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Walhandel

DMI/ADX Trendfolge: Richtung (DI) und Stärke (ADX) trennen

In diesem Artikel behandeln wir eine Trendfolgestrategie basierend auf DMI/ADX.

Wir gehen davon aus, dass Sie in DMI/ADX bereits gesehen haben:

  • Was +DI und -DI bedeuten,
  • Wie der ADX die „Trendstärke“ zusammenfasst,
  • Wie man Trend-/Seitwärtsmärkte basierend auf ADX-Werten (z. B. 20, 25) unterscheidet.

Hier gehen wir einen Schritt weiter und entwerfen eine Strategiestruktur mit der Perspektive:

Jenseits von einfach „+DI ist über -DI also Kaufen, -DI ist oben also Verkaufen“, „Welche Geschichte erzählt uns die DMI/ADX-Struktur über die aktuelle Marktrichtung und Trendstärke?“

Das folgende Diagramm vergleicht:

  • Links: Box (Range) Abschnitt, in dem +DI und -DI häufig kreuzen und der ADX niedrig liegt.
  • Rechts: Starker Aufwärtstrend, in dem +DI über -DI bleibt und der ADX über die Basislinie steigt und hoch bleibt.

Nebeneinander.

Das Verständnis dieses Unterschieds hilft zu unterscheiden:

  • „Sollte ich dies als Trendfolgemodus betrachten,
  • Oder als Pullback-/Range-Trading-Modus wie die Mean Reversion Strategie-Familie?“

1. Wie verwendet man DMI/ADX in dieser Strategie?

Traditionelle Erklärungen konzentrieren sich oft auf „DI-Crossovers“ wie:

  • +DI kreuzt über -DI → Kaufsignal
  • -DI kreuzt über +DI → Verkaufssignal

In der Praxis jedoch:

  1. ADX: Trendstärke (Vorhanden/Nicht Vorhanden)
  2. +DI / -DI: Welche Seite hat den Vorteil (Richtung)
  3. Und die Kombination mit Support & Resistance Grundlagen, Mustern, Volatilitätsindikatoren

liefert wichtigere Informationen.

In dieser Strategie beschränken wir die Verwendung von DMI/ADX auf:

  1. Trendfilter

    • Ist der ADX über oder unter der Basislinie (z. B. 20~25)?
    • Steigt oder fällt der ADX?

  2. Richtungsfilter

    • Wenn der ADX auf einem aussagekräftigen Niveau ist, welches von +DI vs -DI ist oben?

  3. Hilfsindikator für andere Trendstrategien

Zusammenfassend, Wir verwenden DMI/ADX als einen „Trendfilter, der Richtung (DI) und Stärke (ADX) trennt“, und behandeln DMI-only Gegentrend-Trading nicht in diesem Strategieumfang.

2. Einstellungen und Zeitrahmen: 14-Perioden DMI, Tages + 4-Stunden Kombination

Die am weitesten verbreitete Einstellung ist:

  • Periode: 14 (DMI/ADX 14)

In dieser Strategie basieren wir auf der Kombination:

  • Tages DMI/ADX → Trendstärke-/Richtungsumgebung definieren
  • 4-Stunden DMI/ADX → Auf Richtungs-Wiedererstarkung in Pullback-Zonen prüfen

Sie können andere Kombinationen (4-Stunden/1-Stunde usw.) verwenden, aber es ist wichtig, immer die Rollenverteilung beizubehalten:

  • Höherer Zeitrahmen: Umgebungsfilter (Gibt es einen Trend?)
  • Niedrigerer Zeitrahmen: Einstiegs-Timing & Risikomanagement

3. Unterscheidung der „Trendumgebung“ zuerst mit Tages-DMI/ADX

Zuerst unterteilen wir die Umgebung basierend auf dem Tageschart. Werte können je nach Markt variieren, aber als Beispiel:

  • ADX 20 oder darunter: Schwacher oder kein Trend (Range/Chop)
  • ADX 20~25: Trend bildet sich gerade oder mehrdeutige Zone
  • ADX 25 oder darüber: Trend wird deutlich

3-1. Aufwärtstrend-Vorteilsumgebung (Long Bias)

Wenn die Tageschart-Struktur ist:

  • ADX wird über der Basislinie (z. B. 20~25) gehalten oder steigt,
  • +DI wird konstant über -DI gehalten,
  • Auch wenn eine große Korrektur auftritt, erholt sich +DI über -DI und der ADX hebt wieder den Kopf.

