🐋
Balina Ticareti

Trend Takip Stratejisi: Büyük Dalgaya Binmek ve Uzun Süre Tutmak

Bu bölümde, Trend Takip Stratejisine (Trend Following Strategy) odaklanacağız.

  • "Düşükten al ve yüksekten sat"tan çok,
  • Kilit nokta "Önce büyük yöne karar vermek ve sadece o yönde işlem yapmak"tır.

Efsanevi trend takipçisi tüccar Ed Seykota şu sözü bıraktı:

"Trend senin arkadaşındır (The trend is your friend)."

Bu, bu sözlere harfi harfine inanmak anlamına gelmez, daha çok şu anlama yakındır:

  • Piyasanın yönünü tahmin etmeye çalışmak yerine,
  • Önemli olan zaten devam eden güce ne kadar süre binebileceğinizdir.

Aşağıdaki diyagram şunlar arasındaki karşılaştırmayı göstermektedir:

  • Sol: Güçlü bir yükseliş trendinde hareketli ortalama boyunca bölünmüş girişleri ve trendin devamını hedefleyen bir örnek.
  • Sağ: Aynı trend takip sinyallerinin bir kutu piyasasında (aralık) sık sık stop-loss'a yol açtığı bir örnek.

Yan yana.

Bu farkı anlamak, şunları ayırt etmede büyük ölçüde yardımcı olur:

  • "Trend takip stratejisinin iyi çalıştığı bir piyasa" ve
  • "Sadece stop-loss'ların tekrarlandığı bir piyasa".

1. Trend Takip Stratejisi Nedir? – Tahmin Etmek Yerine Takip Etmek

Trend takibinin temel fikri basittir.

"Dibi veya tepeyi tahmin etmeye çalışmak yerine, zaten başlamış olan trende biraz geç binsek bile, bitene kadar onunla maksimuma gidelim."

Pratikte, genellikle şunların birleştirilmesiyle tasarlanır:

  • Trend Tanımlama Araçları
  • Giriş Kriterleri
    • Geri çekilmede (Pullback) yeniden giriş
    • Kırılma (Breakout) trend devam bölgesi
  • Çıkış Kriterleri
    • Trend çizgisinden net bir şekilde çıkıldığında
    • Son swing düşük/yüksek seviyesini kırarak geçersiz kılma (Invalidation)
    • Volatilite Göstergesi'nin ATR tabanlı İzleyen Stop (Trailing Stop)

2. Ne zaman iyi çalışır ve ne zaman zordur?

Trend takip stratejisinin performansı büyük ölçüde piyasa ortamına bağlıdır.

2-1. İyi çalıştığı ortam

  • Günlük veya 4 saatlik bazda net bir yükseliş veya düşüş trendi görüldüğünde.
  • Swing vs Düzeltme'de gördüğümüz gibi, swing ↔ düzeltme yapısı nispeten temiz bir şekilde tekrarlandığında.
  • Trend Göstergesi'nin DMI/ADX ve MA eğimi net bir şekilde bir yönü işaret ettiğinde.

Böyle zamanlarda, trend takibinin kar ve zarar yapısı şunlar tarafından oluşturulur:

  • Birkaç kez küçük stop-loss ve
  • Az sayıda çok büyük karlı işlem.

2-2. Zor ortam

Aksine, performans aşağıdaki ortamlarda kötü olma eğilimindedir:

  • Kutu Piyasası (Aralık): Yön sadece üstte ve altta değişir ve orta kısımdır gürültüdür.
  • Makro olaylardan önce ve sonra, yönsüz Whipsaw tekrarlandığında.
  • Volatilite Göstergesi'ne dayanarak, volatilitenin büyük olduğu ancak yönlülüğün olmadığı bir bölüm.

Böyle durumlarda:

  • Trend takip sinyalleri sık sık stop-loss'a yol açar,
  • Ve "uzun süre bir yön alma" yapısı iyi çıkmaz.

Bu nedenle, trend takip stratejisinde:

  1. Önce piyasanın bir trend piyasası mı yoksa kutu piyasası mı olduğunu ayırt edin,
  2. Ve bir kutu piyasasında:

3. Bu bölümde ele alınan Bireysel Trend Takip Stratejileri

Bu bölümde, trend takip stratejisini aşağıdaki alt stratejilere ayırarak ele alıyoruz.

3-1. Hareketli Ortalama Tabanlı: MA, MA-60, Altın/Ölüm Kesişimi

  • Hareketli Ortalama Stratejisi Temel Hareketli Ortalama Trend Takip Stratejisi → Kısa, orta ve uzun vadeli MA kombinasyonu ile trend yönünü ve geri çekilme giriş kriterlerini belirleme yöntemi.

  • 60 Günlük Hareketli Ortalama Stratejisi MA-60 Merkezli Swing Stratejisi → 60 günlük çizgiyi (veya benzer uzun vadeli MA'yı) günlük bazda "önemli bir trend çizgisi" olarak yerleştirerek swing tasarlama yöntemi.

