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Walhandel

DMI/ADX Trendfolgestrategie: Richtung (DI) und Stärke (ADX) getrennt betrachten

Dieser Artikel behandelt eine Trendfolgestrategie basierend auf DMI/ADX.

Wir gehen davon aus, dass Sie DMI/ADX bereits gelesen haben und wissen:

  • Was +DI und -DI bedeuten,
  • Wie der ADX die "Trendstärke" zusammenfasst,
  • Und wie man Trendmärkte von Seitwärtsmärkten (Box) anhand von ADX-Werten (z.B. 20 oder 25) unterscheidet.

Hier gehen wir einen Schritt weiter und entwerfen eine Strategiestruktur mit der Perspektive:

Über das bloße "Kaufen, weil +DI über -DI ist, oder Verkaufen, weil -DI über +DI ist" hinaus: "Was erzählt uns die DMI/ADX-Struktur über die aktuelle Marktrichtung und Trendstärke?"

Das folgende Diagramm zeigt einen Vergleich zwischen:

  • Links: Box (Range) Phase, wo sich +DI und -DI häufig kreuzen und der ADX niedrig und flach liegt.
  • Rechts: Starker Aufwärtstrend, wo +DI über -DI bleibt und der ADX über die Basislinie steigt und hohe Werte beibehält.

Diesen Unterschied zu verstehen hilft Ihnen zu unterscheiden:

  • "Sollte ich den Markt im Trendfolgemodus betrachten,
  • oder im Pullback- und Range-Trading-Modus wie bei Mean Reversion Strategien?"

1. Wie werden wir DMI/ADX in dieser Strategie nutzen?

In traditionellen Erklärungen liegt der Fokus oft auf "DI-Kreuzungen":

  • +DI kreuzt -DI nach oben → Kaufsignal,
  • -DI kreuzt +DI nach oben → Verkaufssignal.

Aber in der Praxis liefert die folgende Kombination wichtigere Informationen:

  1. ADX: Trendstärke (vorhanden/nicht vorhanden)
  2. +DI / -DI: Wer ist im Vorteil (Richtung)
  3. Und die Kombination mit Unterstützung und Widerstand Grundlagen, Mustern und Volatilitätsindikatoren.

In dieser Strategie beschränken wir die Nutzung von DMI/ADX auf folgende Rollen:

  1. Trendfilter
    • Ist der ADX über oder unter der Basislinie (z.B. 20~25)?
    • Steigt der ADX oder fällt er?
  2. Richtungsfilter
    • Wenn der ADX auf einem aussagekräftigen Niveau ist, welcher von +DI oder -DI ist oben?
  3. Hilfsindikator für andere Trendstrategien

Zusammenfassend: Wir nutzen DMI/ADX als "Trendfilter, der Richtung (DI) und Stärke (ADX) trennt", und behandeln in dieser Strategie kein reines Counter-Trend-Trading nur mit DMI.

2. Einstellungen und Zeitrahmen: 14-Perioden DMI, Tages- + 4-Stunden-Kombination

Die gängigste Einstellung ist:

  • Periode: 14 (DMI/ADX 14)

In dieser Strategie nutzen wir standardmäßig folgende Kombination:

  • Tages-DMI/ADX → Definition der Trendstärke- und Richtungsumgebung
  • 4-Stunden-DMI/ADX → Bestätigung der Richtungswiederaufnahme in Pullback-Phasen

Sie können andere Kombinationen (wie 4-Stunden/1-Stunde) verwenden, aber es ist wichtig, immer die Rollenverteilung beizubehalten:

  • Höherer Zeitrahmen: Umgebungsfilter (Gibt es einen Trend?)
  • Niedrigerer Zeitrahmen: Einstiegstiming und Risikomanagement

3. "Trendumgebung" zuerst mit Tages-DMI/ADX klassifizieren

Zuerst unterteilen wir die Umgebung basierend auf dem Tageschart. Die Zahlen können je nach Markt variieren, aber als Beispiel:

  • ADX 20 oder niedriger: Schwacher oder kein Trend (Range/Chop).
  • ADX 20~25: Trend bildet sich gerade oder ist unklar.
  • ADX 25 oder höher: Trend wird deutlich.

3-1. Aufwärtstrend-Vorteilsumgebung (Long Bias)

Wenn die Struktur auf dem Tageschart wie folgt aussieht:

  • ADX hält sich über der Basislinie (z.B. 20~25) oder steigt,
  • +DI bleibt konstant über -DI,
  • Auch wenn eine große Korrektur kommt, erholt sich +DI wieder über -DI und der ADX beginnt wieder zu steigen,

→ Wir klassifizieren dies als günstige Umgebung für eine Long-Trendfolgestrategie.

3-2. Abwärtstrend-Vorteilsumgebung (Short Bias)

Umgekehrt:

  • ADX hält sich über der Basislinie oder steigt,
  • -DI bleibt konstant über +DI,
  • Auch wenn eine Erholung kommt, steigt +DI kurzzeitig, fällt dann wieder unter -DI und der ADX beginnt wieder zu steigen,

→ Dies ist eine günstige Umgebung für eine Short-Trendfolgestrategie.

3-3. Box/Gemischte Umgebung (Beobachten oder andere Strategie)

Folgende Fälle sind für diese Strategie ungünstige Zonen:

  • ADX bewegt sich seitwärts nahe 20 oder darunter,
  • +DI und -DI wiederholen häufige Kreuzungen,
  • Und der Preis bewegt sich nur zwischen Ober- und Unterseite einer Box basierend auf Unterstützung und Widerstand Grundlagen.

In diesem Fall ist es natürlich, Trendfolge zu reduzieren und Range- oder Pullback-Strategien wie Mean Reversion Strategien in Betracht zu ziehen.

4. Unterstützung beim Pullback-Einstiegstiming mit 4-Stunden-DMI/ADX

Nehmen wir den Aufwärtstrend (Long) als Beispiel.

  1. Tages-Umgebung

    • ADX hält sich über der Basislinie oder fiel einmal und steigt wieder.
    • +DI bleibt lange über -DI.
    • Der Preis bewegt sich über dem MA-60 basierend auf der 60-Tage-MA-Strategie.

  2. Preis geht in einen "Korrektur-Swing" auf 4-Stunden-Basis

  3. Punkte, die im 4-Stunden-DMI/ADX zu beobachten sind

    • Auch wenn der ADX während der Korrektur vorübergehend sinkt oder seitwärts liegt,
    • beobachten wir, ob er sich darauf vorbereitet, wieder nach oben zu drehen, anstatt stark einzubrechen.
    • Und ob +DI (der während der Korrektur unter -DI gefallen ist) in der Nähe der Unterstützung wieder -DI nach oben durchbricht.

  4. Kombination mit der Preisstruktur

    • Basierend auf Unterstützung und Widerstand Grundlagen, der Bereich, in dem das vorherige Swing-Hoch oder die Box-Oberseite zur Unterstützung wird.
    • Basierend auf Kerzenmustern, das Auftreten von Umkehrmustern wie langer unterer Docht, Engulfing oder Inside Bar.
    • Basierend auf ATR, sicherstellen, dass Stop-Loss, Ziel und Positionsgröße innerhalb der Regeln des Risikomanagements liegen.

Wir erwägen einen Einstieg in Trendrichtung (Long) dort, wo sich ADX (Stärke) + DI (Richtung) + Preisstruktur + Volatilität überschneiden.

Im Abwärtstrend (Short) wenden wir das Gegenteil an:

  • Während der Korrekturerholung steigt +DI kurzzeitig nach oben,
  • fällt dann in der Nähe des Widerstands (basierend auf Unterstützung und Widerstand Grundlagen) wieder unter -DI,
  • und der ADX beginnt wieder zu steigen.

Wir betrachten diesen Bereich als Kandidaten für einen Short-Einstieg.

5. Häufige Fallen bei der Verwendung von DMI/ADX

5-1. Besessenheit nur von der ADX-Zahl

  • Viele sagen, ADX über 25 bedeutet "starker Trend",
  • aber wichtiger ist, wo und in welcher Struktur er die 25 überschritten hat.

Wenn der ADX zu einem sehr späten Zeitpunkt (Ende des Swings, überhitzter Bereich) 30~40 erreicht:

  • Statt neu einzusteigen,
  • könnte dies ein Bereich sein, um über Teilgewinnmitnahmen und Risikoreduzierung aus der Perspektive des Risikomanagements nachzudenken.

5-2. Trading nur basierend auf +DI/-DI Kreuzungen

  • In einem Box-Markt mit niedrigem ADX
  • kreuzen sich +DI und -DI ständig und bedeutungslos.
  • Wenn Sie all diese Kreuzungen als "Kauf-/Verkaufssignale" nehmen, werden sich Verluste schnell anhäufen.

Eine DI-Kreuzung ist nur ein "Kandidat für einen Richtungswechsel", und erhält erst Bedeutung, wenn sie zusammen betrachtet wird mit:

5-3. Überanpassung (Overfitting) mit anderen Trendindikatoren

  • Wenn Sie MA, MACD, Ichimoku und DMI/ADX alle gleichzeitig einschalten,
  • und warten, bis "alle Indikatoren in die gleiche Richtung zeigen, um einzusteigen",

dann ist es leicht, ein System zu haben, das nur auf vergangenen Charts gut funktioniert.

Es ist realistischer, DMI/ADX:

  • mit ein oder zwei Trendindikatoren (MA, MACD, etc.) zu verwenden,
  • und es auf einen sekundären Filter zur Bestätigung: "Gibt es hier wirklich einen Trend?" zu beschränken.

6. Vor- und Nachteile der DMI/ADX Trendfolgestrategie

6-1. Vorteile

  • Man kann Richtung (+DI/-DI) und Stärke (ADX) getrennt betrachten.
  • Hilft, "Bereiche mit Trend vs. Bereiche ohne Trend" klarer zu unterscheiden als einfache Preisdurchschnittslinien wie bei der 60-Tage-MA-Strategie.
  • Bei Verwendung mit der MACD-Strategie oder Ichimoku-Strategie gut geeignet zur gegenseitigen Überprüfung von Trendsignalen.

6-2. Nachteile und Warnungen

  • Wenn Sie der ADX-Basislinie nur als "absolutem Wert" vertrauen, werden Sie oft spät in überhitzten Zonen am Ende eines Swings einsteigen.
  • Wenn Sie DI-Kreuzungssignale in Range-Bereichen übermäßig nutzen, können Sie leicht aufeinanderfolgende Verluste erleiden.
  • Aus der Perspektive des Risikomanagements: Ohne Regeln für Chance-Risiko-Verhältnis (R/R), maximalen Verlust und Positionsgröße ist es schwierig, das Konto zu schützen, egal wie gut der Indikator ist.

7. Fragen, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie DMI/ADX-Signalen folgen

Wann immer Sie einen Bereich finden, in dem DMI/ADX gut aussieht, ist es gut, zumindest die folgenden Fragen zu überprüfen:

  1. "Basierend auf dem Tages-ADX, ist der Markt jetzt in einem Trend, oder in einer Box/gemischten Zone?"

  2. "Wenn wir annehmen, dass es einen Trend gibt, welcher von +DI und -DI ist konstant im Vorteil?"

  3. "Im Pullback-Bereich auf 4-Stunden-Basis, beginnt der ADX wieder den Kopf zu heben, und richtet sich der DI wieder in Trendrichtung aus?"

  4. "Passt dieses Signal zu Unterstützung und Widerstand Grundlagen, Mustern, und ATR?"

  5. "Liegen Stop-Loss, Ziel und Positionsgröße innerhalb der Regeln des Risikomanagements?"

DMI/ADX ist in der Praxis am effektivsten, wenn man es sieht als:

"Ein Filter, der gleichzeitig zeigt, ob ein Trend 'vorhanden/nicht vorhanden' ist und welche Seite stärker ist"

  • Wenn Sie zuerst Umgebung (Trend vs. Range) und Richtungsvorteil mit dem DMI/ADX des höheren Zeitrahmens definieren,
  • und dann Pullback-Einstieg und Risikomanagement durch Kombination von niedrigerem Zeitrahmen, Preisstruktur und Volatilität entwerfen,

dann können Sie es als zentrale Säule der Trendfolge nutzen, zusammen mit der 60-Tage-MA-Strategie, MACD-Strategie, und Ichimoku-Strategie.

DMI/ADX Trendfolgestrategie: Richtung und Stärke separat lesen | Becoming Crypto Whale