MA-Trendfolgestrategie: Mit gleitenden Durchschnitten auf der großen Bewegung reiten

In diesem Artikel behandeln wir eine Trendfolgestrategie unter Verwendung von gleitenden Durchschnitten (MA).

Viele lernen, dass „gleitende Durchschnitte Unterstützung/Widerstand sind“, aber in der Praxis ist es eher Folgendes:

„Der gleitende Durchschnitt ist die Mittellinie des aktuellen Trends, und Rücksetzer in seiner Nähe können eine Gelegenheit sein, auf dem Trend zu reiten.“

Mit anderen Worten, anstatt dass eine Linie den Preis kontrolliert, ist es realistischer, sie als Werkzeug zu betrachten, um zu organisieren, „wo kann ich günstig/weniger riskant einsteigen“ innerhalb eines bereits gebildeten Trends.

Das folgende Diagramm zeigt:

• Links: Ein Beispiel für das Folgen des Trends durch Einstieg bei jedem Rücksetzer in der Nähe des MA in einem klaren Aufwärtstrend.
• Rechts: Ein Beispiel für häufige Stop-Losses, die auftreten, wenn dieselben MA-Kriterien in einem Seitwärtsmarkt (Box) angewendet werden.

Vergleich der beiden.

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Das Verständnis dieses Unterschieds ist sehr hilfreich bei der Unterscheidung zwischen:

• Umgebungen, in denen die MA-Trendfolgestrategie gut funktioniert und
• Umgebungen, in denen Sie einfach immer wieder ausgestoppt werden.

1. Grundidee der Strategie

Der Kern der Trendfolgestrategie mit gleitenden Durchschnitten kann in den folgenden zwei Zeilen zusammengefasst werden:

1. Wie in Trendindikatoren behandelt, definieren Sie zuerst die Hauptrichtung (Trend) mit MA-Steigung/Ausrichtung.
2. In dieser Richtung:
   • Wenn ein Rücksetzer (Pullback) auftritt,
   • Oder wenn ein erneuter Ausbruch nach Korrektur auftritt, einsteigen und so lange wie möglich halten, bis der Trend ungültig wird.

Ein einfaches praktisches Beispiel zeichnen:

• Täglicher Aufwärtstrend-Basis:
  • Preis bewegt sich über dem MA (z. B. 20~60-Tage-Linie),
  • MA neigt sich nach oben.
• Einstieg:
  • Preis korrigiert in die Nähe des MA → Starke Kaufkerze, gesehen in Kerzengrundlagen, erscheint → Einstieg.
• Stop-Loss:
  • Klares Durchbrechen des jüngsten Swing-Tiefs,
  • Oder mehrere Kerzen schließen unter dem MA.
• Ausstieg:
  • Wenn der große Bild-Swing endet und aus der Perspektive von Swing vs. Korrektur, ein Punkt, der als Beginn eines entgegengesetzten Swings beurteilt wird.

2. Welchen MA verwenden? (Kombination aus kurzfristig/mittelfristig/langfristig)

2-1. Sie können nur einen MA verwenden

Anfangs reicht nur ein MA aus.

• Beispiel: Täglicher 20MA, 50MA, 60MA usw.
• Kriterien:
  • Es ist wichtig, einen MA zu wählen, der zu „dem Zeitraum, in dem ich den Swing betrachte“ passt.
  • Passen Sie ihn an, z. B. 20MA für Daytrading-Fokus, 50~60MA für Swing-/Positionstrading.

2-2. Kurzfristige/Langfristige 2-MA-Kombination

Sobald Sie sich ein wenig daran gewöhnt haben, werden Sie eine Kombination aus kurzfristigem + langfristigem MA verwenden.

• Beispiel: 20MA (Kurzfristig) + 60MA (Langfristig)
  • Suchen Sie nur nach Longs, wenn der Preis über dem langfristigen MA liegt,
  • Zielen Sie auf Einstiege bei Rücksetzern in der Nähe des kurzfristigen MA ab.

Diese Kombination erweitert sich zu einer spezifischeren Swing-Strategie in 60-Tage-Gleitende-Durchschnitts-Strategie.

2-3. „Rolle“ ist wichtiger als „Zahl“

MA-Zahlen können je nach Markt/Produkt/Stil variieren, aber die folgenden zwei Rollen sind fast allgemein üblich.

