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Golden/Death Cross: Trendumkehrungen mit MA-Crossovers erfassen

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die MA Cross Strategie (MA Cross, Golden/Death Cross).

Typischerweise:

  • Golden Cross → Schneller MA bricht über langsamen MA
  • Death Cross → Schneller MA bricht unter langsamen MA

Es nutzt die Struktur, in der sich zwei gleitende Durchschnittslinien kreuzen.

Die Perspektive dieses Artikels ist einfach.

Nicht "Sofort kaufen, weil ein Golden Cross erschienen ist", sondern "Wie fasst dieser Crossover die Trendumkehr und die Änderung des Momentums in diesem Zeitrahmen zusammen?"

Das folgende Diagramm zeigt:

  • Links: Ein Beispiel, bei dem sich nach einem Täglichen 50/200MA Golden Cross ein Aufwärtstrend entfaltet
  • Rechts: Ein Beispiel, bei dem sich nach einem Täglichen 50/200MA Death Cross ein Abwärtstrend fortsetzt

Nebeneinander.

Das Verständnis dieser Struktur hilft zu unterscheiden:

  • Ob das Golden/Death Cross ein zu spätes Signal ist,
  • Oder ob es immer noch nützlich als Filter ist, um zu entscheiden, "in welche Richtung man jetzt schauen soll".

1. Grundidee von MA Cross

Wie in Trendindikatoren und Gleitende Durchschnitte gesehen, beinhaltet MA Cross normalerweise:

  • Schneller MA (z.B. 50MA)
  • Langsamer MA (z.B. 200MA)

Es betrachtet ihre relative Position und Kreuzung.

  • Schneller MA ist über langsamem MA → Die jüngsten Preise sind relativ stärker als der langfristige Durchschnitt
  • Schneller MA ist unter langsamem MA → Die jüngsten Preise sind schwächer als der langfristige Durchschnitt

Golden Cross/Death Cross ist:

  • Der Punkt, an dem diese relative Position kippt
  • Mit anderen Worten, ein Signal, das die Möglichkeit einer mittel- bis langfristigen Trendumkehr oder -änderung zusammenfasst.

2. Welche Kombination soll verwendet werden? (50/200, 20/60 usw.)

In der Praxis häufig verwendete Kombinationen sind ungefähr wie folgt:

  • 50/200MA (Täglich) → Klassische Golden/Death Cross Kombination → Langfristige Trendumkehr Filter

  • 20/60MA (Täglich oder 4-Stunden) → Eine etwas sensiblere mittelfristige Kombination → Geeignet für Swing-Trader

  • 10/30MA (4-Stunden/1-Stunde) → Kombination für kurzfristiges Swing-/Position-Trading

In diesem Artikel zur Vereinfachung der Erklärung:

  • Werden wir den Täglichen 50/200MA als Beispiel nehmen,
  • Aber hauptsächlich die Prinzipien erklären, damit das Konzept auf andere Kombinationen wie 20/60, 10/30 usw. angewendet werden kann.

3. Golden/Death Cross als "Zustandsänderung" statt als "Signal" betrachten

MA Cross bedeutet im Wesentlichen eine "Zustandsänderung".

  • Golden Cross → "Jetzt liegt der jüngste Durchschnitt (Schneller MA) über dem vergangenen langen Durchschnitt (Langsamer MA), und es besteht die Möglichkeit, dass dieser Zustand für einen bestimmten Zeitraum beibehalten wird."

  • Death Cross → "Jetzt liegt der jüngste Durchschnitt unter dem langen Durchschnitt, und es besteht die Möglichkeit, dass eine bärische Phase anhält."

Mit anderen Worten, es ist realistischer, den Crossover zu betrachten als:

  • Nicht "Kaufen/Verkaufen in diesem Moment"
  • Sondern "Ein Punkt, um neu zu definieren, in welche Richtung man von nun an aktiv schauen soll"

Das folgende Diagramm vergleicht:

  • Oben: Der Punkt, an dem der Tägliche 50/200MA Crossover auftrat
  • Unten: Das Erscheinungsbild, bei dem der Crossover spät erscheint, nachdem sich der Preis im selben Abschnitt bereits etwas bewegt hat

Um das Lag (Verzögerung) Problem zu visualisieren.

Es ist besser, Golden/Death Cross nicht als Werkzeug zum Erfassen des anfänglichen Bodens/Tops zu verstehen, sondern als:

"Ein Werkzeug, das später bestätigt, dass sich die Richtung bereits zu ändern begonnen hat"

4. Multi-Timeframe: "Regime" mit Daily Cross definieren, Einstieg auf 4-Stunden

Es ist üblich, die MA Cross Strategie innerhalb einer Multi-Timeframe-Struktur zu verwenden.

Aus der Perspektive von Timeframes:

  • Höherer Timeframe (Täglich) → Unterscheiden Sie "Long Regime / Short Regime / Abwarten" basierend auf Golden/Death Cross
  • Niedrigerer Timeframe (4-Stunden/1-Stunde) → Entwerfen Sie tatsächliche Einstiegs-/Stop-Loss-/Take-Profit-Szenarien basierend auf Mustern

4-1. Beispiel: Long Regime nach Daily Golden Cross

  1. Golden Cross tritt täglich auf

    • 50MA bricht über 200MA
    • Basierend auf Trendindikatoren, drehen auch DMI/ADX, MACD usw. allmählich nach oben

  2. Regime definieren

    • "Für einen bestimmten Zeitraum nach dem Golden Cross, aktiv nur nach Longs suchen, Shorts minimieren."
    • Sobald die Perspektive organisiert ist, verlagern Sie den Fokus auf "Wo Long gehen".

  3. 4-Stunden-Einstiegsszenario

    • Preis korrigiert auf zwischen oder knapp über dem Täglichen 50/200MA
    • Auf 4-Stunden:
    • Verwenden Sie diese als Einstiegsauslöser.

  4. Stop-Loss/Ziel

    • Stop-Loss:
      • Vorheriges Swing-Tief auf 4-Stunden,
      • Oder ein bestimmter % unter 200MA.
    • Ziel:
      • Höherer Widerstand,
      • Basierend auf ATR, 1~3 ATR-Bereich usw.

5. Fallstrick in Seitwärts-/Box-Märkten: Häufige "Falsche Crossovers"

Der repräsentative Fallstrick von Golden/Death Cross ist der Box-/Seitwärts-Abschnitt.

  • Wenn sich der Preis eine Weile innerhalb einer Box bewegt,
  • Können falsche Signale, bei denen der Schnelle MA den Langsamen MA mehrmals über-/unterschreitet, auftreten.

Wenn Sie in diesem Abschnitt wiederholen "Bedingungslos kaufen, weil es ein Golden Cross ist", "Bedingungslos verkaufen, weil es ein Death Cross ist", ist es leicht, mehrere kleine Verluste anzuhäufen.

Das folgende Diagramm vergleicht:

  • Oben: 50/200MA kreuzen sich mehrmals innerhalb eines Box-Abschnitts
  • Unten: Die Struktur, denselben Abschnitt als "Box Range" basierend auf Support & Resistance Basics zu betrachten

Die Kernpunkte sind:

  • Die Zuverlässigkeit von MA Cross Signalen ist in Box-/Seitwärts-Abschnitten gering.
  • In diesem Fall könnten Strategien wie Mean Reversion Strategie geeigneter sein.

6. Unterschied zwischen MA-60 Strategie und MA Cross Strategie

Die 60-Tage Gleitender Durchschnitt Strategie, die wir bereits betrachtet haben, und die MA Cross Strategie sehen ähnlich aus, haben aber leicht unterschiedliche Rollen.

  • MA-60 Strategie

    • Struktur der Fortsetzung von Swings innerhalb des aktuellen Trends basierend auf einem "Einzelnen MA"
    • Konzentriert sich auf "Wie lange und wie weit halten" in einem Abschnitt, in dem der Trend bereits etwas etabliert ist

  • MA Cross Strategie

    • Erfasst Trendumkehr/Regimewechsel durch "Änderung der Beziehung zwischen Schnellem MA vs Langsamem MA"
    • Konzentriert sich auf "Den Punkt der Neudefinition, in welche Richtung man von nun an schauen soll"

In der Praxis können Sie die beiden mischen:

  • Entscheiden Sie zuerst nur das Long/Short Regime (Richtung) mit Daily 50/200MA Cross,
  • Und kombinieren Sie spezifische Einstiegs-/Ausstiegsdesigns mit MA-60 + Muster + Volatilität (ATR) innerhalb dieses Regimes.

7. Vor- und Nachteile der MA Cross Strategie

7-1. Vorteile

  • Ermöglicht das Erfassen von Richtungsänderungen im großen Bild, auch wenn spät

    • Hilft, das Muster zu reduzieren, in einem langfristigen Abwärtstrend nur zu kaufen,
    • Oder in einem langfristigen Aufwärtstrend nur zu shorten.

  • Erklärung ist intuitiv und Backtesting ist einfach

    • Gut für die Überprüfung vergangener Daten mit einfachen Regeln wie "Renditen nach 50/200 Cross".

  • Nützlich für die Aufteilung von Regimes (Umgebungen)

    • Geeignet für die Perspektive, den Markt in mehrere Zustände wie "Abschnitt nach Golden Cross vs Vorheriger Abschnitt" zu unterteilen.

7-2. Nachteile/Vorsichtsmaßnahmen

  • Signal ist langsam

    • Reagiert fast immer spät zu Beginn des Bodens/Tops.
    • Kann für Trader frustrierend sein, die den Anfangsabschnitt mögen.

  • Schwerer Whipsaw in Box-Märkten

    • Wenn Sie nicht zuerst auf die Box-Struktur schauen, können sich kleine Verluste ansammeln.

  • Fehlen von Einstiegs-/Ausstiegskriterien für sich allein

8. Dinge, die vor der Anwendung in der Praxis zu überprüfen sind

Bevor Sie die MA Cross Strategie tatsächlich anwenden, ist es gut, die folgenden Fragen einmal zu überprüfen.

  1. Welche Kombination soll verwendet werden?

    • Haben Sie sich für eine Kombination entschieden, die zu Ihrem Stil und Ihrer Haltedauer passt, wie z.B. 50/200 Täglich, 20/60 Täglich, 10/30 4-Stunden usw.?

  2. Wie definiert man Regime?

    • Für wie viele Kerzen nach dem Golden Cross werden Sie als "Long Regime" betrachten?
    • Werden Sie nach dem Death Cross nur auf Short schauen oder auch Abwarten einbeziehen?

  3. Was wird der Box-Markt-Filter sein?

  4. Welche Kombination wird für den tatsächlichen Einstieg/Ausstieg verwendet?

  5. Wie man Risiken managt?

    • Innerhalb der Risikomanagement Regeln, wie werden Sie Stop-Loss-Breite, Positionsgröße und Anzahl der gleichzeitigen Bestände begrenzen?

Golden Cross/Death Cross ist eine "Einfache, aber alte Trendfolge-Idee."

Das Ziel dieses Artikels ist es, sie mit der Perspektive einen Schritt weiter zu bringen:

Nicht "Golden Cross = Sofort kaufen," Sondern "Mit welcher Struktur werde ich Swings im Regime nach dem Golden Cross entwerfen?"

Als nächster Schritt: