艾略特波浪策略：关注结构与情景，而非完美计数

在本文中，我们将介绍基于艾略特波浪 (Elliott Wave) 的策略。

假设您已经在艾略特波浪形态中看到了：

基于这些内容，在这里我们不会将艾略特视为：

“给每个波浪贴上数字和字母的工具”，而是 “区分我们当前是处于趋势强劲延伸的部分（推动）， 还是处于休息调整部分（调整）的框架，”

并构建用于趋势跟随 + 回调入场的简单策略结构。

下图显示：

本文的目标是：

1. 在此策略中如何看待艾略特？

查看传统的艾略特书籍：

很容易让人迅速想到：“我应该在实践中何时使用它？”

在这个策略中，我们故意简化并将艾略特仅视为这三件事。

推动浪 (Impulse)
- 在趋势方向上强劲延伸的部分，
- 即使有中间回调， 总体上在一个方向上移动很多的波浪。
调整浪 (Correction，通常为 ABC)
- 推动浪之后的休息部分，
- 价格横盘整理或在相反方向上以复杂方式移动的波浪。
情景框架
- “现在看到的结构是
  - 像推动浪一样在一个方向上笔直延伸的部分，
  - 还是像调整浪一样扭曲的部分？”
- 我们以此为标准来划分趋势跟随模式 vs 观察/回调模式。

简而言之，本策略中的艾略特波浪是 “划分结构的语言”，而不是“必须完美契合的拼图”。

与其使用复杂的规则，不如总结一下在实践中易于使用的标准。

在实践中：

首先，让我们看看利用看涨推动 (1-5) 内的回调 (2, 4) 的策略。

更高时间框架趋势
- 基于 MA-60 策略，日线蜡烛在 MA-60 之上，高点和低点逐渐上升。
寻找推动候选部分
- 基于 4 小时时间框架，寻找最近在一个方向上强劲延伸的部分（第 1 + 2 + 3 浪候选者）。
- 基于 ATR 指标，如果该部分的 ATR 与之前相比有所增加，则很有可能趋势能量已加载。
回调浪候选部分（2 或 4）
- 强劲上涨后，注意开始出现波段 vs 调整中看到的逐渐下跌、横盘整理、三角形等“调整形式”的部分。

做多 (Long) 的示例流程：

检查回调深度
- 基于斐波那契回撤，检查回调是否停止在前一个上涨波段的 38.2~61.8% 范围内。
检查与 S/R 的重叠
- 基于支撑和阻力，查看它是否是与过去的支撑/阻力重叠的水平。
检查蜡烛形态
- 基于蜡烛形态，查看是否出现长下影线、看涨吞没、Pin Bar 等抛售压力减弱的形态。
入场、止损、目标
- 入场：
  - 当上述条件（回调深度 + S/R + 蜡烛）在一个部分重叠时，考虑做多入场。
- 止损：
  - 将其放在“不仅是这个回调浪，而且结构可以被视为破坏的低点之下”，
  - 基于 ATR 指标，允许大约 1.0~1.5 ATR 的余量。
- 目标：
  - 第 1：前一个高点（第 3 浪候选者）或箱体顶部，
  - 第 2：基于斐波那契策略， 1.272~1.618 扩展范围。

该策略的核心是：

如果我们将此视为 “现在极有可能是推动内的回调 (2, 4)”，我们就在该回调结束的地方瞄准再次沿趋势方向延伸的部分（下一浪）。

这就是这个想法。

这次，让我们看看如何应对推动结束后出现的调整 (ABC)。

在看涨推动 (1-5) 示例中，通常在“第 5 浪”附近看到的特征：

在这样的地方建立新的多头头寸 可能是危险的。

调整主要可以从两个角度使用。

视为观察/风险降低部分
- 如果您已经持有多头头寸，
  - 基于风险回报，考虑部分获利了结、调整止损位置、减少头寸。
- 推迟新的入场一段时间，并将其视为等待调整进行到一定程度的部分。
视为下一推动的准备部分
- 找到 ABC 调整已在一定程度上完成的地方，
- 并在有可能开始下一推动（新 1-5）的部分再次瞄准趋势跟随入场。
- 在这种情况下也是：
  - 斐波那契回撤，
  - 支撑和阻力，
  - 蜡烛形态
  专注于重叠的地方。