🐋
Balina Ticareti

Golden/Death Cross: MA Kesişimleri ile Trend Dönüşlerini Yakalamak

Bu makalede, MA Cross Stratejisine (MA Cross, Golden/Death Cross) odaklanıyoruz.

Tipik olarak:

  • Golden Cross → Hızlı MA, Yavaş MA'nın üzerine kırar
  • Death Cross → Hızlı MA, Yavaş MA'nın altına kırar

İki hareketli ortalama çizgisinin kesiştiği yapıyı kullanır.

Bu makalenin bakış açısı basittir.

"Golden Cross göründüğü için hemen şimdi satın al" değil, bunun yerine "Bu kesişim, bu zaman dilimindeki trend dönüşünü ve momentumdaki değişimi nasıl özetliyor?"

Aşağıdaki diyagram şunları gösterir:

  • Sol: Günlük 50/200MA Golden Cross'tan sonra bir yükseliş trendinin ortaya çıktığı bir örnek
  • Sağ: Günlük 50/200MA Death Cross'tan sonra bir düşüş trendinin devam ettiği bir örnek

Yan yana.

Bu yapıyı anlamak, şunları ayırt etmeye yardımcı olur:

  • Golden/Death Cross'un çok geç bir sinyal olup olmadığı,
  • Veya 'şimdi hangi yöne bakılacağına' karar vermek için bir filtre olarak hala yararlı olup olmadığı.

1. MA Cross'un Temel Fikri

Trend Göstergeleri ve Hareketli Ortalamalar'da görüldüğü gibi, MA Cross genellikle şunları içerir:

  • Hızlı MA (ör. 50MA)
  • Yavaş MA (ör. 200MA)

Bunların göreceli konumuna ve kesişimine bakar.

  • Hızlı MA, Yavaş MA'nın üzerinde → Son fiyatlar uzun vadeli ortalamadan nispeten daha güçlü
  • Hızlı MA, Yavaş MA'nın altında → Son fiyatlar uzun vadeli ortalamadan daha zayıf

Golden Cross/Death Cross:

  • Bu göreceli konumun tersine döndüğü nokta
  • Başka bir deyişle, orta ila uzun vadeli bir trend dönüşü veya değişim olasılığını özetleyen bir sinyal.

2. Hangi Kombinasyon Kullanılmalı? (50/200, 20/60, vb.)

Uygulamada sıklıkla kullanılan kombinasyonlar kabaca aşağıdaki gibidir:

  • 50/200MA (Günlük) → Klasik Golden/Death Cross kombinasyonu → Uzun vadeli trend dönüşü filtresi

  • 20/60MA (Günlük veya 4 Saatlik) → Biraz daha hassas orta vadeli kombinasyon → Swing traderlar için uygun

  • 10/30MA (4 Saatlik/1 Saatlik) → Kısa vadeli swing/pozisyon ticareti için kombinasyon

Bu makalede, açıklama kolaylığı için:

  • Örnek olarak Günlük 50/200MA'yı alacağız,
  • Ancak kavramın 20/60, 10/30 vb. gibi diğer kombinasyonlara uygulanabilmesi için esas olarak ilkeleri açıklayacağız.

3. Golden/Death Cross'u "Sinyal" yerine "Durum Değişikliği" olarak görmek

MA Cross esasen bir "Durum Değişikliği" anlamına gelir.

  • Golden Cross → "Şimdi son ortalama (Hızlı MA), geçmiş uzun ortalamanın (Yavaş MA) üzerinde, ve bu durumun belirli bir süre korunma olasılığı var."

  • Death Cross → "Şimdi son ortalama uzun ortalamanın altında, ve düşüş evresinin devam etme olasılığı var."

Başka bir deyişle, kesişimi şu şekilde görmek daha gerçekçidir:

  • "Tam şu anda Al/Sat" değil
  • Ancak "Şu andan itibaren hangi yöne aktif olarak bakılacağını yeniden tanımlamak için bir nokta"

Aşağıdaki diyagram şunları karşılaştırır:

  • Üst: Günlük 50/200MA kesişiminin gerçekleştiği nokta
  • Alt: Fiyatın aynı bölümde zaten bir miktar hareket etmesinden sonra kesişimin geç göründüğü görünüm

Gecikme (Lag) sorununu görselleştirmek için.

Golden/Death Cross'u ilk dip/tepeyi yakalamak için bir araç olarak değil, şu şekilde anlamak daha iyidir:

"Yönün zaten değişmeye başladığını daha sonra doğrulayan bir araç"

4. Çoklu Zaman Dilimi: Günlük Cross ile "Rejim" Tanımla, 4 Saatlikte Gir

MA Cross stratejisini bir Çoklu Zaman Dilimi Yapısı içinde kullanmak yaygındır.

Zaman Dilimleri perspektifinden:

  • Üst Zaman Dilimi (Günlük) → Golden/Death Cross'a dayalı olarak "Long Rejimi / Short Rejimi / Bekle ve Gör" ayrımı yapın
  • Alt Zaman Dilimi (4 Saatlik/1 Saatlik) → Formasyonlara dayalı olarak gerçek giriş/zarar durdur/kar al tasarlayın

4-1. Örnek: Günlük Golden Cross sonrası Long Rejimi

  1. Günlükte Golden Cross gerçekleşir

    • 50MA, 200MA'nın üzerine çıkar
    • Trend Göstergelerine dayanarak, DMI/ADX, MACD vb. de kademeli olarak yukarı döner

  2. Rejimi Tanımla

    • "Golden Cross'tan sonra belirli bir süre için, aktif olarak sadece Long arayın, Short'u en aza indirin."
    • Perspektif organize edildikten sonra, odağı "Nerede Long girileceğine" kaydırın.

