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Walhandel

MACD Trend Following Strategie: Fokus auf Trend & Momentum Struktur statt Signalkreuzung

In diesem Artikel behandeln wir eine MACD-basierte Trendfolgestrategie.

Wir gehen davon aus, dass Sie bereits Folgendes gesehen haben:

  • MACD-Linie (Schneller EMA – Langsamer EMA),
  • Signallinie,
  • Histogramm,
  • Bedeutung der Nulllinie (0-Achse)

in MACD.

Hier gehen wir einen Schritt weiter und entwerfen eine Strategiestruktur mit der Perspektive:

Nicht "Kaufen/Verkaufen, weil Golden/Dead Cross erschien",
sondern "Welche Informationen fasst diese MACD-Struktur
über die aktuelle Trendrichtung und Momentumstärke zusammen?"

Das folgende Diagramm vergleicht:

  • Links: Klarer Aufwärtstrend, bei dem die MACD-Linie über der Nulllinie bleibt und das Histogramm nur im positiven (+) Bereich korrigiert.
  • Rechts: Seitwärtsmarkt (Box), bei dem der MACD wiederholt die Nulllinie nach oben und unten kreuzt und das Histogramm ebenfalls häufige Umkehrungen zeigt.

Das Verständnis dieses Unterschieds hilft bei der Unterscheidung:

  • "Ob man es jetzt als Trendfolgemodus betrachtet,
  • Oder ob man es als Pullback/Range Trading Modus wie Mean Reversion Strategien betrachtet."

1. Wie nutzt man den MACD in dieser Strategie?

Traditionelle MACD-Erklärungen konzentrieren sich stark auf Kreuzungssignale wie:

  • Kaufen, wenn er über das Signal steigt,
  • Verkaufen, wenn er unter das Signal fällt.

Aber in der Praxis geben:

  1. Die Nulllinie (0) des MACD
  2. Die Relative Position von MACD-Linie und Signal,
  3. Die Größenänderung (Expansion/Kontraktion) des Histogramms

wichtigere Informationen.

In dieser Strategie beschränken wir die Nutzung des MACD auf:

  1. Trendfilter

    • Position über/unter der Nulllinie,
    • Steigung der MACD-Linie und Position relativ zum Signal.

  2. Messung der Momentumstärke

    • Expansion/Kontraktion des Histogramms,
    • Änderung der Höhe von Hochs/Tiefs.

  3. Hilfe beim Pullback-Einstiegstiming

    • Abschnitt, in dem das Histogramm auf 4-Stunden-Basis nahe 0 kontrahiert
      und dann wieder in Trendrichtung expandiert.

Zusammenfassend,
nutzen wir ihn als Werkzeug zum Lesen von "Richtung + Stärkeänderung",
und MACD-alleinstehender Gegentrend-Handel wird in diesem Strategieumfang nicht behandelt.

2. Einstellungen und Zeitrahmen: 12–26–9, Tages- + 4H-Kombination

Die am weitesten verbreiteten MACD-Standardeinstellungen sind:

  • Schneller EMA: 12
  • Langsamer EMA: 26
  • Signallinie: 9

In dieser Strategie basieren wir auf der Kombination von:

  • Tages-MACD → Definition der großen Richtung und des Momentum-Umfelds
  • 4H-MACD → Hilfe beim Pullback-Einstiegstiming

Sie können andere Zeitrahmen (4H/1H, 1H/15M usw.) verwenden,
aber es ist wichtig, immer die Rollenverteilung beizubehalten:

  • Höherer Zeitrahmen: Richtungs-/Umfeldfilter
  • Niedrigerer Zeitrahmen: Detaillierter Einstieg/Risikomanagement

3. "Trendumfeld" zuerst mit Tages-MACD organisieren

Unterscheiden Sie zuerst das Umfeld mit dem Tages-MACD.

3-1. Aufwärtstrend-dominantes Umfeld (Long Bias)

Beispielkriterien:

  • MACD-Linie und Signal bewegen sich meistens über der Nulllinie
  • Auch während Abwärtskorrekturen
    geht der MACD nicht tief unter die Nulllinie
  • Muster, bei dem die Korrektur des negativen (-) Bereichs des Histogramms
    relativ kurz und flach endet

In diesem Umfeld:

3-2. Abwärtstrend-dominantes Umfeld (Short Bias)

Umgekehrt:

  • Wenn MACD und Signal sich hauptsächlich unter der Nulllinie bewegen
  • Und selbst in Erholungsabschnitten
    der MACD nicht lange über 0 bleiben kann
  • Und Struktur, bei der der positive (+) Bereich des Histogramms kurz endet

Dann,
wird es als Umfeld betrachtet, das für Short-Richtung Trendfolgestrategie günstig ist.

3-3. Box/Unruhiges Umfeld (Warten oder andere Strategie)

Fälle wie unten:

  • MACD kreuzt häufig die Nulllinie nach oben und unten
  • Histogramm zeigt positive/negative Bereiche
    abwechselnd in kurzen Zyklen
  • Preis bewegt sich auch zwischen Box-Ober-/Unterseite
    basierend auf Unterstützung/Widerstand Grundlagen

→ In dieser Strategie ist dies ein nicht bevorzugter Abschnitt aus Trendfolgeperspektive.
Zu diesem Zeitpunkt ist es natürlich, Mean Reversion Strategien in Betracht zu ziehen.

4. Pullback-Einstiegstiming mit 4H-MACD erfassen

Schauen wir uns ein Aufwärtstrend (Long) Beispiel an.

  1. Tages-MACD Umfeld

    • MACD und Signal über der Nulllinie gehalten,
    • Struktur, bei der negative (-) Histogrammkorrektur kurz endet,
    • Steigender Abschnitt, in dem der Preis über MA-60 liegt, basierend auf 60-Tage Gleitender Durchschnitt Strategie.

  2. Preis tritt in Korrektur-Swing auf 4H-Basis ein

  3. Punkte, die auf 4H-MACD zu beachten sind

    • Histogramm kontrahiert von positiv (+) bis nahe 0
    • Anfangsabschnitt, in dem es versucht, wieder in positive (+) Richtung zu expandieren
      statt vollständiger Abwärtsumkehr
    • Erscheinen der MACD-Linie, die versucht, wieder zu beschleunigen
      über der Nulllinie

  4. Bedingungen auf der Preisseite

Es ist eine Struktur, um den Einstieg in Trendrichtung (Long) zu erwägen,
wo Preis + MACD + Volatilität sich so überlappen.

Im Abwärtstrend (Short):

  • Gegenteilig anwenden, wie z.B. den Beginn sehen, wo
    das Histogramm von negativ (-) bis nahe 0 kontrahiert und dann wieder in negative (-) Richtung expandiert,
  • Abschnitt, in dem der MACD versucht, die Abwärtsbeschleunigung
    unter der Nulllinie wieder aufzunehmen als Short-Einstiegskandidatenzonen.

5. MACD-Divergenz und häufige Fallen

Bei der Verwendung von MACD konzentriert man sich oft auf Divergenz.

  • Bearish Divergenz, wo der Preis höhere Hochs macht, aber MACD-Hochs niedriger werden
  • Bullish Divergenz, wo der Preis tiefere Tiefs macht, aber MACD-Tiefs höher werden

sind repräsentativ.

5-1. Divergenz ist näher an einem "Bremssignal"

Die wichtigen Punkte sind:

  • Divergenz garantiert keine sofortige Umkehr,
  • Vielmehr ist es sicherer, sie näher an
    "Timing, um das Verfolgen zu reduzieren oder einige Gewinne zu sichern
    auf der Trendfolgeseite    " zu sehen.

Zum Beispiel:

  • Während der Tages-Aufwärtstrend anhält,
  • Wenn die steigenden Hochs des MACD-Histogramms allmählich abnehmen,
  • Und die MACD-Linie sanft zur Nulllinie zurückkehrt,

Statt aggressiv neue Longs zu erhöhen:

  • Mehr Fokus auf teilweise Gewinnmitnahme bestehender Positionen,
  • Verwaltung des maximalen Gewichts pro Position, festgelegt im Risikomanagement

ist in der Praxis vorteilhaft.

5-2. Missbrauch von MACD-Signalen in Seitwärtsmärkten

In Box-Abschnitten:

  • Bewegt sich der MACD häufig über und unter die Nulllinie,
  • Das Histogramm springt oft kurz heraus
    abwechselnd positive/negative Bereiche.

Zu diesem Zeitpunkt:

  • Wenn Sie jede kleine Kreuzung
    als "Start eines neuen Trends" interpretieren,
    können sich Verluste schnell ansammeln.
  • Diese Strategie setzt voraus, die Trendfolge zu reduzieren
    in Abschnitten, in denen der MACD kein Trendumfeld zeigt.

6. Vor- und Nachteile der MACD Trendfolgestrategie

6-1. Vorteile

  • Sie können Trendrichtung (Über/Unter Nulllinie) und
    Momentumstärke (Histogramm)
    zusammen auf einen Blick sehen.
  • Im Vergleich zum bloßen Sehen einfacher Preisdurchschnitte wie 60-Tage Gleitender Durchschnitt Strategie,
    können Sie "Stärkeänderungen" sensibler erfassen.
  • Wenn zusammen mit RSI/Stoch von Oszillatoren betrachtet,
    hilft es, Trendrichtung und überhitzte/überverkaufte Abschnitte
    gegenseitig zu verifizieren.

6-2. Nachteile/Vorsichtsmaßnahmen

  • Es wird häufig zu einem Fehlsignal (Whipsaw) in Box-/unruhigen Märkten.
  • Wenn Sie von übermäßig detaillierten Kreuzungssignalen besessen sind,
    ist es leicht, ein "Kurzfristiges System, das auf jede Bewegung reagiert" zu werden.
  • Aus der Perspektive des Risikomanagements,
    wenn R/R, maximaler Drawdown und Positionsgrößenregeln nicht klar sind,
    ist es schwierig, das Konto langfristig zu schützen,
    selbst an Stellen, an denen der MACD gut aussieht.

7. Checkliste bei Anwendung dieser Strategie

Wann immer Sie das Gefühl haben, dass MACD-Signale gut aussehen,
empfehlen wir, mindestens die folgenden Fragen zu prüfen.

  1. "Basierend auf Tages-MACD,
    ist es derzeit Aufwärtstrend-/Abwärtstrend-dominant,
    oder Box-/Unruhiger Abschnitt?"

  2. "Stimmt die Histogramm-Kontraktion/-Re-Expansion, die vom 4H-MACD gezeigt wird,
    mit der höheren Trendrichtung überein?"

  3. "Ist dieser Einstieg auch verzahnt mit
    Unterstützung/Widerstand Grundlagen,
    Mustern,
    und ATR?"

  4. "Liegen Stop Loss/Ziel/Größe dieser Position
    innerhalb der Risikomanagement Regeln?"

  5. "Ist das Gesamtkontorisiko nicht übermäßig
    kombiniert mit anderen bereits gehaltenen Trendfolgepositionen?"

Es ist am praktischsten, den MACD zu sehen als:

"Einen Trendindikator, der Richtung und Stärkeänderung gleichzeitig zusammenfasst"

  • Wenn Sie zuerst Trendumfeld und Momentumrahmen organisieren
    mit Höherem Zeitrahmen MACD,
  • Und Pullback-Einstieg und Risikomanagement entwerfen
    durch Kombination von Niedrigerem Zeitrahmen MACD + Preisstruktur + Volatilität,

Werden Sie in der Lage sein, ihn als Trendfolgeachse zu nutzen, die ausreichend kombiniert werden kann mit
60-Tage Gleitender Durchschnitt Strategie,
Golden/Dead Cross Strategie,
und Ichimoku Cloud Strategie.