🐋
Trading ng balyena

Diskarte sa Pagsunod sa Trend gamit ang Moving Average: Pagsakay sa Malaking Galaw gamit ang MA

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang diskarte sa pagsunod sa trend (trend following strategy) gamit ang Moving Averages (MA).

Marami ang natututo na "ang moving average ay support/resistance,"
ngunit sa pagsasagawa, mas katulad ito nito:

"Ang moving average ay ang gitnang linya ng kasalukuyang trend,
at ang mga pullback malapit dito ay maaaring maging mga pagkakataon upang sumakay sa galaw."

Sa madaling salita, sa halip na makita ang isang linya na nangingibabaw sa presyo,
mas makatotohanang tingnan ito bilang isang tool upang ayusin kung
"saan ako maaaring sumali sa nabuo nang trend sa mas magandang presyo/na may mas mababang panganib".

Ipinapakita ng diagram sa ibaba ang:

  • Sa kaliwa: Isang halimbawa ng pagsunod sa trend sa pamamagitan ng pagpasok sa bawat pullback malapit sa MA sa isang malinaw na uptrend.
  • Sa kanan: Isang halimbawa ng madalas na stop loss kapag inilalapat ang parehong pamantayan ng MA sa isang patagilid na merkado (range).

Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay malaking tulong upang makilala sa pagitan ng:

  • Mga kapaligiran kung saan gumagana nang maayos ang diskarte sa pagsunod sa trend ng MA at
  • Mga kapaligiran kung saan patuloy ka lang nakakaranas ng stop loss.

1. Ang Pangunahing Ideya ng Diskarte

Ang ubod ng diskarte sa pagsunod sa trend gamit ang moving average ay maaaring ibuod sa dalawang linya:

  1. Tulad ng tinalakay sa Mga Indicator ng Trend,
    tukuyin muna ang pangunahing direksyon (trend) gamit ang slope/pagkakaayos ng MA.
  2. Sa direksyon na iyon:
    • Pumasok kapag mayroong pullback,
    • O kapag mayroong bagong breakout pagkatapos ng pagwawasto (re-breakout),
      at hawakan hanggang sa mapawalang-bisa ang trend.

Isang simpleng praktikal na halimbawa:

  • Uptrend sa daily chart:
    • Ang presyo ay gumagalaw sa itaas ng MA (hal. 20~60 araw),
    • Ang MA ay nakahilig paitaas.
  • Pagpasok (Entry):
  • Stop Loss:
    • Malinaw na nasa ibaba ng kamakailang swing low,
    • O pagsasara ng maraming kandila sa ibaba ng MA.
  • Paglabas (Exit):
    • Kapag natapos ang swing ng malaking larawan at,
      mula sa pananaw ng Swing vs Correction,
      hinuhusgahan na nagsimula na ang isang swing sa kabaligtaran na direksyon.

2. Anong MA ang Gagamitin? (Mga Kombinasyon ng Short/Medium/Long Term)

2-1. Sapat na ang Isang MA

Sa simula, sapat na ang isang MA.

  • Hal: Daily 20MA, 50MA, 60MA, atbp.
  • Pamantayan:
    • Mahalagang pumili ng MA na nababagay sa "panahon ng swing na tinitingnan mo".
    • 20MA para sa day trading,
      50~60MA para sa swing/position trading.

2-2. Kombinasyon ng 2 MA (Short + Long)

Kapag medyo pamilyar ka na, gagamit ka ng kombinasyon ng short + long term MA.

  • Hal: 20MA (Short) + 60MA (Long)
    • Maghanap lang ng mga long kapag ang presyo ay nasa itaas ng long term MA,
    • Maghanap ng mga entry sa mga pullback malapit sa short term MA.

Ang kombinasyong ito ay lumalawak sa isang mas tiyak na diskarte sa swing sa:

2-3. Ang "Papel" ay Mas Mahalaga kaysa sa "Numero"

Ang mga numero ng MA ay maaaring mag-iba depende sa merkado, produkto, at istilo,
ngunit ang sumusunod na dalawang papel ay halos pangkalahatan:

  • Long Term MA:
    Isang filter ng direksyon na nagpapasya
    "kung titingnan ang asset na ito bilang long o short".
  • Short Term MA:
    Ang pamantayan para sa pullback entry o
    ang pamantayan para sa trailing stop sa loob ng direksyon na iyon.

Sa madaling salita, sa halip na magtanong "Alin ang mas mahusay, 20, 21, o 25?",
mas mahalagang itanong "Anong papel ang gagampanan ng MA na ito sa aking diskarte?".

3. Mga Sitwasyon sa Pagpasok: Pullback vs Breakout

Mayroong dalawang pangunahing paraan ng pagpasok na ginagamit sa diskarte sa pagsunod sa trend ng MA.

  1. Pullback Entry
  2. Breakout (Pagpapatuloy ng Trend) Entry

3-1. Pullback Entry

  • Halimbawang Kondisyon:
    • Ang pang-araw-araw na presyo ay tumataas sa itaas ng long term MA
    • Ang panandaliang pagwawasto ay nagdadala sa presyo malapit sa MA
    • Ang mga senyales tulad ng malakas na buying candle, mahabang lower shadow, maliit na doji + sumusunod na bullish candle
      ay lumilitaw tulad ng nakikita sa Mga Pangunahing Kaalaman sa Kandila
  • Pagpasok:
    • Pumasok sa pagsasara ng kandilang iyon o sa simula ng susunod
  • Stop Loss:
    • Nasa ibaba lamang ng swing low o isang tiyak na % sa ibaba ng MA

Ang diagram sa ibaba ay naghahambing:

  • Sa kaliwa: Halimbawa ng maraming beses na pagpasok sa mga pullback malapit sa MA sa panahon ng isang uptrend.
  • Sa kanan: Halimbawa ng pagmamasid nang hindi hinahabol sa isang zone na mabilis na tumataas nang walang mga pullback.

3-2. Breakout (Pagpapatuloy ng Trend) Entry

  • Halimbawang Kondisyon:
    • Sa panahon ng isang pang-araw-araw na uptrend,
    • Pagkatapos ng ilang araw ng box/triangle consolidation,
      isang malakas na bullish candle ang bumabasag sa itaas + pagtaas ng volume
  • Pagpasok:
  • Stop Loss:
    • Gitna o ibaba ng breakout candle,
      o sa ibaba ng failure zone ng re-breakout ng box

Ang breakout entry:

  • Ay may sikolohikal na pasanin na "parang tumaas na nang husto...",
  • Ngunit may kalamangan na mahuli ang simula ng trend o ang re-acceleration zone.

4. Paglabas at Pagpapawalang-bisa: Hanggang Kailan Hawakan?

Ang pinakamahirap na bahagi ng trend following ay ang paglabas.
Ang mga pangkalahatang prinsipyo ay ang mga sumusunod:

  1. Magtakda ng isang layunin na senyales upang isaalang-alang na tapos na ang trend.
  2. Hanggang doon, ipalagay na ito ay "pagwawasto lamang" at
    hawakan nang madiskarte.

4-1. Pagpapawalang-bisa Batay sa MA

Mga kinatawan na pamantayan:

  • Maraming kandila ang nagsasara nang tuluy-tuloy sa ibaba ng MA (para sa mga long),
  • O kapag ang slope ng MA ay naging patag o bumaligtad at
    hinuhusgahan na ang trend ay humina ayon sa Mga Indicator ng Trend.

Maaari itong magamit bilang isang partial exit signal,
at ang ganap na paglabas ay maaaring isama sa mga pamantayan sa ibaba.

4-2. Pagpapawalang-bisa Batay sa Istraktura ng Swing

Mula sa pananaw ng Swing vs Correction:

  • Uptrend:
    • Kapag nasira ang istraktura ng "patuloy na tumataas na highs at lows".
  • Downtrend:
    • Kapag nasira ang istraktura ng "patuloy na bumababang highs at lows".

Ang mga ito ay nakikita bilang mga kandidato para sa pagtatapos ng trend.

Sa pagsasagawa:

  • Madalas na inilalagay ang huling paglabas o matinding pagbabawas ng panganib
  • Sa zone kung saan sabay na nangyayari ang pagkasira ng MA at pagbagsak ng istraktura ng swing.

