Stoch trở nên kém tin cậy hơn như một công cụ đảo chiều trong các môi trường xu hướng mạnh.

3-1. Dính vào Các Mức Cực Đoan

  • Trong các xu hướng tăng mạnh:
    • Stoch thường duy trì trên 80 trong thời gian dài,
    • bạn có thể thấy các chỉ số "quá mua" trong khi giá tiếp tục đẩy lên cao hơn.
  • Trong các xu hướng giảm mạnh:
    • Stoch có thể duy trì dưới 20 trong thời gian dài.

Vì vậy, nếu bạn diễn giải:

  • "80 → phải short,"
  • "20 → phải long,"

bạn sẽ kết thúc bằng việc giao dịch ngược xu hướng một cách có hệ thống.

3-2. Trong Xu hướng: Coi Stoch là Cảnh báo Rủi ro, Không phải Đảo chiều Cứng

Xu hướng càng mạnh:

  • các mức cực đoan của Stoch càng nên được xem là "cảnh báo rủi ro chống lại việc đuổi theo giá" thay vì các tín hiệu đảo chiều cứng rắn, và
  • nên dành nhiều trọng lượng hơn cho Chỉ báo Xu hướng, RSI, và Hỗ trợ & Kháng cự.

Tóm tắt: Stoch mạnh trong các range và điều chỉnh, nhưng trong các xu hướng mạnh, tốt nhất nên coi nó là một lớp cảnh báo mềm.

4. Đọc Tín hiệu Stoch: 80/20, Giao cắt, Phân kỳ

Hãy chia nhỏ các tín hiệu Stoch chính.

4-1. Các Vùng 80/20

Diễn giải cơ bản:

  • 80+ → vùng trên,
  • 20- → vùng dưới.

Nhưng, như đã thảo luận trong Chỉ báo Dao động:

  • trong các range, 80/20 có xu hướng hoạt động gọn gàng hơn,
  • trong các xu hướng mạnh, 80/20 có thể liên tục bị vi phạm khi Stoch ôm lấy các mức cực đoan.

Vì vậy, 80/20 thiên về:

  • "chúng ta đang ở gần đầu nào của range gần đây?" hơn là "giá phải đảo chiều ngay bây giờ."

4-2. Giao cắt %K / %D

Một cách tiếp cận phổ biến:

  • trong vùng dưới (ví dụ: dưới 20):
    • đường nhanh (%K) cắt lên qua đường chậm (%D) → tín hiệu mua tiềm năng,
  • trong vùng trên (ví dụ: trên 80):
    • %K cắt xuống qua %D → tín hiệu bán tiềm năng.

Trong thực tế, sẽ mạnh mẽ hơn khi kết hợp:

  • giá tại đáy range + Stoch vùng dưới + giao cắt tăng, hoặc
  • giá tại đỉnh range + Stoch vùng trên + giao cắt giảm,

thay vì giao dịch các giao cắt một cách cô lập.

4-3. Phân kỳ Stoch

Stoch cũng có thể hình thành các phân kỳ:

  • giá tạo đỉnh cao hơn trong khi đỉnh Stoch giảm → phân kỳ giảm,
  • giá tạo đáy thấp hơn trong khi đáy Stoch tăng → phân kỳ tăng.

Vì Stoch khá nhạy, nó có xu hướng hiển thị nhiều phân kỳ "giả" hơn so với RSI. Thường khôn ngoan khi xử lý phân kỳ Stoch thận trọng hơn và tìm kiếm sự xác nhận từ RSI, cấu trúc giá hoặc khối lượng.

5. Kết hợp Stoch với Các Công cụ Khác

Stoch thường được sử dụng tốt nhất như một lớp hỗ trợ, không phải là một động cơ độc lập.

Những người bạn đồng hành tốt bao gồm:

  1. Chỉ báo xu hướng

    • Sử dụng MA, MACD, ADX từ Chỉ báo Xu hướng để phân loại môi trường là xu hướng vs range.

  2. Cấu trúc Swing

    • Sử dụng Swing vs Điều chỉnh
    • để đánh giá xem tín hiệu hiện tại có xuất hiện trong giai đoạn swing sớm, giữa hay muộn hay không.

  3. Hỗ trợ & Kháng cự

    • Kết hợp Stoch với các ranh giới range và các mức quan trọng từ Hỗ trợ & Kháng cự để lọc ra các tín hiệu ở giữa hư không.

  4. Quản lý rủi ro

    • Ngay cả các thiết lập Stoch "hoàn hảo" cũng có thể thất bại.
    • Nếu quy mô vị thế hoặc đòn bẩy vi phạm các quy tắc Quản lý Rủi ro của bạn, giao dịch đó yếu kém về mặt cấu trúc.

6. Danh sách Kiểm tra Thực tế Trước khi Giao dịch Tín hiệu Stoch

Khi một chỉ số Stoch thu hút sự chú ý của bạn, hãy hỏi:

  1. Thị trường đang trong xu hướng hay range? (Đây có phải là môi trường mà Stoch nên là chính hay phụ?)

  2. Tín hiệu này có xảy ra gần một đỉnh/đáy range rõ ràng, hay ở giữa biểu đồ? (Xem Hỗ trợ & Kháng cự.)

  3. Stoch chỉ đơn giản là bị ghim ở một mức cực đoan, hay nó thực sự đang đảo chiều/cắt từ mức cực đoan đó?

  4. RSI, chỉ báo xu hướng và khối lượng có xác nhận hay mâu thuẫn với ý tưởng này không?

  5. Dừng lỗ, mục tiêu và quy mô vị thế của tôi cho ý tưởng này có phù hợp với kế hoạch Quản lý Rủi ro của tôi không?

Trong bài viết tiếp theo, cci, chúng ta sẽ xem xét CCI:

  • cách nó đo khoảng cách từ đường trung bình động,
  • và cách nó có thể được xếp lớp cùng với Stoch và RSI để tinh chỉnh các điểm vào và ra.