  • Altın/Ölüm Kesişimi Stratejisi Altın Kesişim ve Ölüm Kesişimi Stratejisi → Kısa vadeli MA ve uzun vadeli MA'nın kesişimini bir trend değişimi veya trend güçlenmesi sinyali olarak yorumlayan bir strateji.

3-2. Momentum Tabanlı: MACD, DMI/ADX

  • MACD Stratejisi MACD Trend Takip Stratejisi → MACD sinyal kesişimini ve sıfır çizgisi kırılmasını trend güçlenme/zayıflama sinyali olarak kullanma yöntemi.

  • DMI/ADX Stratejisi DMI/ADX Trend Gücü Filtre Stratejisi → +DI, -DI ve ADX kullanarak "bölümün şimdi trendi takip etmeye değer olup olmadığını" filtreleme yöntemi.

3-3. Bileşik Yapı: Ichimoku Trend Takip

  • Ichimoku Bulutu Stratejisi Ichimoku (Ichimoku Bulutu) Trend Takip Stratejisi → Bulut, dönüşüm çizgisi/temel çizgi ve kaydırılmış çizgileri kullanarak trendi ve desteği/direnci aynı anda görme yöntemi.

Her belgede:

  • Aynı piyasa ortamında, farklı trend takip kriterlerinin farklı zamanlarda nasıl sinyal verdiğini,
  • Ve hangi stratejinin yavaş ama muhafazakar, ve hangi stratejinin hızlı ama gürültüye karşı savunmasız olduğunu karşılaştıracağız.

4. Trend Takip Stratejisinin Ortak İlkeleri

Bireysel stratejiler farklı olsa bile, trend takip serisi stratejilerin ortak ilkeleri vardır.

  1. Kısa kayıp, Uzun kar

    • Risk Yönetimi'nde gördüğümüz gibi,
    • Birkaç büyük trende binerek genel kar ve zarar oluşturan bir yapıdır
    • Birçok kez küçük kayıplara katlansanız bile.

  2. Net Geçersiz Kılma (Invalidation) Kriterleri

    • Fiyat bu seviyenin altına düşerse "trend varsayımımın yanlış olduğunu" kabul etme kriteri.
    • Genellikle şunlar tarafından belirlenir:
      • Son swing düşük/yüksek,
      • Ana MA'dan çıkış,
      • Ichimoku bulutundan çıkış vb.

  3. Trende Yeniden Giriş Planı

    • Güçlü bir trend ortada düzeltmeler ve gürültü verir.
    • Stop-loss'tan sonra nerede yeniden girileceğine dair bir plan yoksa,
      • Büyük bir trendin başlangıcında stop-loss ile dışarı çıkmak
      • Ve sadece trendin son kısmını yakalamak kolaydır.

  4. Pozisyon Büyüklüğü ve Bölünmüş Strateji

    • Baştan büyük oynamak yerine,
    • Risk Yönetimi'nin pozisyon büyüklüğü kuralları dahilinde,
    • Trend onaylandıkça bölünmüş bir şekilde artırdığımız (Piramitleme),
    • Veya tam tersine, trend zayıfladıkça bölünmüş bir şekilde azalttığımız bir yapıya ihtiyacımız var.

5. Çalışmaya nasıl devam edilir?

Trend takip stratejisini düzgün bir şekilde kullanmak için, aşağıdaki akışa göre çalışmanızı öneririz.

  1. Temel Bağlam İncelemesi

  2. Trend Göstergelerini Anlamak

    • Trend Göstergesi'nde, önce MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX'in temel kavramlarını ve "trend tanımı" bakış açısını anlayın.

  3. Trend Takip Stratejisine Genel Bakış (Mevcut Belge)

    • Hangi stratejilerin var olduğunun büyük resmini özetleyin, ve her birinin trendi hangi perspektiften takip etmeye çalıştığını.

  4. Bireysel Strateji Belgeleri

  5. Risk Yönetimi ve Portföy Perspektifi

6. Pratik uygulamadan önce kontrol edilecek sorular

Gerçek bir hesapta trend takip stratejisini kullanırken, en azından aşağıdaki soruları kendiniz için cevaplamak iyidir.

  1. "Mevcut piyasa bir trend piyasası mı yoksa kutu piyasası mı?" (Trend Göstergesi, Swing vs Düzeltme'ye bakın)

  2. "Stratejim hangi trend (süre/güç) için optimize edilmiş?" Örn: Günlük bazlı orta vadeli trend / 4 saatlik bazlı kısa vadeli trend vb.

  3. "Stop-loss kriterleri ve geçersiz kılma kriterleri net mi?"

  4. "Yeniden giriş planı var mı, yoksa bir kez yanıldığınızda bitiyor mu?"

  5. "Aynı anda birden fazla strateji kullanılması durumunda, tüm hesabın riski Risk Yönetimi kuralları dahilinde mi?"

Bir sonraki adım olarak,

belgesi aracılığıyla, en temel hareketli ortalama trend takip stratejisine belirli giriş, çıkış ve risk yönetimi kriterleriyle birlikte bakacağız.