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Commerce de baleines

Bases de la Moyenne Mobile (MA) : Un cadre pour structurer la tendance

Cet article se concentre sur l'indicateur de tendance le plus fondamental :
la Moyenne Mobile (MA, Moving Average).

Pas « acheter/vendre sur golden cross/death cross »,
mais plutôt l'exercice de lire « Comment cette MA
résume-t-elle la structure de la tendance actuelle ? »

La moyenne mobile :

Le diagramme ci-dessous montre :

  • En haut : MA court, moyen et long terme tracées sur le prix,
  • En bas : La même période divisée en zone de tendance vs zone de range.

En gardant cette image en tête,

  • Ne voyez pas la MA comme une ligne de signal unique,
  • Mais regardez « Comment les prix moyens de différentes échelles de temps sont-ils alignés ? »

1. Qu'est-ce que l'indicateur Moyenne Mobile (MA) ?

La moyenne mobile est très simple :

« Faire la moyenne des N derniers prix
et les relier en une ligne »

C'est tout.

Les types les plus courants sont :

  • Moyenne Mobile Simple (SMA) : Moyenne arithmétique des N dernières clôtures
  • Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) : Moyenne pondérée donnant plus de poids aux données récentes

En pratique :

  • Plus que « SMA vs EMA, lequel est meilleur »,
  • Ce qui compte plus est « Quelle période de MA pour quel rôle ».

2. Rôles des MA par période : Cadre court, moyen, long terme

Généralement, les MA ont différents rôles selon la période.
Une distinction typique est la suivante (les chiffres sont des exemples, pas des règles fixes) :

  • MA court terme (5~20)

    • Résume le flux des derniers jours à dizaines de bougies
    • Utile pour voir le rythme fin dans un swing
      selon les critères Swing vs Correction

  • MA moyen terme (20~60)

    • Un niveau couvrant un ou deux mois, ou plusieurs swings
    • Si la direction reste inclinée,
      c'est la colonne vertébrale indiquant « cette direction est la tendance principale actuelle »

  • MA long terme (100~200+)

    • Fournit un contexte proche de la structure du timeframe supérieur
      vue dans Timeframes
    • Utilisée pour voir le support/résistance long terme, les zones où le prix se forme « bon marché/cher » dans le cycle

Le diagramme ci-dessous montre :

  • MA court terme (ex : 10), moyen terme (50), long terme (200) superposées sur le même graphique,
  • Visualisant quelle période chaque MA représente.

L'essentiel est :

  • Plus la période est longue, plus la structure est lente mais fiable,
  • Plus la période est courte, plus c'est rapide mais sensible au bruit.

3. Créer un cadre de tendance avec les MA : Pente et alignement

Pour utiliser les MA pour les tendances, l'essentiel est :

  1. Pente (Slope) — Inclinée vers le haut, plate, ou vers le bas
  2. Alignement — Dans quel ordre sont les MA court, moyen, long terme

3-1. Lire la force de la tendance par la pente

Par exemple :

  • Si la MA moyen terme monte régulièrement
  • Et le prix oscille autour sans la casser significativement
    → C'est probablement une zone de correction/réentrée dans une tendance haussière.

Inversement :

  • Si la MA moyen terme est complètement plate ou se plie constamment de haut en bas
    → Selon les Bases du support/résistance,
    c'est souvent une zone de range/consolidation.

3-2. Lire le « sentiment multi-timeframe » par l'alignement

  • Exemple de tendance haussière :
    • MA court terme < MA moyen terme < MA long terme
      étalées de bas en haut
  • Exemple de tendance baissière :
    • MA long terme < MA moyen terme < MA court terme
      empilées de haut en bas

En regardant cet alignement haut/bas :

  • Vous obtenez une sensation résumée
    de « tendance du timeframe supérieur vs bruit du timeframe inférieur »
    vue dans Timeframes.

Le diagramme ci-dessous montre :

  • À gauche : Zone où les MA court, moyen, long terme sont alignées en ordre
    dans une tendance haussière
  • À droite : Zone où les MA s'emmêlent constamment
    en range

comparées côte à côte.

4. Utiliser la MA comme support/résistance dynamique et critère de réentrée

Beaucoup de traders utilisent la MA comme support/résistance dynamique.

4-1. Retracement vers la MA en tendance haussière

En tendance haussière :

  • Le prix reste au-dessus de la MA moyen terme et monte
  • Le pattern de test puis rebond sur la MA en zone de correction est

Un indice que « le marché accepte cette zone comme correction ».

Inversement :

  • Si le prix casse et reste en dessous de la même MA,
  • Il faut regarder attentivement avec les structures de
    retournement de tendance comme Double top/bottom
    ou Head and shoulders.

4-2. Retracement vers la MA en tendance baissière

En tendance baissière, c'est l'inverse :

  • Le prix reste sous la MA moyen/long terme
  • Le pattern de test puis rejet de la MA sur les rebonds
  • Peut être une zone candidate de réentrée short.

Le diagramme ci-dessous montre :

  • À gauche : Structure de retracement vers la MA moyen terme puis reprise haussière en tendance haussière
  • À droite : Structure de rebond vers la MA puis rejet baissier en tendance baissière

côte à côte.

Ce qui est important ici aussi :

5. Limites et pièges courants des MA

Les MA sont très utiles, mais ont des limites claires :

  1. Indicateur retardé (Lagging Indicator)

    • Au tout début d'une nouvelle tendance,
      la MA peut ne pas encore avoir changé de direction.
    • Elle confirme souvent la direction « seulement après que la tendance a progressé un peu ».

  2. Fakeouts fréquents dans les zones de range

    • Dans les zones de range/consolidation,
      le prix passe constamment au-dessus/en dessous de la MA, générant beaucoup de faux signaux.
    • Se connecte aux patterns d'échec/pièges traités dans Patterns d'échec.

  3. Sur-optimisation de la période/type

    • Les optimisations excessives de backtests du type
      « la MA 17 est la meilleure pour cette crypto »
      peuvent facilement casser quand le marché change un peu.

Du point de vue de la Gestion des risques :

La MA n'est pas un outil pour trouver des « beaux signaux »,
mais plutôt un cadre de référence pour décider dans quelle direction exposer le risque.

6. Checklist d'utilisation des MA

Quand vous affichez les MA sur le graphique,
nous recommandons de répondre au moins aux questions suivantes avant de considérer une entrée :

  1. « Quelle est la pente actuelle des MA moyen et long terme ? »

    • Hausse / Baisse / Quasi plate ?

  2. « Dans quel ordre les MA court, moyen, long terme sont-elles alignées ? »

    • Alignement tendance haussière/baissière,
      ou structure de range où elles s'emmêlent constamment ?

  3. « Quel pattern le prix actuel forme-t-il près de quelle MA ? »

  4. « Mon stop-loss, objectif et taille de position sont-ils
    dans mon plan de Gestion des risques ? »

    • Notamment avec l'ATR (/trading/indicators/volatility),
      vérifier si la distance par rapport à la volatilité moyenne est appropriée

Maintenant que vous avez les bases des MA,

Là-bas, nous traiterons :

« Comment transformer la colonne vertébrale de la moyenne mobile
en règles de stratégie d'achat/vente »

avec des exemples concrets.