🐋
Balina Ticareti

DMI/ADX Trend Takip Stratejisi: Yön (DI) ve Gücü (ADX) Ayırmak

Bu makale, DMI/ADX tabanlı bir trend takip stratejisini ele almaktadır.

Zaten DMI/ADX okuduğunuzu ve şunları bildiğinizi varsayacağız:

  • +DI ve -DI ne anlama gelir,
  • ADX "trend gücünü" nasıl özetler,
  • Ve ADX değerlerine (örneğin 20 veya 25) dayalı olarak trend piyasaları ile yatay (Box) piyasalar arasında nasıl ayrım yapılır.

Burada bir adım daha ileri gideceğiz ve şu perspektifle bir strateji yapısı tasarlayacağız:

Basitçe "+DI, -DI'nın üzerinde olduğu için Al, veya -DI, +DI'nın üzerinde olduğu için Sat" demenin ötesinde, "DMI/ADX yapısı bize mevcut piyasa yönü ve trend gücü hakkında ne söylüyor?"

Aşağıdaki diyagram şunlar arasında bir karşılaştırma göstermektedir:

  • Sol: Kutu (Range) Evresi, burada +DI ve -DI sık sık kesişir ve ADX düşük ve yatay kalır.
  • Sağ: Güçlü Yükseliş Trendi, burada +DI, -DI'nın üzerinde kalır ve ADX taban çizgisinin üzerine çıkar ve yüksek değerleri korur.

Bu farkı anlamak şunları ayırt etmenize yardımcı olur:

1. Bu stratejide DMI/ADX'i nasıl kullanacağız?

Geleneksel açıklamalarda odak noktası genellikle "DI kesişimleri"dir:

  • +DI, -DI'yı yukarı keser → Alış sinyali,
  • -DI, +DI'yı yukarı keser → Satış sinyali.

Ancak pratikte, aşağıdaki kombinasyon daha önemli bilgiler sağlar:

  1. ADX: Trend gücü (var/yok)
  2. +DI / -DI: Kim avantajlı (Yön)
  3. Ve Destek ve Direnç Temelleri, Formasyonlar ve Volatilite İndikatörleri ile kombinasyon.

Bu stratejide, DMI/ADX kullanımını aşağıdaki rollerle sınırlandırıyoruz:

  1. Trend Filtresi
    • ADX taban çizgisinin (örneğin 20~25) üzerinde mi yoksa altında mı?
    • ADX yükseliyor mu yoksa düşüyor mu?
  2. Yön Filtresi
    • ADX anlamlı bir seviyedeyken, +DI veya -DI'dan hangisi yukarıda?
  3. Diğer trend stratejileri için Yardımcı İndikatör

Özetle: DMI/ADX'i "yönü (DI) ve gücü (ADX) ayıran bir trend filtresi" olarak kullanıyoruz, ve bu strateji kapsamında sadece DMI kullanarak tamamen trend tersine ticareti ele almıyoruz.

2. Ayarlar ve Zaman Dilimi: 14 periyotluk DMI, Günlük + 4 Saat Kombinasyonu

En yaygın ayar şudur:

  • Periyot: 14 (DMI/ADX 14)

Bu stratejide, temel olarak aşağıdaki kombinasyonu kullanacağız:

  • Günlük DMI/ADX → Trend gücü ve yön ortamının tanımı
  • 4 Saatlik DMI/ADX → Geri çekilme evrelerinde yönün devamının teyidi

Başka kombinasyonlar (4 saat/1 saat gibi) kullanabilirsiniz, ancak rol dağılımını her zaman korumak önemlidir:

  • Üst zaman dilimi: Ortam Filtresi (Trend var mı?)
  • Alt zaman dilimi: Giriş Zamanlaması ve Risk Yönetimi

3. "Trend Ortamını" önce Günlük DMI/ADX ile sınıflandırmak

İlk olarak, ortamı günlük grafiğe göre ayırıyoruz. Rakamlar piyasaya göre değişebilir, ancak örnek olarak:

  • ADX 20 veya daha az: Zayıf veya trend yok (Range/Chop).
  • ADX 20~25: Trend oluşuyor veya belirsiz.
  • ADX 25 veya daha fazla: Trend netleşiyor.

