🐋
Balina Ticareti

Hareketli Ortalama Trend Takip Stratejisi: MA ile Büyük Harekete Katılmak

Bu makalede, Hareketli Ortalamaları (MA) kullanan trend takip stratejisini ele alacağız.

Birçoğu "hareketli ortalama destek/dirençtir" diye öğrenir,
ancak pratikte daha çok şuna benzer:

"Hareketli ortalama mevcut trendin merkez hattıdır,
ve onun yakınındaki geri çekilmeler harekete katılmak için fırsatlar olabilir."

Başka bir deyişle, tek bir çizginin fiyata hükmettiğini görmek yerine,
bunu "zaten oluşmuş bir trende daha iyi bir fiyattan/daha az riskle nerede katılabilirim" sorusunu
düzenlemek için bir araç olarak görmek daha gerçekçidir.

Aşağıdaki diyagram şunları gösterir:

  • Solda: Net bir yükseliş trendinde MA yakınındaki her geri çekilmede girerek trendi takip etme örneği.
  • Sağda: Aynı MA kriterlerini yatay bir piyasada (range) uygularken sık stop loss olma örneği.

Bu farkı anlamak, şunları ayırt etmede büyük ölçüde yardımcı olur:

  • MA trend takip stratejisinin iyi çalıştığı ortamlar ve
  • Sadece sürekli stop loss olduğunuz ortamlar.

1. Stratejinin Temel Fikri

Hareketli ortalama trend takip stratejisinin özü iki satırda özetlenebilir:

  1. Trend İndikatörleri bölümünde tartışıldığı gibi,
    MA eğimi/hizalaması ile önce ana yönü (trendi) belirleyin.
  2. O yönde:
    • Bir geri çekilme (pullback) olduğunda,
    • Veya bir düzeltmeden sonra yeni bir kırılım (re-breakout) olduğunda girin,
      ve trend geçersiz olana kadar tutun.

Basit bir pratik örnek:

  • Günlükte yükseliş trendi:
    • Fiyat MA'nın (ör. 20~60 gün) üzerinde hareket ediyor,
    • MA yukarı eğimli.
  • Giriş:
    • Fiyat MA yakınına düzeltme yapıyor →
      Mum Formasyonları Temelleri bölümünde görülen güçlü bir alım mumu beliriyor → Giriş.
  • Stop Loss:
    • Son swing düşüğünün açıkça altında,
    • Veya MA'nın altında birden fazla mum kapanışı.
  • Çıkış:
    • Büyük resimdeki swing bittiğinde ve,
      Swing vs Düzeltme perspektifinden,
      ters yönde bir swingin başladığına karar verildiğinde.

2. Hangi MA Kullanılmalı? (Kısa/Orta/Uzun Vadeli Kombinasyonlar)

2-1. Tek Bir MA Yeterlidir

Başlangıçta, tek bir MA yeterlidir.

  • Ör: Günlük 20MA, 50MA, 60MA vb.
  • Kriter:
    • "Baktığınız swing periyoduna" uyan bir MA seçmek önemlidir.
    • Day trading için 20MA,
      Swing/pozisyon trading için 50~60MA.

2-2. 2 MA Kombinasyonu (Kısa + Uzun)

Biraz daha aşina olduğunuzda, kısa + uzun vadeli MA kombinasyonu kullanacaksınız.

  • Ör: 20MA (Kısa) + 60MA (Uzun)
    • Sadece fiyat uzun vadeli MA'nın üzerindeyken long (uzun) pozisyon bakın,
    • Kısa vadeli MA yakınındaki geri çekilmelerde giriş arayın.

Bu kombinasyon, şurada daha spesifik bir swing stratejisine genişler:

2-3. "Rol", "Sayı"dan Daha Önemlidir

MA sayıları piyasaya, ürüne ve stile bağlı olarak değişebilir,
ancak aşağıdaki iki rol neredeyse evrenseldir:

  • Uzun Vadeli MA:
    "Bu varlığa long mu short mu bakılacağına" karar veren
    bir yön filtresi.
  • Kısa Vadeli MA:
    O yön içinde geri çekilme girişi kriteri veya
    takip eden zarar durdur (trailing stop) kriteri.

Başka bir deyişle, "20, 21 veya 25'ten hangisi daha iyi?" diye sormak yerine,
"Bu MA stratejimde hangi rolü oynayacak?" diye sormak daha önemlidir.

3. Giriş Senaryoları: Geri Çekilme vs Kırılım

MA trend takip stratejisinde kullanılan iki ana giriş yöntemi vardır.

  1. Geri Çekilme (Pullback) Girişi
  2. Kırılım (Trend Devamı) Girişi

3-1. Geri Çekilme (Pullback) Girişi

  • Örnek Koşullar:
    • Günlük fiyat uzun vadeli MA'nın üzerinde yükseliyor
    • Kısa vadeli düzeltme fiyatı MA yakınına getiriyor
    • Güçlü alım mumu, uzun alt fitil, küçük doji + sonraki yükseliş mumu gibi sinyaller
      Mum Formasyonları Temelleri bölümünde görüldüğü gibi beliriyor
  • Giriş:
    • O mumun kapanışında veya bir sonraki mumun başında girin
  • Stop Loss:
    • Swing düşüğünün hemen altında veya MA'nın belirli bir % altında

Aşağıdaki diyagram şunları karşılaştırır:

  • Solda: Yükseliş trendi sırasında MA yakınındaki geri çekilmelerde
    birden çok kez girme örneği.
  • Sağda: Geri çekilme olmadan hızla yükselen bir bölgede
    kovalamadan izleme örneği.

3-2. Kırılım (Trend Devamı) Girişi

  • Örnek Koşullar:
    • Günlük yükseliş trendi sırasında,
    • Birkaç günlük kutu/üçgen konsolidasyonundan sonra,
      güçlü bir yükseliş mumu üst kısmı kırıyor + hacim artışı
  • Giriş:
  • Stop Loss:
    • Kırılım mumunun ortası veya altı,
      veya kutu yeniden kırılım başarısızlık bölgesinin altı

Kırılım girişi:

  • "Zaten çok yükselmiş gibi görünüyor..." psikolojik yüküne sahiptir,
  • Ancak trendin başlangıcını veya yeniden hızlanma bölgesini yakalama avantajına sahiptir.

4. Çıkış ve Geçersiz Kılma: Ne Kadar Süre Tutmalı?

Trend takibinin en zor kısmı çıkıştır.
Genel ilkeler şunlardır:

  1. Trendin bittiğini varsaymak için objektif bir sinyal belirleyin.
  2. O zamana kadar, bunun "sadece bir düzeltme" olduğunu varsayın ve
    stratejik olarak tutun.

4-1. MA Tabanlı Geçersiz Kılma

Temsili kriterler:

  • Birden fazla mum sürekli olarak MA'nın altında (longlar için) kapanıyor,
  • Veya MA eğimi düzleşiyor veya tersine dönüyor ve
    Trend İndikatörleri uyarınca trendin zayıfladığına karar veriliyor.

Bu bir kısmi çıkış sinyali olarak kullanılabilir,
ve tam çıkış aşağıdaki kriterlerle birleştirilebilir.

4-2. Swing Yapısı Tabanlı Geçersiz Kılma

Swing vs Düzeltme perspektifinden:

  • Yükseliş Trendi:
    • "Sürekli yükselen tepeler ve dipler" yapısı bozulduğunda.
  • Düşüş Trendi:
    • "Sürekli alçalan tepeler ve dipler" yapısı bozulduğunda.

Bunlar trend bitişi için adaylar olarak görülür.

Pratikte:

  • Genellikle nihai çıkış veya ciddi risk azaltımı
  • MA kırılımı ve swing yapısı çöküşünün aynı anda gerçekleştiği bölgeye yerleştirilir.

Aşağıdaki diyagram şunları gösterir:

  • Üstte: Yükseliş trendinde MA'yı takip eden fiyat ve
    aradaki geri çekilme/yeniden hızlanma bölgeleri.
  • Altta: Aynı bölümde swing tepelerini/diplerini ve
    nihai geçersiz kılma noktasını işaretleyen örnek.

