🐋
Trading ng balyena

Diskarte sa Pagsunod sa Trend: Pagsakay sa Malaking Daloy at Paghawak Nang Matagal

Sa seksyong ito, tututukan natin ang Diskarte sa Pagsunod sa Trend (Trend Following Strategy).

  • Higit pa sa "Bumili sa mababa at magbenta sa mataas",
  • Ang pangunahing punto ay "Magpasya muna sa malaking direksyon at mag-trade lamang sa direksyong iyon".

Iniwan ng maalamat na trend following trader na si Ed Seykota ang quote na ito:

"Ang trend ay iyong kaibigan (The trend is your friend)."

Hindi ito nangangahulugang paniwalaan ang mga salitang ito nang literal, ngunit mas malapit ito sa kahulugan ng:

  • Sa halip na subukang hulaan ang direksyon ng merkado,
  • Ang mahalaga ay kung gaano katagal mo kayang sakyan ang puwersang kasalukuyang nangyayari.

Ang diagram sa ibaba ay nagpapakita ng paghahambing sa pagitan ng:

  • Kaliwa: Isang halimbawa na naglalayong hatiin ang mga entry at pagpapatuloy ng trend sa kahabaan ng moving average sa isang malakas na uptrend.
  • Kanan: Isang halimbawa kung saan ang parehong mga signal ng pagsunod sa trend ay humahantong sa madalas na stop-loss sa isang box market (range).

Magkatabi.

Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay malaking tulong sa pagtukoy sa pagitan ng:

  • "Isang merkado kung saan gumagana nang maayos ang diskarte sa pagsunod sa trend" at
  • "Isang merkado kung saan paulit-ulit lang ang stop-loss".

1. Ano ang Diskarte sa Pagsunod sa Trend? – Pagsunod sa halip na Panghuhula

Ang pangunahing ideya ng pagsunod sa trend ay simple.

"Sa halip na subukang hulaan ang ilalim o ang tuktok, kahit na sumakay tayo sa trend na nagsimula na nang medyo huli, sumama tayo dito hanggang sa huli hangga't maaari."

Sa pagsasagawa, karaniwan itong idinisenyo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng:

  • Mga Tool sa Pagtukoy ng Trend
  • Mga Pamantayan sa Pagpasok
    • Muling pagpasok sa pullback
    • Breakout trend resumption zone
  • Mga Pamantayan sa Paglabas
    • Kapag malinaw na lumabas sa trend line
    • Invalidation sa pamamagitan ng pagbasag sa kamakailang swing low/high
    • ATR-based Trailing Stop ng Volatility Indicator

2. Kailan ito gumagana nang maayos, at kailan ito mahirap?

Ang pagganap ng diskarte sa pagsunod sa trend ay lubos na nakasalalay sa kapaligiran ng merkado.

2-1. Kapaligiran kung saan ito gumagana nang maayos

  • Kapag ang isang malinaw na uptrend o downtrend ay nakikita sa araw-araw o 4 na oras na batayan.
  • Tulad ng nakita natin sa Swing vs Correction, kapag ang istraktura ng swing ↔ correction ay umuulit nang medyo malinis.
  • Kapag ang slope ng DMI/ADX at MA ng Trend Indicator ay malinaw na tumuturo sa isang direksyon.

Sa mga oras na tulad nito, ang istraktura ng kita at pagkalugi ng pagsunod sa trend ay nilikha ng:

  • Ilang beses ng maliliit na stop-loss at
  • Isang maliit na bilang ng napakalaking kita na mga trade.

2-2. Mahirap na kapaligiran

Sa kabaligtaran, ang pagganap ay may posibilidad na maging masama sa mga sumusunod na kapaligiran:

  • Box Market (Range): Ang direksyon ay nagbabago lamang sa itaas at ibaba, at ang gitna ay ingay.
  • Bago at pagkatapos ng mga macro event, kapag ang walang direksyon na Whipsaw ay umuulit.
  • Batay sa Volatility Indicator, isang seksyon kung saan malaki ang volatility ngunit walang directionality.

Sa ganitong mga kaso:

  • Ang mga signal ng pagsunod sa trend ay humahantong sa madalas na stop-loss,
  • At ang istraktura ng "pagkuha ng isang direksyon nang matagal" ay hindi lumalabas nang maayos.

Kaya, sa diskarte sa pagsunod sa trend:

  1. Tukuyin muna kung ang merkado ay isang trend market o isang box market,
  2. At sa isang box market:
    • Bawasan ang trading, o
    • Lumipat sa isang diskarte sa panig ng Mean Reversion Strategy,
    • O isaalang-alang ang opsyon na maghintay at manood.

3. Mga Indibidwal na Diskarte sa Pagsunod sa Trend na sakop sa seksyong ito

Sa seksyong ito, tinatalakay namin ang diskarte sa pagsunod sa trend na nahahati sa mga sumusunod na sub-strategy.

3-1. Batay sa Moving Average: MA, MA-60, Golden/Death Cross

  • Diskarte sa Moving Average Pangunahing Diskarte sa Pagsunod sa Trend ng Moving Average → Isang paraan upang itakda ang direksyon ng trend at mga pamantayan sa pagpasok sa pullback gamit ang kumbinasyon ng short, medium, at long-term MA.

  • Diskarte sa 60-Day Moving Average Diskarte sa Swing na nakasentro sa MA-60 → Isang paraan upang idisenyo ang swing sa pamamagitan ng paglalagay ng 60-day line (o katulad na long-term MA) bilang isang "mahalagang trend line" batay sa araw-araw.

