🐋
Balina Ticareti

MACD Trend Takip Stratejisi: Sinyal Kesişiminden Ziyade Trend ve Momentum Yapısına Odaklanmak

Bu makalede, MACD tabanlı bir Trend Takip Stratejisini ele alıyoruz.

Şunları zaten gördüğünüzü varsayıyoruz:

  • MACD Çizgisi (Hızlı EMA – Yavaş EMA),
  • Sinyal Çizgisi (Signal Line),
  • Histogram,
  • Sıfır Çizgisinin (0 ekseni) Anlamı

MACD bölümünde.

Burada, bir adım daha ileri gideceğiz ve şu bakış açısıyla bir strateji yapısı tasarlayacağız:

"Altın/Ölüm Kesişimi göründüğü için Al/Sat" değil,
"Bu MACD yapısı mevcut trend yönü ve momentum gücü hakkında
hangi bilgileri özetliyor?"

Aşağıdaki diyagram şunları karşılaştırır:

  • Sol: MACD çizgisinin sıfır çizgisinin üzerinde kaldığı ve histogramın sadece pozitif (+) alanda düzeltme yaptığı Net Yükseliş Trendi.
  • Sağ: MACD'nin sıfır çizgisini tekrar tekrar yukarı ve aşağı kestiği ve histogramın da sık sık tersine dönüşler gösterdiği Yatay (Kutu) Piyasa.

Bu farkı anlamak şunları ayırt etmeye yardımcı olur:

1. Bu Stratejide MACD Nasıl Kullanılır?

Geleneksel MACD açıklamaları şunlar gibi kesişim sinyallerine çok odaklanır:

  • Sinyalin üzerine çıktığında al,
  • Sinyalin altına düştüğünde sat.

Ancak pratikte:

  1. MACD'nin Sıfır Çizgisi (0)
  2. MACD Çizgisi ve Sinyalin Göreceli Konumu,
  3. Histogramın Boyut Değişimi (Genişleme/Daralma)

daha önemli bilgiler verir.

Bu stratejide, MACD kullanımını şunlarla sınırlandırıyoruz:

  1. Trend Filtresi

    • Sıfır Çizgisinin üstünde/altında konum,
    • MACD çizgisinin eğimi ve sinyale göre konumu.

  2. Momentum Gücü Ölçümü

    • Histogramın Genişlemesi/Daralması,
    • Yükseklerin/Düşüklerin yüksekliğindeki değişim.

  3. Geri Çekilme Giriş Zamanlaması Yardımı

    • Histogramın 4S bazında 0'a yakın daraldığı
      ve ardından trend yönünde tekrar genişlediği bölüm.

Özetle,
bunu "Yön + Güç Değişimi"ni okumak için bir araç olarak kullanıyoruz,
ve MACD bağımsız karşı trend ticareti bu stratejinin kapsamına girmiyor.

2. Ayarlar ve Zaman Dilimi: 12–26–9, Günlük + 4S Kombinasyonu

En yaygın kullanılan MACD varsayılan ayarları şunlardır:

  • Hızlı EMA: 12
  • Yavaş EMA: 26
  • Sinyal Çizgisi: 9

Bu stratejide, bunu şunların kombinasyonuna dayandıracağız:

  • Günlük MACD → Büyük Yönü ve Momentum Ortamını Tanımla
  • 4S MACD → Geri Çekilme Giriş Zamanlaması Yardımı

Diğer zaman dilimlerini (4S/1S, 1S/15D vb.) kullanabilirsiniz,
ancak her zaman şu rol dağılımını korumak önemlidir:

  • Üst Zaman Dilimi: Yön/Ortam Filtresi
  • Alt Zaman Dilimi: Detaylı Giriş/Risk Yönetimi

3. Önce Günlük MACD ile "Trend Ortamını" Düzenlemek

Önce, Günlük MACD ile ortamı ayırt edin.

