🐋
Trading ng balyena

Diskarte sa Mean Reversion ng RSI: Pagtingin sa Overbought/Oversold bilang 'Pagbabalik sa Average' hindi 'Pagsalungat'

Sa seksyong ito, tatalakayin natin ang Mean Reversion Strategy na nakabatay sa RSI.

Ipinapalagay namin na nakita mo na sa pamamagitan ng RSI:

  • Kung paano kino-compress ng RSI ang momentum ng presyo sa range na 0~100,
  • Bakit ang mga zone tulad ng 30/70 at 20/80 ay madalas na ginagamit bilang oversold/overbought,
  • At kung paano sa mga trending market, ang RSI ay madaling maitulak sa "mas overbought mula sa overbought, at mas oversold mula sa oversold".

Ipagpapalagay namin na nakita mo na iyon.

Dito, hahakbang tayo nang mas malayo:

Sa halip na simpleng contrarian na pag-iisip: "RSI 70 ay nangangahulugang Short nang walang kondisyon, RSI 30 ay nangangahulugang Long nang walang kondisyon",

Ididisenyo natin ang istruktura ng diskarte batay sa sumusunod na pamantayan:

"Sa anong kapaligiran ang overbought/oversold ng RSI ay isang lugar na may mataas na posibilidad ng 'Pagbabalik sa Average (Reversion)'?"

Ang diagram sa ibaba ay naghahambing:

  • Kaliwa: Sa isang range zone, ang RSI ay nag-o-oscillate sa pagitan ng 30~70, at ang rebound mula sa oversold (malapit sa 30) at pullback mula sa overbought (malapit sa 70) ay gumagana nang medyo maayos.
  • Kanan: Sa isang malakas na uptrend, ang RSI ay nananatili sa itaas ng 70 nang mahabang panahon, at ang mga pagkalugi ay naiipon kung patuloy kang magsho-Short dahil lang ito ay nasa overbought.

Kailangan mong maunawaan ang pagkakaibang ito upang makilala:

At piliin ang tamang kapaligiran.

1. Paano natin gagamitin ang RSI sa diskarteng ito?

Ang RSI ay karaniwang ipinapaliwanag nang ganito:

  • Sa itaas ng 70: Overbought → Kandidato para sa Sell/Short
  • Sa ibaba ng 30: Oversold → Kandidato para sa Buy/Long

Ang problema ay ganap na binabalewala ng paliwanag na ito ang kapaligiran (istruktura ng merkado). Sa pagsasagawa:

  1. "Sa anong range nauulit ang pattern" ay mas mahalaga kaysa sa halaga ng RSI mismo,
  2. Kung ang trend ay malakas (Trend) vs kung ito ay isang range/banayad na trend (Range/Slow Trend),
  3. Ang kumbinasyon sa Support & Resistance Basics, Patterns, at Volatility Indicators

Ang mga ito ay mas mahalaga.

Sa diskarteng ito, ginagamit namin ang RSI bilang:

  1. Environment Filter

  2. Tool para magtalaga ng mga kandidatong lugar ng signal

    • Hindi "pumasok dahil lang nakita ang halaga ng RSI",
    • Kundi markahan ang mga lugar kung saan malamang na mangyari ang isang signal malapit sa overbought/oversold.

  3. Auxiliary indicator na sinamahan ng iba pang mga tool

Nililimitahan namin ang papel nito sa pagkuha ng trigger (tunay na entry trigger) kasama ng mga tool na ito.

Sa madaling salita, Ginagamit namin ang RSI bilang "filter upang paliitin ang mga kandidato ng mean reversion + tool sa pag-visualize ng lugar ng signal", at hindi nagpapasya ng "walang kondisyong buy/sell" batay sa isang halaga ng RSI.

2. Setting at Timeframe: 14-period RSI, Daily + 4-Hour na kumbinasyon

Ang pinakaginagamit na default setting ay:

  • Period: 14 (RSI 14)
  • Reference Range: 30/70, o medyo mas konserbatibo 20/80

Sa diskarteng ito:

  • Daily RSI → Husgahan muna "Ito ba ay isang kapaligiran kung saan gumagana ang mean reversion strategy?"
  • 4-Hour RSI → Tumulong sa tunay na entry timing sa loob ng pang-araw-araw na kapaligiran

Ibabatay namin ang aming paliwanag sa kumbinasyong ito.

Maaari kang gumamit ng iba pang mga kumbinasyon (4H/1H, 1H/15min, atbp.), ngunit palaging mahalaga na panatilihin ang paghahati ng mga tungkulin:

  • Higher Timeframe: Environment Filter
  • Lower Timeframe: Entry at Exit Timing

3. Una, tukuyin ang pagkakaiba sa pagitan ng "RSI Friendly Environment" at "Unfriendly Environment"

3-1. Kapaligirang Paborable para sa RSI Mean Reversion Strategy

Kung ang mga sumusunod na katangian ay magkakapatong sa daily frame, ito ay isang medyo paborableng kapaligiran para sa RSI reversion strategy.

  • Batay sa Moving Average: Ang presyo ay gumagalaw pataas at pababa sa paligid ng isang long-term MA na may limitadong swing range,
  • Batay sa Support & Resistance Basics: Mayroong malinaw na mga zone ng itaas at ibaba ng kahon (Box),
  • Ang RSI ay paulit-ulit na nag-o-oscillate sa pagitan ng 30~70, at maraming pattern ng malapit sa 30 → rebound, malapit sa 70 → pullback ang naobserbahan.

Sa kasong ito:

  • Itaas ng kahon/resistance + RSI overbought (malapit sa 70~80) → Reversion Short Candidate,
  • Ibaba ng kahon/support + RSI oversold (malapit sa 30~20) → Reversion Long Candidate

Ang "chessboard" na ito ay iginuhit sa ilang lawak.

3-2. Mapanganib na Kapaligiran para sa RSI Mean Reversion Strategy

Sa kabaligtaran, ang hindi paborableng kapaligiran para sa RSI reversion strategy ay ang mga sumusunod:

  • Batay sa 60-Day MA Strategy: Ang presyo ay umaabot sa isang isang-direksyon na trend sa itaas (o sa ibaba) ng MA-60,
  • Batay sa DMI/ADX: Ang ADX ay nananatiling mataas sa itaas ng baseline at ang lakas ng trend ay malaki,
  • Ang RSI ay bumubuo ng isang "Flat Zone" kung saan nananatili ito sa itaas ng 70 (o sa ibaba ng 30), o ang pullback mula sa overbought/oversold zone ay napakababaw at ang istruktura ay tumutulak muli sa direksyon ng trend.

Sa zone na ito:

  • Patuloy na mag-Short dahil ang RSI ay 70,
  • Patuloy na mag-Long dahil ang RSI ay 30

Kung uulitin mo ito, hindi ito magiging "mean reversion" kundi "akumulasyon ng paulit-ulit na pagkalugi na kontra sa trend".

Core: Ang RSI reversion ay dapat gamitin lamang sa mga zone kung saan ang trend ay hindi malakas, at tanging kung saan ang terminong "mean reversion" ay may kahulugan.

4. Pangunahing Istruktura: Kumbinasyon ng Antas ng Kahon at RSI Overbought/Oversold

Ngayon tingnan natin ang kongkretong istruktura gamit ang isang halimbawa. Una, isipin natin ang Buy (Long) mean reversion strategy.

  1. Kahulugan ng Kapaligiran (Daily)

    • Batay sa Support & Resistance Basics: Ang isang malinaw na support zone sa ibaba ng kahon ay nakuha,
    • Ang zone kung saan ang presyo ay naglalakbay sa pagitan ng itaas at ibaba ng kahon ay nauulit,
    • Maraming kaso kung saan ang RSI 14 ay nag-rebound malapit sa 30 ang nakumpirma.

  2. Kondisyon 1: Ang presyo ay dumadampi malapit sa ibaba ng kahon

    • Paglapit sa support level kung saan nangyari ang mga rebound nang ilang beses sa nakaraan,
    • Gayunpaman, tiyakin na hindi ito isang hugis na "isang-panig na sumisira sa support level" dahil sa isang malakas na pagbaba ng trend (sa kasong ito ay maaaring kandidato ito para sa panig ng Trend Following Strategy).

  3. Kondisyon 2: Ang RSI ay pumasok o lumapit sa oversold zone (4-hour axis)

    • Ang RSI 14 (4-hour) ay pumasok sa ibaba ng 30,
    • O hindi bababa sa isang pagbagal sa bearish momentum ang lumitaw malapit sa 30,
    • Kahit na ang RSI ay bumaon pa pababa (malapit sa 20), hindi ito nangangahulugang "walang kondisyong pagpasok", kundi ang istruktura ng presyo ang nauuna.

  4. Kondisyon 3: Suriin ang Candle Pattern at Volatility

    • Batay sa Candle Patterns: Paglitaw ng mga pattern na nagmumungkahi ng pagbawas sa presyon ng pagbebenta tulad ng mahabang lower tail, bullish engulfing, inside bar, atbp.
    • Batay sa ATR: Suriin kung ang stop-loss range (1R) kapag nasira ang ibaba ng kahon ay pasok sa mga panuntunan ng Risk Management.

  5. Entry, Stop-Loss, Target

    • Entry: Pagsasara ng signal candle (4-hour) o pagpasok pagkatapos ng bahagyang kumpirmasyon,
    • Stop-Loss:
      • Ibaba ng kahon + kaunting margin, o
      • Batay sa ATR (hal: 1.0~1.5 ATR sa ibaba),
    • Target:
      • R/R na hindi bababa sa 1:2 bilang minimum,
      • Sa konserbatibong paraan, itakda ang gitna~itaas ng kahon bilang unang target.

Ang Sell (Short) mean reversion strategy ay ang kabaligtaran:

  • Itaas ng kahon/resistance + RSI overbought (malapit sa 70~80),
  • Bearish candle patterns (mahabang upper tail, bearish engulfing, atbp.),
  • Stop-loss sa itaas ng itaas ng kahon + ATR margin,
  • Ang target ay gitna~ibaba ng kahon.

Maaari itong ilapat gamit ang istrukturang ito.

5. Daily vs 4-Hour: Paggamit ng Multi-Timeframe RSI

5-1. Daily: RSI bilang Environment Filter

Ang daily RSI ay ginagamit tulad ng sumusunod:

  • Pag-uulit sa loob ng RSI 40~60 box + istruktura ng kahon ng presyo → Prayoridad na pagsasaalang-alang ng mean reversion strategy.
  • Zone kung saan ang RSI ay nananatiling nakahilig sa isang panig (hal: sa pagitan ng 50~80) + Pagtaas ng lakas ng trend batay sa DMI/ADX → Huwag piliin ang mean reversion strategy, at isaalang-alang ang Trend Following Strategy bilang prayoridad.

Ibig sabihin, ang daily RSI ay:

Ang papel ng "Switch na nagpapasya kung titingnan ang tsart gamit ang mga mata ng mean reversion, o gamit ang mga mata ng trend following".

5-2. 4-Hour: RSI bilang Trigger at Timing

Kung hinuhusgahan na ang kapaligiran ay angkop para sa mean reversion, ang 4-hour RSI ay gumaganap ng papel na "Trigger at Timing".

Halimbawa, para sa pamantayan ng Long:

  • Daily: Support sa ibaba ng kahon + RSI na naglalakbay sa pagitan ng neutral~oversold,
  • 4-Hour: Pagpasok sa ibaba ng RSI 30 malapit sa support → Kumpirmahin ang rebound signal gamit ang candle pattern → Isaalang-alang ang pagpasok.

Ang pamantayan ng Short ay maaaring ilapat sa parehong paraan nang pabaligtad.

Ang punto ay, dapat tingnan sa pagkakasunud-sunod na "Environment (Daily)" → "Trigger (4-Hour)", at hindi dapat mag-trade sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa halaga ng 4-hour RSI.

6. Mga Karaniwang Bitag sa RSI Reversion Strategy

6-1. Pag-iisip na "RSI 70 → Walang Kondisyong Short, RSI 30 → Walang Kondisyong Long"

Sa isang malakas na trend, ang RSI ay maaaring:

  • Maitulak sa itaas ng 70 sa "mas overbought",
  • At maitulak sa ibaba ng 30 sa "mas oversold".

Sa zone na ito, kung patuloy kang papasok nang kontra sa inaasahan na "balang araw ay bababa/tataas ito", ang mga pagkalugi ay naiipon nang mas mabilis kaysa sa inaasahan.

Solusyon:

  • Una, suriin ang lakas ng trend gamit ang 60-Day MA Strategy at DMI/ADX,
  • Limitahan ang mean reversion strategy sa mga merkado kung saan ang trend ay hindi malakas.

6-2. Pagpapanatili ng mga posisyon nang sapilitan sa mga zone kung saan nasisira ang kahon

Ang itaas at ibaba ng kahon ay masisira balang araw. Mula sa sandaling iyon, ito ang oras kung kailan dapat baguhin ang mismong diskarte.