  • Diskarte sa Golden/Death Cross Diskarte sa Golden Cross at Death Cross → Isang diskarte na nagbibigay-kahulugan sa intersection ng short-term MA at long-term MA bilang isang signal ng pagbabago ng trend o pagpapalakas ng trend.

3-2. Batay sa Momentum: MACD, DMI/ADX

  • Diskarte sa MACD Diskarte sa Pagsunod sa Trend ng MACD → Isang paraan upang gamitin ang MACD signal intersection at zero line breakout bilang isang signal ng pagpapalakas/paghina ng trend.

  • Diskarte sa DMI/ADX Diskarte sa Filter ng Lakas ng Trend ng DMI/ADX → Isang paraan upang i-filter ang "kung ang seksyon ay nagkakahalaga ng pagsunod sa trend ngayon" gamit ang +DI, -DI, at ADX.

3-3. Composite Structure: Ichimoku Trend Following

  • Diskarte sa Ichimoku Cloud Diskarte sa Pagsunod sa Trend ng Ichimoku (Ichimoku Cloud) → Isang paraan upang makita ang trend at suporta/paglaban nang sabay gamit ang cloud, conversion line/base line, at shifted lines.

Sa bawat dokumento:

  • Sa parehong kapaligiran ng merkado, paghahambingin natin kung paano nagbibigay ng mga signal ang iba't ibang pamantayan sa pagsunod sa trend sa iba't ibang oras,
  • At kung aling diskarte ang mabagal ngunit konserbatibo, at kung aling diskarte ang mabilis ngunit mahina sa ingay.

4. Mga Karaniwang Prinsipyo ng Diskarte sa Pagsunod sa Trend

Kahit na magkakaiba ang mga indibidwal na diskarte, ang mga diskarte sa serye ng pagsunod sa trend ay may mga karaniwang prinsipyo.

  1. Maikling Pagkalugi, Mahabang Kita

    • Tulad ng nakikita natin sa Pamamahala sa Panganib,
    • Ito ay isang istraktura na gumagawa ng pangkalahatang kita at pagkalugi sa pamamagitan ng pagsakay sa ilang malalaking trend
    • Kahit na tiisin mo ang maliliit na pagkalugi nang maraming beses.

  2. Malinaw na Pamantayan ng Invalidation

    • Isang pamantayan para aminin na "mali ang aking pagpapalagay sa trend" kung ang presyo ay bumaba sa antas na ito.
    • Karaniwang itinakda ng:
      • Kamakailang swing low/high,
      • Paglabas mula sa pangunahing MA,
      • Paglabas mula sa Ichimoku cloud, atbp.

  3. Plano para sa Muling Pagpasok sa Trend

    • Ang isang malakas na trend ay nagbibigay ng mga pagwawasto at ingay sa gitna.
    • Kung walang plano kung saan muling papasok pagkatapos ng stop-loss,
      • Madaling lumabas sa pamamagitan ng stop-loss sa simula ng isang malaking trend
      • At mahuli lamang ang huling bahagi ng trend.

  4. Laki ng Posisyon at Split Strategy

    • Sa halip na tumaya nang malaki mula sa simula,
    • Sa loob ng mga panuntunan sa laki ng posisyon ng Pamamahala sa Panganib,
    • Kailangan natin ng istraktura kung saan tayo ay nagdaragdag nang paha-hati (Pyramiding) habang nakumpirma ang trend,
    • O, sa kabaligtaran, binabawasan nang paha-hati habang humihina ang trend.

5. Paano ipagpatuloy ang pag-aaral?

Upang magamit nang maayos ang diskarte sa pagsunod sa trend, inirerekumenda namin ang pag-aaral ayon sa daloy sa ibaba.

  1. Pagsusuri sa Pangunahing Konteksto

  2. Pag-unawa sa Mga Trend Indicator

    • Sa Trend Indicator, unawain muna ang mga pangunahing konsepto ng MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX at ang pananaw ng "pagtukoy ng trend".

  3. Pangkalahatang-ideya ng Diskarte sa Pagsunod sa Trend (Kasalukuyang Dokumento)

    • Ibuod ang malaking larawan kung anong mga diskarte ang mayroon, at mula sa anong pananaw sinusubukan ng bawat isa na sundin ang trend.

  4. Mga Dokumento ng Indibidwal na Diskarte

  5. Pananaw sa Pamamahala sa Panganib at Portfolio

6. Mga tanong na susuriin bago ang praktikal na aplikasyon

Kapag gumagamit ng diskarte sa pagsunod sa trend sa isang tunay na account, mabuting sagutin man lang ang mga tanong sa ibaba para sa iyong sarili.

  1. "Ang kasalukuyang merkado ba ay isang trend market o isang box market?" (Sumangguni sa Trend Indicator, Swing vs Correction)

  2. "Para sa anong trend (tagal/lakas) na-optimize ang aking diskarte?" Hal: Mid-term trend batay sa araw-araw / Short-term trend batay sa 4 na oras, atbp.

  3. "Malinaw ba ang mga pamantayan ng stop-loss at mga pamantayan ng invalidation?"

  4. "Mayroon bang plano sa muling pagpasok, o tapos na ito kapag nagkamali ka?"

  5. "Sa kaso ng paggamit ng maraming diskarte nang sabay, ang panganib ba ng buong account ay nasa loob ng mga panuntunan ng Pamamahala sa Panganib?"

Bilang susunod na hakbang, sa pamamagitan ng dokumento ng

titingnan natin ang pinakapangunahing diskarte sa pagsunod sa trend ng moving average kasama ang mga partikular na pamantayan sa pagpasok, paglabas, at pamamahala sa panganib.