🐋
Trading ng balyena

DMI/ADX Trend Following Strategy: Paghihiwalay ng Direksyon (DI) at Lakas (ADX)

Sa artikulong ito, tinatalakay natin ang isang Trend Following Strategy batay sa DMI/ADX.

Ipinapalagay namin na nakita mo na sa DMI/ADX:

  • Kung ano ang ibig sabihin ng +DI at -DI,
  • Paano binubuod ng ADX ang "Lakas ng Trend",
  • Paano makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng trending/ranging markets batay sa mga halaga ng ADX (hal., 20, 25).

Dito, humahakbang tayo nang mas malayo at nagdidisenyo ng isang estruktura ng diskarte na may pananaw na:

Higit pa sa "+DI ay nasa itaas ng -DI kaya Buy, -DI ay nasa itaas kaya Sell", "Anong kwento ang sinasabi sa atin ng istruktura ng DMI/ADX tungkol sa kasalukuyang direksyon ng merkado at lakas ng trend?"

Ang diagram sa ibaba ay naghahambing ng:

  • Kaliwa: Box (Range) Section kung saan madalas mag-cross ang +DI at -DI at mababa ang ADX.
  • Kanan: Strong Uptrend kung saan nananatili ang +DI sa itaas ng -DI at tumataas ang ADX sa itaas ng baseline at nananatiling mataas.

Magkatabi.

Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay nakakatulong upang makilala:

  • "Dapat ko bang tingnan ito bilang Trend Following Mode,
  • O bilang Pullback/Range Trading Mode tulad ng pamilya ng Mean Reversion Strategy?"

1. Paano Gamitin ang DMI/ADX sa Estratehiyang Ito?

Ang mga tradisyonal na paliwanag ay madalas na nakatuon sa "DI Crossovers" tulad ng:

  • +DI crosses above -DI → Buy Signal
  • -DI crosses above +DI → Sell Signal

Gayunpaman, sa pagsasagawa:

  1. ADX: Lakas ng Trend (Mayroon/Wala)
  2. +DI / -DI: Aling Panig ang may Kalamangan (Direksyon)
  3. At pagsasama sa Support & Resistance Basics, Patterns, Volatility Indicators

ay nagbibigay ng mas mahalagang impormasyon.

Sa estratehiyang ito, nililimitahan natin ang paggamit ng DMI/ADX sa:

  1. Trend Filter

    • Ang ADX ba ay nasa itaas o ibaba ng baseline (hal., 20~25)?
    • Tumataas ba o bumababa ang ADX?

  2. Direction Filter

    • Kapag ang ADX ay nasa isang makabuluhang antas, alin sa +DI vs -DI ang nasa itaas?

  3. Auxiliary Indicator para sa Ibang Trend Strategies

Sa buod, Ginagamit namin ang DMI/ADX bilang isang "Trend Filter na naghihiwalay sa Direksyon (DI) at Lakas (ADX)", at hindi tinatalakay ang DMI-only counter-trend trading sa saklaw ng estratehiyang ito.

2. Mga Setting at Timeframe: 14-Period DMI, Daily + 4-Hour Combination

Ang pinakamalawak na ginagamit na setting ay:

  • Period: 14 (DMI/ADX 14)

Sa estratehiyang ito, ibinabase namin ito sa kumbinasyon:

  • Daily DMI/ADX → Tukuyin ang Trend Strength/Direction Environment
  • 4-Hour DMI/ADX → Suriin ang Direction Re-strengthening sa Pullback Zones

Maaari kang gumamit ng ibang mga kumbinasyon (4-Hour/1-Hour, atbp.), ngunit mahalagang laging panatilihin ang paghahati ng tungkulin:

  • Higher Timeframe: Environment Filter (Mayroon bang trend?)
  • Lower Timeframe: Entry Timing & Risk Management

3. Pagkilala sa "Trend Environment" Una gamit ang Daily DMI/ADX

Una, hinahati namin ang Environment batay sa Daily chart. Maaaring mag-iba ang mga halaga ayon sa merkado, ngunit bilang halimbawa:

  • ADX 20 o mas mababa: Mahina o Walang Trend (Range/Chop)
  • ADX 20~25: Trend na kabubuo pa lang o malabong zone
  • ADX 25 o mas mataas: Nagiging malinaw ang trend

3-1. Uptrend Advantage Environment (Long Bias)

Kung ang istruktura ng Daily chart ay:

  • Ang ADX ay pinananatili sa itaas ng baseline (hal., 20~25) o tumataas,
  • Ang +DI ay tuluy-tuloy na pinananatili sa itaas ng -DI,
  • Kahit na mangyari ang isang malaking pagwawasto, ang +DI ay bumabawi sa itaas ng -DI at ang ADX ay muling umaangat ang ulo.