  3. 4 Saatlik Giriş Senaryosu

  4. Zarar Durdur/Hedef

    • Zarar Durdur:
      • 4 Saatlikte önceki swing low,
      • Veya 200MA'nın belirli bir % altı.
    • Hedef:
      • Daha yüksek direnç,
      • ATR'ye dayalı olarak, 1~3 ATR aralığı vb.

5. Yatay/Kutu Piyasalardaki Tuzak: Sık "Sahte Kesişimler"

Golden/Death Cross'un temsili tuzağı Kutu/Yatay Bölümdür.

  • Fiyat bir süre bir kutu içinde hareket ederse,
  • Hızlı MA'nın Yavaş MA'nın üzerine/altına birçok kez geçtiği sahte sinyaller görünebilir.

Bu bölümde "Golden Cross olduğu için koşulsuz Al", "Death Cross olduğu için koşulsuz Sat"ı tekrarlarsanız, birden fazla küçük kayıp biriktirmek kolaydır.

Aşağıdaki diyagram şunları karşılaştırır:

  • Üst: 50/200MA bir kutu bölümü içinde birçok kez kesişiyor
  • Alt: Aynı bölümü Destek ve Direnç Temellerine dayalı olarak bir "Kutu Aralığı" olarak görme yapısı

Kilit noktalar şunlardır:

  • MA Cross sinyallerinin güvenilirliği Kutu/Yatay bölümlerde düşüktür.
  • Bu durumda, Ortalamaya Dönüş Stratejisi gibi stratejiler daha uygun olabilir.

6. MA-60 Stratejisi ile MA Cross Stratejisi Arasındaki Fark

Zaten incelediğimiz 60 Günlük Hareketli Ortalama Stratejisi ve MA Cross Stratejisi benzer görünür ancak biraz farklı rollere sahiptir.

  • MA-60 Stratejisi

    • "Tek MA"ya dayalı olarak mevcut trend içindeki swingleri sürdürme yapısı
    • Trendin zaten bir şekilde kurulduğu bir bölümde "Ne kadar süre ve ne kadar uzağa tutulacağına" odaklanır

  • MA Cross Stratejisi

    • "Hızlı MA vs Yavaş MA arasındaki ilişkideki değişiklik" yoluyla trend dönüşünü/rejim değişikliğini yakalar
    • "Şu andan itibaren hangi yöne bakılacağını yeniden tanımlama noktasına" odaklanır

Uygulamada, ikisini karıştırabilirsiniz:

  • Önce Günlük 50/200MA Cross ile sadece Long/Short Rejimine (yön) karar verin,
  • Ve o rejim içinde MA-60 + Formasyon + Volatilite (ATR) ile belirli giriş/çıkış tasarımlarını birleştirin.

7. MA Cross Stratejisinin Artıları ve Eksileri

7-1. Artıları

  • Geç olsa bile, büyük resimdeki yön değişikliklerini yakalamayı sağlar

    • Uzun vadeli bir düşüş trendinde sadece satın alma modelini,
    • Veya uzun vadeli bir yükseliş trendinde sadece shortlama modelini azaltmaya yardımcı olur.

  • Açıklama sezgiseldir ve backtesting kolaydır

    • "50/200 Cross sonrası getiriler" gibi basit kurallarla geçmiş verileri incelemek için iyidir.

  • Rejimleri (Ortamları) bölmek için yararlıdır

    • Piyasayı "Golden Cross sonrası bölüm vs Önceki bölüm" gibi birkaç duruma bölme perspektifi için uygundur.

7-2. Eksileri/Uyarılar

  • Sinyal yavaştır

    • Dip/tepenin başlangıcında neredeyse her zaman geç tepki verir.
    • İlk bölümü seven traderlar için sinir bozucu olabilir.

  • Kutu Piyasalarında Şiddetli Whipsaw

    • Önce kutu yapısına bakmazsanız, küçük kayıplar birikebilir.

  • Kendi başına giriş/çıkış kriterlerinden yoksundur

8. Uygulamada Kullanmadan Önce Kontrol Edilecek Şeyler

MA Cross Stratejisini gerçekten kullanmadan önce, aşağıdaki soruları bir kez kontrol etmek iyidir.

  1. Hangi kombinasyon kullanılacak?

    • 50/200 Günlük, 20/60 Günlük, 10/30 4 Saatlik vb. gibi tarzınıza ve tutma sürenize uygun bir kombinasyona karar verdiniz mi?

  2. Rejim nasıl tanımlanacak?

    • Golden Cross'tan sonra kaç mum boyunca "Long Rejimi" olarak göreceksiniz?
    • Death Cross'tan sonra, sadece Short'a mı bakacaksınız, yoksa Bekle ve Gör'ü de dahil edecek misiniz?

  3. Kutu Piyasası Filtresi ne olacak?

  4. Gerçek Giriş/Çıkış için hangi kombinasyon kullanılacak?

  5. Risk nasıl yönetilecek?

    • Risk Yönetimi kuralları dahilinde, zarar durdurma genişliğini, pozisyon boyutunu ve eşzamanlı varlık sayısını nasıl sınırlayacaksınız?

Golden Cross/Death Cross, "Basit ama eski bir trend takip fikridir".

Bu makalenin amacı, onu şu perspektifle bir adım öteye taşımaktır:

"Golden Cross = Hemen satın al" değil, Ancak "Golden Cross'tan sonraki rejimde swingleri hangi yapıyla tasarlayacağım?"

Bir sonraki adım olarak: