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Walhandel

Ichimoku Trend Following: Dynamische Unterstützungs-/Widerstandsstrategie mit Wolken

In diesem Artikel behandeln wir eine Ichimoku-basierte Trendfolgestrategie.

Wir gehen davon aus, dass Sie in Ichimoku bereits Folgendes gesehen haben:

  • Tenkan-sen (Umkehrlinie)
  • Kijun-sen (Basislinie)
  • Senkou Span A/B und Kumo (Wolke)
  • (Optional) Chikou Span (Nachlaufende Span)

Wir gehen davon aus, dass Sie die Grundstruktur gesehen haben.

Hier gehen wir einen Schritt weiter und entwerfen eine Strategiestruktur mit der Perspektive:

Jenseits von einfach "Kaufen, weil es über der Wolke ist, Verkaufen, weil es darunter ist", "Welche dynamische Unterstützung/Widerstand und Swing-Struktur fassen diese Wolken, Basislinie und Umkehrlinie innerhalb dieses Trends zusammen?"

Das folgende Diagramm zeigt:

  • Oben: In einem täglichen Aufwärtstrend bewegt sich der Preis über der Ichimoku-Wolke, wobei die Wolkenoberseite und die Basislinie als dynamische Unterstützung fungieren.
  • Unten: Im 4-Stunden-Chart desselben Abschnitts wird versucht, Trendfolge-Einstiege bei jedem Pullback innerhalb/nahe der Oberseite der Wolke vorzunehmen.

In einer Ansicht.

1. Wie verwendet man Ichimoku in dieser Strategie?

Traditionelle Ichimoku-Lehrbücher behandeln oft:

  • Verschiedene Arten von Crossover-Signalen,
  • Chikou Span Position,
  • Sogar Zeittheorie und Wellentheorie

Alles auf einmal.

In diesem Artikel vereinfachen wir absichtlich und verwenden Ichimoku nur als Werkzeug, um Folgendes zu sehen:

  1. Trendfilter

    • Relative Position von Preis und Wolke
    • Farbe/Neigung der Wolke

  2. Dynamische Unterstützung/Widerstand

    • Wolkenoberseite/-unterseite
    • Position von Basislinie/Umkehrlinie

  3. Swing Pullback Einstiegszone

    • Der Abschnitt, in dem ein Pullback in Trendrichtung nahe der Wolke/Basislinie stoppt

Zusammenfassend, Wir verwenden es als ein Rahmenwerk, das 'Richtung + Zone' zusammenfasst, und minimieren auffällige detaillierte Signale.

2. Einstellungen und Zeitrahmen: 9–26–52 und Täglich + 4-Stunden-Kombination

Die Grundeinstellung für Ichimoku ist:

  • Umkehrlinie: 9
  • Basislinie: 26
  • Führende Span B: 52

Krypto ist ein 24-Stunden-Markt, daher unterscheidet sich die Kerzenstruktur von den 9–26–52, die von japanischen Spot-Aktien abgeleitet sind, aber die Grundeinstellung wird immer noch weitgehend so verwendet, wie sie ist.

Auch in dieser Strategie werden wir sie auf der Kombination basieren:

  • Täglich Ichimoku → Großer Trend/Wolkenstruktur-Filter
  • 4-Stunden Ichimoku → Pullback-Einstiegs-Timing

Sie können andere Zyklen verwenden (z. B. 4-Stunden/1-Stunde, 1-Stunde/15-Min), aber es ist wichtig, immer die Rollenverteilung beizubehalten:

  • Höherer Zeitrahmen: Richtung + Wolkenstruktur
  • Niedrigerer Zeitrahmen: Pullback + Muster + Risikomanagement

3. Definition von "Richtung und Umgebung" mit täglicher Wolke

Zuerst entscheiden wir die Umgebung mit dem täglichen Ichimoku.

Beispielperspektive:

  1. Starke Aufwärtstrend-Umgebung (Long Bias)

    • Preis befindet sich über der Wolke
    • Wolke ist dick und zeigt nach oben (steigende Neigung)
    • Basislinie steigt sanft an und der Preis findet wiederholt Unterstützung über/nahe der Basislinie

  2. Starke Abwärtstrend-Umgebung (Short Bias)

    • Preis befindet sich unter der Wolke
    • Wolke zeigt nach unten und bildet sich breit
    • Während die Basislinie fällt, werden Erholungen an der Basislinie/Wolkenunterseite blockiert

  3. Neutrale/Komplexe Umgebung (Abwarten oder andere Strategien)

    • Preis bewegt sich innerhalb der Wolke hin und her
    • Wolke ist dünn oder verdreht sich häufig
    • Basislinie ist fast horizontal oder vibriert kurz auf und ab

In dieser Strategie verzweigen wir in:

  • Fall 1: Trendfolge (Long/Short) Strategiemodus
  • Fall 2: Modus, um Gegentrend-Verfolgung zu vermeiden und nur auf die Trendseite abzuzielen
  • Fall 3: Mean Reversion Strategie Familie oder Abwarten

4. Erfassen des Pullback-Einstiegs-Timings mit 4-Stunden-Wolke/Basislinie

Aufwärtstrend-Beispiel (Long-Basis):

  1. Prämisse, dass tägliches Ichimoku in Aufwärtstrend-Umgebung ist

    • Preis über Wolke
    • Wolke dick und steigende Neigung
    • Basislinie spielt eine klare Unterstützungsrolle

  2. Preis tritt in Korrekturwelle auf 4-Stunden-Basis ein

  3. Zu diesem Zeitpunkt im 4-Stunden-Chart:

    • Preis zieht sich zur Wolkenoberseite oder Basislinie zurück
    • Wolke hat immer noch steigende Neigung oder ist horizontal
    • Rückgang stoppt nahe der Oberseite/Mitte, anstatt tief in die Wolke einzudringen

  4. Gleichzeitig:

    • Basierend auf Unterstützung & Widerstand Grundlagen, die Zone, in der das vorherige Swing-Hoch zur Unterstützung wird,
    • Basierend auf Kerzenmustern, Erholungsmuster wie langer unterer Schatten, Inside Bar, Engulfing,
    • Basierend auf ATR, Stop-Loss/Ziel-Abstand liegt innerhalb der Risikotoleranz des Kontos

Wir betrachten den Punkt, an dem sich diese überschneiden, als eine Long-Einstiegs-Kandidatenzone.

In einem Abwärtstrend:

  • Wenden Sie dies umgekehrt an, indem Sie den Abschnitt betrachten, in dem der Preis zur Wolkenunterseite/Basislinie auf 4-Stunden-Basis zurückprallt und wieder zurückgedrängt wird,
  • Und den Abschnitt, in dem die obere Wolke/Basislinie als dynamischer Widerstand fungiert,
  • Als Short-Einstiegs-Kandidat.

5. Häufige Fallstricke bei Ichimoku

Da Ichimoku visuell intuitiv ist, gibt es auch viele Fallstricke der Selbstüberschätzung.

Lassen Sie uns einige repräsentative zusammenfassen.

5-1. Illusion einer dünnen Wolke und "Leichter Ausbruch"

  • In Abschnitten, in denen die Wolke sehr dünn wird, kann der Preis die Wolke häufig nach oben und unten durchstoßen.
  • Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt "Wolkenausbruch = Große Trendumkehr" annehmen, ist es leicht, in häufige Fehlsignale zu geraten.

→ In dünnen Wolkenabschnitten:

5-2. "Rauschzone" innerhalb der Wolke

  • Der Abschnitt, in dem sich der Preis nur innerhalb der Wolke bewegt, ist strukturell nahe an einem "unsicheren Bereich".
  • Wenn Sie versuchen, die innere Ober-/Unterseite der Wolke zu diesem Zeitpunkt gewaltsam als Unterstützung/Widerstand zu nutzen, können Stops häufig getroffen werden.

→ In dieser Strategie prinzipiell:

  • Trendfolge-Einstieg wird empfohlen als "Long über/nahe Oberseite der Wolke bei Aufwärtstrend", "Short unter/nahe Unterseite der Wolke bei Abwärtstrend"
  • Der Handel innerhalb der Wolke wird empfohlen, nur sehr eingeschränkt erlaubt zu sein.

5-3. Überanpassung (Overfitting) von Chikou Span (Nachlaufende Span)

Die nachlaufende Span ist ein Werkzeug, das die relative Position zu vergangenen Preisen zeigt, aber wir verwenden sie in diesem Artikel nicht als wesentliches Element.

  • Sie können die Trend- und dynamische Unterstützungs-/Widerstandsstruktur bereits ausreichend nur mit Preis, Wolke, Basislinie und Umkehrlinie lesen.
  • Verwenden Sie die nachlaufende Span selektiv nur als zusätzlichen Filter, und es ist besser, Gewissheit wie "Weil die nachlaufende Span so war, muss es so passieren" zu vermeiden.

6. Vor- und Nachteile der Ichimoku Trendfolgestrategie

6-1. Vorteile

  • Dank der Wolke können Sie den visuellen Trend/Unterstützungs-/Widerstandsrahmen auf einmal sehen.
  • Sie hat eine stärkere "Zonen"-Perspektive als 60-Tage-Linien-Trendfolge, daher kann sie vorteilhaft sein, um Pullback-Einstiegszonen zu erfassen.
  • Passt gut zur Multi-Timeframe-Struktur (Tägliche Wolkenstruktur + 4-Stunden-Pullback-Einstieg).

6-2. Nachteile/Vorsichtsmaßnahmen

  • In seitwärts gerichteten/niedrigen Volatilitätsmärkten wird die Wolke dünn und Signale verdrehen sich leicht.
  • Wenn Sie zu viele Elemente (Umkehrlinie, Basislinie, Wolke, nachlaufende Span) alle auf einmal verwenden, wird es leicht mehrdeutig, "auf welcher Grundlage ich eingestiegen bin".
  • Aus der Perspektive des Risikomanagements, wenn Stop-Loss/Ziel/Positionsgrößen-Regeln nicht separat klar definiert sind, ist es schwierig, das Risiko mit Ichimoku allein zu verwalten.

7. Checkliste bei der tatsächlichen Anwendung dieser Strategie

Bevor Sie die Ichimoku-basierte Trendfolgestrategie in der Praxis anwenden, empfehlen wir, zumindest die folgenden Fragen zu beantworten.

  1. Welche Zeitrahmen-Kombination werde ich verwenden?

    • Täglich + 4-Stunden oder 4-Stunden + 1-Stunde usw.
    • Ist es eine Kombination, die zu meinem Lebensstil und meiner Haltedauer passt?

  2. Wie werde ich "Trendumgebung vs Box-Umgebung" unterscheiden?

    • Wolkendicke/-neigung,
    • Preisposition über/unter/innerhalb der Wolke,
    • Habe ich meine eigenen Kriterien mit ADX oder Swing vs Korrektur Struktur usw. festgelegt?

  3. Wie werde ich Einstieg/Stop-Loss/Take-Profit strukturell definieren?

    • Beispiel: Habe ich spezifische Regeln wie "Erholungskerze + ATR 1~1,5x Stop + R/R mindestens 2 oder mehr bei täglichem Aufwärtstrend + 4-Stunden Wolkenoberseite/Basislinien-Nähe"?

  4. Wie werde ich die Rollen mit anderen Trendfolgestrategien aufteilen?

Ichimoku ist weniger ein "Geheimes Signal-Set" als vielmehr:

"Ein Rahmenwerk, das Trend + Unterstützung/Widerstand + Swing-Zone visuell auf einmal zeigt"

Wie in diesem Artikel zusammengefasst:

  • Wenn Sie Umgebung und Richtung zuerst mit höheren Zeitrahmen-Wolken organisieren,
  • Und Pullback-Einstieg und Risikomanagement unter Verwendung von niedrigeren Zeitrahmen-Wolken/Basislinien/Mustern konkretisieren,

Kann es sich als praktische Strategieachse etablieren, die ausreichend mit anderen Trendfolgestrategien kombiniert werden kann.