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Walhandel

Überblick über den Trading-Strategie-Bereich: Wie man Trends, Pullbacks und Muster in ein System verwandelt

In Trading-System gehen wir davon aus, dass Sie die Komponenten eines "Trading-Systems" einmal gesehen haben.

Jetzt im Bereich Strategie:

Wir behandeln den Prozess, das Gelernte in eine tatsächliche Strategiestruktur zu binden.

Das Ziel ist Nicht ein "geheimes Signal zu finden, um auf einmal groß abzuräumen", Sondern eine "einfache Strategie zu erstellen, die etwas weniger wackelt".

1. Warum brauchen Sie eine "Strategie"?

Viele Anfänger beginnen so:

  • Schalten den Chart ein,
  • Fügen ein paar Indikatoren hinzu,
  • Steigen ein, wenn "etwas gut aussieht".

Kurzfristig mag es glücklich aussehen, Aber in diesem Zustand:

  • Können Sie die Erwartungshaltung (Expectancy) nicht berechnen,
  • Es ist schwierig, die 1R-Struktur von Risiko-Ertrag einzuhalten,
  • Wenn ein MDD auftritt, ist es fast unmöglich zu beurteilen: "Ist das ein normaler Bereich oder ist das System kaputt?".

Eine Strategie zu haben bedeutet zumindest:

  1. Es gibt einen Standard dafür, wann man einsteigt,
  2. Es ist entschieden, wo man zugibt, falsch zu liegen (Stop-Loss),
  3. Es gibt ein Ziel, wie weit man zielt (Ziel/Ausstieg),
  4. Und wie viel man pro Trade verliert (1R), ist entschieden.

Mit diesen vier:

  • Können Sie aus der Perspektive eines Wahrscheinlichkeitsspiels denken, das in Wahrscheinliches Denken erwähnt wurde,
  • Selbst wenn Ihre Emotionen erschüttert sind, Können Sie sich selbst überprüfen: "Kann ich die gleiche Handlung ausführen, wenn die gleiche Situation das nächste Mal eintritt?".

2. Grobe Klassifizierung der in diesem Bereich behandelten Strategien

Unter Strategie erklären wir mehrere Strategien separat, aber wenn man das große Ganze betrachtet, können sie in fünf Achsen gruppiert werden.

  1. Trendfolgestrategie Trendfolge (Trend Following)

  2. Mean-Reversion-Strategie Mean Reversion (Rückkehr zum Mittelwert)

  3. Musterstrategie Musterbasiert (Pattern-Based)

    • Nutzung der Struktur von S/R-Grundlagen und Mustern,
    • S/R, Double Top/Bottom, Breakout/Fakeout, Fibonacci, Elliott usw.
    • Eine Strategie, die um Preismuster herum entwickelt wurde.

  4. Volumenstrategie Volumenbasiert (Volume-Based)

    • Nicht nur der Preis selbst,
    • Sondern auch den Volumenfluss, der in Volumen-Grundlagen zu sehen ist, zusammen betrachten,
    • Ein Ansatz zur Beurteilung der Stärke des Trends, der Zuverlässigkeit des Ausbruchs usw.

  5. Dual-Momentum-Strategie Dual Momentum

    • Nicht nur einen Artikel betrachten,
    • Sondern die relative Stärke zwischen mehreren Vermögenswerten/Sektoren vergleichen, um zu entscheiden, "Wo das Kapital platziert werden soll".
    • In diesem Abschnitt organisieren wir hauptsächlich um grundlegende Konzepte herum.

Obwohl die in jedem Strategieartikel verwendeten Indikatoren oder Muster unterschiedlich sein können, sind sie letztendlich alle auf der Wahl aufgebaut:

  • Ob man den Trend reitet,
  • Ob man auf einen Pullback abzielt,
  • Oder ob man nur in bestimmten Mustern kämpft.

3. 5 Elemente, die jeder Strategie gemeinsam sind

Auch wenn die Strategienamen unterschiedlich sind, müssen Sie im praktischen Design fast immer die folgenden fünf Dinge organisieren.

3-1. Definition der Marktumgebung (Umgebungsfilter)

  • Ob es sich derzeit um einen Trendmarkt oder einen Boxmarkt handelt,
  • Basierend auf Zeitrahmen, auf welchen Zeitrahmen man sich konzentrieren soll,
  • Basierend auf DMI/ADX oder ATR, "Wie grob sich der Markt heute bewegt"

Organisieren Sie solche Elemente zuerst.

Zum Beispiel:

  • Wenn es eine Trendfolgestrategie ist, Können Sie Abschnitte verwenden, in denen ADX über einem bestimmten Niveau liegt, ob er über/unter der MA-60-Strategie liegt usw. als Umgebungsfilter.
  • Wenn es eine Mean-Reversion-Strategie ist, Können Sie mit Box-/gemischten Abschnitten, RSI-Überkauft-/Überverkauft-Abschnitten usw. filtern.