3-1. Yükseliş Avantajı Ortamı (Long Bias)

Günlük grafikteki yapı şu şekildeyse:

  • ADX taban çizgisinin (örneğin 20~25) üzerinde kalıyor veya yükseliyor,
  • +DI sürekli olarak -DI'nın üzerinde kalıyor,
  • Büyük bir düzeltme olsa bile, +DI tekrar -DI'nın üzerine toparlanıyor ve ADX tekrar yükselmeye başlıyor,

→ Bunu uzun trend takip stratejisi (Long) için uygun bir ortam olarak sınıflandırıyoruz.

3-2. Düşüş Avantajı Ortamı (Short Bias)

Tam tersine:

  • ADX taban çizgisinin üzerinde kalıyor veya yükseliyor,
  • -DI sürekli olarak +DI'nın üzerinde kalıyor,
  • Bir tepki yükselişi olsa bile, +DI geçici olarak yükseliyor, sonra tekrar -DI'nın altına düşüyor ve ADX tekrar yükselmeye başlıyor,

→ Bu, kısa trend takip stratejisi (Short) için uygun bir ortamdır.

3-3. Kutu/Karışık Ortam (Gözlem veya diğer strateji)

Aşağıdaki durumlar bu strateji için elverişsiz bölgelerdir:

  • ADX 20'ye yakın veya altında yatay hareket ediyor,
  • +DI ve -DI sık kesişimleri tekrarlıyor,
  • Ve fiyat sadece Destek ve Direnç Temelleri'ne dayalı bir kutunun tepesi ve dibi arasında hareket ediyor.

Bu durumda, trend takibini azaltmak ve Ortalamaya Dönüş Stratejileri gibi aralık veya geri çekilme stratejilerini düşünmek doğaldır.

4. 4 Saatlik DMI/ADX ile Geri Çekilme Giriş Zamanlamasına Yardımcı Olmak

Yükseliş trendini (Long) örnek olarak alalım.

  1. Günlük Ortam

    • ADX taban çizgisinin üzerinde kalıyor veya bir kez düştü ve tekrar yükseliyor.
    • +DI uzun süre -DI'nın üzerinde kalıyor.
    • Fiyat, 60 Günlük MA Stratejisi'ne dayalı olarak MA-60'ın üzerinde hareket ediyor.

  2. Fiyat 4 saatlik bazda bir "Düzeltme Salınımı"na giriyor

  3. 4 Saatlik DMI/ADX'te gözlemlenecek noktalar

    • ADX düzeltme sırasında geçici olarak düşse veya düzleşse bile,
    • ağır bir şekilde çökmek yerine tekrar başını kaldırmaya hazırlanıp hazırlanmadığını gözlemliyoruz.
    • Ve (düzeltme sırasında -DI'nın altına düşen) +DI'nın destek yakınında tekrar -DI'yı yukarı kesip kesmediğini.

  4. Fiyat yapısı ile kombinasyon

    • Destek ve Direnç Temelleri'ne dayalı olarak, önceki salınım zirvesinin veya kutu tepesinin destek olduğu alan.
    • Mum Formasyonları'na dayalı olarak, uzun alt gölge, Yutan Boğa (Engulfing) veya İç Bar (Inside Bar) gibi dönüş formasyonlarının görünümü.
    • ATR'ye dayalı olarak, Zarar Durdur, Hedef ve Pozisyon Büyüklüğünün Risk Yönetimi kuralları dahilinde olduğundan emin olmak.

ADX (Güç) + DI (Yön) + Fiyat Yapısı + Volatilite'nin örtüştüğü yerde trend yönünde (Long) bir giriş düşünüyoruz.

Düşüş trendinde (Short), tam tersini uyguluyoruz:

  • Düzeltici tepki sırasında +DI geçici olarak yükselir,
  • sonra direnç yakınında ( Destek ve Direnç Temelleri'ne dayalı olarak) tekrar -DI'nın altına düşer,
  • ve ADX tekrar yükselmeye başlar.

Bu alanı kısa pozisyon (Short) girişi için aday olarak görüyoruz.

5. DMI/ADX Kullanırken Yaygın Tuzaklar

5-1. Sadece ADX numarasına takıntılı olmak

  • Birçoğu 25'in üzerindeki ADX'in "güçlü trend" anlamına geldiğini söyler,
  • ancak daha önemlisi nerede ve hangi yapıda 25'i geçtiğidir.

Eğer ADX çok geç bir zamanda (salınımın sonu, aşırı ısınmış bölge) 30~40'a ulaşırsa:

  • Yeniden girmek yerine,
  • bu, Risk Yönetimi perspektifinden kısmi kar alma ve risk azaltma hakkında düşünülmesi gereken bir alan olabilir.

5-2. Sadece +DI/-DI kesişimlerine dayalı ticaret

  • Düşük ADX'li bir kutu piyasasında,
  • +DI ve -DI sürekli ve anlamsız bir şekilde kesişir.
  • Tüm bu kesişimleri "alış/satış sinyalleri" olarak alırsanız, kayıplar hızla birikecektir.

Bir DI kesişimi sadece bir "yön değişikliği adayıdır", ve sadece şunlarla birlikte görüldüğünde anlam kazanır:

5-3. Diğer trend indikatörleri ile Aşırı Uyum (Overfitting)

  • MA, MACD, Ichimoku ve DMI/ADX'i aynı anda açarsanız,
  • ve "girmek için tüm indikatörlerin aynı yönü göstermesini" beklerseniz,

o zaman sadece geçmiş grafiklerde iyi çalışan bir sisteme sahip olmak kolaydır.

DMI/ADX'i kullanmak daha gerçekçidir:

  • bir veya iki trend indikatörü (MA, MACD vb.) ile,
  • ve onu "Burada gerçekten bir trend var mı?" diye doğrulamak için ikincil bir filtre ile sınırlamak.

6. DMI/ADX Trend Takip Stratejisinin Artıları ve Eksileri

6-1. Artıları

  • Yönü (+DI/-DI) ve gücü (ADX) ayrı ayrı görebilirsiniz.
  • 60 Günlük MA Stratejisi'ndeki gibi basit fiyat ortalama çizgilerine göre "trend olan alanlar vs. trend olmayan alanlar" arasında daha net ayrım yapmaya yardımcı olur.
  • MACD Stratejisi veya Ichimoku Stratejisi ile kullanıldığında, birbirlerinin trend sinyallerini çapraz kontrol etmek için iyidir.

6-2. Eksileri ve Uyarılar

  • ADX taban çizgisine sadece "mutlak bir değer" olarak güvenirseniz, genellikle bir salınımın sonundaki aşırı ısınmış bölgelere geç girersiniz.
  • Aralık bölgelerinde DI kesişim sinyallerini kötüye kullanırsanız, kolayca ardışık kayıplar yaşayabilirsiniz.
  • Risk Yönetimi perspektifinden: Risk/Ödül (R/R), maksimum kayıp ve pozisyon büyüklüğü kuralları olmadan, indikatör ne kadar iyi olursa olsun hesabı korumak zordur.

7. DMI/ADX sinyallerini takip etmeden önce kendinize sormanız gereken sorular

DMI/ADX'in iyi göründüğü bir alan bulduğunuzda, en azından aşağıdaki soruları kontrol etmek iyidir:

  1. "Günlük ADX'e dayanarak, piyasa şu anda bir trendde mi, yoksa bir kutu/karışık bölgede mi?"

  2. "Bir trend olduğunu varsayarsak, +DI ve -DI'dan hangisi tutarlı bir şekilde avantaja sahip?"

  3. "4 saatlik bazda geri çekilme alanında, ADX tekrar başını kaldırmaya başlıyor mu, ve DI tekrar trend yönünde hizalanıyor mu?"

  4. "Bu sinyal Destek ve Direnç Temelleri, Formasyonlar, ve ATR ile örtüşüyor mu?"

  5. "Zarar Durdur, Hedef ve Pozisyon Büyüklüğü Risk Yönetimi kuralları dahilinde mi?"

DMI/ADX pratikte en etkili şu şekilde görüldüğünde olur:

"Bir trendin 'var/yok' olup olmadığını ve hangi tarafın daha güçlü olduğunu aynı anda gösteren bir filtre"

  • Önce üst zaman diliminin DMI/ADX'i ile ortamı (trend vs range) ve yön avantajını tanımlarsanız,
  • ve ardından alt zaman dilimi, fiyat yapısı ve volatiliteyi birleştirerek geri çekilme girişi ve risk yönetimini tasarlarsanız,

o zaman bunu 60 Günlük MA Stratejisi, MACD Stratejisi, ve Ichimoku Stratejisi ile birlikte trend takibinin merkezi bir direği olarak kullanabilirsiniz.

DMI/ADX Trend Stratejisi: Yön ve Gücü Ayrı Okumak | Becoming Crypto Whale