🐋
Trading ng balyena

Golden/Death Cross: Paghuli sa Trend Reversals gamit ang MA Crossovers

Sa artikulong ito, nakatuon kami sa MA Cross Strategy (MA Cross, Golden/Death Cross).

Karaniwan:

  • Golden Cross → Ang Fast MA ay bumabasag sa itaas ng Slow MA
  • Death Cross → Ang Fast MA ay bumabasag sa ibaba ng Slow MA

Ginagamit nito ang istraktura kung saan nagkukrus ang dalawang moving average lines.

Ang pananaw ng artikulong ito ay simple.

Hindi "Bumili ngayon din dahil lumitaw ang isang Golden Cross," kundi "Paano binubuod ng crossover na ito ang trend reversal at pagbabago sa momentum sa timeframe na ito?"

Ipinapakita ng diagram sa ibaba ang:

  • Kaliwa: Isang halimbawa kung saan ang isang uptrend ay nagbubukas pagkatapos ng isang Daily 50/200MA Golden Cross
  • Kanan: Isang halimbawa kung saan ang isang downtrend ay nagpapatuloy pagkatapos ng isang Daily 50/200MA Death Cross

Magkatabi.

Ang pag-unawa sa istrakturang ito ay nakakatulong na makilala:

  • Kung ang Golden/Death Cross ay masyadong huli na signal,
  • O kung ito ay kapaki-pakinabang pa rin bilang isang filter upang magpasya "kung aling direksyon ang titingnan ngayon".

1. Pangunahing Ideya ng MA Cross

Tulad ng nakikita sa Trend Indicators at Moving Averages, ang MA Cross ay karaniwang kinabibilangan ng:

  • Fast MA (hal. 50MA)
  • Slow MA (hal. 200MA)

Tinitingnan nito ang kanilang relatibong posisyon at crossover.

  • Ang Fast MA ay nasa itaas ng Slow MA → Ang mga kamakailang presyo ay relatibong mas malakas kaysa sa long-term average
  • Ang Fast MA ay nasa ibaba ng Slow MA → Ang mga kamakailang presyo ay mas mahina kaysa sa long-term average

Ang Golden Cross/Death Cross ay:

  • Ang punto kung saan ang relatibong posisyon na iyon ay bumabaligtad
  • Sa madaling salita, isang signal na nagbubuod sa posibilidad ng isang mid-to-long-term trend reversal o pagbabago.

2. Aling Kumbinasyon ang Gagamitin? (50/200, 20/60, atbp.)

Ang mga kumbinasyon na madalas gamitin sa pagsasanay ay halos ganito:

  • 50/200MA (Daily) → Klasikong Golden/Death Cross combination → Filter ng long-term trend reversal

  • 20/60MA (Daily o 4-Hour) → Isang bahagyang mas sensitibong mid-term combination → Angkop para sa swing traders

  • 10/30MA (4-Hour/1-Hour) → Kumbinasyon para sa short-term swing/position trading

Sa artikulong ito, para sa kaginhawahan ng paliwanag:

  • Kukunin natin ang Daily 50/200MA bilang halimbawa,
  • Ngunit ipapaliwanag pangunahin ang mga prinsipyo upang ang konsepto ay mailapat sa iba pang mga kumbinasyon tulad ng 20/60, 10/30, atbp.

3. Pagtingin sa Golden/Death Cross bilang "State Change" sa halip na "Signal"

Ang MA Cross ay mahalagang nangangahulugan ng isang "State Change".

  • Golden Cross → "Ngayon ang kamakailang average (Fast MA) ay nasa itaas ng nakaraang long average (Slow MA), at may posibilidad na ang estadong ito ay mapanatili sa loob ng isang tiyak na panahon."

  • Death Cross → "Ngayon ang kamakailang average ay nasa ibaba ng long average, at may posibilidad na magpatuloy ang isang bearish phase."