  • Ang katotohanan na ang support/resistance ay napanatili nang ilang beses ay hindi nangangahulugang mananatili ito magpakailanman.
  • Mula sa sandaling ang ibaba ng kahon ay bumagsak nang unilateral, maaaring kailanganin mong ilipat ang iyong mindset patungo sa Trend Following Strategy.

Solusyon:

  • Igalang ang 1R Stop-loss na itinakda sa Risk Management,
  • Ipagpalagay ang "scenario ng pagkasira ng kahon" bago pumasok, at muling suriin bilang kandidato ng trend following sa halip na mean reversion pagkatapos ng stop-loss.

6-3. Pag-abuso sa RSI sa masyadong masikip na timeframes

  • Sa napakaikling terminong mga tsart tulad ng 5 minuto o 1 minuto, ang RSI 30/70 ay isang antas na sumasalamin sa ingay ng merkado nang ganoon na lamang.
  • Isinasaalang-alang ang mga komisyon at slippage, ang diskarte ng walang katapusang pag-uulit ng maliliit na mean reversion ay madaling kumiling patungo sa isang negatibong gilid (Negative Edge).

Solusyon:

  • Una, buuin ang sistema sa isang timeframe na medyo "na-filter ang ingay" tulad ng kumbinasyon ng Daily + 4-Hour,
  • At pagkatapos lamang noon, palawakin sa pamamagitan ng pagbaba sa mas maiikling timeframe kung kinakailangan.

7. Mga Kalamangan at Kahinaan ng RSI Reversion Strategy

7-1. Mga Kalamangan

  • Maaaring makadagdag sa serye ng Trend Following Strategies → Maaaring lumikha ng isang portfolio ng "Trend Following + Mean Reversion".
  • Mainam para sa pagdidisenyo ng isang malinaw na istruktura ng stop-loss at target sa mga zone ng kahon o banayad na trend.
  • Ang RSI ay simpleng i-set up at karaniwang ibinibigay sa karamihan ng mga exchange at charting tool.

7-2. Mga Kahinaan at Puntos na Dapat Tandaan

  • Sa mga zone ng malakas na trend, maaari itong kumilos bilang kontra-trend at magdulot ng pinsala sa account.
  • Sa mga zone kung saan nasisira ang kahon, may panganib na ipagpaliban ang stop-loss dahil sa malakas na sikolohikal na aksyon na "balang araw ay babalik ito sa average".
  • Mula sa pananaw ng Risk Management, kung walang mga panuntunan ng R/R, maximum loss, at position size, ang account ay madaling mapinsala anuman ang pangalang "Mean Reversion Strategy".

8. Mga tanong na dapat suriin bago makakita ng signal ng RSI reversion

Kapag nakakita ka ng isang zone kung saan ang RSI ay pumasok nang maganda sa overbought/oversold, mainam na suriin man lang ang mga sumusunod na tanong para sa iyong sarili.

  1. "Batay sa daily, nasa isang kahon/banayad na trend zone ba tayo ngayon, o sa isang malakas na trend zone?"

  2. "Kahit na tinitingnan ang Moving Average, 60-Day MA Strategy, at DMI/ADX, ito ba ay isang kapaligiran kung saan maaaring gamitin ang mean reversion strategy?"

  3. "Malapit ba ang presyo sa itaas/ibaba ng kahon o mahahalagang antas ng support/resistance batay sa Support & Resistance Basics?"

  4. "Pagkatapos pumasok ng 4-hour RSI sa overbought/oversold zone, lumitaw ba ang isang pattern na nagmumungkahi ng tunay na reversion batay sa Candle Patterns?"

  5. "Ang stop-loss, target, at position size ba ay pasok sa mga panuntunan ng Risk Management?"

Ang RSI reversion strategy ay pinakapraktikal kapag tinukoy bilang:

"Isang diskarte na nagsasamantala sa ugali na bumalik sa average sa mga zone kung saan ang trend ay hindi malakas"

  • Kung una mong tutukuyin kung ang kapaligiran ay paborable para sa mean reversion sa higher timeframe (daily),
  • At ididisenyo ang reversion entry at risk management sa pamamagitan ng pagsasama ng RSI + istruktura ng presyo + volatility sa lower timeframe (4-hour),

Makakalikha ka ng isang makabuluhang mean reversion axis na maaaring magpagaan sa volatility ng buong account kasama ng serye ng Trend Following Strategies.