• Langfristiger MA: Richtungsfilter, der entscheidet „Ob dieser Artikel jetzt als Long oder Short betrachtet werden soll“
• Kurzfristiger MA: Rücksetzer-Einstiegskriterien oder Trailing-Stop-Kriterien innerhalb dieser Richtung

Mit anderen Worten, anstatt „Welcher ist besser unter 20 vs 21 vs 25?“, ist „Für welche Rolle werde ich diesen MA innerhalb der Strategie verwenden?“ wichtiger.

3. Einstiegsszenarien: Rücksetzer vs. Ausbruch

Es gibt im Wesentlichen zwei Einstiegsmethoden, die häufig in MA-Trendfolgestrategien verwendet werden.

1. Rücksetzer-Einstieg (Pullback)
2. Ausbruchs-Einstieg (Trendfortsetzung)

3-1. Rücksetzer-Einstieg (Pullback)

• Bedingungsbeispiel:
  • Täglicher Preis neigt sich über langfristigem MA nach oben
  • Preis kommt aufgrund kurzfristiger Korrektur in die Nähe des MA
  • Starke Kaufkerze, langer unterer Schatten, kleiner Doji + nächste bullische Kerze usw., gesehen in Kerzengrundlagen, erscheinen
• Einstieg:
  • Einstieg beim Schluss dieser Kerze oder früh in der nächsten Kerze
• Stop-Loss:
  • Unmittelbar unter Swing-Tief oder einem bestimmten % unter MA-Abschnitt

Das folgende Diagramm zeigt:

• Links: Beispiel für Einstieg in mehreren Teilen bei Rücksetzern in der Nähe des MA während eines Aufwärtstrends
• Rechts: Beispiel für Beobachten ohne Nachjagen in einem Abschnitt, der ohne Rücksetzer stark ansteigt

Vergleich der beiden.

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3-2. Ausbruchs-Einstieg (Trendfortsetzung)

• Bedingungsbeispiel:
  • Während eines täglichen Aufwärtstrends,
  • Nach Tagen der Box-/Dreieckskonsolidierung Lange bullische Kerze durchbricht stark die Oberseite + Volumenanstieg
• Einstieg:
  • Einstieg im Mustervervollständigungsabschnitt, gesehen in Dreiecksmuster, Doppel-Top/Bottom-Muster
• Stop-Loss:
  • Mitte~Unten der Ausbruchskerze, oder unter dem Abschnitt, in dem das erneute Durchbrechen der Box-Oberseite fehlschlägt

Ausbruchs-Einstieg hat:

• Psychologische Belastung von „Es scheint schon stark gestiegen zu sein...“, aber
• Den Vorteil, den Beginn eines Trends oder einen Wiederbeschleunigungsabschnitt erfassen zu können.

4. Ausstieg und Ungültigkeit: Wie lange halten?

Der schwierigste Teil von Trendfolgestrategien ist der Ausstieg. Die allgemeinen Prinzipien sind wie folgt:

1. Setzen Sie ein objektives Signal, um den Trend als beendet zu betrachten.
2. Bis dahin gehen Sie davon aus, dass es „nur eine Korrektur“ ist und halten Sie strategisch.

4-1. MA-basierte Ungültigkeit

Repräsentative Kriterien sind:

• Wenn mehrere Kerzen konsequent unter MA schließen (Long-Basis), oder
• Wenn die MA-Steigung flach wird oder sich biegt und es auf Trendindikatoren als Trendabschwächung beurteilt wird.

Sie können dies als Teilausstiegssignal verwenden, und den vollständigen Ausstieg zusammen mit den unten stehenden Kriterien betrachten.

4-2. Swing-Struktur-basierte Ungültigkeit

Aus der Perspektive von Swing vs. Korrektur:

• Aufwärtstrend:
  • Wenn die „Struktur von höheren Hochs und höheren Tiefs“ bricht,
• Abwärtstrend:
  • Wenn die „Struktur von niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs“ bricht,

Werden als Kandidaten für die Trendbeendigung angesehen.

In der Praxis:

• Oft endgültigen Ausstieg oder signifikante Risikominderung platzieren
• In dem Abschnitt, in dem MA-Ausbruch + Zusammenbruch der Swing-Struktur gleichzeitig auftreten.