3-2. Einstiegsbedingungen (Entry)

  • Wann welche Muster-/Indikatorkombination erscheint,
  • In welcher Kerze,
  • Basierend auf welchem Zeitrahmen

Legen Sie die Regeln für den Einstieg fest.

Zum Beispiel:

  • Unterstützungszone + Basierend auf Kerzenmustern, Umkehrkerze + RSI ist im überverkauften Auflösungsbereich,

Sie können einen Ort festlegen, an dem sich 2~3 Bedingungen überschneiden wie hier als Einstiegskandidat.

3-3. Stop-Loss-Kriterien (Stop / Invalidation)

Stop-Loss ist nicht einfach "Wie viel zu verlieren", Sondern es bedeutet:

"Der Preis, bei dem ich zugebe, dass dieses Szenario jetzt falsch ist"

  • Basierend auf S/R-Grundlagen, Außerhalb des vorherigen Swing-Tiefs/Hochs,
  • Basierend auf ATR, Etwa 1~1,5 ATR Marge

Durch die Kombination dieser, Entscheiden Sie den Punkt, an dem "Unter (oder über) diesem Preis ist mein Bild nicht mehr gültig".

3-4. Ziele & Ausstiege (Targets & Exits)

Je nach Strategie:

  • Festes R/R (z. B. 1:2, 1:3),
  • Basierend auf S/R-Grundlagen, Nächste wichtige Unterstützung/Widerstand,
  • Basierend auf Mustern, Musterziel (z. B. Double Top Nackenlinienintervall),

Legen Sie das Grundziel damit fest.

Auch:

  • Eine Methode, Teilgewinne mitzunehmen und den Rest dem Trend zu überlassen,
  • Eine Methode zur Nutzung von Trailing Stop (beweglicher Stop-Loss)

So wie hier, Wie man Gewinne schützt, ist ebenfalls Teil der Strategie.

3-5. Risiko & Positionsgröße (Risk & Size)

Schließlich kommt der Inhalt des Risikomanagements ins Spiel.

Erst wenn Sie diese entscheiden, kann man es eine vollständige Strategie nennen.

4. Empfohlene Reihenfolge zum Lesen dieses Abschnitts

Sie müssen nicht alle Strategien von Anfang an perfekt verstehen. Eine nach der anderen, wählen Sie einfach das aus, was zu Ihrer Kontogröße und Persönlichkeit passt.

Zum Beispiel:

  1. Das Rückgrat der Trendfolge lernen

  2. Mean-Reversion-Perspektive hinzufügen

    → Fühlen Sie "Nicht nur in eine Richtung schauen, sondern in welchem Abschnitt Mean Reversion natürlicher ist".

  3. S/R-Gespür mit musterbasierten Strategien entwickeln

    → Es hilft, sich daran zu gewöhnen, "Wo der wichtige Ort ist".

  4. Filter mit Volumen/Momentum ergänzen

    → Kann verwendet werden, um zu entscheiden, welches Asset/Setting relativ stärker ist, und worauf man sich konzentrieren sollte.

5. Fragen, die Sie sich beim Lesen von Strategieartikeln stellen sollten

Beim Lesen jedes Strategieartikels, Ist es gut, sich gemeinsam an die folgenden Fragen zu erinnern.

  1. "Passt diese Strategie gut zu dem Zeitrahmen, den ich hauptsächlich beobachte (z. B. 4-Stunden, täglich)?"

  2. "Passt die Marktumgebung (Trend/Box), die diese Strategie annimmt, zu der Umgebung, der ich hauptsächlich begegne?"

  3. "In Anbetracht des Stop-Loss-Abstands und der R/R-Struktur, ist sie mit meiner tatsächlichen Kontogröße ausführbar basierend auf Risikomanagement?"

  4. "Wenn ich Backtesting mache (mit vergangenen Charts übe), welche Bedingungen kann ich mit Daten überprüfen?"

  5. "Während ich diese Strategie verwende, wo wäre der emotional schwierigste Teil für mich?"

Anstatt nur auf die "Rendite" der Strategie zu schauen, Die Berücksichtigung dieser Fragen zusammen wird Ihnen viel mehr helfen, eine Strategie zu wählen, die zu Ihnen passt.

Der Bereich Strategie:

Ein Übungsfeld, um Teile namens "Chart, Indikatoren, Muster, Risikomanagement" in ein einziges einfaches System zu kombinieren

Es wäre gut, es so zu sehen.

  • Anstatt zu versuchen, eine zu perfekte Strategie zu finden,
  • Entscheiden Sie sich für eine Grundstrategie,
  • Und verbessern Sie sie langsam in den detaillierten Artikeln unter Risikomanagement,

Bitte denken Sie daran, dass dies näher daran ist, sowohl Ihr Konto als auch Ihre Mentalität auf lange Sicht zu schützen.