🐋
Trading ng balyena

Diskarte sa Mean Reversion gamit ang Bollinger Bands: Pagtingin sa Band Touch bilang 'Overheat/Depression Zones'

Sa seksyong ito, tatalakayin natin ang Mean Reversion Strategy na batay sa Bollinger Bands.

Sa pag-aakalang nakita mo na sa pamamagitan ng Bollinger Bands na:

  • Ang Bollinger Bands ay isang istruktura ng Moving Average (MA) ± Standard Deviation (kσ),
  • Ang band contraction/expansion ay nagvi-visualize ng mga pagbabago sa volatility,
  • At ang "paglabas sa band" ay hindi laging reversal, kundi maaaring simula ng isang trend breakout.

Ipagpapalagay nating nakita mo na iyon.

Dito, muli nating aayusin ang konseptong ito mula sa pananaw ng mean reversion strategy.

Hindi "band touch = unconditional counter-trend entry",

kundi "Sa anong kapaligiran ang upper/lower band touch ay isang lugar na may mataas na posibilidad ng mean reversion?"

Ididisenyo natin ang istruktura ng diskarte batay sa pamantayang ito.

Ang diagram sa ibaba ay naghahambing sa:

  • Kaliwa: Sa isang range/bland zone, ang pattern kung saan ang presyo ay humahawak sa Bollinger upper/lower band at pagkatapos ay bumabalik malapit sa center line (MA) ay nauulit.
  • Kanan: Sa isang strong trend zone, ang presyo ay gumagawa ng "Band Walk" sa labas ng upper band at patuloy na umaabot sa isang direksyon.

Ang Bollinger Bands mean reversion strategy ay may katuturan lamang sa kaliwang kapaligiran. Sa kanang kapaligiran, ang priyoridad ay para sa serye ng Trend Following Strategies.

1. Paano natin gagamitin ang Bollinger Bands sa diskarteng ito?

Ang karaniwang paliwanag ng Bollinger Bands ay madalas na nagtatapos sa:

  • Upper band touch → Overheat → Posibilidad ng pagbagsak,
  • Lower band touch → Depression → Posibilidad ng rebound.

Ngunit sa katotohanan:

  1. Kahulugan ng Mean (Center Line)
    • Ang katotohanan na ang moving average line tulad ng nakikita sa Moving Average ay nagpapakita ng "central tendency ng kamakailang presyo" sa isang tiyak na lawak.
  2. Band Width = Volatility
    • Habang mas makitid ang band, mas mataas ang posibilidad ng volatility expansion sa hinaharap,
    • At habang mas malawak ang band, tumaas na ang volatility.
  3. Kumbinasyon sa Market Structure

Ang mga ito ay nagbibigay ng mas mahalagang impormasyon.

Sa diskarteng ito, ang Bollinger Bands ay ginagamit bilang:

  • Environment filter + Extreme zone visualization tool,
  • At ang aktwal na entry trigger ay nahuhuli sa kumbinasyon ng price structure + candle patterns + ATR-based risk management.

Sa madaling salita,

  • Ang Bollinger Bands ay nagvi-visualize ng "nasaan ang mga kandidatong overheat/depression zones?",
  • At ang mga desisyon sa trading ay laging ginagawa kasama ang environment filter at price structure.

2. Setting at Timeframe: Default 20, 2σ, Daily + 4-Hour

Ang pinakaginagamit na default setting ay:

  • Period: 20 (MA 20)
  • Standard Deviation: 2 (± 2σ)

Sa diskarteng ito din, magpapaliwanag tayo batay sa mga default na halaga (20, 2).

Ang timeframe combination ay:

  • Daily Bollinger Bands → Suriin muna kung ito ay isang mean reversion friendly environment (range/bland zone).
  • 4-Hour Bollinger Bands → Gamitin ang band touch/exit sa labas ng band + candle patterns upang tumulong sa reversal entry timing.

Maaari kang gumamit ng ibang mga kumbinasyon (4H/1H, atbp.), ngunit laging mahalaga na panatilihin ang paghahati ng mga tungkulin:

  • Higher TF: Environment filter,
  • Lower TF: Entry at exit timing.

3. Pagkilala muna sa "Bollinger Friendly Environment" gamit ang Daily

3-1. Bollinger Structure na Paborable para sa Mean Reversion

Kung ang mga sumusunod na katangian ay magkakapatong sa daily frame, ito ay isang medyo paborableng kapaligiran para sa Bollinger mean reversion strategy.

  • Batay sa Support/Resistance Basics, ang box top at bottom ay malinaw, at ang presyo ay naglalakbay pabalik-balik nang maraming beses sa loob nito.
  • Batay sa Moving Average, isang istruktura kung saan ang presyo ay nag-vibrate pataas at pababa sa paligid ng center line (MA-20) at hindi lumalayo nang husto.
  • Batay sa DMI/ADX, isang mixed zone kung saan ang ADX ay gumagapang nang patagilid malapit sa 20 o mas mababa.
  • Isang eksena kung saan ang pattern ng pagbabalik ng presyo malapit sa center line pagkatapos hawakan ang upper at lower bands ay nauulit.

Sa kasong ito:

  • Upper Band + Box Top/Resistance → Reversal Short Candidate,
  • Lower Band + Box Bottom/Support → Reversal Long Candidate,

Maaaring iguhit ang larawang ito ng mean reversion.

3-2. Bollinger Structure na Mapanganib para sa Mean Reversion (Band Walk)

Sa kabaligtaran, ang istrukturang napakapanganib para sa mean reversion strategy ay:

  • Batay sa 60-Day MA Strategy, ang presyo ay nagpapakita ng malakas na trend sa itaas/ibaba ng MA-60 sa isang panig,
  • Batay sa DMI/ADX, isang zone kung saan ang ADX ay nananatiling mataas sa itaas ng baseline.
  • Sa isang estado kung saan ang Bollinger upper at lower bands ay malawak na nakabuka,
  • Isang Band Walk structure kung saan ang presyo ay patuloy na sumasakay sa labas ng upper (o lower) band.

Sa zone na ito:

  • Kung uulitin mo ang "short dahil overheat" sa bawat upper band touch/breakout,
  • At "long dahil depression" sa bawat lower band touch/exit,

Ito ay nagiging counter-trend trading na humaharap sa trend, at madaling maipon ang mga pagkalugi nang mabilis.

Ang punto ay,

  • Hindi ang "band touch" mismo ang mahalaga,
  • Kundi "sa anong volatility/trend structure nangyayari ang touch" ang mahalaga.

4. Basic Structure: Long sa Box Bottom + Lower Bollinger, Short sa Upper

Ngayon tingnan natin ang konkretong istruktura gamit ang isang halimbawa. Una, ang buying (long) mean reversion strategy.

  1. Environment Definition (Daily)

    • Batay sa Support/Resistance Basics, ang box bottom support zone ay nakumpirma nang maraming beses.
    • Batay sa Moving Average, ang presyo ay naglalakbay pabalik-balik pataas at pababa sa paligid ng MA-20.
    • Batay sa DMI/ADX, box/mixed structure na may ADX malapit sa 20 o mas mababa.
    • Mayroong sapat na mga kaso kung saan ang presyo ay bumalik sa center line pagkatapos hawakan ang lower band.

  2. Condition 1: Ang presyo ay lumalapit sa Box Bottom + malapit sa Lower Bollinger (4-Hour)

    • Pag-abot malapit sa box bottom/key support sa 4-hour,
    • At kasabay nito ay paghawak sa lower band o paglabas nang bahagya sa labas ng band.

  3. Condition 2: Suriin ang Candle Pattern at Momentum

    • Batay sa Candle Patterns, mga pattern na nagmumungkahi ng pagbagal ng selling pressure tulad ng long lower tail, bullish engulfing, inside bar, atbp.
    • Batay sa RSI, isang eksena kung saan ang momentum ay bumabagal o sumusubok na bumaligtad habang ang RSI ay nasa oversold zone (o malapit dito).

  4. Condition 3: Volatility at Stop-Loss Range (ATR)

    • Batay sa ATR, suriin kung ang inaasahang stop-loss range (1R) kung sakaling masira ang box bottom ay pasok sa mga panuntunan ng Risk Management.
    • Suriin din kung ang band width ay masyadong malawak na ang 1R mismo ay nagiging pabigat sa account.

  5. Entry, Stop-Loss, Target

    • Entry: Signal candle close sa 4-hour o ang punto kung saan nakumpirma ang reversal sa box bottom.
    • Stop-Loss:
      • Box bottom + margin, o
      • ATR-based stop-loss (hal: 1.0~1.5 ATR) sa ibaba ng lower band.
    • Target:
      • 1st: Malapit sa center line (MA-20),
      • 2nd: Box mid/top,
      • Magbigay ng priyoridad sa pag-secure ng R/R structure na hindi bababa sa 1:2 sa pangkalahatan.

Ang selling (short) mean reversion strategy ay ang kabaligtaran:

  • Box top/resistance + upper band touch/exit,
  • Bearish candle patterns (upper tail, bearish engulfing, atbp.),
  • Stop-loss sa itaas ng box top + ATR margin,
  • Ang target ay center line (MA-20) at box mid/bottom.

Maaari itong idisenyo gamit ang istrukturang ito.

5. Daily vs 4-Hour: Band Contraction/Expansion at Environment Shift

Sa Bollinger Bands, ang band width (width change) mismo ay mahalagang impormasyon.

5-1. Daily: Pagbasa sa Kapaligiran gamit ang Band Width

Sa daily frame:

  • Ang zone kung saan ang band width ay makitid at ang presyo ay gumagalaw nang patagilid sa paligid ng MA-20:
    • Volatility accumulation stage,
    • Medyo paborable para sa pag-target ng short swings gamit ang mean reversion strategy.
  • Ang zone kung saan ang band width ay mabilis na lumalawak at ang presyo ay nagsisimulang "maglakad" sa labas ng upper/lower band:

Sa madaling salita, ang Daily Bollinger ay gumaganap ng isang papel sa pagpapakita ng:

"Nasa compressed box zone ba tayo ngayon ng volatility, o nasa zone na sumabog na at lumitaw ang isang trend?" sa isang sulyap.

5-2. 4-Hour: Pagsasama ng Band Touch at Candle Patterns

Kung hinuhusgahan na ang kapaligiran ay mean reversion friendly, sa 4-hour:

  • Tingnan ang upper/lower band touch/exit bilang extreme zone candidates,
  • At hanapin ang aktwal na reversal trigger sa pamamagitan ng pagsasama sa Candle Patterns at RSI.

Halimbawa:

  • Long:
    • Daily: Box bottom + band width normal/contracted, ADX mababa.
    • 4-Hour: Lower band exit + long lower tail + RSI oversold → Mean reversion long entry candidate.
  • Short:
    • Daily: Box top + band width normal/contracted, ADX mababa.
    • 4-Hour: Upper band exit + long upper tail + RSI overbought → Mean reversion short entry candidate.

6. Mga Karaniwang Bitag sa Bollinger Mean Reversion

6-1. Band Touch = Unconditional Counter-Trend Entry

Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali.

  • Sa isang malakas na trend, ang presyo ay maaaring sumakay sa labas ng upper band nang maraming beses at patuloy na tumaas,
  • Kung uulitin mo ang "short sa bawat band touch" sa zone na ito, ito ay nagiging isang istruktura na humaharap sa trend nang pabaligtad.

Solusyon:

  • Mahalagang i-off ang mean reversion mismo kapag ang lakas ng trend ay mataas sa pamamagitan ng pagtingin sa 60-Day MA Strategy at DMI/ADX nang magkasama.

6-2. Maling Pagpapakahulugan sa Band Contraction → Breakout bilang Mean Reversion

Ang zone na sumasabog nang malakas sa isang panig pagkatapos maging sobrang kitid ng band:

  • Malamang na ito ay trend start o volatility breakout sa halip na mean reversion.

