🐋
Balina Ticareti

DMI/ADX Trend Takip Stratejisi: Yön (DI) ve Gücü (ADX) Ayırmak

Bu makalede, DMI/ADX tabanlı bir Trend Takip Stratejisini ele alıyoruz.

DMI/ADX bölümünde şunları zaten gördüğünüzü varsayıyoruz:

  • +DI ve -DI ne anlama gelir,
  • ADX "Trend Gücünü" nasıl özetler,
  • ADX değerlerine (örneğin, 20, 25) göre trend olan/yatay piyasalar arasında nasıl ayrım yapılır.

Burada, bir adım daha ileri gidiyor ve şu bakış açısıyla bir strateji yapısı tasarlıyoruz:

Basitçe "+DI -DI'nin üzerinde o halde Al, -DI üzerinde o halde Sat"ın ötesinde, "DMI/ADX yapısı bize mevcut piyasa yönü ve trend gücü hakkında ne anlatıyor?"

Aşağıdaki diyagram şunları karşılaştırır:

  • Sol: +DI ve -DI'nin sık sık kesiştiği ve ADX'in düşük seyrettiği Kutu (Aralık) Bölümü.
  • Sağ: +DI'nin -DI'nin üzerinde kaldığı ve ADX'in taban çizgisinin üzerine çıkıp yüksek kaldığı Güçlü Yükseliş Trendi.

Yan yana.

Bu farkı anlamak şunları ayırt etmeye yardımcı olur:

1. Bu Stratejide DMI/ADX Nasıl Kullanılır?

Geleneksel açıklamalar genellikle şu gibi "DI Kesişimlerine" odaklanır:

  • +DI, -DI'nin üzerine çıkar → Al Sinyali
  • -DI, +DI'nin üzerine çıkar → Sat Sinyali

Ancak, pratikte:

  1. ADX: Trend Gücü (Var/Yok)
  2. +DI / -DI: Hangi Taraf Avantajlı (Yön)
  3. Ve Destek ve Direnç Temelleri, Formasyonlar, Oynaklık İndikatörleri ile birleştirmek

daha önemli bilgiler verir.

Bu stratejide, DMI/ADX kullanımını şunlarla sınırlandırıyoruz:

  1. Trend Filtresi

    • ADX taban çizgisinin (örneğin, 20~25) üzerinde mi yoksa altında mı?
    • ADX yükseliyor mu yoksa düşüyor mu?

  2. Yön Filtresi

    • ADX anlamlı bir seviyedeyken, +DI vs -DI'den hangisi yukarıda?

  3. Diğer Trend Stratejileri için Yardımcı İndikatör

Özetle, DMI/ADX'i "Yönü (DI) ve Gücü (ADX) ayıran bir Trend Filtresi" olarak kullanıyoruz, ve bu strateji kapsamında sadece DMI ile karşı trend ticaretini kapsamıyoruz.

2. Ayarlar ve Zaman Dilimi: 14 Periyotluk DMI, Günlük + 4 Saatlik Kombinasyon

En yaygın kullanılan ayar şudur:

  • Periyot: 14 (DMI/ADX 14)

Bu stratejide, bunu şu kombinasyona dayandırıyoruz:

  • Günlük DMI/ADX → Trend Gücü/Yönü Ortamını Tanımla
  • 4 Saatlik DMI/ADX → Geri Çekilme Bölgelerinde Yönün Yeniden Güçlenmesini Kontrol Et

Diğer kombinasyonları (4 Saatlik/1 Saatlik vb.) kullanabilirsiniz, ancak rol dağılımını her zaman korumak önemlidir:

  • Üst Zaman Dilimi: Ortam Filtresi (Trend var mı?)
  • Alt Zaman Dilimi: Giriş Zamanlaması ve Risk Yönetimi

3. Günlük DMI/ADX ile Önce "Trend Ortamını" Ayırt Etmek

İlk olarak, Ortamı Günlük grafiğe göre ayırıyoruz. Değerler piyasaya göre değişebilir, ancak örnek olarak:

  • ADX 20 veya daha düşük: Zayıf veya Trend Yok (Aralık/Dalgalı)
  • ADX 20~25: Trend yeni oluşuyor veya belirsiz bölge
  • ADX 25 veya daha yüksek: Trend belirginleşiyor

3-1. Yükseliş Trendi Avantajı Ortamı (Uzun Yönlü)

Günlük grafik yapısı şöyleyse:

  • ADX taban çizgisinin (örneğin, 20~25) üzerinde tutuluyor veya yükseliyor,
  • +DI, -DI'nin üzerinde tutarlı bir şekilde korunuyor,
  • Büyük bir düzeltme olsa bile, +DI -DI'nin üzerine toparlanıyor ve ADX tekrar başını kaldırıyor.

→ Uzun Yönlü Trend Takip Stratejisi için elverişli bir ortam olarak sınıflandırılır.

3-2. Düşüş Trendi Avantajı Ortamı (Kısa Yönlü)

Tersine:

  • ADX taban çizgisinin üzerinde tutuluyor veya yükseliyor,
  • -DI, +DI'nin üzerinde tutarlı bir şekilde korunuyor,
  • Bir toparlanma olsa bile, +DI kısa bir süre yükseliyor ancak daha sonra tekrar -DI'nin altına iniyor ve ADX tekrar yükseliyor.

→ Kısa Yönlü Trend Takip Stratejisi için elverişli bir ortam.

3-3. Kutu/Karışık Ortam (Bekle ve Gör veya Diğer Stratejiler)

Aşağıdaki durumlar bu stratejide tercih edilmeyen bölgelerdir:

  • ADX 20'ye yakın veya altında yatay hareket gösteriyor,
  • +DI ve -DI sık kesişimleri tekrarlıyor,
  • Fiyat da Destek ve Direnç Temelleri temelinde sadece kutunun üstü ve altı arasında hareket ediyor.

Bu zamanda, trend takibini azaltmak ve Ortalamaya Dönüş Stratejisi ailesi gibi aralık/geri çekilme stratejilerini düşünmek doğaldır.

4. 4 Saatlik DMI/ADX ile Geri Çekilme Giriş Zamanlamasına Yardımcı Olmak

Bir Yükseliş Trendi (Uzun) örneğine bakalım.

  1. Günlük Ortam

    • ADX'in taban çizgisinin üzerinde tutulduğu veya bir kez düştüğü ve tekrar yükseldiği yapı.
    • +DI'nin -DI'nin üzerinde tutulduğu bölüm uzundur.
    • 60 Günlük Hareketli Ortalama Stratejisi temelinde, fiyat MA-60'ın üzerinde hareket ediyor.

  2. Fiyat 4 Saatlikte Düzeltme Salınımına Giriyor

  3. 4 Saatlik DMI/ADX'te İzlenecek Noktalar

    • Düzeltme sırasında ADX geçici olarak düşse veya yatay seyretse bile,
    • Önemli ölçüde çökmek yerine başını tekrar yukarı kaldırmaya hazırlanıyor mu?
    • +DI düzeltme sırasında -DI'nin altına iniyor, ancak desteğin yakınında tekrar -DI'nin üzerine çıkıyor mu?

  4. Fiyat Yapısı ile Birleştirme

    • Destek ve Direnç Temelleri temelinde, önceki salınım tepesinin/kutu üstünün desteğe dönüştüğü bölge.
    • Mum Formasyonları temelinde, uzun alt gölge, yutan boğa, iç bar vb. gibi dönüş formasyonları.
    • Zarar Durdur/Hedef/Pozisyon Büyüklüğünün ATR temelinde Risk Yönetimi kurallarına uyup uymadığını kontrol edin.

ADX (Güç) + DI (Yön) + Fiyat Yapısı + Oynaklığın bu şekilde örtüştüğü yerde trend yönünde (Uzun) girmeyi düşünüyoruz.

Bir Düşüş Trendinde (Kısa), tersine:

  • Düzeltme toparlanması sırasında, +DI geçici olarak yükselir,
  • Sonra Destek ve Direnç Temelleri temelinde direncin yakınında tekrar -DI'nin altına döner,
  • Ve ADX'in tekrar yükselmeye başladığı bölgeyi Kısa giriş için aday bölge olarak görerek uygulayın.