3-1. Yükseliş Trendi Baskın Ortam (Uzun Yönlü)

Örnek kriterler:

  • MACD çizgisi ve sinyal çoğunlukla sıfır çizgisinin üzerinde hareket eder
  • Aşağı yönlü düzeltme sırasında bile,
    MACD sıfır çizgisinin derinlerine inmez
  • Histogramın negatif (-) alan düzeltmesinin
    nispeten kısa ve sığ bittiği model

Bu ortamda:

3-2. Düşüş Trendi Baskın Ortam (Kısa Yönlü)

Tersine:

  • Eğer MACD ve sinyal esas olarak sıfır çizgisinin altında hareket ediyorsa
  • Ve toparlanma bölümlerinde bile,
    MACD uzun süre 0'ın üzerinde kalamıyorsa
  • Ve histogramın pozitif (+) alanının kısa bittiği yapı

O zaman,
Kısa Yönlü Trend Takip Stratejisi için elverişli bir ortam olarak görülür.

3-3. Kutu/Çalkantılı Ortam (Bekle veya Başka Strateji)

Aşağıdaki gibi durumlar:

  • MACD sıfır çizgisini sık sık yukarı ve aşağı keser
  • Histogram pozitif/negatif alanları
    kısa döngülerde değişerek gösterir
  • Fiyat da Destek/Direnç Temelleri'ne dayalı olarak
    kutu tepesi/tabanı arasında hareket eder

→ Bu stratejide, bu trend takip perspektifinden tercih edilmeyen bir bölümdür.
Bu zamanda, Ortalamaya Dönüş Stratejilerini düşünmek doğaldır.

4. 4S MACD ile Geri Çekilme Giriş Zamanlamasını Yakalamak

Bir Yükseliş Trendi (Uzun) örneğine bakalım.

  1. Günlük MACD Ortamı

    • MACD ve sinyal sıfır çizgisinin üzerinde korundu,
    • Histogramın negatif (-) düzeltmesinin kısa bittiği yapı,
    • Fiyatın 60 Günlük Hareketli Ortalama Stratejisi'ne dayalı olarak MA-60'ın üzerinde olduğu yükselen bölüm.

  2. Fiyat 4S bazında Düzeltme Salınımına girer

  3. 4S MACD'de izlenecek noktalar

    • Histogram pozitiften (+) 0'a yakın daralır
    • Aşağı yönlü tersine dönüşü tamamlamak yerine
      pozitif (+) yönde tekrar genişlemeye çalıştığı ilk bölüm
    • MACD çizgisinin sıfır çizgisinin üzerinde
      tekrar hızlanmaya çalıştığı görünüm

  4. Fiyat tarafındaki koşullar

    • Önceki salınım tepesinin desteğe dönüştüğü bölüme yakın
      Destek/Direnç Temelleri üzerinde,
    • Uzun alt gölge, inside bar, engulfing vb. gibi toparlanma formasyonları
      Mum Formasyonları üzerinde,
    • ATR'ye dayalı Zarar Durdur/Hedef/Pozisyon Büyüklüğünün
      Risk Yönetimi kurallarına uyup uymadığını kontrol edin.

Bu, Fiyat + MACD + Volatilite'nin bu şekilde örtüştüğü
trend yönünde (Uzun) girmeyi düşünmek için bir yapıdır.

Düşüş Trendinde (Kısa):

  • Histogramın negatiften (-) 0'a yakın daraldığı ve ardından negatif (-) yönde tekrar genişlediği başlangıcı görmek gibi tersini uygulayın,
  • MACD'nin sıfır çizgisinin altında
    düşüş ivmesini sürdürmeye çalıştığı bölümü Kısa giriş aday bölgeleri olarak görün.

5. MACD Uyumsuzluğu ve Yaygın Tuzaklar

MACD kullanırken, genellikle Uyumsuzluğa (Divergence) odaklanırsınız.

  • Fiyatın daha yüksek tepeler yaptığı ancak MACD tepelerinin daha düşük olduğu Ayı Uyumsuzluğu
  • Fiyatın daha düşük dipler yaptığı ancak MACD diplerinin daha yüksek olduğu Boğa Uyumsuzluğu

temsilidir.

5-1. Uyumsuzluk Bir "Fren Sinyaline" Daha Yakındır

Önemli noktalar şunlardır:

  • Uyumsuzluk anında tersine dönüşü garanti etmez,
  • Aksine, onu
    "Trend takip tarafında kovalamayı azaltma veya bazı karları güvence altına alma
    zamanlamasına    " daha yakın görmek daha güvenlidir.

Örneğin:

  • Günlük yükseliş trendi devam ederken,
  • MACD histogramının yükselen tepeleri kademeli olarak azalıyorsa,
  • Ve MACD çizgisi sıfır çizgisine doğru yumuşak bir şekilde geriliyorsa,

Agresif bir şekilde yeni uzun pozisyonları artırmak yerine:

  • Mevcut pozisyonların kısmi kar alımına daha fazla odaklanmak,
  • Risk Yönetimi'nde belirlenen öğe başına maksimum ağırlığı yönetmek

pratikte avantajlıdır.

5-2. Yatay Piyasalarda MACD Sinyallerinin Kötüye Kullanımı

Kutu bölümlerinde:

  • MACD sık sık sıfır çizgisinin yukarısına ve aşağısına hareket eder,
  • Histogram genellikle kısa bir süre dışarı çıkarak
    pozitif/negatif alanları değiştirir.

Bu zamanda:

  • Her küçük kesişimi
    "Yeni bir trendin başlangıcı" olarak yorumlarsanız,
    kayıpların hızla birikmesi kolaydır.
  • Bu strateji, MACD'nin bir trend ortamı göstermediği bölümlerde
    trend takibini azaltmayı varsayar.

6. MACD Trend Takip Stratejisinin Artıları ve Eksileri

6-1. Artıları

  • Trend Yönünü (Sıfır Çizgisinin Üstü/Altı) ve
    Momentum Gücünü (Histogram)
    bir bakışta birlikte görebilirsiniz.
  • 60 Günlük Hareketli Ortalama Stratejisi gibi sadece basit fiyat hareketli ortalamalarına bakmaya kıyasla,
    "Güç Değişimini" daha hassas bir şekilde yakalayabilirsiniz.
  • Osilatörlerin RSI/Stoch'u ile bakıldığında,
    trend yönünü ve aşırı ısınmış/aşırı satılmış bölümleri çapraz doğrulamaya yardımcı olur.

6-2. Eksileri/Önlemler

  • Kutu/çalkantılı piyasalarda sıklıkla bir testere sinyali (whipsaw signal) haline gelir.
  • Aşırı detaylı kesişim sinyallerine takıntılı olursanız,
    "Her harekete tepki veren kısa vadeli bir sistem" olmak kolaydır.
  • Risk Yönetimi perspektifinden,
    R/R, maksimum düşüş ve pozisyon büyüklüğü kuralları net değilse,
    MACD'nin iyi göründüğü yerlerde bile
    uzun vadede hesabı korumak zordur.

7. Bu Stratejiyi Uygularken Kontrol Listesi

MACD sinyallerinin iyi göründüğünü hissettiğinizde,
en azından aşağıdaki soruları kontrol etmenizi öneririz.

  1. "Günlük MACD'ye dayanarak,
    şu anda Yükseliş/Düşüş Trendi Baskın mı,
    yoksa Kutu/Çalkantılı Bölüm mü?"

  2. "4S MACD tarafından gösterilen histogram daralması/yeniden genişlemesi
    üst trend yönüyle eşleşiyor mu?"

  3. "Bu giriş aynı zamanda
    Destek/Direnç Temelleri,
    Formasyonlar,
    ve ATR
    ile de kilitli mi?"

  4. "Bu pozisyonun Zarar Durdur/Hedef/Büyüklüğü
    Risk Yönetimi kuralları dahilinde mi?"

  5. "Halihazırda tutulan diğer trend takip pozisyonlarıyla birleştirildiğinde
    toplam hesap riski aşırı değil mi?"

MACD'yi şu şekilde görmek en pratik olanıdır:

"Yönü ve Güç Değişimini aynı anda özetleyen bir Trend Göstergesi"

  • Önce Trend Ortamını ve Momentum Çerçevesini
    Üst Zaman Dilimi MACD ile düzenlerseniz,
  • Ve Geri Çekilme Girişi ve Risk Yönetimini
    Alt Zaman Dilimi MACD + Fiyat Yapısı + Volatiliteyi birleştirerek tasarlarsanız,

Bunu 60 Günlük Hareketli Ortalama Stratejisi,
Altın/Ölüm Kesişimi Stratejisi,
ve Ichimoku Bulutu Stratejisi ile
yeterince birleştirilebilecek bir trend takip ekseni olarak kullanabileceksiniz.