→ Klassifiziert als eine Umgebung, die für Long-Richtung Trendfolgestrategie günstig ist.

3-2. Abwärtstrend-Vorteilsumgebung (Short Bias)

Umgekehrt:

  • ADX wird über der Basislinie gehalten oder steigt,
  • -DI wird konstant über +DI gehalten,
  • Auch wenn eine Erholung auftritt, geht +DI kurz nach oben, fällt dann aber wieder unter -DI und der ADX steigt wieder.

→ Eine Umgebung, die für Short-Richtung Trendfolgestrategie günstig ist.

3-3. Box/Gemischte Umgebung (Abwarten & Sehen oder andere Strategien)

Die folgenden Fälle sind in dieser Strategie nicht bevorzugte Zonen:

  • ADX zeigt eine Seitwärtsbewegung nahe oder unter 20,
  • +DI und -DI wiederholen häufige Überkreuzungen,
  • Der Preis bewegt sich auch nur zwischen dem oberen und unteren Ende der Box basierend auf Support & Resistance Grundlagen.

Zu diesem Zeitpunkt ist es natürlich, die Trendfolge zu reduzieren und Range-/Pullback-Strategien wie die Mean Reversion Strategie-Familie in Betracht zu ziehen.

4. Unterstützung des Pullback-Einstiegs-Timings mit 4-Stunden DMI/ADX

Schauen wir uns ein Aufwärtstrend (Long) Beispiel an.

  1. Tages-Umgebung

    • Struktur, in der der ADX über der Basislinie gehalten wird oder einmal gefallen ist und wieder steigt.
    • Der Abschnitt, in dem +DI über -DI gehalten wird, ist Long.
    • Basierend auf 60-Tage Gleitender Durchschnitt Strategie bewegt sich der Preis über dem MA-60.

  2. Preis tritt in Korrektur-Swing auf 4-Stunden ein

  3. Punkte, die im 4-Stunden DMI/ADX zu beachten sind

    • Auch wenn der ADX während der Korrektur vorübergehend sinkt oder seitwärts liegt,
    • Bereitet er sich darauf vor, seinen Kopf wieder nach oben zu heben, anstatt signifikant einzubrechen?
    • Geht +DI während der Korrektur unter -DI, bricht aber wieder über -DI nahe der Unterstützung?

  4. Kombination mit Preisstruktur

    • Basierend auf Support & Resistance Grundlagen, die Zone, in der das vorherige Swing-Hoch/Box-Top zur Unterstützung wird.
    • Basierend auf Kerzenmustern, Umkehrmuster wie langer unterer Schatten, Engulfing, Inside Bar usw.
    • Prüfen Sie, ob Stop-Loss/Ziel/Positionsgröße innerhalb der Risikomanagement-Regeln basierend auf ATR liegen.

Wir erwägen den Einstieg in Trendrichtung (Long), wo ADX (Stärke) + DI (Richtung) + Preisstruktur + Volatilität sich so überlappen.

In einem Abwärtstrend (Short) umgekehrt:

  • Während der Korrektur-Erholung geht +DI vorübergehend nach oben,
  • Kommt dann nahe dem Widerstand basierend auf Support & Resistance Grundlagen wieder unter -DI,
  • Und wenden Sie es an, indem Sie die Zone, in der der ADX wieder zu steigen beginnt, als Short-Einstiegskandidatenzone betrachten.

5. Häufige Fallen bei der Verwendung von DMI/ADX

5-1. Nur auf ADX-Zahlen fixiert sein

  • Viele sagen „Starker Trend“, wenn der ADX 25 oder höher ist,
  • Aber wo und in welcher Struktur er 25 überschritten hat, ist wichtiger.

Wenn der ADX zu einem sehr späten Zeitpunkt (später Swing, überhitzte Zone) 30~40 erreicht:

  • Anstatt neu einzusteigen, könnte es eine Zone sein, um Teilgewinne mitzunehmen/Risiko auf bestehende Positionen zu reduzieren aus einer Risikomanagement-Perspektive.

5-2. Nur mit +DI/-DI Crossovers handeln

  • In einem Box-Markt, in dem der ADX niedrig ist, kreuzen +DI und -DI kontinuierlich ohne Bedeutung.
  • Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt alle Crossovers als „Kauf-/Verkaufssignale“ akzeptieren, summieren sich Verluste leicht schnell.

DI Crossover ist nur ein „Kandidat für Richtungsänderung“, und es wird nur sinnvoll, wenn es betrachtet wird mit:

5-3. Überanpassung (Overfitting) mit anderen Trendindikatoren

  • Wenn Sie MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX alle auf einmal einschalten,
  • Und nach dem Motto „Einstieg, wenn alle Indikatoren in die gleiche Richtung zeigen“ vorgehen,
  • Ist es leicht, ein System zu werden, das nur auf vergangenen Charts gut passt.

Es ist realistisch, DMI/ADX zu beschränken auf:

  • Verwendung mit ein oder zwei Trendindikatoren (MA, MACD usw.),
  • Aber als sekundärer Filter, um zu bestätigen „Ist dies wirklich eine Trendzone?“.

6. Vor- und Nachteile der DMI/ADX Trendfolgestrategie

6-1. Vorteile

6-2. Nachteile/Vorsichtsmassnahmen

  • Wenn Sie der ADX-Basislinie nur als willkürlichem „Absolutwert“ vertrauen, springen Sie oft spät in der überhitzten Zone des späten Swings ein.
  • Der Missbrauch von DI-Crossover-Signalen in Range-Zonen führt zu aufeinanderfolgenden Verlusten.
  • Ohne R/R, Max Loss und Positionsgrößenregeln aus einer Risikomanagement-Perspektive ist es schwierig, das Konto zu schützen, egal wie gut der Indikator ist.

7. Dinge, die Sie sich fragen sollten, bevor Sie DMI/ADX-Signale betrachten

Wann immer Sie eine Zone finden, in der DMI/ADX gut aussieht, ist es gut, die folgenden Fragen mindestens einmal zu überprüfen.

  1. „Basierend auf dem Tages-ADX, ist es jetzt ein Trendmarkt oder eine Box/Gemischte Zone?“

  2. „Wenn ich einen Trend sehe, welches von +DI und -DI hat den beständigen Vorteil?“

  3. „Hebt der ADX in der 4-Stunden-Pullback-Zone wieder den Kopf und richtet sich DI wieder in Trendrichtung aus?“

  4. „Passt dieses Signal auch zu Support & Resistance Grundlagen, Mustern und ATR?“

  5. „Liegen Stop-Loss/Ziel/Positionsgröße innerhalb der Risikomanagement-Regeln?“

DMI/ADX ist am praktischsten, wenn es betrachtet wird als:

„Ein Filter, der ‚Trend Vorhanden/Nicht Vorhanden‘ und sogar welche Seite stärker ist, zusammen anzeigt“

Wenn Sie:

  • Zuerst Umgebung (Trend vs Range) und Richtungsvorteil mit Höherem Zeitrahmen DMI/ADX organisieren,
  • Und Pullback-Einstieg und Risikomanagement durch Kombination von Niedrigerem Zeitrahmen mit Preisstruktur/Volatilität entwerfen,

Werden Sie in der Lage sein, es ausreichend als eine Kern-Trendfolge-Achse zusammen mit 60-Tage Gleitender Durchschnitt Strategie, MACD Strategie und Ichimoku Strategie zu verwenden.