5. Risk Yönetimi ve Pozisyon Büyüklüğü

MA stratejisi yüzeyde basit görünür, ancak Risk Yönetimi kurallarını ihlal ederseniz, hesabınız hızla sarsılır.

Özellikle şunları kontrol edin:

  1. İşlem Başına Maksimum Kayıp Yüzdesi

    • Önce hesaba dayalı sabit bir risk limiti belirleyin, ister %1 ister %2 olsun.
    • Stop loss mesafesi artarsa,
      pozisyon büyüklüğünü azaltmalısınız, stop loss'u daha uzağa taşımamalısınız.

  2. Ardışık Kayıp Toleransı

    • Yatay bir piyasada, MA stratejisi
      birden fazla ardışık kayıp üretebilir.
    • Backtest/inceleme yoluyla şunu doğrulamak iyidir:
      "Tasarladığım stratejinin özellikleri nedeniyle,
      N ardışık kayıp oldukça mümkündür".

  3. Ek Giriş (Piramitleme) Kuralları

    • Trend iyi gittiğinde:
      • Başlangıçta kısmen girin,
      • Trend onaylandıkça ek girişler yapabilirsiniz.
    • Ancak, toplam pozisyon büyüklüğü
      Risk Yönetimi bölümünde belirlenen hesap başına toplam risk limitini
      aşmamalıdır.

6. Hangi Piyasa/Ortamda Kullanılmalı?

Son olarak,
MA trend takip stratejisinin ne zaman bir "araç" ve ne zaman bir "tuzak" olduğunu özetleyelim.

  1. Zaman Dilimi (Timeframe)

    • Temel olarak, trend kararı için
      4 saat ~ günlük veya üzeri kullanmak daha istikrarlıdır.
    • Dakikalık/tik bazında,
      MA'nın kendisi gürültüden kolayca etkilenir.

  2. Piyasa Yapısı

    • Destek ve Direnç Temelleri ve
      Swing vs Düzeltme bölümlerinde görüldüğü gibi,
    • MA trend takibi, yukarı veya aşağı net bir swing yapısına sahip
      bölümlerde anlamlıdır.
    • Dar bir kutuda sadece MA'ya bakarak işlem yaparsanız,
      kısa vadeli gürültüyle savaşırsınız.

  3. İndikatörlerle Kombinasyon

    • Trend İndikatörleri bölümündeki MACD, DMI/ADX,
      "bunun trend takibi için uygun bir ortam olup olmadığını"
      filtrelemek için kullanılabilir.
    • Osilatörler bölümündeki RSI, Stoch,
      MA yakınındaki geri çekilmenin aşırı satım/aşırı ısınma yapısıyla örtüşüp örtüşmediğini
      ek olarak doğrulamaya yardımcı olur.

7. Pratik Uygulama Öncesi Kontrol Listesi

MA trend takip stratejisini fiilen kullanmadan önce,
en azından aşağıdaki soruları yanıtlamak iyidir.

  1. Mevcut piyasa trendde mi yoksa yatayda mı?
    (Bkz. Trend İndikatörleri, Swing vs Düzeltme)

  2. Kullandığım MA
    hangi rolü (yön filtresi / giriş kriteri / takip eden stop) oynuyor?

  3. Ana strateji olarak hangisini kullanacağım:
    geri çekilme girişi mi yoksa kırılım girişi mi?

  4. Geçersiz kılma kriteri (trendin bittiğini varsayma kriteri)
    fiyat, MA ve swing yapısı perspektifinden net mi?

  5. Risk, tek bir işlem ve tüm hesap için
    Risk Yönetimi perspektifinden kontrol ediliyor mu?

Bir sonraki makalede şuna bakacağız:

MA-60'ı (veya benzer bir uzun vadeli MA'yı) merkezi eksen olarak koyarak,
biraz daha "swing trader tarzı" olacak şekilde tasarlanmış bir trend takip stratejisi ile devam edeceğiz.