Sa oras na ito, kung patuloy kang papasok nang pabaligtad sa pag-aakalang "lumabas ito sa band kaya babalik ito agad", lumalaban ka sa isang estado kung saan ang environment assumption ay mali mula sa simula.

Solusyon:

  • Ang unang strong breakout zone pagkatapos ng band width contraction ay dapat suriin muna bilang kandidato para sa panig ng Trend Following Strategy,
  • At ligtas na ipagpaliban ang mean reversion strategy sa "kapag nabigo ang breakout at naging box muli".

6-3. Pagpapaliban ng Stop-Loss nang Walang Hanggan sa Itaas/Ibaba ng Band

Ang mean reversion strategy ay nagpapasigla sa sikolohikal na:

  • Ang inaasahan na "babalik ito sa mean balang araw".

Kaya, kung sisimulan mong ipagpaliban ang stop-loss sa labas ng band:

  • Kahit na masira ang box, o magsimula ang trend, ang isip ay madaling tumungo sa "kumapit pa tayo nang kaunti".

Solusyon:

  • Dapat mong ilapat ang 1R stop-loss, daily/weekly loss limit, at max drawdown rules na paunang itinakda sa Risk Management anuman ang mga indicator.

7. Mga Kalamangan at Kahinaan ng Bollinger Mean Reversion Strategy

7-1. Mga Kalamangan

  • Sinasalamin ang "pagbabalik ng presyo sa mean" at ang volatility (band width) nang sabay.
  • Kapag ginamit kasama ang Counter-Trend RSI Strategy, mainam na paliitin at piliin ang mga mean reversion candidate zones.
  • Kapag pinagsama sa ATR, maaaring idisenyo ang stop-loss, target, at position size nang tuluy-tuloy.

7-2. Mga Kahinaan at Mga Puntong Dapat Tandaan

  • Sa strong trend zones, madaling maging strategy na patuloy na lumalaban sa trend.
  • Kung mali ang interpretasyon mo sa breakout zone pagkatapos ng band contraction, ang resulta ay ang pag-trade sa simula ng trend nang ganap na pabaligtad.
  • Kung ginamit nang walang Risk Management framework, ang panganib na lumabo ang loss management ay malaki dahil sa sikolohiya ng "babalik ito sa mean balang araw".

8. Mga bagay na dapat itanong sa iyong sarili bago makakita ng Bollinger Mean Reversion Signal

Sa tuwing ang Bollinger upper/lower band touch o exit sa labas ng band ay nakakakuha ng iyong pansin, mainam na suriin ang hindi bababa sa mga sumusunod na tanong.

  1. "Batay sa daily frame, nasa box/bland zone ba tayo ngayon, o nasa malinaw na trend zone?"

  2. "Batay sa 60-Day MA Strategy at DMI/ADX, ito ba ay isang kapaligiran kung saan maaaring gamitin ang mean reversion strategy?"

  3. "Malapit ba ang presyo sa box top/bottom o mahalagang support/resistance batay sa Support/Resistance Basics?"

  4. "Ang band width ba ay lumawak na, o ito ba ang unang breakout sa isang contracted state?"

  5. "Pagkatapos ng band touch/exit sa 4-hour, nagkakapatong ba ang reversal signal sa Candle Patterns at RSI?"

  6. "Ang stop-loss, target, at position size ba ay nasa loob ng mga panuntunan ng Risk Management?"

Ang Bollinger Bands mean reversion strategy ay pinakapraktikal kapag tinukoy bilang:

"Isang diskarte na nagta-target ng reversal sa range/bland zones gamit ang mean (center line) at volatility (band width) nang magkasama"

  • Suriin muna ang environment (trend vs range) at band structure (contraction/expansion) sa higher timeframe (daily),
  • At idisenyo ang reversal entry at risk management sa pamamagitan ng pagsasama ng band touch/exit + price structure + oscillator + volatility sa lower timeframe (4-hour).

Kung gagawin mo ito, makakagawa ka ng isang makabuluhang mean reversion axis na bumubuo sa buong account kasama ang serye ng Trend Following Strategies at Counter-Trend RSI Strategy.