5. DMI/ADX Kullanırken Yaygın Tuzaklar

5-1. Sadece ADX Sayılarına Takıntılı Olmak

  • Birçoğu ADX 25 veya üzerindeyse "Güçlü Trend" der,
  • Ancak nerede ve hangi yapıda 25'i geçtiği daha önemlidir.

ADX çok geç bir noktada (geç salınım, aşırı ısınmış bölge) 30~40'a ulaşırsa:

  • Yeni girmek yerine, Risk Yönetimi perspektifinden kısmi kar almayı/mevcut pozisyonlarda riski azaltmayı düşünmek için bir bölge olabilir.

5-2. Sadece +DI/-DI Kesişimleri ile Ticaret Yapmak

  • ADX'in düşük olduğu bir kutu piyasasında, +DI ve -DI anlamsızca sürekli kesişir.
  • Bu zamanda tüm kesişimleri "Al/Sat Sinyalleri" olarak kabul ederseniz, kayıpların hızla birikmesi kolaydır.

DI Kesişimi sadece bir "Yön Değişimi Adayıdır" ve yalnızca şunlarla görüldüğünde anlamlı hale gelir:

5-3. Diğer Trend İndikatörleri ile Aşırı Uyum (Overfitting)

  • MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX hepsini aynı anda açarsanız,
  • Ve "Tüm indikatörler aynı yöndeyse gir" ile giderseniz,
  • Sadece geçmiş grafiklere iyi uyan bir sistem olmak kolaydır.

DMI/ADX'i şunlarla sınırlamak gerçekçidir:

  • Bir veya iki trend indikatörü (MA, MACD vb.) ile kullanmak,
  • Ancak "Burası gerçekten trend olan bir bölge mi?" sorusunu doğrulamak için ikincil bir filtre olarak.

6. DMI/ADX Trend Takip Stratejisinin Artıları ve Eksileri

6-1. Artıları

6-2. Eksileri/Uyarılar

  • ADX taban çizgisine sadece keyfi bir "Mutlak Değer" olarak güvenirseniz, genellikle geç salınımın aşırı ısınmış bölgesinde geç atlarsınız.
  • Aralık bölgelerinde DI kesişim sinyallerini kötüye kullanmak ardışık kayıplara yol açar.
  • Risk Yönetimi perspektifinden R/R, Maksimum Kayıp ve Pozisyon Büyüklüğü kuralları olmadan, indikatör ne kadar iyi olursa olsun hesabı korumak zordur.

7. DMI/ADX Sinyallerini Görmeden Önce Kendinize Sormanız Gerekenler

DMI/ADX'in iyi göründüğü bir bölge bulduğunuzda, aşağıdaki soruları en az bir kez kontrol etmek iyidir.

  1. "Günlük ADX'e göre, şu anda Trend Olan Bir Piyasa mı, yoksa Kutu/Karışık Bölge mi?"

  2. "Bir trend görüyorsam, +DI ve -DI'den hangisi tutarlı avantaja sahip?"

  3. "ADX 4 Saatlik geri çekilme bölgesinde tekrar başını kaldırıyor mu ve DI trend yönünde yeniden hizalanıyor mu?"

  4. "Bu sinyal aynı zamanda Destek ve Direnç Temelleri, Formasyonlar ve ATR ile de örtüşüyor mu?"

  5. "Zarar Durdur/Hedef/Pozisyon Büyüklüğü Risk Yönetimi kurallarına uyuyor mu?"

DMI/ADX en çok şu şekilde görüldüğünde pratiktir:

"'Trend Var/Yok'u ve hatta hangi tarafın daha güçlü olduğunu birlikte gösteren bir filtre"

Eğer siz:

  • Önce Üst Zaman Dilimi DMI/ADX ile Ortamı (Trend vs Aralık) ve Yönsel Avantajı düzenlerseniz,
  • Ve Alt Zaman Dilimini Fiyat Yapısı/Oynaklık ile birleştirerek Geri Çekilme Girişi ve Risk Yönetimi tasarlarsanız,

Bunu 60 Günlük Hareketli Ortalama Stratejisi, MACD Stratejisi ve Ichimoku Stratejisi ile birlikte temel bir trend takip ekseni olarak yeterince kullanabilirsiniz.