Ipinapakita ng diagram sa ibaba ang:

  • Sa itaas: Ang presyo na sumusunod sa MA sa isang uptrend at
    ang mga intermediate na pullback/re-acceleration zone.
  • Sa ibaba: Halimbawa na nagmamarka ng swing highs/lows at
    ang huling punto ng pagpapawalang-bisa sa parehong seksyon.

5. Pamamahala sa Panganib at Laki ng Posisyon

Ang diskarte sa MA ay mukhang simple sa ibabaw, ngunit kung lalabagin mo ang Pamamahala sa Panganib, mabilis na mauuga ang iyong account.

Lalo na suriin ang mga sumusunod:

  1. Porsyento ng Pinakamataas na Pagkalugi bawat Trade

    • Magtakda muna ng nakapirming limitasyon sa panganib batay sa account, 1% man ito o 2%.
    • Kung tumaas ang distansya ng stop loss,
      dapat mong bawasan ang laki ng posisyon, hindi ilipat ang stop loss nang mas malayo.

  2. Pagpaparaya sa Magkakasunod na Pagkalugi

    • Sa isang patagilid na merkado, ang diskarte sa MA
      ay maaaring makabuo ng maraming magkakasunod na pagkalugi.
    • Mainam na kumpirmahin sa pamamagitan ng backtesting/pagsusuri na
      "dahil sa mga katangian ng diskarte na idinisenyo ko,
      ang N na magkakasunod na pagkalugi ay posible".

  3. Mga Panuntunan sa Karagdagang Pagpasok (Pyramiding)

    • Kapag maayos ang takbo ng trend:
      • Pumasok nang bahagya sa simula,
      • Maaari kang gumawa ng mga karagdagang pagpasok habang nakumpirma ang trend.
    • Gayunpaman, ang kabuuang laki ng posisyon
      ay hindi dapat lumampas sa kabuuang limitasyon sa panganib bawat account na itinakda sa
      Pamamahala sa Panganib.

6. Sa Anong Merkado/Kapaligiran Ito Gagamitin?

Sa wakas,
ibuod natin kung kailan ang diskarte sa pagsunod sa trend ng MA ay isang "tool" at kailan ito ay isang "bitag".

  1. Timeframe

    • Karaniwan, mas matatag na gamitin ito para sa paghuhusga ng trend
      sa 4 na oras ~ araw-araw o mas mataas.
    • Sa antas ng minuto/tick,
      ang MA mismo ay madaling maapektuhan ng ingay.

  2. Istraktura ng Merkado

  3. Kombinasyon sa Mga Indicator

    • Ang MACD, DMI/ADX mula sa Mga Indicator ng Trend
      ay maaaring gamitin upang i-filter
      "kung ito ay isang angkop na kapaligiran para sa pagsunod sa trend".
    • Ang RSI, Stoch mula sa Mga Oscillator
      ay tumutulong upang kumpirmahin pa kung
      ang pullback malapit sa MA ay tumutugma sa isang oversold/overheated na istraktura.

7. Checklist Bago ang Praktikal na Aplikasyon

Bago aktwal na gamitin ang diskarte sa pagsunod sa trend ng MA,
mainam na sagutin man lang ang mga sumusunod na tanong.

  1. Ang kasalukuyang merkado ba ay nasa trend o nasa range?
    (Tingnan ang Mga Indicator ng Trend, Swing vs Correction)

  2. Anong papel (filter ng direksyon / pamantayan sa pagpasok / trailing stop)
    ang ginagampanan ng MA na ginagamit ko?

  3. Alin ang gagamitin ko bilang pangunahing diskarte:
    pullback entry o breakout entry?

  4. Ang pamantayan ba sa pagpapawalang-bisa (pamantayan upang isaalang-alang na tapos na ang trend)
    ay malinaw mula sa pananaw ng presyo, MA, at istraktura ng swing?

  5. Nakokontrol ba ang panganib mula sa pananaw ng
    Pamamahala sa Panganib para sa isang trade at para sa buong account?

Sa susunod na artikulo, titingnan natin ang:

Magpapatuloy tayo sa isang diskarte sa pagsunod sa trend na idinisenyo upang maging mas "swing trader style",
na inilalagay ang MA-60 (o katulad na long term MA) bilang gitnang axis.