→ Inuri bilang isang kapaligiran na paborable para sa Long Direction Trend Following Strategy.

3-2. Downtrend Advantage Environment (Short Bias)

Kabaligtaran:

  • Ang ADX ay pinananatili sa itaas ng baseline o tumataas,
  • Ang -DI ay tuluy-tuloy na pinananatili sa itaas ng +DI,
  • Kahit na mangyari ang isang rebound, ang +DI ay sandaling tumataas ngunit pagkatapos ay bumabalik sa ibaba ng -DI at ang ADX ay muling tumataas.

→ Isang kapaligiran na paborable para sa Short Direction Trend Following Strategy.

3-3. Box/Mixed Environment (Wait & See o Ibang Estratehiya)

Ang mga sumusunod na kaso ay mga hindi ginustong zone sa estratehiyang ito:

  • Ang ADX ay nagpapakita ng sideways movement malapit o mas mababa sa 20,
  • Ang +DI at -DI ay umuulit ng madalas na crossovers,
  • Ang presyo ay gumagalaw din lamang sa pagitan ng itaas at ibaba ng kahon batay sa Support & Resistance Basics.

Sa oras na ito, natural na bawasan ang trend following at isaalang-alang ang range/pullback strategies tulad ng pamilya ng Mean Reversion Strategy.

4. Pagtulong sa Pullback Entry Timing gamit ang 4-Hour DMI/ADX

Tingnan natin ang isang halimbawa ng Uptrend (Long).

  1. Daily Environment

    • Istruktura kung saan ang ADX ay pinananatili sa itaas ng baseline o bumagsak nang isang beses at muling tumataas.
    • Ang seksyon kung saan ang +DI ay pinananatili sa itaas ng -DI ay long.
    • Batay sa 60-Day Moving Average Strategy, ang presyo ay gumagalaw sa itaas ng MA-60.

  2. Ang Presyo ay Pumapasok sa Correction Swing sa 4-Hour

  3. Mga Punto na Dapat Bantayan sa 4-Hour DMI/ADX

    • Kahit na ang ADX ay pansamantalang bumaba o humiga nang patagilid sa panahon ng pagwawasto,
    • Naghahanda ba ito na iangat muli ang ulo nito paitaas sa halip na bumagsak nang malaki?
    • Ang +DI ba ay bumababa sa ilalim ng -DI sa panahon ng pagwawasto, ngunit muling nag-break sa itaas ng -DI malapit sa support?

  4. Pagsasama sa Price Structure

    • Batay sa Support & Resistance Basics, ang zone kung saan ang nakaraang swing high/box top ay nagiging support.
    • Batay sa Candle Patterns, reversal patterns tulad ng long lower shadow, engulfing, inside bar, atbp.
    • Suriin kung ang Stop-Loss/Target/Position Size ay pasok sa mga patakaran ng Risk Management batay sa ATR.

Isinasaalang-alang namin ang pagpasok sa direksyon ng trend (Long) kung saan ang ADX (Lakas) + DI (Direksyon) + Price Structure + Volatility ay nagkakapatong nang ganito.

Sa isang Downtrend (Short), kabaligtaran:

  • Sa panahon ng correction rebound, ang +DI ay pansamantalang tumataas,
  • Pagkatapos ay bumabalik sa ibaba ng -DI malapit sa resistance batay sa Support & Resistance Basics,
  • At ilapat ito sa pamamagitan ng pagtingin sa zone kung saan nagsisimulang tumaas muli ang ADX bilang isang kandidatong zone para sa Short entry.

5. Mga Karaniwang Bitag Kapag Gumagamit ng DMI/ADX

5-1. Pagkahumaling Lamang sa mga Numero ng ADX

  • Marami ang nagsasabing "Strong Trend" kung ang ADX ay 25 o mas mataas,
  • Ngunit kung saan at sa anong istruktura ito tumawid sa 25 ay mas mahalaga.

Kung ang ADX ay umabot sa 30~40 sa isang napakahuling punto (late swing, overheated zone):

  • Sa halip na pumasok nang bago, maaaring ito ay isang zone upang isaalang-alang ang pagkuha ng partial profits/pagbabawas ng panganib sa mga kasalukuyang posisyon mula sa isang pananaw ng Risk Management.

5-2. Pagte-trade Lamang gamit ang +DI/-DI Crossovers

  • Sa isang box market kung saan mababa ang ADX, ang +DI at -DI ay patuloy na nagko-cross nang walang kahulugan.
  • Kung tatanggapin mo ang lahat ng crossovers bilang "Buy/Sell Signals" sa oras na ito, madaling maipon nang mabilis ang mga pagkalugi.

Ang DI Crossover ay isa lamang "Kandidato para sa Pagbabago ng Direksyon", at nagiging makabuluhan lamang ito kapag tiningnan kasama ang:

5-3. Overfitting sa Ibang Trend Indicators

  • Kung bubuksan mo ang MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX nang sabay-sabay,
  • At sumunod sa "Pumasok kung ang lahat ng indicators ay nasa parehong direksyon",
  • Madaling maging isang sistema na mahusay lamang sa mga nakaraang chart.

Makatotohanang limitahan ang DMI/ADX sa:

  • Paggamit kasama ang isa o dalawang trend indicators (MA, MACD, atbp.),
  • Ngunit bilang isang pangalawang filter upang kumpirmahin ang "Ito ba ay talagang isang trending zone?".

6. Mga Pros at Cons ng DMI/ADX Trend Following Strategy

6-1. Pros

  • Maaari mong tingnan ang Direksyon (+DI/-DI) at Lakas (ADX) nang hiwalay.
  • Tumutulong na hatiin ang "Trending Zone vs Non-Trending Zone" nang mas malinaw kaysa sa mga simpleng price moving averages tulad ng 60-Day Moving Average Strategy.
  • Mahusay para sa cross-validating ng mga trend signal kapag ginamit kasama ang MACD Strategy o Ichimoku Strategy.

6-2. Cons/Cautions

  • Kung magtitiwala ka sa ADX baseline lamang bilang isang arbitraryong "Absolute Value", madalas kang tumalon nang huli sa overheated zone ng late swing.
  • Ang pag-abuso sa DI crossover signals sa Range zones ay humahantong sa sunud-sunod na pagkalugi.
  • Kung walang mga patakaran sa R/R, Max Loss, at Position Size mula sa isang pananaw ng Risk Management, mahirap protektahan ang account gaano man kaganda ang indicator.

7. Mga Bagay na Itatanong sa Sarili Bago Tingnan ang DMI/ADX Signals

Kahit kailan makahanap ka ng isang zone kung saan mukhang maganda ang DMI/ADX, mainam na suriin ang mga tanong sa ibaba kahit isang beses.

  1. "Batay sa Daily ADX, ito ba ay isang Trending Market ngayon, o isang Box/Mixed Zone?"

  2. "Kung nakakakita ako ng trend, alin sa +DI at -DI ang may pare-parehong kalamangan?"

  3. "Ang ADX ba ay muling umaangat ang ulo sa 4-Hour pullback zone, at ang DI ba ay muling nag-aalign sa direksyon ng trend?"

  4. "Ang signal ba na ito ay tumutugma din sa Support & Resistance Basics, Patterns, at ATR?"

  5. "Ang Stop-Loss/Target/Position Size ba ay pasok sa mga patakaran ng Risk Management?"

Ang DMI/ADX ay pinakapraktikal kapag tiningnan bilang:

"Isang filter na nagpapakita ng 'Trend Exists/Does Not Exist' at kahit na aling panig ang mas malakas nang magkasama"

Kung ikaw ay:

  • Unang ayusin ang Environment (Trend vs Range) at Directional Advantage gamit ang Higher Timeframe DMI/ADX,
  • At magdisenyo ng Pullback Entry at Risk Management sa pamamagitan ng pagsasama ng Lower Timeframe sa Price Structure/Volatility,

Magagamit mo ito nang sapat bilang isang pangunahing trend-following axis kasama ang 60-Day Moving Average Strategy, MACD Strategy, at Ichimoku Strategy.