Das folgende Diagramm zeigt:

• Oben: Preis folgt MA in einem Aufwärtstrend und Zwischenrücksetzer-/Wiederbeschleunigungsabschnitte
• Unten: Beispiel für die Markierung von Swing-Hochs/Tiefs und endgültigem Ungültigkeitspunkt im selben Abschnitt

Zusammen.

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5. Risikomanagement und Positionsgröße

MA-Strategien sehen oberflächlich einfach aus, aber wenn Sie gegen das Risikomanagement verstoßen, wird Ihr Konto schnell ins Wanken geraten.

Überprüfen Sie insbesondere Folgendes:

1. Maximaler Verlustprozentsatz pro Trade

   • Ob 1% oder 2%, legen Sie zuerst ein festes Risikolimit basierend auf dem Konto fest.
   • Wenn der Stop-Loss-Abstand groß geworden ist, müssen Sie die Positionsgröße reduzieren, nicht den Stop-Loss weiter verschieben.

2. Toleranzbereich für aufeinanderfolgende Verluste

   • In Seitwärtsmärkten können MA-Strategien mehrere aufeinanderfolgende Verluste produzieren.
   • Es ist gut, durch Backtesting/Überprüfung zu bestätigen, dass „Aufgrund der Natur der von mir entworfenen Strategie N aufeinanderfolgende Verluste durchaus auftreten können.“

3. Zusätzliche Einstiegsregeln (Pyramiding)

   • Wenn der Trend gut anhält
     • Anfangs etwas einsteigen,
     • Sie können zusätzlichen Einstieg vornehmen, wenn der Trend bestätigt wird.
   • Die Gesamtpositionsgröße muss jedoch so begrenzt werden, dass sie das im Risikomanagement festgelegte Gesamtrisikolimit pro Konto nicht überschreitet.

6. In welchem Markt/Umfeld verwenden?

Schließlich, lassen Sie uns zusammenfassen, wann die MA-Trendfolgestrategie ein „Werkzeug“ und wann sie eine „Falle“ wird.

1. Zeitrahmen

   • Grundsätzlich ist es stabiler, sie für die Trendbeurteilung auf 4-Stunden ~ Täglich oder höher zu verwenden.
   • In Minuten-/Tick-Einheiten wird der MA selbst leicht durch Rauschen beeinflusst.

2. Marktstruktur

   • Wie in Unterstützungs-/Widerstandsgrundlagen, Swing vs. Korrektur gesehen
   • MA-Trendfolge hat Bedeutung in Abschnitten, in denen es eine klare Swing-Struktur nach oben/unten gibt.
   • Wenn Sie nur auf den MA schauend innerhalb einer engen Box handeln, werden Sie gegen kurzfristiges Rauschen kämpfen.

3. Kombination mit Indikatoren

   • MACD, DMI/ADX von Trendindikatoren können verwendet werden, um zu filtern, „Ist dies jetzt eine Umgebung, die es wert ist, dem Trend zu folgen“.
   • RSI, Stoch von Oszillatoren helfen dabei, zusätzlich zu überprüfen, ob der Rücksetzer in der Nähe des MA mit überverkaufter/überhitzter Struktur überlappt.

7. Checkliste vor der praktischen Anwendung

Bevor Sie die MA-Trendfolgestrategie tatsächlich anwenden, ist es gut, zumindest die folgenden Fragen zu beantworten.

1. Ist der aktuelle Markt ein Trendmarkt oder ein Seitwärtsmarkt? (Siehe Trendindikatoren, Swing vs. Korrektur)

2. Welche Rolle (Richtungsfilter / Einstiegskriterien / Trailing Stop) spielt der von mir verwendete MA?

3. Zwischen Rücksetzer-Einstieg und Ausbruchs-Einstieg, welchen werde ich als Hauptstrategie verwenden?

4. Sind die Ungültigkeitskriterien (Kriterien, um den Trend als beendet zu betrachten) aus der Perspektive von Preis/MA/Swing-Struktur klar?

5. Wird das Risiko aus der Perspektive des Risikomanagements basierend auf einem Trade und dem gesamten Konto kontrolliert?

Im nächsten Artikel werden wir uns weiterhin eine Trendfolgestrategie ansehen, die etwas mehr „Swing-Trader-ähnlich“ gestaltet ist, mit MA-60 (oder ähnlichem langfristigen MA) als Mittelpunkt in

• 60-Tage-Gleitende-Durchschnitts-Strategie