Sa madaling salita, mas makatotohanang tingnan ang crossover bilang:

  • Hindi "Bumili/Magbenta sa sandaling ito"
  • Kundi "Isang punto upang muling tukuyin kung aling direksyon ang aktibong titingnan mula ngayon"

Ang diagram sa ibaba ay naghahambing:

  • Itaas: Ang punto kung saan nangyari ang Daily 50/200MA crossover
  • Ibaba: Ang hitsura kung saan ang crossover ay lumilitaw nang huli pagkatapos na ang presyo ay gumalaw na nang kaunti sa parehong seksyon

Upang mailarawan ang problema ng Lag.

Mas mainam na maunawaan ang Golden/Death Cross hindi bilang isang tool upang mahuli ang paunang bottom/top, kundi bilang:

"Isang tool na nagkukumpirma sa huli na ang direksyon ay nagsimula nang magbago"

4. Multi-Timeframe: Tukuyin ang "Regime" gamit ang Daily Cross, Pumasok sa 4-Hour

Karaniwang gamitin ang MA Cross strategy sa loob ng isang Multi-Timeframe Structure.

Mula sa pananaw ng Timeframes:

  • Higher Timeframe (Daily) → Tukuyin ang "Long Regime / Short Regime / Wait & See" batay sa Golden/Death Cross
  • Lower Timeframe (4-Hour/1-Hour) → Idisenyo ang aktwal na entry/stop-loss/take-profit batay sa Patterns

4-1. Halimbawa: Long Regime pagkatapos ng Daily Golden Cross

  1. Nangyayari ang Golden Cross sa Daily

    • Ang 50MA ay bumabasag sa itaas ng 200MA
    • Batay sa Trend Indicators, ang DMI/ADX, MACD, atbp., ay unti-unti ring lumiliko paitaas

  2. Tukuyin ang Regime

    • "Para sa isang tiyak na panahon pagkatapos ng Golden Cross, aktibong maghanap lamang ng Longs, bawasan ang Shorts."
    • Kapag naayos na ang pananaw, ilipat ang pokus sa "Saan mag-Long."

  3. 4-Hour Entry Scenario

  4. Stop-Loss/Target

    • Stop-Loss:
      • Nakaraang swing low sa 4-Hour,
      • O isang tiyak na % sa ibaba ng 200MA.
    • Target:
      • Mas mataas na resistance,
      • Batay sa ATR, 1~3 ATR range, atbp.

5. Pitfall sa Sideways/Box Markets: Madalas na "Fake Crossovers"

Ang kinatawan na pitfall ng Golden/Death Cross ay ang Box/Sideways Section.

  • Kung ang presyo ay gumagalaw sa loob ng isang kahon nang ilang sandali,
  • Ang mga pekeng signal kung saan ang Fast MA ay nagkukrus sa itaas/ibaba ng Slow MA nang maraming beses ay maaaring lumitaw.

Kung uulitin mo ang "Bumili nang walang kondisyon dahil ito ay isang Golden Cross," "Magbenta nang walang kondisyon dahil ito ay isang Death Cross" sa seksyong ito, madaling mag-ipon ng maraming maliliit na pagkalugi.

Ang diagram sa ibaba ay naghahambing:

  • Itaas: 50/200MA na nagkukrus nang maraming beses sa loob ng isang box section
  • Ibaba: Ang istraktura ng pagtingin sa parehong seksyon bilang isang "Box Range" batay sa Support & Resistance Basics

Ang mga pangunahing punto ay:

  • Ang pagiging maaasahan ng MA Cross signals ay mababa sa Box/Sideways sections.
  • Sa kasong ito, ang mga diskarte tulad ng Mean Reversion Strategy ay maaaring mas angkop.

6. Pagkakaiba sa pagitan ng MA-60 Strategy at MA Cross Strategy

Ang 60-Day Moving Average Strategy na tiningnan na natin at ang MA Cross Strategy ay mukhang magkatulad ngunit may bahagyang magkakaibang mga tungkulin.

  • MA-60 Strategy

    • Istraktura ng pagpapatuloy ng swings sa loob ng kasalukuyang trend batay sa isang "Single MA"
    • Nakatuon sa "Gaano katagal at gaano kalayo hahawakan" sa isang seksyon kung saan ang trend ay naitatag na

  • MA Cross Strategy

    • Naghuhuli ng trend reversal/regime change sa pamamagitan ng "Pagbabago sa relasyon sa pagitan ng Fast MA vs Slow MA"
    • Nakatuon sa "Ang punto ng muling pagtukoy kung aling direksyon ang titingnan mula ngayon"

Sa pagsasanay, maaari mong paghaluin ang dalawa:

  • Una magpasya lamang sa Long/Short Regime (direksyon) gamit ang Daily 50/200MA Cross,
  • At pagsamahin ang mga tiyak na entry/exit designs gamit ang MA-60 + Pattern + Volatility (ATR) sa loob ng rehimeng iyon.

7. Pros at Cons ng MA Cross Strategy

7-1. Pros

  • Nagbibigay-daan sa paghuli ng mga pagbabago sa direksyon sa malaking larawan, kahit na huli na

    • Tumutulong na bawasan ang pattern ng pagbili lamang sa isang long-term downtrend,
    • O pag-short lamang sa isang long-term uptrend.

  • Ang paliwanag ay intuitive at ang backtesting ay madali

    • Mabuti para sa pagsusuri ng nakaraang data gamit ang mga simpleng panuntunan tulad ng "Returns after 50/200 Cross".

  • Kapaki-pakinabang para sa paghahati ng Regimes (Environments)

    • Angkop para sa pananaw ng paghahati ng merkado sa ilang mga estado tulad ng "Section after Golden Cross vs Previous section".

7-2. Cons/Cautions

  • Mabagal ang signal

    • Halos palaging tumutugon nang huli sa simula ng bottom/top.
    • Maaaring nakakabigo para sa mga mangangalakal na gusto ang paunang seksyon.

  • Malalang Whipsaw sa Box Markets

    • Kung hindi mo muna titingnan ang istraktura ng kahon, maaaring maipon ang maliliit na pagkalugi.

  • Kulang sa entry/exit criteria sa sarili nito

8. Mga Bagay na Dapat Suriin Bago Ilapat sa Pagsasanay

Bago aktwal na gamitin ang MA Cross Strategy, mabuting suriin ang mga tanong sa ibaba nang isang beses.

  1. Aling kumbinasyon ang gagamitin?

    • Nakapagpasya ka na ba sa isang kumbinasyon na nababagay sa iyong istilo at panahon ng paghawak, tulad ng 50/200 Daily, 20/60 Daily, 10/30 4-Hour, atbp.?

  2. Paano tutukuyin ang Regime?

    • Para sa ilang kandila pagkatapos ng Golden Cross mo titingnan bilang "Long Regime"?
    • Pagkatapos ng Death Cross, titingin ka lang ba sa Short, o isasama ang Wait & See?

  3. Ano ang magiging Box Market Filter?

  4. Aling kumbinasyon ang gagamitin para sa Aktwal na Entry/Exit?

  5. Paano pamahalaan ang Panganib?

    • Sa loob ng mga panuntunan ng Risk Management, paano mo lilimitahan ang stop-loss width, position size, at bilang ng simultaneous holdings?

Ang Golden Cross/Death Cross ay isang "Simple ngunit lumang trend following idea."

Ang layunin ng artikulong ito ay i-upgrade ito ng isang hakbang pa gamit ang pananaw:

Hindi "Golden Cross = Bumili kaagad," Kundi "Sa anong istraktura ako magdidisenyo ng swings sa rehime pagkatapos ng Golden Cross?"

Bilang susunod na hakbang: