🐋
Trading ng balyena

Diskarte sa Pagsunod sa Trend ng DMI/ADX: Paghihiwalay ng Direksyon (DI) at Lakas (ADX)

Ang artikulong ito ay tumatalakay sa isang diskarte sa pagsunod sa trend batay sa DMI/ADX.

Ipagpapalagay namin na nabasa mo na ang DMI/ADX at alam mo:

  • Kung ano ang ibig sabihin ng +DI at -DI,
  • Paano binubuod ng ADX ang "lakas ng trend",
  • At paano makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mga trending market at sideways (Box) market batay sa mga halaga ng ADX (hal., 20 o 25).

Dito, hahakbang tayo nang mas malayo at magdidisenyo ng isang istraktura ng diskarte na may pananaw na:

Higit pa sa simpleng "Bumili dahil ang +DI ay nasa itaas ng -DI, o Magbenta dahil ang -DI ay nasa itaas ng +DI", "Ano ang sinasabi sa atin ng istraktura ng DMI/ADX tungkol sa kasalukuyang direksyon ng merkado at lakas ng trend?"

Ang diagram sa ibaba ay nagpapakita ng paghahambing sa pagitan ng:

  • Kaliwa: Yugto ng Kahon (Range), kung saan ang +DI at -DI ay madalas na nagku-cross at ang ADX ay nananatiling mababa at patag.
  • Kanan: Malakas na Uptrend, kung saan ang +DI ay nananatili sa itaas ng -DI at ang ADX ay tumataas sa itaas ng baseline at nagpapanatili ng matataas na halaga.

Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay makakatulong sa iyo na makilala:

  • "Dapat ko bang tingnan ang merkado sa trend following mode,
  • o sa pullback at range trading mode tulad ng sa Mean Reversion Strategies?"

1. Paano natin gagamitin ang DMI/ADX sa diskarteng ito?

Sa mga tradisyonal na paliwanag, ang pokus ay madalas na nasa "DI crossovers":

  • Ang +DI ay tumatawid sa -DI pataas → Signal ng pagbili,
  • Ang -DI ay tumatawid sa +DI pataas → Signal ng pagbenta.

Ngunit sa pagsasagawa, ang sumusunod na kumbinasyon ay nagbibigay ng mas mahalagang impormasyon:

  1. ADX: Lakas ng trend (mayroon/wala)
  2. +DI / -DI: Sino ang may kalamangan (Direksyon)
  3. At ang kumbinasyon sa Mga Pangunahing Kaalaman sa Suporta at Paglaban, Mga Pattern at Mga Indicator ng Volatility.

Sa diskarteng ito, nililimitahan namin ang paggamit ng DMI/ADX sa mga sumusunod na tungkulin:

  1. Trend Filter
    • Ang ADX ba ay nasa itaas o ibaba ng baseline (hal., 20~25)?
    • Ang ADX ba ay tumataas o bumababa?
  2. Direction Filter
    • Kapag ang ADX ay nasa isang makabuluhang antas, alin sa +DI o -DI ang nasa itaas?
  3. Auxiliary Indicator para sa iba pang mga diskarte sa trend

Sa madaling salita: Ginagamit namin ang DMI/ADX bilang isang "trend filter na naghihiwalay sa direksyon (DI) at lakas (ADX)", at hindi namin sinasaklaw ang purong counter-trend trading gamit lamang ang DMI sa saklaw ng diskarteng ito.

2. Mga Setting at Timeframe: 14-period DMI, Pang-araw-araw + 4-Oras na Kumbinasyon

Ang pinakakaraniwang setting ay:

  • Panahon: 14 (DMI/ADX 14)

Sa diskarteng ito, gagamitin namin ang sumusunod na kumbinasyon bilang batayan:

  • Pang-araw-araw na DMI/ADX → Kahulugan ng lakas ng trend at kapaligiran ng direksyon
  • 4-Oras na DMI/ADX → Pagkumpirma ng pagpapatuloy ng direksyon sa mga yugto ng pullback

Maaari kang gumamit ng iba pang mga kumbinasyon (tulad ng 4 na oras/1 oras), ngunit mahalagang laging panatilihin ang paghahati ng mga tungkulin:

  • Mas mataas na timeframe: Environment Filter (Mayroon bang trend?)
  • Mas mababang timeframe: Entry Timing at Risk Management

3. Pag-uuri muna ng "Trend Environment" gamit ang Pang-araw-araw na DMI/ADX

Una, hinahati namin ang kapaligiran batay sa pang-araw-araw na tsart. Ang mga numero ay maaaring mag-iba depende sa merkado, ngunit bilang isang halimbawa:

  • ADX 20 o mas mababa: Mahina o walang trend (Range/Chop).
  • ADX 20~25: Ang trend ay nabubuo o hindi malinaw.
  • ADX 25 o higit pa: Ang trend ay nagiging malinaw.

3-1. Kapaligiran ng Kalamangan sa Pagtaas (Long Bias)

Kung ang istraktura sa pang-araw-araw na tsart ay ang mga sumusunod:

  • Ang ADX ay nananatili sa itaas ng baseline (hal., 20~25) o tumataas,
  • Ang +DI ay nananatiling pare-parehong nasa itaas ng -DI,
  • Kahit na may malaking pagwawasto, ang +DI ay nakakabawi sa itaas ng -DI at ang ADX ay nagsisimulang tumaas muli,

→ Inuuri namin ito bilang isang kanais-nais na kapaligiran para sa isang long trend following strategy (Long).

3-2. Kapaligiran ng Kalamangan sa Pagbaba (Short Bias)

Sa kabaligtaran:

  • Ang ADX ay nananatili sa itaas ng baseline o tumataas,
  • Ang -DI ay nananatiling pare-parehong nasa itaas ng +DI,
  • Kahit na may rebound, ang +DI ay tumataas nang pansamantala, pagkatapos ay bumababa muli sa ibaba ng -DI at ang ADX ay nagsisimulang tumaas muli,

→ Ito ay isang kanais-nais na kapaligiran para sa isang short trend following strategy (Short).

3-3. Box/Mixed Environment (Magmasid o ibang diskarte)

Ang mga sumusunod na kaso ay hindi kanais-nais na mga zone para sa diskarteng ito:

  • Ang ADX ay gumagalaw nang patagilid malapit sa 20 o mas mababa,
  • Ang +DI at -DI ay umuulit ng madalas na mga crossover,
  • At ang presyo ay gumagalaw lamang sa pagitan ng itaas at ibaba ng isang kahon batay sa Mga Pangunahing Kaalaman sa Suporta at Paglaban.

Sa kasong ito, natural na bawasan ang pagsunod sa trend at isaalang-alang ang mga diskarte sa range o pullback tulad ng Mean Reversion Strategies.

4. Pagtulong sa Entry Timing sa mga Pullback gamit ang 4-Oras na DMI/ADX

Kunin natin ang uptrend (Long) bilang isang halimbawa.

  1. Pang-araw-araw na Kapaligiran

    • Ang ADX ay nananatili sa itaas ng baseline o bumaba nang isang beses at tumataas muli.
    • Ang +DI ay nananatili sa itaas ng -DI sa mahabang panahon.
    • Ang presyo ay gumagalaw sa itaas ng MA-60 batay sa 60-Day MA Strategy.

  2. Ang presyo ay pumapasok sa isang "Correction Swing" sa 4-oras na batayan

    • Isang unti-unting pababang o patagilid na istraktura, tulad ng nakikita sa Swing vs Correction.

  3. Mga puntong dapat obserbahan sa 4-Oras na DMI/ADX

    • Kahit na ang ADX ay pansamantalang bumaba o naging patag sa panahon ng pagwawasto,
    • inoobserbahan namin kung naghahanda ito na itaas muli ang ulo nito sa halip na bumagsak nang husto.
    • At kung ang +DI (na bumaba sa ibaba ng -DI sa panahon ng pagwawasto) ay muling tumatawid sa -DI pataas malapit sa suporta.

  4. Kumbinasyon sa istraktura ng presyo

Isinasaalang-alang namin ang isang entry sa direksyon ng trend (Long) kung saan ang ADX (Lakas) + DI (Direksyon) + Istraktura ng Presyo + Volatility ay nagkakapatong.

Sa downtrend (Short), inilalapat namin ang kabaligtaran:

  • Sa panahon ng corrective rebound, ang +DI ay tumataas nang pansamantala,
  • pagkatapos ay bumababa muli sa ibaba ng -DI malapit sa paglaban (batay sa Mga Pangunahing Kaalaman sa Suporta at Paglaban),
  • at ang ADX ay nagsisimulang tumaas muli.

Itinuturing namin ang lugar na ito bilang kandidato para sa isang short entry (Short).

5. Mga Karaniwang Bitag kapag Gumagamit ng DMI/ADX

5-1. Pagkahumaling sa numero ng ADX lamang

  • Marami ang nagsasabi na ang ADX sa itaas ng 25 ay nangangahulugang "malakas na trend",
  • ngunit mas mahalaga kung saan at sa anong istraktura ito tumawid sa 25.

Kung ang ADX ay umabot sa 30~40 sa isang napakahuling oras (pagtatapos ng swing, overheated zone):

  • Sa halip na pumasok muli,
  • ito ay maaaring isang lugar upang pag-isipan ang tungkol sa bahagyang pagkuha ng kita at pagbabawas ng panganib mula sa pananaw ng Risk Management.

5-2. Trading batay lamang sa mga crossover ng +DI/-DI

  • Sa isang box market na may mababang ADX,
  • ang +DI at -DI ay patuloy at walang kabuluhang nagku-cross.
  • Kung kukunin mo ang lahat ng mga crossover na ito bilang "mga signal ng pagbili/pagbenta", ang mga pagkalugi ay mabilis na maiipon.

Ang isang DI crossover ay isa lamang "kandidato para sa pagbabago ng direksyon", at nagkakaroon lamang ng kahulugan kapag tiningnan kasama ng:

5-3. Overfitting sa iba pang mga indicator ng trend

  • Kung i-on mo ang MA, MACD, Ichimoku at DMI/ADX nang sabay-sabay,
  • at maghintay na "lahat ng mga indicator ay tumuro sa parehong direksyon upang pumasok",

kung gayon madaling magkaroon ng isang system na gumagana nang maayos lamang sa mga nakaraang tsart.

Mas makatotohanang gamitin ang DMI/ADX:

  • kasama ang isa o dalawang indicator ng trend (MA, MACD, atbp.),
  • at limitahan ito sa isang pangalawang filter upang kumpirmahin: "Talaga bang may trend dito?".

6. Mga Pros at Cons ng Diskarte sa Pagsunod sa Trend ng DMI/ADX

6-1. Mga Pros

  • Maaari mong makita ang direksyon (+DI/-DI) at lakas (ADX) nang hiwalay.
  • Tumutulong na makilala nang mas malinaw sa pagitan ng "mga lugar na may trend vs. mga lugar na walang trend" kaysa sa mga simpleng linya ng average ng presyo tulad sa 60-Day MA Strategy.
  • Kapag ginamit kasama ang MACD Strategy o Ichimoku Strategy, mabuti ito para sa cross-checking ng mga signal ng trend ng bawat isa.

6-2. Mga Cons at Babala

  • Kung magtitiwala ka sa baseline ng ADX bilang isang "absolute value" lamang, madalas kang papasok nang huli sa mga overheated zone sa pagtatapos ng isang swing.
  • Kung aabusuhin mo ang mga signal ng DI crossover sa mga range area, madali kang makaranas ng sunud-sunod na pagkalugi.
  • Mula sa pananaw ng Risk Management: Nang walang mga patakaran para sa Risk/Reward (R/R), maximum na pagkalugi at laki ng posisyon, mahirap protektahan ang account, gaano man kaganda ang indicator.

7. Mga tanong na itatanong sa iyong sarili bago sundin ang mga signal ng DMI/ADX

Sa tuwing makakahanap ka ng isang lugar kung saan mukhang maganda ang DMI/ADX, mabuting suriin kahit ang mga sumusunod na tanong:

  1. "Batay sa pang-araw-araw na ADX, ang merkado ba ngayon ay nasa isang trend, o sa isang box/mixed zone?"

  2. "Kung ipagpalagay natin na mayroong trend, alin sa +DI at -DI ang may kalamangan nang tuluy-tuloy?"

  3. "Sa pullback area sa 4-oras na batayan, nagsisimula bang itaas muli ng ADX ang ulo nito, at ang DI ba ay muling nag-aalign sa direksyon ng trend?"

  4. "Ang signal ba na ito ay tumutugma sa Mga Pangunahing Kaalaman sa Suporta at Paglaban, Mga Pattern, at ATR?"

  5. "Ang Stop-Loss, Target at Laki ng Posisiyon ba ay nasa loob ng mga patakaran ng Risk Management?"

Ang DMI/ADX ay pinaka-epektibo sa pagsasagawa kapag tiningnan bilang:

"Isang filter na sabay na nagpapakita kung ang isang trend ay 'present/absent' at kung aling panig ang mas malakas"

  • Kung tutukuyin mo muna ang kapaligiran (trend vs range) at kalamangan sa direksyon gamit ang DMI/ADX ng mas mataas na timeframe,
  • at pagkatapos ay idisenyo ang pullback entry at risk management sa pamamagitan ng pagsasama ng mas mababang timeframe, istraktura ng presyo at volatility,

kung gayon maaari mo itong gamitin bilang isang sentral na haligi ng pagsunod sa trend, kasama ang 60-Day MA Strategy, MACD Strategy, at Ichimoku Strategy.

Diskarte sa Trend ng DMI/ADX: Pagbasa ng Direksyon at Lakas nang Hiwalay | Becoming Crypto Whale